ChaoZhang
개요
이 전략은 가격 성능 지수 ((PPI) 를 사용하여 시장 추세 방향을 판단하고, PPI가 상승할 때 더 많이 하고, 떨어질 때 더 적게 한다. PPI는 일정 주기 가격 변화의 비율을 계산하여 가격 동력과 미래 방향을 판단한다.
전략 원칙
주요 논리:
PPI는 특정 기간 (예전에 14일) 의 가격 변화 비율을 계산합니다.
PPI가 상승하면 가격이 상승하고, 더 많은 것을 해야 합니다.
PPI가 하락하면 가격이 하락하는 것을 알 수 있고, 공백이 됩니다.
선택적 역 거래 신호
PPI의 상승은 가격이 동력을 쌓고 있음을 나타냅니다. 하락은 가격 동력을 나타냅니다. PPI 곡선을 특정 파라미터를 사용하여 중간 및 긴 선의 가격 추세를 잡을 수 있습니다.
전략적 이점
간단한 지표를 사용하여 가격 동향과 동력을 판단하십시오.
파라미터는 다양한 품종에 맞게 자유롭게 구성할 수 있습니다.
거래 논리는 명확하고 직관적입니다.
다양한 시장 환경을 고려한 역전 거래
전략적 위험
단기적인 소음을 제거할 수 없고, 가짜 침입을 쉽게 할 수 있다.
포지션 관리 및 상쇄를 고려하지 않았습니다.
잘못된 변수는 트렌드를 놓치거나 과다 거래할 수 있습니다.
어떻게 대처해야 할까요?
최적화 매개 변수, 균형 안정성 및 민감성
단편적 손실을 통제하기 위한 전략
포지션 관리를 고려하여 단편적 위험을 줄이십시오.
전략 최적화 방향
다양한 품종의 변수 조합을 테스트합니다.
다른 지표와 함께 가짜 신호를 필터링
동적 위치 관리 메커니즘 개발
이동 상쇄 또는 시간 상쇄
기계 학습을 통해 신호 품질을 판단하는 방법
요약하다
이 전략은 가격 성능 지수 판단 트렌드를 기반으로 단순성과 보편성을 갖는다. 파라미터 최적화, 위험 관리 조치 등으로 더 향상되어 안정적인 양적 거래 전략이 될 수 있다. 그것은 간단한 지표 판단 트렌드를 기반으로 효과적인 사고를 제공한다.
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start: 2022-09-14 00:00:00
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basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2018
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator),
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations,
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success.
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the
// performance for. So the indicators set for the financial team will be different than
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Perfomance index Backtest")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
clr = iff(xKPI > 0, green, red)
p1 = plot(xKPI, color=blue, title="KPI")
p2 = plot(0, color=blue, title="0")
pos = iff(xKPI > 0, 1,
iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(p1,p2,color=clr)