概要

この戦略は,価格パフォーマンス指数 ((PPI) を使って市場の傾向の方向を判断し,PPIが上昇すると多めにし,下落すると空っぽにする.PPIは,一定の周期の価格変化のパーセントを計算することによって,価格動力と将来の方向を判断する.

戦略原則

論理的には

• PPIは,一定の周期 (デフォルトは14日) の価格変化のパーセントを計算します.

• PPIが上昇すると,物価が上昇する,もっとやる

• PPIが下がると,価格が下がって空白になります.

• 選択可能な反転取引シグナル

PPIの上昇は,価格が動力を蓄積していることを示し,下降は価格動力を下向きを表している.一定のパラメータでPPI曲線を追跡し,中長線価格トレンドを捉えることができる.

戦略的優位性

• 価格の動向と動力を判断する簡単な指標

• パラメータは,様々な品種に対応し,自由に設定できます.

• 取引の論理が明確で直感的です

• 市場環境を考慮した反転取引

戦略リスク

• ショートショートノイズを排除できず,偽突破が容易です.

• ポジション管理とストップを考慮していない

• パラメータが正しくない場合,トレンドを逃したり,過剰に取引したりします.

どう対処するか?

• オプティマイゼーションパラメータ,バランスのとれた安定性と感度

• 単一損失を抑えるためのストップ・ロース戦略を強化する

• ポジション管理を考慮し,単一リスクを下げる

戦略最適化の方向性

• 異なる品種の組み合わせをテストする

• 偽信号をフィルターする他の指標と組み合わせる

• ダイナミックポジション管理メカニズムの開発

• 移動停止または時間停止の増加

• 信号の質を判断する機械学習

要約する

この戦略は,価格パフォーマンス指数に基づく傾向判断に,シンプルさと普遍性がある.パラメータ最適化,リスク管理措置などによりさらに向上し,安定した量化取引戦略になることができる.それは,単純な指標に基づく傾向判断に有効な思いつきを提供する.