브린밴드 기반의 디지털 화폐 중장기 배당 전략
저자: , 2020-02-22 18:54:23, 업데이트: 2023-10-10 21:11:20
제1장, 요약
소로스는 1987년에 쓴?? 금융의 알키마틱?? 에서 중요한 주장을 제시했다. "나는 시장 가격들이 항상 잘못된 것이라는 의미에서 그들이 미래에 대한 편향된 시각을 제시한다는 것을 믿는다". 시장 유효성 가설은 이론적 가설에 불과하며, 실제로 시장 참여자는 항상 합리적이지 않으며, 모든 정보를 완전히 접근하고 객관적으로 해석하는 것은 불가능하며, 모든 사람들이 동일한 정보에 대해 동일한 피드백을 제공하지 않습니다. 즉, 가격 자체는 시장 참여자의 잘못된 기대를 포함하고 있기 때문에 본질적으로 시장 가격이 항상 잘못된 것입니다. 이것은 아마도 유치자의 이익의 근원일 것입니다.
두 번째, 전략적 원칙
위의 원칙에 따르면, 비효율적인 선물 시장에서, 서로 다른 시기의 거래율 계약은 시장의 영향을 받거나 항상 동기화되지 않으며, 가격 결정도 완전히 효과적이지 않습니다. 따라서, 같은 거래 지표의 서로 다른 시기의 거래율 계약 가격에 따라 두 가격의 큰 가격 차이가 발생하면, 서로 다른 시기의 선물 계약을 동시에 사고 팔 수 있으며, 이십을 할 수 있습니다. 상품 선물과 마찬가지로, 디지털 화폐에는 관련 이십 이십 계약 복합도 있습니다.
예를 들어, ETC의 주간과 ETC의 분기 간격이 장기적으로 약 5에 유지되었다고 가정한다. 만약 어느 날의 가격 간격이 7에 도달한다면, 우리는 가격 간격이 미래에 어느 시점에 다시 5으로 돌아갈 것으로 예상한다. 그러면 그 주간에 ETC를 팔고, 동시에 분기에 ETC를 구입하여 그 간격을 공허하게 할 수 있다. 그리고 반대로. 이러한 간격이 존재하지만, 인공 조작의 시간과 정확성 차이와 가격 변화의 영향으로 인위적 간격은 종종 많은 불확실성으로 존재한다. 수량화 모형의 간격 기회를 포착하고, 간격 전략을 세우고, 그리고 프로그래밍 거래 알고리즘이 자동으로 거래에서 거래 주문을 도달하고, 신속하고 정확하게 기회를 포착하고, 효율적으로 안정적으로 수익을 창출한다. 이것이 양적 간격의 매력이다.
세 번째, 전략적 논리
이 글은 발명가들의 양적 거래 플랫폼과 OkEX 거래소에서 ETC 선물 계약을 활용하여 디지털 통화 거래에서 간단한 거래 전략을 통해 순간적인 거래 기회를 포착하고 가시적인 수익을 포착하는 동시에 헤지링 할 수있는 위험을 보여주는 방법을 알려줍니다.
디지털 화폐를 위한 장기화 전략을 만드는 것난이도: 중간 수준
전략적 환경
- 거래 지표: 이더 클래식 (ETC)
- 가격 차이 데이터: ETC 주간 - ETC 분기 (협동성 검사를 제외)
- 거래 주기는: 5분
- 头寸匹配：1:1
- 거래 유형: 같은 품종에 걸쳐
전략적 논리
- 오버다리프 오픈 조건: 현재 계정이 보유되지 않고, 가격의 오버다리프는 boll 아래로 내려가면 오버다리프한다. 즉: ETC를 일주일 동안 구매하고, ETC를 분기 동안 판매한다.
- 적폐사업 조건: 현재 계좌가 보유되지 않고, 가격의 적폐가 boll보다 커진다면 적폐사업을 한다. 즉: ETC를 주간에 팔고, ETC를 분기에 구매한다.
- 오버 디퍼시드 이화 조건: 현재 계정이 주중의 오버 주문을 보유하고, 주중의 오버 주문을 보유하고, 가격의 오버 주문이 boll 중간에 있는 것보다 더 큰 경우, 오버 가격 이화 조건이다. 즉: 주중의 오버 주문을 판매하고, 주중의 오버 주문을 구매한다.
- 공백 가격 격차 조립 조건: 현재 계정이 그 주간에 공백 ETC를 보유하고 있고, 4분기 동안 여러 ETC 주문을 보유하고 있으며, 가격 격차가 boll 중간에 적어지면, 공백 가격 격차이다. 즉: 그 주간에 공백 ETC를 구매하고, 4분기 동안 공백 ETC를 판매한다.
네, 전략적 틀을 작성하라
위는 간단한 디지털 화폐 중장기 유예 전략의 논리 설명입니다. 어떻게 프로그램을 통해 자신의 아이디어를 구현 할 수 있습니까? 우리는 발명자가 거래 플랫폼을 정량화하기 전에 프레임워크를 구축하려고 노력했습니다.
function Data() {} // 基础数据函数
Data.prototype.mp = function () {} // 持仓函数
Data.prototype.boll = function () {} // 指标函数
Data.prototype.trade = function () {} // 下单函数
Data.prototype.cancelOrders = function () {} // 撤单函数
Data.prototype.isEven = function () {} // 处理单只合约函数
Data.prototype.drawingChart = function () {} // 画图函数
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 计算boll技术指标
data.trade(); // 计算交易条件下单
data.cancelOrders(); // 撤单
data.drawingChart(boll); // 画图
data.isEven(); // 处理持有单个合约
}
//入口函数
function main() {
while (true) { // 进入轮询模式
onTick(); // 执行onTick函数
Sleep(500); // 休眠0.5秒
}
}
5. 전략 작성
전략적 아이디어와 거래 프로세스를 비교하여 전략적 프레임워크를 쉽게 구축할 수 있습니다. 전체 전략은 세 단계로 단순화 될 수 있습니다.
- 거래 전 사전 처리.
- 이 자료를 수집하고 계산합니다.
- 이 문서는 모든 문서를 공유합니다.
다음으로 우리는 실제 거래 과정과 거래 세부 사항에 따라 필요한 세부 코드를 전략 프레임워크에 채워야 합니다.
거래 전 사전 처리1단계: 글로벌 환경에서 필요한 글로벌 변수를 선언합니다.
//声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = { }
//调用 Chart 函数，初始化图表
var ObjChart = Chart ( chart )
//声明一个空数组，用来存储价差序列
var bars = [ ]
//声明一个记录历史数据时间戳变量
var oldTime = 0
2단계: 정책 구성의 외부 매개 변수.
// 参数
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量
단계 3: 데이터 처리 함수를 정의합니다.기본 데이터 함수: Data ()구성 함수 Data를 생성하고 내부 속성을 정의합니다. 계정 데이터, 보유 데이터, K 라인 데이터 시간
// 基础数据
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
// 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
// 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}
저장 함수:mp () 를 가져옵니다.전체 보유 배열을 탐색하여 특정 계약, 지정 방향의 보유 수를 반환합니다. 그렇지 않으면 false를 반환합니다.
// 获取持仓
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
if (positionData[i].Type == type) {
if (positionData[i].Amount > 0) {
return positionData[i].Amount;
}
}
}
}
return false;
}
K선과 지표 함수:boll ()양/반대 가격차차 데이터에 따라 새로운 K 라인 서열을 합성한다. 그리고 Boll 지표에 의해 계산된 상승, 중간, 하락 데이터를 반환한다.
// 合成新K线数据和boll指标数据
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
var self = {}; // 临时对象
// 正套价差和反套价差中间值
self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
if (this.timeA == this.timeB) {
self.Time = this.time;
} // 对比两个深度数据时间戳
if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
bars.push(self);
oldTime = this.time;
} // 根据指定时间周期，在K线数组里面传入价差数据对象
if (bars.length > num * 2) {
bars.shift(); // 控制K线数组长度
} else {
return;
}
var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
return {
up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
} // 返回一个处理好的boll指标数据
}
하위 함수:trade ()하부계약 이름과 하부계약 유형을 입력하고 대가 하부계약으로 하부계약 결과를 반환한다. 두 개의 다른 방향의 하부계약이 동시에 필요하기 때문에 하부계약 이름에 따라 한 구매/판매 가격을 함수 내에서 변환한다.
// 下单
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
var askPrice, bidPrice;
if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
askPrice = this.askA; // 设置askPrice
bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
} else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
askPrice = this.askB; // 设置askPrice
bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
}
switch (type) { // 匹配下单模式
case "buy":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
case "sell":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closebuy":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closesell":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
default:
return false;
}
}
주문 취소 함수:cancelOrders ()모든 미수 주문 배열을 검색하고 개별적으로 취소합니다. 미수 주문이 있다면 false를 반환하고 미수 주문이 없으면 true를 반환합니다.
// 取消订单
Data.prototype.cancelOrders = function () {
Sleep(500); // 撤单前先延时，因为有些交易所你懂的
var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
Sleep(500); //延时0.5秒
}
return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
}
return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}
단일 계약을 보유:isEven ()이매 거래 처리에서 단발적인 상황이 발생하는데, 여기서 모든 포지션 처리를 간단하게 바로 평정한다. 물론, 또한 추출 방식으로 변경할 수 있다.
// 处理持有单个合约
Data.prototype.isEven = function () {
var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
var type = null; // 转换持仓方向
// 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数组
if (positionData[i].Type == 0) { // 如果是多单
type = 10; // 设置下单参数
} else if (positionData[i].Type == 1) { // 如果是空单
type = -10; // 设置下单参数
}
// 平掉所有仓位
this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
}
}
}
그림 차트 함수:drawingChart ()ObjChart.add () 방법을 호출하여 차트에 필요한 시장 데이터와 지표 데이터를 그리십시오: 상승, 중간, 하락, 긍정적 / 반대 가격 차차.
// 画图
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
var nowTime = new Date().getTime();
ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
ObjChart.update(chart);
}
4단계: 입력 함수 main () 안의 트랜잭션 사전 처리 코드를 실행합니다. 이 코드들은 프로그램이 시작되면 한 번만 실행됩니다.
- 필터 컨트롤러에서 중요한 정보가 아닙니다 SetErrorFilter ()
- 거래가 가능한 디지털 화폐를 설정합니다.exchange.IO ( )
- 프로그램이 시작되기 전에 공백하기 전에 그려진 그래프 ObjChart.reset ()
- 프로그램이 시작되기 전에 비어있는 상태 표시기 정보 LogProfitReset ()
//入口函数
function main() {
// 过滤控制台中不是很重要的信息
SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
}
위와 같은 트랜잭션 사전 처리를 정의한 다음 다음 단계로 이동하여 턴트 모드에 들어가 onTick () 함수를 반복 실행하고 Sleep () 턴트에서 휴식 시간을 설정합니다. 일부 암호화폐 거래소의 API는 특정 시간에 대한 접속 횟수를 내장하여 제한합니다.
//入口函数
function main() {
// 过滤控制台中不是很重要的信息
SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
while (true) { // 进入轮询模式
onTick(); // 执行onTick函数
Sleep(500); // 休眠0.5秒
}
}
데이터 수집 및 계산1단계: 거래 논리를 위해 기본 데이터 객체, 계좌 잔액,boll 지표 데이터를 가져옵니다.
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
}
주문 및 후속 처리1단계: 위의 전략적 논리에 따라 사매 동작을 실행한다. 먼저 가격과 지표 조건이 충족되는지 판단하고, 그 다음 보유 조건이 충족되는지 판단하고, 마지막으로 trade () 하위 계열 기능을 실행한다.
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
// 价差说明
// basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
// sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
}
if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
}
} else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
}
if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
}
}
if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
}
} else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
}
}
}
}
2단계: 주문이 완료된 후, 미완성된 주문, 단일 계약을 보유하는 등의 비정상적인 상황을 처리하고 그래프를 그리는 것이 필요합니다.
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
// 价差说明
// basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
// sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
}
if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
}
} else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
}
if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
}
}
if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
}
} else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
}
}
}
data.cancelOrders(); // 撤单
data.drawingChart(boll); // 画图
data.isEven(); // 处理持有单个合约
}
6. 전체 전략
이 글의 200+줄을 통해 우리는 간단한 디지털 화폐 중장기 유치 전략을 완전히 완성했습니다.
// 全局变量
// 声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = {
__isStock: true,
tooltip: {
xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
},
title: {
text: '交易盈亏曲线图（详细）'
},
rangeSelector: {
buttons: [{
type: 'hour',
count: 1,
text: '1h'
}, {
type: 'hour',
count: 2,
text: '3h'
}, {
type: 'hour',
count: 8,
text: '8h'
}, {
type: 'all',
text: 'All'
}],
selected: 0,
inputEnabled: false
},
xAxis: {
type: 'datetime'
},
yAxis: {
title: {
text: '价差'
},
opposite: false,
},
series: [{
name: "上轨",
id: "线1,up",
data: []
}, {
name: "中轨",
id: "线2,middle",
data: []
}, {
name: "下轨",
id: "线3,down",
data: []
}, {
name: "basb",
id: "线4,basb",
data: []
}, {
name: "sabb",
id: "线5,sabb",
data: []
}]
};
var ObjChart = Chart(chart); // 画图对象
var bars = []; // 存储价差序列
var oldTime = 0; // 记录历史数据时间戳
// 参数
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量
// 基础数据
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
// 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
// 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}
// 获取持仓
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
if (positionData[i].Type == type) {
if (positionData[i].Amount > 0) {
return positionData[i].Amount;
}
}
}
}
return false;
}
// 合成新K线数据和boll指标数据
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
var self = {}; // 临时对象
// 正套价差和反套价差中间值
self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
if (this.timeA == this.timeB) {
self.Time = this.time;
} // 对比两个深度数据时间戳
if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
bars.push(self);
oldTime = this.time;
} // 根据指定时间周期，在K线数组里面传入价差数据对象
if (bars.length > num * 2) {
bars.shift(); // 控制K线数组长度
} else {
return;
}
var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
return {
up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
} // 返回一个处理好的boll指标数据
}
// 下单
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
var askPrice, bidPrice;
if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
askPrice = this.askA; // 设置askPrice
bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
} else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
askPrice = this.askB; // 设置askPrice
bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
}
switch (type) { // 匹配下单模式
case "buy":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
case "sell":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closebuy":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Sell(bidPrice, unit);
case "closesell":
exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
return exchange.Buy(askPrice, unit);
default:
return false;
}
}
// 取消订单
Data.prototype.cancelOrders = function () {
Sleep(500); // 撤单前先延时，因为有些交易所你懂的
var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
Sleep(500); //延时0.5秒
}
return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
}
return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}
// 处理持有单个合约
Data.prototype.isEven = function () {
var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
var type = null; // 转换持仓方向
// 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数组
if (positionData[i].Type == 0) { // 如果是多单
type = 10; // 设置下单参数
} else if (positionData[i].Type == 1) { // 如果是空单
type = -10; // 设置下单参数
}
// 平掉所有仓位
this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
}
}
}
// 画图
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
var nowTime = new Date().getTime();
ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
ObjChart.update(chart);
}
// 交易条件
function onTick() {
var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
// 价差说明
// basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
// sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
}
if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
}
} else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
}
if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
}
}
if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
}
} else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
}
if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
}
}
}
data.cancelOrders(); // 撤单
data.drawingChart(boll); // 画图
data.isEven(); // 处理持有单个合约
}
//入口函数
function main() {
// 过滤控制台中不是很重要的信息
SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
while (true) { // 进入轮询模式
onTick(); // 执行onTick函数
Sleep(500); // 休眠0.5秒
}
}
7 요약
이 전략은 단지 주사위를 던지는 방법일 뿐이고, 현실은 그렇게 간단하지는 않지만, 예를 들어서 당신의 천마바카프 상상력을 발휘할 수 있습니다. 제 제한된 경험으로, 현재 디지털 통화 시장의 상황을 보면, 순수한 기간 중화 전략은 위험없는 삼각형 중화 또는 시장 간 중화와 상관없이 기본적으로 실행할 가치가 없습니다.
그 이유는 어떤 디지털 통화 거래소의 선물 시장에 담보가 법인화폐가 아니기 때문입니다. 현재 거의 모든 디지털 화폐는 올해 초부터 현재까지 약 70% 정도 떨어졌습니다. 즉 전략은 항상 코인화폐에 있지만 코인 가격은 떨어졌습니다. 한 번 살펴보면 디지털 화폐 시장은 조용히 블록체인을 벗어났습니다.
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