1. Digest
  2. Asli
  3. Strategi jangka panjang untuk mata wang digital berasaskan tali pinggang

Strategi jangka panjang untuk mata wang digital berasaskan tali pinggang

Penulis: , Dicipta: 2020-02-22 18:54:23, Dikemas kini: 2023-10-10 21:11:20

img

Satu, ringkasan

Soros pernah mengemukakan satu proposisi penting dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1987 iaitu The Alchemist of Silicon Finance: I believe the market prices are always wrong in the sense that they present a biased view of the future. Hipotesis keberkesanan pasaran adalah hanya hipotesis teori, sebenarnya peserta pasaran tidak selalu rasional, dan pada setiap titik masa, peserta tidak dapat memperoleh dan mentafsir secara objektif semua maklumat, dan walaupun ia adalah maklumat yang sama, maklum balas semua orang tidak sama.

Kedua, prinsip strategik

Berdasarkan prinsip di atas, kita juga tahu bahawa dalam pasaran niaga hadapan yang tidak berkesan, kontrak peratusan yang dipengaruhi oleh pasaran di antara kontrak peratusan yang berlainan tidak selalu selari, dan penentuan harganya juga tidak sepenuhnya berkesan. Oleh itu, berdasarkan harga kontrak peratusan yang berlainan pada satu tanda dagangan yang sama, jika dua harga berlaku perbezaan harga yang lebih besar, kontrak niaga hadapan yang berlainan boleh dibeli dan dijual pada masa yang sama untuk melakukan perkaturan jangka panjang. Seperti masa hadapan komoditi, mata wang digital juga mempunyai kombinasi kontrak perkaturan jangka panjang yang berkaitan.

Sebagai contoh, andaikan perbezaan harga ETC mingguan dan suku berlangsung selama sekitar 5; jika perbezaan harga hari tertentu mencapai 7, kita menjangkakan bahawa perbezaan harga akan kembali ke 5 pada masa akan datang; maka kita boleh menjual ETC mingguan dan membeli ETC suku untuk menghapuskan perbezaan itu; dan sebaliknya. Walaupun perbezaan ini wujud, tetapi perbezaan operasi buatan, perbezaan ketepatan dan kesan perubahan harga, peruntukan buatan sering wujud melalui banyak ketidakpastian; banyak model menangkap peluang peruntukan dan membuat strategi peruntukan, dan algoritma dagangan terprogram yang mencapai pesanan dagangan di tempat dagangan secara automatik, menangkap peluang dengan cepat dan tepat, mengetengahkan keuntungan dengan cekap dan cekap, itulah daya tarikan peruntukan kuantitatif.

Ketiga, logik strategi.

Artikel ini akan mengajar anda bagaimana untuk menggunakan platform perdagangan kuantitatif pencipta dan kontrak niaga hadapan ETC di bursa OkEX dalam perdagangan mata wang digital, dengan satu strategi pilihan mudah untuk menunjukkan risiko yang mungkin dihadapi jika anda menangkap peluang pilihan serta-merta, meraih setiap keuntungan yang dapat dilihat, sementara lindung nilai.

Mencipta strategi jangka panjang untuk mata wang digitalKesukaran: Tingkat sederhana

Kawasan Strategik

  • Tanda dagangan: ETH klasik (ETC)
  • Data perbezaan harga: ETC mingguan - ETC suku (diecualikan pemeriksaan integriti)
  • Siklus urus niaga: 5 minit
  • 头寸匹配：1:1
  • Jenis urus niaga: berlainan jenis

Logik Strategi

  • Syarat pembukaan perbelanjaan yang berlebihan: Jika akaun semasa tidak memegang saham dan harga kurang daripada boll, anda akan melakukan perbelanjaan berlebihan.
  • Syarat bukaan harga yang berbeza: Jika akaun semasa tidak memegang saham, dan harga yang berbeza lebih besar daripada boll naik, bukaan harga yang berbeza; iaitu: jual ETC pada minggu itu, beli ETC pada suku.
  • Syarat untuk melakukan penempatan harga yang lebih tinggi: Jika akaun semasa memegang ETC lebih banyak mingguan, dan memegang ETC kosong suku, dan harga lebih besar daripada boll di tengah-tengah trek, harga yang lebih tinggi adalah penempatan harga yang lebih tinggi; iaitu: menjual ETC mingguan, membeli ETC suku.
  • Syarat untuk melakukan perpaduan harga kosong: Jika akaun semasa memegang ETC pada minggu yang sama, dan memegang lebih banyak pesanan ETC untuk suku, dan harga yang berbeza kurang daripada boll di tengah-tengah, harga kosong akan berlaku; iaitu: beli ETC pada minggu yang sama, jual ETC pada suku.

4. Menulis kerangka strategi

Di atas adalah penerangan logik yang mudah mengenai strategi CFD mata wang digital, jadi bagaimana untuk mewujudkan idea anda dalam program? Kami cuba membina kerangka kerja sebelum pencipta mengukur platform dagangan.

function Data() {}  // 基础数据函数
Data.prototype.mp = function () {}  // 持仓函数
Data.prototype.boll = function () {}  // 指标函数
Data.prototype.trade = function () {}  // 下单函数
Data.prototype.cancelOrders = function () {}  // 撤单函数
Data.prototype.isEven = function () {}  // 处理单只合约函数
Data.prototype.drawingChart = function () {}  // 画图函数

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB);  // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks;  // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle);  // 计算boll技术指标
    data.trade();  // 计算交易条件下单
    data.cancelOrders();  // 撤单
    data.drawingChart(boll);  // 画图
    data.isEven();  // 处理持有单个合约
}

//入口函数
function main() {
    while (true) {  // 进入轮询模式
        onTick();  // 执行onTick函数
        Sleep(500);  // 休眠0.5秒
    }
}

5. Menulis strategi

Rangka kerja strategik boleh dibuat dengan mudah dengan memandangkan idea strategi dan proses dagangan. Seluruh strategi boleh disederhanakan kepada tiga langkah:

  • Pengesahan pra-transaksi.
  • Mengambil dan mengira data.
  • Di bawah ini adalah senarai dan proses seterusnya.

Seterusnya, kita perlu mengisi kod butiran yang diperlukan dalam rangka strategi berdasarkan proses dagangan sebenar dan butiran dagangan.

Pengesahan Pra-PerdaganganLangkah 1: Mengisytiharkan pembolehubah global yang diperlukan dalam persekitaran global.

//声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = { }

//调用 Chart 函数，初始化图表
var ObjChart = Chart ( chart )

//声明一个空数组，用来存储价差序列
var bars = [ ]

//声明一个记录历史数据时间戳变量
var oldTime = 0

Langkah 2: Parameter luaran untuk mengkonfigurasi dasar.

// 参数
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量

Langkah 3: Tentukan fungsi pemprosesan dataFungsi data asas: Data ()Buat fungsi pembina Data dan tentukan sifat-sifatnya. Ia termasuk: data akaun, data simpanan, data garis K, harga jual/beli kontrak A/B, perbezaan harga positif/berlawanan.

// 基础数据
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
    this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
    this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
    var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
    var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
    var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
    this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
    this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
    this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
    this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
    this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
    // 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
    this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
    // 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
    this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}

Dapatkan fungsi pemegang:mp ()Melalui seluruh susunan pegangan, kembali jumlah pegangan untuk kontrak tertentu, arah tertentu, jika tidak, kembali false

// 获取持仓
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
        if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
            if (positionData[i].Type == type) {
                if (positionData[i].Amount > 0) {
                    return positionData[i].Amount;
                }
            }
        }
    }
    return false;
}

Garis K dan fungsi penunjuk:boll ()Mengikut data perbezaan harga positif / kontra, siri K baris baru disusun; dan mengembalikan data uptrend, midtrend, downtrend yang dikira oleh penunjukboll.

// 合成新K线数据和boll指标数据
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
    var self = {}; // 临时对象
    // 正套价差和反套价差中间值
    self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
    if (this.timeA == this.timeB) {
        self.Time = this.time;
    } // 对比两个深度数据时间戳
    if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
        bars.push(self);
        oldTime = this.time;
    } // 根据指定时间周期，在K线数组里面传入价差数据对象
    if (bars.length > num * 2) {
        bars.shift(); // 控制K线数组长度
    } else {
        return;
    }
    var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
    return {
        up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
        middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
        down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
    } // 返回一个处理好的boll指标数据
}

Fungsi di bawah:trade ()Menghantar nama kontrak order dan jenis order, kemudian order dengan harga yang sama, dan mengembalikan hasil order. Oleh kerana memerlukan dua order yang berbeza pada masa yang sama, harga beli / jual diubah mengikut nama kontrak order dalam fungsi.

// 下单
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
    exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
    var askPrice, bidPrice;
    if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
        askPrice = this.askA; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
    } else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
        askPrice = this.askB; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
    }
    switch (type) { // 匹配下单模式
        case "buy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        case "sell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closebuy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closesell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        default:
            return false;
    }
}

Fungsi membatalkan pesanan:cancelOrders ()Mendapatkan semua susunan pesanan yang belum selesai dan membatalkannya secara individu. Dan kembali false jika ada pesanan yang belum selesai, dan kembali benar jika tidak ada pesanan yang belum selesai.

// 取消订单
Data.prototype.cancelOrders = function () {
    Sleep(500); // 撤单前先延时，因为有些交易所你懂的
    var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
    if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
            Sleep(500); //延时0.5秒
        }
        return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
    }
    return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}

Mengurus memegang kontrak tunggal: isEven ())Dalam proses urus niaga, berlaku keadaan satu kaki, di mana semua kedudukan boleh ditangani dengan mudah.

// 处理持有单个合约
Data.prototype.isEven = function () {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    var type = null; // 转换持仓方向
    // 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
    if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
        for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数组
            if (positionData[i].Type == 0) { // 如果是多单
                type = 10; // 设置下单参数
            } else if (positionData[i].Type == 1) { // 如果是空单
                type = -10; // 设置下单参数
            }
            // 平掉所有仓位
            this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
        }
    }
}

Fungsi gambar:drawingChart ())Menggunakan kaedah ObjChart.add () untuk melukis data pasaran dan data penunjuk yang diperlukan dalam carta: naik, tengah, turun, perbezaan harga positif / kontra.

// 画图
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
    var nowTime = new Date().getTime();
    ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
    ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
    ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
    ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
    ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
    ObjChart.update(chart);
}

Langkah 4: Melakukan kod praproses transaksi di dalam fungsi input main (), yang hanya akan dijalankan sekali selepas program dimulakan; termasuk:

  • Maklumat yang tidak penting dalam kawalan penapis SetErrorFilter ()
  • Setup mata wang digital untuk ditukarexchange.IO ( )
  • Rajah yang digambar sebelum kosong sebelum program bermula ObjChart.reset ()
  • Maklumat bar status sebelum pembersihan sebelum program dimulakan LogProfitReset ()
//入口函数
function main() {
    // 过滤控制台中不是很重要的信息
    SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
    exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
    ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
    LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
}

Setelah menentukan praproses transaksi di atas, langkah seterusnya adalah masuk ke mod rundingan, menjalankan semula fungsi onTick (), dan menetapkan masa tidur semasa rundingan Sleep (), kerana API beberapa bursa mata wang digital mempunyai had masuk dalam jumlah lawatan dalam masa tertentu.

//入口函数
function main() {
    // 过滤控制台中不是很重要的信息
    SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
    exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
    ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
    LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
    while (true) { // 进入轮询模式
        onTick(); // 执行onTick函数
        Sleep(500); // 休眠0.5秒
    }
}

Mengambil dan mengira dataLangkah 1: Dapatkan objek data asas, baki akaun, dan data penunjukboll untuk penggunaan logik dagangan.

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
    if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
}

Mendaftarkan dan proses susulanLangkah 1: Melakukan operasi jual beli mengikut logik strategi di atas. Pertama, menentukan sama ada harga dan syarat penunjuk berlaku, kemudian menentukan sama ada syarat pegangan berlaku, dan akhirnya menjalankan fungsi pesanan bawah trade ().

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
    if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
    // 价差说明
    // basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
    // sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
    if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
            data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
            data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
        }
    } else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
            data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
            data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
        }
    }
    if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
        if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
                data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
                data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
            }
        } else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
                data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
                data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
            }
        }
    }
}

Langkah 2: Selepas pesanan selesai, anda perlu menangani keadaan yang tidak normal seperti pesanan yang belum selesai, memegang kontrak tunggal dan membuat carta.

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
    if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
    // 价差说明
    // basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
    // sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
    if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
            data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
            data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
        }
    } else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
            data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
            data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
        }
    }
    if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
        if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
                data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
                data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
            }
        } else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
                data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
                data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
            }
        }
    }
    data.cancelOrders(); // 撤单
    data.drawingChart(boll); // 画图
    data.isEven(); // 处理持有单个合约
}

6. Strategi Lengkap

Di atas, kami telah membuat strategi CFD mata wang digital yang mudah dan lengkap dengan lebih daripada 200 baris.

// 全局变量
// 声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
        xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
    },
    title: {
        text: '交易盈亏曲线图（详细）'
    },
    rangeSelector: {
        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
        }],
        selected: 0,
        inputEnabled: false
    },
    xAxis: {
        type: 'datetime'
    },
    yAxis: {
        title: {
            text: '价差'
        },
        opposite: false,
    },
    series: [{
        name: "上轨",
        id: "线1,up",
        data: []
    }, {
        name: "中轨",
        id: "线2,middle",
        data: []
    }, {
        name: "下轨",
        id: "线3,down",
        data: []
    }, {
        name: "basb",
        id: "线4,basb",
        data: []
    }, {
        name: "sabb",
        id: "线5,sabb",
        data: []
    }]
};
var ObjChart = Chart(chart); // 画图对象
var bars = []; // 存储价差序列
var oldTime = 0; // 记录历史数据时间戳

// 参数
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量

// 基础数据
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
    this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
    this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
    var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
    var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
    var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
    this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
    this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
    this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
    this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
    this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
    // 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
    this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
    // 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
    this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}

// 获取持仓
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
        if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
            if (positionData[i].Type == type) {
                if (positionData[i].Amount > 0) {
                    return positionData[i].Amount;
                }
            }
        }
    }
    return false;
}

// 合成新K线数据和boll指标数据
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
    var self = {}; // 临时对象
    // 正套价差和反套价差中间值
    self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
    if (this.timeA == this.timeB) {
        self.Time = this.time;
    } // 对比两个深度数据时间戳
    if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
        bars.push(self);
        oldTime = this.time;
    } // 根据指定时间周期，在K线数组里面传入价差数据对象
    if (bars.length > num * 2) {
        bars.shift(); // 控制K线数组长度
    } else {
        return;
    }
    var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
    return {
        up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
        middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
        down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
    } // 返回一个处理好的boll指标数据
}

// 下单
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
    exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
    var askPrice, bidPrice;
    if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
        askPrice = this.askA; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
    } else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
        askPrice = this.askB; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
    }
    switch (type) { // 匹配下单模式
        case "buy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        case "sell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closebuy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closesell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        default:
            return false;
    }
}

// 取消订单
Data.prototype.cancelOrders = function () {
    Sleep(500); // 撤单前先延时，因为有些交易所你懂的
    var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
    if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
            Sleep(500); //延时0.5秒
        }
        return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
    }
    return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}

// 处理持有单个合约
Data.prototype.isEven = function () {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    var type = null; // 转换持仓方向
    // 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
    if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
        for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数组
            if (positionData[i].Type == 0) { // 如果是多单
                type = 10; // 设置下单参数
            } else if (positionData[i].Type == 1) { // 如果是空单
                type = -10; // 设置下单参数
            }
            // 平掉所有仓位
            this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
        }
    }
}

// 画图
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
    var nowTime = new Date().getTime();
    ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
    ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
    ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
    ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
    ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
    ObjChart.update(chart);
}

// 交易条件
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
    if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
    // 价差说明
    // basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
    // sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
    if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
            data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
            data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
        }
    } else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
        if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
            data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
            data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
        }
    }
    if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
        if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
                data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
                data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
            }
        } else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
            if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
                data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
                data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
            }
        }
    }
    data.cancelOrders(); // 撤单
    data.drawingChart(boll); // 画图
    data.isEven(); // 处理持有单个合约
}

//入口函数
function main() {
    // 过滤控制台中不是很重要的信息
    SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
    exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
    ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
    LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
    while (true) { // 进入轮询模式
        onTick(); // 执行onTick函数
        Sleep(500); // 休眠0.5秒
    }
}

Alamat strategi:https://www.fmz.com/strategy/104964

7. Ringkasan

Strategi ini hanyalah permainan dadu, tetapi tidak semudah itu, tetapi anda boleh menggunakan imaginasi anda sendiri dengan menggunakan contoh. Perlu diingatkan kepada semua orang bahawa dari pengalaman terhad saya, dengan keadaan pasaran mata wang digital sekarang, strategi peratusan jangka masa murni pada dasarnya tidak layak untuk dijalankan, sama ada peratusan segitiga yang tidak berisiko atau peratusan merentasi pasaran.

Sebabnya adalah bahawa pasaran niaga hadapan mana-mana pertukaran mata wang digital tidak mempunyai mata wang yang sah. Sekarang hampir semua mata wang digital telah jatuh sekitar 70% sejak awal tahun ini. Dengan kata lain, strategi selalu dalam mata wang kripto, tetapi harga mata wang jatuh.

Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi