2/20 指数移動平均戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は2/20指数移動平均に基づいており,価格が平均を突破したときに買ったり売ったりする.これは,移動平均のトレンドフォロー機能と突破取引のトレンド反転機能を組み合わせて,短期的および中期的なトレンドを捉えることを目的としています.
戦略原則
この戦略は,20の長さの指数移動平均を基準線として使用する.最新のK線の最高値が基準線より高く,または最低値が基準線より低ければ,価格が反転する可能性を示し,このとき,K線の上部の反転点が現在のクローズアップ価格より低ければ,多めにする.K線上部の反転点が現在のクローズアップ価格より高ければ,空にする.
具体的には,戦略は,現在のK線の最高価格,最低価格を計算し,前のK線の閉盘価格と比較して反転シグナルを判断し,反転点を描きます.反転点が前の閉盘価格より高いときは,多空をします.このように形成された多空シグナルは,20日EMAを基準基準として使用し,トレンドの方向を標識する優位性を発揮し,反転タイミングを判断するために反転点を閉盘価格と比較して利用します.
優位分析
- トレンドフォローとトレンド反転の組み合わせで,中長線トレンドと中短線の機会を捉えることができます.
- 指数移動平均をフィルターとして使用し,短期市場の騒音に邪魔されないようにする.
- 逆転点と閉店価格の比較は,逆転をより正確に判断できる信号を生成する
- 異なる品種と周期に適用可能,柔軟性がある
リスク分析
- 株価指数期貨は,非常に高いレバレッジ性があり,取引リスクが非常に高く,この戦略は株式と外為に適しています.
- 震動の状況では,偽突破が多く発生し,損失を招く可能性があります.
- パラメータの調整スペースは限られ,最適化スペースは少ない.
- 他の指標の補助が必要 品種選別とポジション管理の決定
対策として
- IDENTIFYpotterの最適化パラメータ
- VOL確認突破有効性などの他の指標と連携できる
- この戦略は,トレンドの状況でのみ使用し,波動的な市場での取引は避けるように推奨されます.
- 厳しい資金管理戦略を策定し,単一損失を抑制する
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- 移動平均のパラメータを最適化,周期調整,または二重移動平均を使用する
- 取引量などの指標をフィルターする突破信号
- リスク管理のための ストップ・ローズ戦略
- 機械学習モデルのトレンド判断と突破の可能性を高める
- 適応的動態調整パラメータを考慮する
- 感情分析などの指標で取引のタイミングを把握する
- ポジション管理戦略の最適化,固定比率,マーティンゲールなど
パラメータ最適化,指標組み合わせ,リスク管理などの方法により,戦略の安定性と信頼性を高め,取引リスクを低減することができる.
要約する
この戦略は,全体的に簡潔で直接的なもので,単一の指標のみを使用し,パラメータと市場動向に対して高い感度があり,最適化スペースは限られているため,補助戦略として使用することが推奨されている.しかし,その反転を捕捉する考え方は,学習に値し,より複雑な突破システムを開発するために使用することができる.複数の技術指標を組み合わせてフィルタリングを行い,資金管理の原則を厳格に遵守することで,この戦略は木桶効果の一部となり,ポートフォリオの安定性を高めることができる.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 21/11/2016
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
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strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
//plot(nXS, color=blue, title="XAverage")