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머리말

선물 계약을 거래하는 사람이라면 대부분 마진콜을 경험해 봤을 겁니다. 최악의 경우, 자본금 일부를 잃거나 모든 자산을 잃을 수도 있죠. 그런데 거래가 청산된 순간이 실제로 기록된다는 사실을 생각해 본 적 있으신가요?

거래소는 청산된 모든 포지션에 대한 실시간 정보(코인, 방향, 수량, 시간)를 제공합니다. 이는…데이터 삭제。

2026-03-10 13:10:19 청산 데이터: {“s”:“DEXEUSDT”,“S”:“BUY”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“30.99”,“p”:“5.427000”,“ap”:“5.347646”,“X”:“FILLED”,“l”:“17.21”,“z”:“30.99”,“T”:1773119419184} 2026-03-10 13:10:18 청산 데이터: {“s”:“BEATUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“21”,“p”:“0.3503000”,“ap”:“0.3573000”,“X”:“FILLED”,“l”:“4”,“z”:“21”,“T”:1773119418458} 2026-03-10 13:10:18 청산 데이터: {“s”:“COAIUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“35”,“p”:“0.2968000”,“ap”:“0.3115000”,“X”:“FILLED”,“l”:“35”,“z”:“35”,“T”:1773119418118} 2026-03-10 13:10:18 청산 데이터: {“s”:“AIAUSDT”,“S”:“BUY”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“537”,“p”:“0.0844900”,“ap”:“0.0823800”,“X”:“FILLED”,“l”:“10”,“z”:“537”,“T”:1773119418118} 2026-03-10 13:10:09 청산 데이터: {“s”:“BABYUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“1965”,“p”:“0.0161200”,“ap”:“0.0162300”,“X”:“FILLED”,“l”:“1376”,“z”:“1965”,“T”:1773119409616} 2026-03-10 13:10:08 청산 데이터: {“s”:“MBOXUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“372”,“p”:“0.0173800”,“ap”:“0.0178100”,“X”:“FILLED”,“l”:“372”,“z”:“372”,“T”:1773119408667} 2026-03-10 13:10:07 청산 데이터: {“s”:“GALAUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“23717”,“p”:“0.00337”,“ap”:“0.00341”,“X”:“FILLED”,“l”:“23717”,“z”:“23717”,“T”:1773119407235} 2026-03-10 13:10:04 청산 데이터: {“s”:“RIVERUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“17.7”,“p”:“10.945000”,“ap”:“11.109943”,“X”:“FILLED”,“l”:“3.3”,“z”:“17.7”,“T”:1773119404767} 2026-03-10 13:10:04 청산 데이터: {“s”:“ROBOUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“3000”,“p”:“0.0445100”,“ap”:“0.0451800”,“X”:“FILLED”,“l”:“3000”,“z”:“3000”,“T”:1773119404308} 2026-03-10 13:09:47 청산 데이터: {“s”:“RIVERUSDT”,“S”:“BUY”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“48.1”,“p”:“11.287000”,“ap”:“11.122577”,“X”:“FILLED”,“l”:“17.7”,“z”:“48.1”,“T”:1773119387280} 2026-03-10 13:09:45 청산 데이터: {“s”:“DENTUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“827079”,“p”:“0.000253”,“ap”:“0.000257”,“X”:“FILLED”,“l”:“827079”,“z”:“827079”,“T”:1773119385320} 2026-03-10 13:09:44 청산 데이터: {“s”:“BULLAUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“526”,“p”:“0.0203300”,“ap”:“0.0213800”,“X”:“FILLED”,“l”:“526”,“z”:“526”,“T”:1773119384220} 2026-03-10 13:09:40 청산 데이터: {“s”:“DENTUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“554440”,“p”:“0.000253”,“ap”:“0.000257”,“X”:“FILLED”,“l”:“289977”,“z”:“554440”,“T”:1773119380709}

개별 거래만 보는 것은 큰 의미가 없습니다. 하지만 모든 청산 데이터를 종합해 보면 시장 자본이 어디에서 압력을 받고 있는지, 어느 방향이 이미 한계점에 도달했는지 등 매우 흥미로운 사실을 알 수 있습니다. 청산 데이터는 주문 분석에서 매우 중요한 부분으로 여겨집니다. 이는 자본의 가장 진실된 모습을 보여주는, 있는 그대로의 기록이며, 거짓말을 하지 않습니다.

이 글의 목적은 매우 간단합니다.AI는 거래 승인 데이터를 핵심 신호로 활용하고 K-라인 검증 및 뉴스 분석을 결합하여 종합적인 결정을 내리고, 최종적으로 워크플로우를 통해 24시간 자동화하여 수동 모니터링 없이 운영합니다.

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I. 전략 논리

1.1 청산 데이터는 우리에게 무엇을 알려줄 수 있을까요?

포지션은 매 순간 청산되고 있습니다. 일반적인 청산은 신호가 아닙니다. 우리가 살펴봐야 할 것은…통계적 이상 현상특정 코인의 청산량이 단기간에 과거 기준치를 훨씬 초과할 경우, 이는 해당 방향으로의 약한 포지션이 집중적으로 청산되고 있음을 나타냅니다.

일정 기간의 조정 후 추세는 종종 지속됩니다. 이것이 이 전략의 핵심 전제입니다.

1.2 왜 트렌드를 따르고, 거스르지 않는가?

다수의 마진콜에 직면했을 때 일반적으로 두 가지 운영 접근 방식이 있습니다.

• 추세에 반하여: 경기가 거의 끝난 것 같아서 반격을 노리고 들어갔습니다.
• 흐름에 몸을 맡겨라아직 약한 포지션들이 정리되지 않았다고 생각하기 때문에 추세를 계속 주시할 것입니다.

추세에 역행하는 것의 위험성은 이러한 대규모 매도세가 끝났는지 알 수 없다는 점입니다. 장기 포지션이 계속해서 청산되는 상황에서 매수를 시도한다면, 마치 폭포 아래로 손을 뻗는 것과 같습니다. 바닥을 잡는 것이 아니라, 오히려 더 깊은 수렁 속으로 떨어지는 것과 같은 상황이 될 수 있습니다.

따라서 이 전략은흐름에 몸을 맡기세요—롱 포지션을 청산하면 숏 포지션을 개설하고, 숏 포지션을 청산하면 롱 포지션을 개설합니다.

1.3 단일 신호의 한계

마진콜 데이터에만 의존하여 의사결정을 내리는 것은 잡음에 쉽게 영향을 받는 불완전한 신호입니다. 따라서 마진콜 데이터에 두 가지 계층을 더 추가했습니다.

• K-라인 검증가격 변동이 마진콜 방향과 일치합니까?
• 뉴스 판단실질적인 이벤트 기반 메커니즘이 존재합니까?

마지막으로, AI는 세 가지 차원을 종합적으로 고려하여 최종 결정을 내립니다.

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II. 전체적인 구조

워크플로는 단일 라인 구조를 사용하며, 정해진 간격으로 한 번씩 실행됩니다. 전체 프로세스는 다음과 같습니다.

• 트리거가 시작되면 먼저 초기화가 완료되었는지 확인합니다.
• 첫 실행인 경우, 초기 데이터 수집 노드로 이동하여 과거 기준 데이터를 설정하십시오.
• 초기화 후, 각 트리거는 다음 단계를 순서대로 실행합니다. 새로운 데이터를 수집하고, 비정상 신호를 스캔하고, 개방 조건이 충족되었는지 여부를 판단합니다.
• 이상 징후가 감지되면 데이터 보완, AI 평가 및 거래 실행 단계로 진행합니다.
• 예외 사항이 없으면 즉시 종료하고 다음 트리거 간격을 기다립니다.

조건이 충족되지 않으면 전체 프로세스가 중단되고, 조건이 충족되면 수동 개입 없이 자동으로 다시 시작됩니다.

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III. 주요 노드에 대한 상세 설명

3.1 컬렉션 초기화

초기 실행 시에는 과거 기준선 데이터를 구축해야 합니다. 이를 위해 웹소켓을 통해 바이낸스의 컨트랙트 청산 푸시 채널에 연결하여 일정 기간 동안 청산 데이터를 지속적으로 수집하고 이를 전역 변수에 저장해야 합니다.

각 데이터 항목은 타임스탬프, 통화, 청산 방향, 청산 금액의 네 가지 필드로 구성됩니다. 데이터 수집 과정에서 불완전하게 실행된 청산 주문과 금액이 지나치게 작은 노이즈 데이터 두 가지 유형이 필터링됩니다. 수집이 완료되면 데이터는 영구 저장소에 기록되고 초기화됨으로 표시됩니다. 이후 트리거는 이 단계를 건너뜁니다.

//此段代码节选自源码
var ws = Dial('wss://fstream.binance.com/ws/!forceOrder@arr')

while (Date.now() < endTs) {
    var msg = ws.read(1000)

    try {
        var obj    = JSON.parse(msg)
        var orders = Array.isArray(obj) ? obj : [obj]
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            var item = orders[i]
            if (!item || !item.o) continue
            var o = item.o
            if (o.X !== 'FILLED')           continue
            if (EXCLUDE[o.s])               continue
            if (!/USDT$/i.test(o.s))        continue  // ✅ 只处理USDT结尾

            var price = parseFloat(o.ap || o.p)
            var qty   = parseFloat(o.z)
            var value = price * qty
            if (value < MIN_VALUE) continue

            liquidationData.push({
                t: item.E || Date.now(),
                s: o.s,
                d: o.S,
                v: value
            })
            totalNew++
        }
    } catch(e) {}
}

_G('liquidationData', liquidationData)  // 持久化存储
_G('liqInitialized', true)              // 标记初始化完成

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3.2 전략 실행: 데이터 수집 + Z-점수 분석

해당 기능이 작동될 때마다 웹소켓을 사용하여 새로운 청산 데이터가 먼저 수집되어 기록 창에 추가되고, 그 후 각 통화에 대해 Z-점수 이상 탐지가 수행됩니다.

Z-점수의 핵심 개념:

기준 기간 내의 청산 데이터를 동일한 길이의 구간으로 나누고, 각 구간 내의 총 청산 금액을 기록합니다. 그런 다음, 가장 최근 모니터링 기간의 청산 금액을 기준 기간 내의 모든 과거 구간의 평균값과 비교하여 편차 정도를 계산합니다. 편차가 임계값을 초과하는 경우에만 비정상으로 간주합니다.

//此段代码节选自源码
var mean = hist.reduce(function(s, v) { return s + v }, 0) / hist.length
var std  = Math.sqrt(
    hist.reduce(function(s, v) { return s + Math.pow(v - mean, 2) }, 0) / hist.length
)
var z = std > 0 ? (rec - mean) / std : 0
if (z < ZSCORE_THRESH || rec <= 0) continue

이렇게 함으로써 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.적응형활발한 코인은 활발한 벤치마크를 따르고, 인기가 없는 코인은 인기가 없는 벤치마크를 따릅니다. 특정 코인의 거래량이 많다고 해서 빈번하게 오경보가 발생하는 일은 없습니다.

양적인 측면만으로는 충분하지 않습니다. 우리는 또한 다음 사항들을 고려해야 합니다…방향이 순수한가요?：

//此段代码节选自源码
var longRatio = total > 0 ? st.longV / total : 0.5

var direction = null
if (longRatio > DIR_THRESH)          direction = 'SHORT'  // 多头主爆 → 顺势做空
else if (longRatio < 1 - DIR_THRESH) direction = 'LONG'   // 空头主爆 → 顺势做多
if (!direction) continue                                    // 多空混爆 → 方向不明，跳过

신호는 Z-점수가 임계값을 초과하고, 청산된 롱 포지션 또는 숏 포지션의 비율이 75%를 초과하는 두 가지 조건이 동시에 충족될 때만 발생합니다. 롱 포지션과 숏 포지션이 동시에 청산된 경우에는 방향이 불분명하므로 이 단계는 건너뜁니다.

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3.3 데이터 보충 자료: K-라인 차트 + 뉴스

신호가 발생하면 해당 위치는 즉시 열리지 않고, 후속 AI 판단을 위한 보다 완전한 맥락을 준비하기 위해 데이터 보충 노드로 이동합니다.

캔들스틱 차트 섹션:해당 암호화폐의 최근 1분봉 캔들 차트를 여러 개 추출하고, 가격 변동과 변동성을 계산하고, 캔들 차트의 현재 추세 방향을 파악한 후, 청산 신호의 방향과 비교하여 일치하는지 확인합니다. 신호가 매도를 권장하지만 캔들 차트가 여전히 상승 추세라면 신호의 신뢰도를 낮춰야 합니다.

뉴스 섹션:Brave 검색 인터페이스는 해당 암호화폐에 대한 당일 최신 뉴스를 검색합니다. 특정 이벤트로 인한 청산은 추세 지속 가능성이 훨씬 높지만, 청산이 순전히 기술적인 이유에 의한 것이고 뉴스와 무관한 경우 AI는 더 보수적인 판단을 내립니다.

두 가지 유형의 데이터를 모두 확보했으면, 두 데이터를 함께 AI에 전송하세요.

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3.4 AI 종합 판단

AI는 마진콜, 캔들스틱 차트, 뉴스 등의 데이터를 수집한 후, 세 가지 요소 모두가 필수적인 고정된 의사결정 프레임워크에 따라 판단을 내립니다.

의사결정 매트릭스는 다음과 같습니다.

청산 강도	K-라인 일관성	소식	의사결정
강한	예	가지다	진입, 높은 자신감
강한	예	없음	진입, 자신감 수준
강한	아니요	가지다	두고 봅시다
중	예	가지다	진입, 자신감 수준
중	아니오 또는 없음	—	출입 금지

AI는 방향, 결정, 확신 수준 및 근거를 포함하는 구조화된 결과를 출력합니다. 확신 수준이 임계값에 도달한 진입 신호만 실제로 포지션을 개설하는 주문을 발생시킵니다.

Prompt의 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다.

## 判断步骤

Step 1：爆仓强度
- Z-Score 超过高阈值且方向纯度极高 → 强信号
- Z-Score 达到基础阈值且方向纯度满足要求 → 中等信号
- 否则不入场

Step 2：K线趋势
- 与爆仓方向一致 → 趋势延续概率高，加分
- 与爆仓方向相反 → 可能只是短暂清算而非趋势，减分

Step 3：新闻验证
- 有实质利空/利多且与方向一致 → 加分
- 无新闻 → 纯技术清算，降低置信度
- 新闻与方向相反 → 不入场

## 输出格式
严格返回JSON，无任何markdown包裹：
{
  "symbol": "币种",
  "direction": "LONG或SHORT",
  "action": "入场/观望/不入场",
  "confidence": "高/中/低",
  "liq_note": "爆仓信号一句话评估",
  "trend_note": "K线趋势一句话评估",
  "news_note": "新闻一句话评估",
  "action_reason": "综合决策理由一句话"
}

---

3.5 거래 실행 및 손절매 관리

AI가 시장 진입을 결정하면 거래 노드는 자동으로 포지션을 개설하고 동시에 손절매 관리를 담당하며 시각화 패널을 업데이트합니다.

채용 공고:

포지션을 개설하기 전에 신호의 신뢰도를 기준으로 우선순위를 정하고, 신뢰도가 높은 신호에 따라 매매를 진행하세요. 이미 동일한 코인에 포지션을 보유하고 있고 새로운 신호의 신뢰도가 더 높다면 기존 포지션을 청산한 후 새로운 포지션을 개설하십시오. 신뢰도가 기존 포지션보다 낮다면 해당 신호는 실행하지 마세요. 포지션 규모가 최대 한도에 도달하면 이후의 모든 신호는 실행하지 마십시오.

개시 포지션 금액, 레버리지 비율 및 최대 포지션 규모는 모두 외부 변수를 통해 설정되며, 계약 수는 현재 시장 심도의 실시간 가격을 기반으로 동적으로 계산됩니다.

//此段代码节选自源码
// 计算开仓张数
var rawQty = OPEN_MONEY * CONFIG.LEVERAGE / refPrice / mkt.ctVal
var qty    = floorToStep(rawQty, mkt.amtSize, mkt.amtPrec)

// 市价开仓
var side = direction === 'LONG' ? 'buy' : 'sell'
var oid  = exchange.CreateOrder(swapSym, side, -1, qty)

손실 제한 메커니즘:

손절매 메커니즘은 두 단계의 접근 방식을 사용하며, 두 가지 방어선이 동시에 작동합니다.

• 이동 상쇄가격 극단적인 지점을 추적하고, 최고 수익 지점에서 설정된 비율 이상 되돌림이 발생하면 포지션을 청산하여 수익을 극대화하면서도 이미 얻은 이익을 모두 잃지 않도록 합니다.
• 손절매최후의 방어선은 다음과 같습니다. 가격이 진입 가격 대비 설정된 비율 이상으로 하락할 경우, 해당 포지션은 강제로 청산됩니다.

//此段代码节选自源码
if (pos.direction === 'LONG') {
    var trailStop = pos.peak * (1 - TRAILING_PCT)   // 移动止损价
    var fallStop  = pos.entryPrice * (1 - FALLBACK_PCT)  // 兜底止损价
    effectiveStop = Math.min(trailStop, fallStop)
    if (cur <= effectiveStop) triggered = true
}

시각화 패널:

각 실행 후 세 개의 테이블이 실시간으로 업데이트됩니다.

• 계정 개요잔액, 미결제 포지션 수, 누적 손익, 손절매 매개변수
• 위치 모니터링각 포지션별 진입 가격, 현재 가격, 손익률, 최대 수익, 현재 손실폭 및 손절매 가격을 표시합니다.
• 최신 AI 신호분석 대상 암호화폐 각각에 대해 청산 신호, 캔들스틱 차트 분석, 뉴스 평가 및 종합적인 의사 결정 과정이 포함됩니다.

시장을 모니터링할 필요 없이 언제든지 전략의 성과를 확인할 수 있습니다.

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IV. 전반적인 프로세스 검토

이 전략의 전체적인 논리는 다음과 같습니다.

1. 초기화첫 실행 시에는 기준점을 설정하기 위해 과거 청산 데이터를 수집합니다.
2. 수집청산 이벤트가 발생할 때마다 새로운 청산 데이터가 수집되고 이력 창이 업데이트됩니다.
3. 스캐닝Z-점수를 사용하여 비정상적인 청산 통계를 보이는 암호화폐를 식별하고, 방향성 편향이 불순한 신호를 걸러내십시오.
4. 다시 채우다비정상적인 암호화폐에 대한 캔들스틱 차트 및 뉴스 데이터 추출
5. 판사AI는 세 가지 차원을 기반으로 진입 여부를 결정합니다.
6. 구현하다신뢰도 수준별로 정렬 후 자동으로 포지션을 열고, 이중 손실 방지 장치와 전체 프로세스에 걸쳐 시각적 제어 패널을 제공합니다.

본 연구는 전통적인 청산 데이터를 기반으로 한 AI 강화 방안을 탐구합니다. 청산 데이터는 시장을 가장 정확하게 반영하는 데이터이며, 여기에 캔들스틱 차트와 뉴스를 결합함으로써 신호의 신뢰도를 효과적으로 높이고, AI를 도입하여 다차원적인 의사결정을 자동화할 수 있습니다.

온체인 데이터 또는 시장 미세구조 데이터를 기반으로 한 전략에 관심이 있으시면 의견을 남겨주세요. 더 다양한 유형의 신호에 대한 전략을 개발할 수 있도록 도와드리겠습니다.

전략 소스 코드: 클리어링 맵 트렌드 추종 전략