개요
이 전략의 주요 아이디어는 실시간 시뮬레이션 거래, 매주 거래 데이터를 수집하고, 전략의 성과를 보다 직관적으로 볼 수 있도록 표의 형태로 통계 결과를 표시하는 것입니다. 그것은 전략의 수익률을 신속하게 평가하고, 전략의 부실한 성과를 파악하고, 그에 따라 전략을 조정하고 최적화하는 데 도움이됩니다.
전략 원칙
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계산주기의 시작과 끝을 설정합니다.
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세트 통계 결과의 정확도와 각 그룹에 포함되는 주 수.
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RSI 전략을 모방하여 구매와 판매를 수행합니다.
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통계표의 변수를 정의한다.
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현재 주기의 결과를 계산한다.
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만약 주기가 바뀌고 거래가 가능하다면, 이 주기의 시간과 결과를 기록하라.
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만약 마지막 K선이고 거래가 허용된다면, 현재 주기의 시간과 결과를 기록한다.
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만약 주기 변화가 있고 거래가 허용되지 않는다면, 지난 주기의 시간과 결과를 기록하라.
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가장 높고 가장 낮은 순환값을 찾습니다.
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렌딩 통계표
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먼저, 통계주기의 총 수를 계산해 봅시다.
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모든 주기를 거쳐, 시점과 결과를 <unk>니다.
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각각의 그룹 사이클 결과에 대해 축적
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색으로 표시합니다.
우위 분석
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실시간으로 주간 거래 결과를 볼 수 있고, 전략의 성과를 빠르게 평가할 수 있습니다.
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직관적인 결과물, 즉, 전략이 실패한 시기를 알아내는 것
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이 기간 동안의 수익과 손실에 따라 조정 및 최적화 할 수 있는 전략 매개 변수
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수 주간의 누적 수익을 쉽게 추적할 수 있는 장기 지분 전략
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서로 다른 기간의 거래 스타일을 비교 분석할 수 있습니다.
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사용자 정의 통계 정확도 및 그룹 수주 수요
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코드가 단순하고 명확하고, 이해하기 쉽고, 재개발이 가능합니다.
위험 분석
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이 전략은 RSI를 기반으로 시뮬레이션 거래를 수행합니다. RSI 전략 자체는 트렌드를 따라갈 수 없을 정도로 약점이 있습니다.
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실제 거래에서는 거래비용이 결과에 더 큰 영향을 미칩니다.
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재검토에 사용된 역사적 데이터는 실제 거래 환경을 반영할 수 없습니다.
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통계 결과는 실제 계좌 자금 수에 의존하며, 재검토에서 기본 자금 수는 정확하지 않을 수 있습니다.
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과잉 맞춤을 방지하기 위한 주의가 필요하며, 피드백 결과에 따라 정책 파라미터를 맹목적으로 수정합니다.
더 많은 지표와 결합하여 트렌드를 판단하고, 입출소를 최적화하여 RSI 전략을 강화할 수 있다. 실물 거래할 때 실제 변수에 따라 수수료를 설정하는 것을 주의한다. 재검토 단계에서 자본 금액의 변동을 확대하여 실제 상황에 더 가깝게 만든다.
최적화 방향
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단편적 손실을 제어하기 위해 Stop Loss Logic을 추가하는 것을 고려할 수 있습니다
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RSI를 조정하는 것과 같은 전략 변수를 최적화 할 수 있습니다.
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일일 거래 또는 월간 거래와 같은 다른 거래 주파수를 시도할 수 있습니다.
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더 많은 지표가 시장의 추세와 진입 시기를 판단할 수 있습니다.
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이 경우,
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통계 매개 변수를 최적화할 수 있는 설정
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다양한 자산에 대한 통계를 고려할 수 있습니다.
스톱로스 스톱을 추가함으로써 위험과 수익률을 더 잘 제어할 수 있다. RSI 파라미터를 최적화하면 승률을 높일 수 있다. 더 많은 지표와 다른 거래 주파수를 채택하면 전략을 더 안정화할 수 있다. 통계적 파라미터를 조정하면 결과를 더 강조할 수 있다. 단일 자산에서 여러 자산 통계로 확장하면 전략의 효과를 전체적으로 판단할 수 있다.
요약하다
이 전략의 목적은 주기적 거래 결과를 수집하여 통계 표의 형태로 직관적으로 표시하여 다양한 기간 동안의 전략의 수익률을 신속하게 판단할 수 있습니다. 이것은 전략 최적화에 데이터 지원을 제공합니다. 장점은 주간 결과를 실시간으로 볼 수 있다는 것입니다. 직관적으로 명확하고 두 번 개발하기 쉽습니다. 주의해야 할 점은 통계 결과가 과도한 의존과 재검토 데이터의 조화를 초래할 수 있다는 것입니다.
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