この戦略は,価格パフォーマンス指数 (PPI) を使用して市場傾向の方向性を決定します.PPIが上昇すると長引,低下すると短引します.PPIは,価格の勢いと将来の方向性を測定するために,期間中の価格変化の割合を計算します.
主要な論理:
PPIは,期間中の価格変化の割合を計算する (14日デフォルト)
PPIが上昇すると,価格が上昇することを示します.
PPIが下がると,価格が下がることを示します.
トレーディング・シグナルを逆転させるオプション
上昇するPPIは上昇する勢いを蓄積し,低下するPPIは低下する勢いを示しています.適切なパラメータでPPIを追跡することで,中長期の傾向が把握できます.
価格動向と勢いを決定するための単純な指標
カスタマイズ可能なパラメータは,様々な製品に適しています
明確で直感的な取引論理
リバース取引は異なる市場環境に適応する
短時間騒音をフィルタリングできず 誤ったブレイクに易い
ポジションのサイズ化やストップ・ロスの管理がない
悪いパラメータは,トレンドを見逃したり,過剰取引したりする可能性があります.
緩和策
安定性と感度をバランスさせるパラメータを最適化
ストップ・ロスを取引ごとにコントロール・ロストに追加する
取引ごとにリスクを下げるようにポジションサイズを検討する
異なる製品に対する試験パラメータの組み合わせ
偽信号をスクリーニングする他のフィルターを追加する
ダイナミックな位置サイズメカニズムを開発
遅延または時間ベースのストップ損失を追加する
信号品質を判断するためのML
この戦略は,価格パフォーマンスインデックスによって傾向を決定し,単純性と普遍性があります.パラメータ,リスク制御などのさらなる改善により,堅牢な量戦略になります. 傾向検出のための単純な指標を使用する効果的なアプローチを提供します.
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start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2018
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator),
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations,
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success.
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the
// performance for. So the indicators set for the financial team will be different than
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Perfomance index Backtest")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
clr = iff(xKPI > 0, green, red)
p1 = plot(xKPI, color=blue, title="KPI")
p2 = plot(0, color=blue, title="0")
pos = iff(xKPI > 0, 1,
iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(p1,p2,color=clr)