ChaoZhang
개요
이 전략은 상대적으로 약한 지수 ((RSI) 와 이동 평균 트렌드 / 분산 지수 ((MACD) 를 결합한 양적 거래 전략입니다. 전략의 핵심은 RSI 과잉 구매 과잉 판매 지역을 관찰하여 MACD 지표와 함께 5 거래 주기에 가까운 교차 신호를 통해 시장의 추세 방향을 결정하고 위험을 제어하기 위해 스톱 손실을 설정합니다.이 방법은 더 정확한 거래 신호를 제공할 수있을뿐만 아니라 가짜 신호로 인한 위험을 효과적으로 줄일 수 있습니다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 핵심 구성 요소를 기반으로 합니다.
- RSI 지표는 14주기를 매개 변수 설정으로 사용하여 자산이 과매매 (<70) 또는 과매매 (<30) 상태인지 판단하여 잠재적인 역전 기회를 식별합니다.
- MACD 지표는 고전적인 12-26-9 변수 조합을 사용하여 5 개의 거래 주기에 걸쳐 MACD 라인과 신호 라인의 교차점을 찾아 트렌드 변화를 확인합니다.
- 입수 논리는 두 가지 조건을 포함합니다:
- 다중 조건: RSI가 5주기 동안 30보다 낮은 최저값을 나타내고 MACD 라인은 5주기 동안 신호 라인과 상향 교차한다.
- 공백 조건: RSI가 5주기 동안 70보다 높고 MACD가 5주기 동안 신호선과 아래로 교차한다.
- 리스크 컨트롤은 대칭적인 2% 스톱로스 및 2% 스톱 스 설정을 채택한다.
전략적 이점
- 다중 지표 교차 검증은 신호 신뢰성을 높여 RSI와 MACD의 조합을 통해 단일 지표에서 발생할 수있는 거짓 신호를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다.
- 유연한 5일 주기 관찰 창으로 더 많은 거래 기회를 잡을 수 있으며 중요한 시장 전환점을 놓치지 않습니다.
- 대칭적인 스톱로스 설정은 자금 관리에 도움이 되며, 단일 거래의 위험을 효과적으로 제어할 수 있다.
- 전략 논리는 간단하고 명확하며, 이해하기 쉽고 실행이 용이하며, 기본 전략에 대한 추가적인 최적화에 적합하다.
전략적 위험
- RSI와 MACD는 지연된 지표이며, 시장의 급격한 변동으로 지연이 발생할 수 있습니다.
- 고정된 스톱 스톱 손실 비율은 모든 시장 환경에 적합하지 않을 수 있으며, 변동률이 변할 때 적절한 조정이 필요합니다.
- 5일 관찰주기는 특정 시장 조건에서 너무 짧아 과도한 거래로 이어질 수 있다.
- 거래량 요소를 고려하지 않고, 낮은 유동성 환경에서 부정확한 신호를 생성할 수 있다.
전략 최적화 방향
- 변동율 자조제도를 도입하여 시장 변동에 따라 스톱 손실 비율을 동적으로 조정한다.
- 신호의 신뢰성을 높이기 위해 보조 확인으로 거래량 지표를 추가하십시오.
- 동적 주기 선택 메커니즘을 개발하여 시장 상태에 따라 관찰 창 크기를 자동으로 조정한다.
- 트렌드 필터를 추가하여 강한 트렌드 시장에서 역동적인 거래를 피하십시오.
- 시간 필터를 도입하는 것을 고려하여 시장 개시와 종결과 같은 큰 변동이있는 시간에 거래하는 것을 피하십시오.
요약하다
이 전략은 RSI와 MACD 지표와 결합하여 유연한 입시 조건과 위험 제어 메커니즘과 함께 비교적 완벽한 거래 시스템을 구축합니다. 최적화가 필요한 부분이 있지만 기본 프레임워크는 좋은 확장성을 가지고 있으며, 추가적인 최적화와 개선으로 더 안정적이고 더 건전한 거래 전략으로 발전할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-12 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD & RSI Strategy with SL/TP and Flexible Entry (5 bars)", overlay=true)
// Параметры для RSI и MACD
rsiLength = 14
overbought = 70
oversold = 30
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Рассчитаем RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Проверка пересечения MACD
macdCrossOver = ta.crossover(macdLine, signalLine)
macdCrossUnder = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
// Логика для проверки пересечения MACD за последние 5 баров
var bool macdCrossOverRecent = false
var bool macdCrossUnderRecent = false
// Проверяем пересечения за последние 5 баров
for i = 0 to 4
if macdCrossOver[i]
macdCrossOverRecent := true
if macdCrossUnder[i]
macdCrossUnderRecent := true
// Условия для шортовой сделки: RSI выше 70 (перекупленность) + пересечение MACD за последние 5 баров
shortCondition = ta.highest(rsi, 5) > overbought and macdCrossOverRecent
// Условия для лонговой сделки: RSI ниже 30 (перепроданность) + пересечение MACD за последние 5 баров
longCondition = ta.lowest(rsi, 5) < oversold and macdCrossUnderRecent
// Процент для стоп-лосса и тейк-профита
takeProfitPercent = 0.02
stopLossPercent = 0.02
// Открытие шортовой позиции
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Открытие лонговой позиции
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит для шорта
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
// Рассчитываем стоп-лосс и тейк-профит для лонга
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
// Устанавливаем выход по стоп-лоссу и тейк-профиту для шортов
if (strategy.position_size < 0) // Проверяем, что открыта шортовая позиция
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
// Устанавливаем выход по стоп-лоссу и тейк-профиту для лонгов
if (strategy.position_size > 0) // Проверяем, что открыта лонговая позиция
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// Графики для отображения RSI и MACD
plot(rsi, "RSI", color=color.purple)
hline(overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold", color=color.green)
plot(macdLine, "MACD Line", color=color.blue)
plot(signalLine, "Signal Line", color=color.orange)