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저자:지역급 정량, 날짜: 2020-04-09 21:44:22
태그:바이낸스

FMZ의 공개 전략과 경비대의 지원에 감사드립니다! 이 글은 한글로 번역되어 있습니다. 1, 많은 친구들이 기본으로 10배 20배의 레버링을 하고 있기 때문에, 이 전략은 전체 포지션 모드이고, 코인 붐 포지션이 소멸될 것이다. 그래서 Max_amount을 추가하면, 단일 코인 구매량은 이 수를 초과하지 않으며, 붐 포지션을 방지한다. 2, 만약 동전 풀에 초상위 초하락이 있고, 특수한 동전이 있다면, 모든 사람들을 끌어내기 쉽고, 전체 전략은 실패하기 쉽다. 그래서 나는 지수를 계산할 때 가장 높은 점수를 제거하고 가장 낮은 점수를 제거하여 더 공평한 지수를 얻습니다. 이 경우, 특수한 통화가 정상화되거나 정상적으로 구매될 수 있습니다. 참고: 조건의 제한으로 인해 이 정책은 재검토되지 않았습니다. 참고로만 사용되며, 손실에 대해서는 책임을 지지 않습니다!

중요한 내용!

  • 이 연구결과에 대해 더 자세히 알아보도록 하겠습니다.https://www.fmz.com/digest-topic/5294■ 전략 원리, 위험, 거래의 필터링 방법, 매개 변수 설정, 개설 및 총 자본 비율 등 다양한 문제를 이해하십시오.
  • 이전 연구 보고서는 다운로드하여 자신의 연구 환경에 업로드해야 합니다. 실제 변경은 다시 실행됩니다. 이 보고서를 보셨다면 최근 최신 주 데이터를 업데이트했습니다.
  • 전략은 직접적으로 재검토할 수 없고 연구 환경에서 재검토해야 합니다.。
  • 전략 코드 및 기본 매개 변수는 연구용으로만 사용되며, 실제 디스크 운영은 신중하고 위험합니다.
  • 코드는 공개되어 있고, 스스로 수정할 수 있습니다. 어떤 문제가 있다면, 댓글 피드백을 환영합니다.
  • 이 전략은 전체 스토어 모드에서 작동해야 합니다.전략은 비안을 지원하고, 로봇을 만들 때 기본 거래 쌍과 K 라인 주기를 사용할 수도 있지만, 전략은 K 라인을 사용하지 않습니다.

전략적 원칙

카카오-비트코인 가격 인덱스보다 높은 가격에 공허하게 할 수 있는 동전, 인덱스보다 낮은 동전, 오차가 커질수록 포지션이 커집니다. 이 전략은 헤지킹이 없으며 BTC를 거래 쌍으로 추가 할 수 있습니다. 최근 두 달 동안의 성과 (약 3배 정도의 레버링, 데이터 업데이트 4.8):img

전략적 논리

1. 시장 및 계정 보유를 업데이트하고, 첫 번째 실행은 초기 가격을 기록합니다 (새로 추가된 화폐는 가입 시점에 따라 계산됩니다) 2. 지수를 업데이트합니다. 지수는 币-비트코인 가격 지수 = mean ((sum)) 币 가격/비트코인 가격) / ((币 초기 가격/비트코인 초기 가격)) 3. 오차 지수 판단에 따라 더 많은 공백을 수행하고 오차 크기에 따라 포지션을 판단합니다. 4. 주문을 하려면, 다음 주문 양은 아이스 산이 위탁하여 결정되며, 상대 가격에 따라 거래됩니다.주문이 완료되면 즉시 취소됩니다 (그래서 많은 취소 실패 주문을 볼 수 있습니다, 정상입니다.) 5.再次循环

전략 매개 변수

img

  • 트레이드_시뮬러: 거래하는 화폐, 연구 플랫폼에 따라 직접 필터링을 필요로하는 화폐, BTC에 가입 할 수 있습니다.
  • 트레이드_밸류: 동전의 무작위 보유 가치, 자신의 투입된 총 자본에 따라 결정해야 하며, 연구 환경의 재검토를 통해 레버리지 크기를 확인할 수 있다.
  • Adjust_value: 계약 값 (USDT 요금) 오차 값을 조정, 너무 많은 조정이 느리다, 20보다 낮아서는 안 된다. 그렇지 않으면 최소 거래에 도달하지 못할 것이다.
  • Ice_value: 빙산 위탁 값, 또한 20보다 작을 수 없습니다. 실제로는 Adjust_value/Ice_value 중 작은 것을 선택합니다.
  • Reset: 역사 데이터를 다시 설정합니다.

전략적 위험

만약 어떤 동전이 독립적인 시장에서 나왔다면, 예를 들어 지수에 비해 몇 배 상승하면, 동전에 대한 많은 공백 포지션이 축적될 것이며, 같은 큰 하락은 전략적으로 많은 일을 하게 할 수도 있다.

//向上偏离最大的币的索引
var highIndex=0;
//向下偏离最大的币的索引
var lowIndex=0;

var trade_symbols = Trade_symbols.split(',')
var symbols = trade_symbols
var index = 1 //指数
if(trade_symbols.indexOf('BTC')<0){
    symbols = trade_symbols.concat(['BTC'])
}
var update_profit_time = 0
var assets = {}
var trade_info = {}
var exchange_info = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo')
if(!exchange_info){
    Log('无法连接网络')
    return
}
exchange_info = JSON.parse(exchange_info)
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
    if(symbols.indexOf(exchange_info.symbols[i].baseAsset) > -1){
       assets[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {amount:0, hold_price:0, value:0, bid_price:0, ask_price:0, 
                                                     btc_price:0, btc_change:1,btc_diff:0,
                                                     realised_profit:0, margin:0, unrealised_profit:0}
       trade_info[exchange_info.symbols[i].baseAsset] = {minQty:parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty),
                                                         priceSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)))),
                                                         amountSize:parseInt((Math.log10(1.1/parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize))))
                                                        }
    }
}
assets.USDT = {unrealised_profit:0, margin:0, margin_balance:0, total_balance:0, leverage:0, update_time:0}

function updateAccount(){ //更新账户和持仓
    var account = exchange.GetAccount()
    var pos = exchange.GetPosition()
    if (account == null || pos == null ){
        Log('update account time out')
        return
    }
    assets.USDT.update_time = Date.now()
    for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
        assets[trade_symbols[i]].margin = 0
        assets[trade_symbols[i]].unrealised_profit = 0
        assets[trade_symbols[i]].hold_price = 0
        assets[trade_symbols[i]].amount = 0
        assets[trade_symbols[i]].unrealised_profit = 0
    } 
    for(var j=0; j<account.Info.positions.length; j++){
        var pair = account.Info.positions[j].symbol 
        var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
        if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
        assets[coin].margin = parseFloat(account.Info.positions[j].initialMargin) + parseFloat(account.Info.positions[j].maintMargin)
        assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(account.Info.positions[j].unrealizedProfit)
    }
    assets.USDT.margin = _N(parseFloat(account.Info.totalInitialMargin) + parseFloat(account.Info.totalMaintMargin),2)
    assets.USDT.margin_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalMarginBalance),2)
    assets.USDT.total_balance = _N(parseFloat(account.Info.totalWalletBalance),2)
    assets.USDT.unrealised_profit = _N(parseFloat(account.Info.totalUnrealizedProfit),2)
    assets.USDT.leverage = _N(assets.USDT.margin/assets.USDT.total_balance,2)
    
    if(pos.length > 0){
        pos = JSON.parse(exchange.GetRawJSON())
        for(var k=0; k<pos.length; k++){
            var pair = pos[k].symbol
            var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
            if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
            assets[coin].hold_price = parseFloat(pos[k].entryPrice)
            assets[coin].amount = parseFloat(pos[k].positionAmt)
            assets[coin].unrealised_profit = parseFloat(pos[k].unRealizedProfit)
        }
    }
}

function updateIndex(){ //更新指数
    var init_prices = {}
    if(!_G('init_prices') || Reset){
        for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
            init_prices[trade_symbols[i]] = (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
        }
        Log('保存启动时的价格')
        _G('init_prices',init_prices)
    }else{
        init_prices = _G('init_prices')
        var temp = 0
        
        highIndex=0;
        lowIndex=0;
        var highChange;var lowChange;
        //本次计算找出最大偏离的高低分
        for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
            assets[trade_symbols[i]].btc_price =  (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
            if(!init_prices[trade_symbols[i]]){
                Log('添加新的币种',trade_symbols[i])
                init_prices[trade_symbols[i]] = assets[trade_symbols[i]].btc_price 
                _G('init_prices',init_prices)
            }
            assets[trade_symbols[i]].btc_change = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_price/init_prices[trade_symbols[i]],4)
            if(i==0){
                highChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
                lowChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
            }
            
            if(highChange<assets[trade_symbols[i]].btc_change){
                highChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
                highIndex=i;
            }
            if(lowChange>assets[trade_symbols[i]].btc_change){
                lowChange=assets[trade_symbols[i]].btc_change;
                lowIndex=i;
            }
        }
        
        for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
            assets[trade_symbols[i]].btc_price =  (assets[trade_symbols[i]].ask_price+assets[trade_symbols[i]].bid_price)/(assets.BTC.ask_price+assets.BTC.bid_price)
            assets[trade_symbols[i]].btc_change = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_price/init_prices[trade_symbols[i]],4)
            if(i!=lowIndex&&i!=highIndex){ //去掉高低分的影响
                temp += assets[trade_symbols[i]].btc_change
            }
        }
        //因为去掉了最高最低分，所以减2
        index = _N(temp/(trade_symbols.length-2), 4)
    }
    
}

function updateTick(){ //更新行情
    var ticker = HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker')
    try {
        ticker = JSON.parse(ticker)
    }catch(e){
        Log('get ticker time out')
        return
    }
    for(var i=0; i<ticker.length; i++){
        var pair = ticker[i].symbol 
        var coin = pair.slice(0,pair.length-4)
        if(symbols.indexOf(coin) < 0){continue}
        assets[coin].ask_price = parseFloat(ticker[i].askPrice)
        assets[coin].bid_price = parseFloat(ticker[i].bidPrice)
        assets[coin].ask_value = _N(assets[coin].amount*assets[coin].ask_price, 2)
        assets[coin].bid_value = _N(assets[coin].amount*assets[coin].bid_price, 2)
    }
    updateIndex()
    for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
        assets[trade_symbols[i]].btc_diff = _N(assets[trade_symbols[i]].btc_change - index, 4)
    }
}

function trade(symbol, dirction, value){ //交易
    if(Date.now()-assets.USDT.update_time > 10*1000){
        Log('更新账户延时，不交易')
        return
    }
    var price = dirction == 'sell' ? assets[symbol].bid_price : assets[symbol].ask_price
    var amount = _N(Math.min(value,Ice_value)/price, trade_info[symbol].amountSize)
    if(amount <= trade_info[symbol].minQty){
        Log(symbol, '合约价值偏离或冰山委托订单的大小设置过小，达不到最小成交, 至少需要: ', _N(trade_info[symbol].minQty*price,0))
        return
    }
    exchange.IO("currency", symbol+'_'+'USDT')
    exchange.SetContractType('swap')
    exchange.SetDirection(dirction)
    var f = dirction == 'buy' ? 'Buy' : 'Sell'
    var id = exchange[f](price, amount, symbol)
    if(id){
        exchange.CancelOrder(id) //订单会立即撤销
    }
}

function updateStatus(){ //状态栏信息
        var table = {type: 'table', title: '交易对信息更新', 
             cols: ['Symbol', 'amount', 'hold_price',  'price', 'diff', 'value', 'margin', 'unrealised_profit'],
             rows: []}
        var infoList;
    for (var i=0; i<symbols.length; i++){
        var price = _N((assets[symbols[i]].ask_price + assets[symbols[i]].bid_price)/2, trade_info[symbols[i]].priceSize)
        var value = _N((assets[symbols[i]].ask_value + assets[symbols[i]].bid_value)/2, 2)
        if(i==lowIndex){
           infoList = [symbols[i]+"Low", assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]    
        }else if(i==highIndex){
           infoList = [symbols[i]+"High", assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]
        }else{
           infoList = [symbols[i], assets[symbols[i]].amount, assets[symbols[i]].hold_price, price, assets[symbols[i]].btc_diff, value, _N(assets[symbols[i]].margin,3), _N(assets[symbols[i]].unrealised_profit,3)]
        }
        table.rows.push(infoList)
    }
    var logString = _D() + '   ' + JSON.stringify(assets.USDT) + ' Index:' + index + '\n'
    LogStatus(logString + '`' + JSON.stringify(table) + '`')
    
    if(Date.now()-update_profit_time > Log_profit_interval*1000){
        LogProfit(_N(assets.USDT.margin_balance,3))
        update_profit_time = Date.now()
    }
    
}

function onTick(){ //策略逻辑部分
    for(var i=0; i<trade_symbols.length; i++){
        var symbol = trade_symbols[i]
        if(assets[symbol].ask_price == 0){ continue }
        var aim_value = -Trade_value * _N(assets[symbol].btc_diff/0.01,1)
        
        if(i!=lowIndex&&i!=highIndex){ //高低分的货币不交易
           if(aim_value - assets[symbol].ask_value > Adjust_value&&assets[symbol].ask_value<Max_amount){
              trade(symbol,'buy', aim_value - assets[symbol].ask_value)
           }
           if(aim_value - assets[symbol].bid_value < -Adjust_value&&assets[symbol].bid_value<Max_amount){
              trade(symbol,'sell', -(aim_value - assets[symbol].bid_value))
           }
        }
    }
}

function main() {
    while(true){
        updateAccount()
        updateTick()
        onTick()
        updateStatus()
        Sleep(Interval*1000)
    }
}
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