Pengenalan: Mengapakah pedagang berpengalaman boleh menjana wang dengan melihat purata bergerak, sedangkan kita sentiasa ditipu?

Biar saya mulakan dengan kebenaran yang menyakitkan: Saya kenal seorang lelaki yang telah berdagang niaga hadapan selama lebih sedekad, dan antara muka dagangannya sangat mudah sehingga sukar dipercayai—hanya dua purata bergerak, dia tidak menggunakan alat “lanjutan” seperti MACD atau RSI. Namun, dia sentiasa membuat keuntungan.

Pernah sekali saya terfikir untuk tidak bertanya kepadanya, “Awak cuma melihat dua garisan ini, macam mana awak tahu yang mana satu golden cross merupakan breakout tulen dan yang mana satu isyarat palsu?”

Dia menghirup teh dan berkata dengan santai, “Sedang menonton berita.”

Saya:???

Dia menyambung, “Contohnya, golden cross Bitcoin semalam, tetapi saya melihat berita bahawa bursa utama sedang disiasat, dan panik pasaran adalah tinggi. Golden cross seperti itu kemungkinan besar adalah perangkap bull. Tetapi golden cross minggu lepas bertepatan dengan berita BlackRock meningkatkan pegangan ETFnya; institusi berebut-rebut untuk membeli. Mengapa anda tidak memasuki pasaran?”

Tiba-tiba saya sedar, kemudian serta-merta berputus asa—bukankah ini hanyalah ujian kebolehan “manusia”?

Apakah kelebihan pemain berpengalaman?

1. Kelajuan penangkapan maklumat yang pantasApabila mereka memantau pasaran, mereka memastikan pelbagai sumber berita, kumpulan Telegram dan Twitter dibuka, supaya mereka tahu serta-merta bila berita penting keluar.
2. Ketepatan tinggi dalam pertimbanganSetelah menyaksikan pelbagai reaksi pasaran, saya serta-merta dapat membezakan berita mana yang benar-benar positif dan yang mana hanya gembar-gembur.
3. Keputusan yang tegasSebaik sahaja isyarat teknikal dan sentimen berita memberikan pengesahan berganda, masuk ke pasaran apabila sesuai dan kurangkan kerugian apabila perlu, tanpa teragak-agak.

Dan bagaimana pula dengan kita pelabur runcit?

• Apabila anda melihat berita itu, harganya mungkin telah meningkat sebanyak 5%.
• Saya sangat teruja melihat “berita positif utama” itu sehingga tangan saya menggeletar, tetapi rupa-rupanya ia hanyalah berita lama tiga bulan lalu yang dikitar semula.
• Satu salib emas muncul, tetapi saya teragak-agak untuk masuk; satu penembusan palsu berlaku, jadi saya mengejar ketinggian.
• Saya sudah lama melayari berita di telefon saya, dan saya masih tidak tahu apa yang perlu dilakukan.

Secara terus terang, semua orang boleh melihat petunjuk teknikal, tetapiBuat pertimbangan dengan menggabungkan isyarat teknikal dan sentimen pasaran.Itulah kemahiran sebenar. Masalahnya ialah kemahiran seperti ini memerlukan masa, pengalaman dan tenaga untuk memantau pasaran ²⁴⁄₇.

Bolehkah kita biarkan AI melakukan kerja ini?

Inilah yang saya fikirkan: Jika kita boleh menulis program yang akan:

• Pemantauan ²⁴⁄₇ terhadap suapan RSS 9 sumber berita arus perdana
• Analisis intensiti sentimen dan kerelevanan berita terkini secara automatik.
• Menggabungkan isyarat teknikal (palang emas/palang maut) dengan status kedudukan semasa
• Berdasarkan peraturan kawalan risiko yang telah ditetapkan, cadangan perdagangan khusus akan diberikan.

Bolehkah ini, sedikit sebanyak, menampung kekurangan maklumat dan pengalaman kita?

Sudah tentu, saya tidak berani mengatakan strategi ini boleh menggantikan pertimbangan manusia, apatah lagi menjamin keuntungan yang stabil (lagipun, ia masih dalam fasa ujian, dan pasti ada banyak kelemahan). Tetapi sekurang-kurangnya, ia boleh membantu kita mencapai perkara berikut:

1. Jangan terlepas maklumat pentingPengikisan berita adalah automatik dan berfungsi 24 jam sehari.
2. Mengekalkan konsistensi dalam membuat keputusanSaya tidak akan membuat keputusan terburu-buru berdasarkan turun naik emosi.
3. Penguatkuasaan kawalan risikoKurangkan kerugian anda apabila perlu, dan perhatikan apabila sesuai.

Anggaplah ia sebagai “pembantu perdagangan asas,” yang membantu kita dengan pengumpulan maklumat berulang dan pertimbangan asas. Kuasa membuat keputusan yang sebenar sepatutnya masih berada di tangan kita sendiri.

Baiklah, sekarang kita sudah meluahkan perasaan, mari kita lihat bagaimana strategi eksperimen ini direka bentuk.

https://www.fmz.com/strategy/519838

---

I. Idea Strategi Asas

Keseluruhan strategi dibahagikan kepada tiga peringkat:

1. Lapisan Isyarat Teknikal: Sistem Purata Bergerak Berganda

Ini adalah lapisan paling asas, menggunakan EMA (Purata Bergerak Eksponen). Kod ini ditetapkan secara lalai kepada tempoh jangka pendek 7 dan tempoh jangka panjang 25, tetapi anda boleh melaraskannya mengikut gaya dagangan anda.

// 短期均线
EMA(7)

// 长期均线  
EMA(25)

// 信号判断
金叉：短期EMA上穿长期EMA → 看涨
死叉：短期EMA下穿长期EMA → 看跌

Bahagian ini tiada yang istimewa; ia hanyalah mengikuti trend klasik. Tetapi inilah perkara utamanya—saya tidak akan membuka posisi secara membuta tuli berdasarkan palang emas dan palang kematian. Sebaliknya, saya akan menggunakan isyarat ini sebagai “pendapat rujukan” dan menyampaikannya kepada AI.

2. Lapisan Analisis Sentimen: Pengikisan Berita RSS

Strategi ini akan mengikis suapan RSS daripada 9 sumber berita mata wang kripto arus perdana dalam masa nyata:

• Cointelegraph
• Bitcoin Magazine
• CoinDesk
• Crypto Briefing
• Bitcoinist
• Crypto.news
• NewsBTC
• CryptoPotato
• 99Bitcoins

Berikut adalah sedikit helah: Saya hanya menyimpan berita dari 24 jam terakhir dan menyusunnya dalam susunan kronologi terbalik (terbaru dahulu). Mengapa? Kerana semakin baru berita, semakin cepat pasaran bertindak balas, dan semakin tinggi sepatutnya pemberatnya.

// 筛选24小时内的新闻
const oneDayAgo = Date.now() - (24 * 60 * 60 * 1000);

// 按时间戳排序，新的在前
result.sort((a, b) => b.timestamp - a.timestamp);

3. Tahap membuat keputusan: Penghakiman komprehensif berasaskan AI

Inilah teras keseluruhan strategi. Saya membungkus isyarat teknikal, data berita dan pegangan semasa ke dalam fail JSON dan memasukkannya ke Claude Sonnet 4.5, membiarkannya membuat keputusan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

AI terutamanya melakukan tiga perkara:

Langkah 1: Nilaikan keamatan emosi berita (0-1 mata)

Saya telah banyak berfikir dalam mereka bentuk peraturan pemarkahan di sini. Ia bukan sekadar melihat sama ada berita itu positif atau negatif, tetapi sebaliknya mempertimbangkan:

• Berat kerelevananBerita yang menyebut secara langsung mata wang kripto sasaran mempunyai pemberat 1.0, persekitaran pasaran keseluruhan 0.8, dan mata wang kripto lain 0.5.
• Berat ketepatan masa30% berita terkini mempunyai pemberat 1.0, bahagian tengah mempunyai pemberat 0.8, dan berita lama mempunyai pemberat 0.6.
• Hubungan pasaranPasaran kripto sangat saling berkaitan; berita utama dalam BTC/ETH akan menjejaskan semua mata wang kripto.

Contohnya, jika anda berdagang SOL, tetapi berita melaporkan bahawa “SEC meluluskan ETF Bitcoin,” AI juga akan menganggap ini sebagai perkembangan positif yang besar kerana seluruh pasaran akan terjejas.

Langkah 2: Menggabungkan pegangan dan status untung/rugi

Ini adalah perkara yang diabaikan oleh banyak strategi kuantitatif. Walaupun dengan isyarat silang kematian yang sama, jika anda:

• Memegang posisi beli dengan keuntungan 1500U → AI akan mencadangkan penutupan posisi secara tegas untuk melindungi keuntungan.
• Memegang posisi beli tetapi mengalami kerugian sebanyak 300 USDT → AI akan lebih berhati-hati dan mungkin hanya menutup sebahagian untuk pemerhatian.
• Tiada posisi terbuka → AI akan menilai sama ada sesuai untuk membuka posisi jual.

Langkah 3: Berikan cadangan operasi khusus

AI bukan sahaja akan mengatakan “bullish” atau “bearish,” ia akan menghasilkan:

• Tindakan khusus: Buka posisi beli/Buka posisi jual/Tambah ke posisi/Tutup posisi/Perhatikan
• Kuantiti: X unit (dengan mengambil kira had kedudukan maksimum)
• Sebab-sebab keputusan: Mengapakah perlu berbuat demikian?
• Amaran risiko: Apa yang perlu diberi perhatian?

Contohnya, output seperti ini:

{
  "decision": {
    "action": "OPEN_LONG",
    "multiplier": 2.0,
    "reasoning": "金叉信号 + sentiment 0.90（4级极强） + 最新新闻显示BTC突破10万、ETF获批、机构入场 → 建议开多仓2倍基础仓位",
    "riskWarning": "BTC突破整数关口后常有回调，建议设置止损"
  }
}

II. Reka bentuk peraturan membuat keputusan: Menjadikan AI berfikir seperti pakar

Bahagian ini merupakan jiwa kepada keseluruhan strategi. Saya mereka bentuk matriks keputusan yang agak lengkap, dengan idea terasnya ialah:Isyarat teknikal memberikan hala tuju, sentimen berita memberikan pengesahan, dan status kedudukan menentukan kekuatan pergerakan.。

Klasifikasi Tahap Emosi

Saya mengkategorikan sentimen berita kepada empat tahap:

gred	Julat pecahan	ciri	Operasi yang sepadan
Tahap 4 (Sangat Kuat)	0.8-1.0	Berita positif/negatif utama, hala tuju yang jelas	Gerakan berani, gandakan saiz kedudukan
Tahap 3 (Kuat)	0.65-0.8	Jelas positif/negatif, konsensus terbentuk	Operasi biasa, kedudukan 1x
Aras 2 (Neutral)	0.5-0.65	Arah tidak jelas atau bercampur positif dan negatif	Jangan buat apa-apa, cuma perhatikan sahaja.
Tahap 1 (Lemah)	0-0.5	Bertentangan dengan arah isyarat atau tiada berita berkaitan	Ketiadaan tindakan mungkin menunjukkan isyarat palsu.

Contoh senario biasa

Senario 1: Tiada kedudukan terbuka + Golden cross + Tahap 4 berita positif yang sangat kuat

技术信号：短期EMA上穿长期EMA
新闻情绪：0.92分（BTC突破10万、ETF获批、机构FOMO）
当前持仓：0单位

→ AI决策：开多仓2倍基础仓位
→ 理由：技术面和基本面高度一致，是难得的高确定性机会
→ 风险提示：整数关口常有回调，设好止损

Senario 2: Memegang posisi beli 3 unit (keuntungan 800U) + silang kematian + berita menurun yang kuat tahap 3

技术信号：短期EMA下穿长期EMA
新闻情绪：0.72分（BTC跌破支撑、清算激增）
当前持仓：3单位，浮盈800U

→ AI决策：平仓2单位，保留1单位观察
→ 理由：趋势反转风险上升，先保护大部分利润
→ 计算逻辑：持仓较大(3单位) + 盈利状态 + 3级强信号 = 平仓2/3

Senario 3: Memegang posisi beli 2 unit (keuntungan 1500U) + Golden Cross + Tahap 4 Berita Positif yang Sangat Kuat

技术信号：短期EMA再次金叉
新闻情绪：0.92分（抛物线行情、机构入场、降息预期）
当前持仓：2单位，浮盈1500U
最大持仓：3单位

→ AI决策：加仓1单位至上限
→ 理由：当前盈利 + 趋势极强 + 还有加仓空间
→ 风险提示：已达最大持仓，无法再加仓，设置移动止损

Kesan status untung rugi

Inilah yang saya dapati menarik tentang strategi ini. Memandangkan isyarat teknikal yang sama, AI akan memberikan cadangan yang berbeza berdasarkan status untung rugi anda:

Menghadapi isyarat pembalikan apabila membuat keuntungan→ Utamakan perlindungan keuntungan dan tutup kedudukan dengan lebih tegas
Menghadapi isyarat pembalikan apabila mengalami kerugian→ Kurangkan kerugian anda secara tegas untuk mengelakkan kerugian selanjutnya.
Isyarat yang menguntungkan dalam arah yang sama→ Pertimbangkan untuk menambah kedudukan anda bagi meningkatkan keuntungan.
Apabila kerugian berlaku, isyarat dalam arah yang sama akan ditemui.→ Berhati-hati semasa menambah kedudukan anda; utamakan menunggu untuk mencapai titik pulang modal.

Ini sebenarnya mensimulasikan pengurusan pemikiran pedagang yang berpengalaman.

III. Pelaksanaan Teknikal: Daya Tarik Aliran Kerja

Keseluruhan strategi dilaksanakan pada aliran kerja, dan alat ini sangat sesuai untuk melakukan aliran kerja automatik yang kompleks seperti ini.

Penerangan Nod Teras

1. Pencetus pemasaLaksanakan setiap 3 minit (boleh laras)

2. Persediaan nod awal：

   • Menyediakan API pertukaran
   • Mulakan rekod dana
   • Jana jadual status visual

3. Pemerolehan carta candlestick → Pengiraan penunjuk teknikal：

   • Dapatkan lilin N terkini
   • Kira EMA jangka pendek/jangka panjang
   • Menentukan Salib Emas/Salib Maut

4. Penghakiman bersyarat：

   • Jika tiada isyarat → log output, tamat.
   • Jika isyarat dikesan → cetuskan pengambilan berita

5. Sembilan nod pembaca RSS dilaksanakan secara selari.：

   • Setiap nod mengambil satu sumber berita.
   • Pengendalian ralat telah dikonfigurasikan (jika satu sumber tergendala, ia tidak akan menjejaskan keseluruhan sistem).

6. Nod suapan RSS：

   • Gabungkan semua berita
   • Tapis dalam masa 24 jam
   • Disusun dalam susunan kronologi terbalik
   • Tag HTML yang bersih

7. Nod pemprosesan maklumat：

   • Pembungkusan isyarat teknikal, berita dan data kedudukan
   • Formatkannya ke dalam struktur JSON yang diperlukan oleh AI.

8. Ejen AI：

   • Terima data yang dibungkus
   • Analisis mengikut peraturan yang telah ditetapkan
   • Keputusan berstruktur output

9. Nod pelaksanaan transaksi：

   • Menganalisis Keputusan AI
   • Melaksanakan operasi perdagangan tertentu
   • Simpan keputusan untuk rujukan membuat keputusan pada masa hadapan.

Visualisasi status

Strategi ini akan menjana empat jadual pada platform FMZ semasa masa jalan:

1. Gambaran Keseluruhan AkaunModal permulaan, ekuiti semasa, untung/rugi terkumpul, kadar pulangan
2. Pemantauan kedudukanArah kedudukan, kuantiti, harga purata, keuntungan belum direalisasikan dan kapasiti yang tinggal.
3. Analisis Keputusan AIIsyarat teknikal, sentimen berita, tindakan membuat keputusan dan tahap keyakinan.
4. Keputusan pelaksanaanJenis operasi, status pelaksanaan, penyelesaian untung rugi, penaakulan keputusan

Dengan cara ini anda dapat melihat sepintas lalu apa yang dilakukan oleh strategi tersebut.

IV. Reka Bentuk Kawalan Risiko: Hanya Dengan Mengelakkan Tindakan Melulu Anda Boleh Bertahan Lebih Lama

Ketakutan terbesar dalam perdagangan kuantitatif adalah kehilangan semua keuntungan sebelumnya dalam satu kerugian besar. Oleh itu, saya mereka bentuk beberapa lapisan kawalan risiko:

1. Had kedudukan maksimum

lulusmaxPosKawalan parameter, contohnya, menetapkannya kepada 3, bermakna tidak kira betapa bullishnya AI, ia hanya boleh menyimpan maksimum 3 unit asas. Dengan cara ini, walaupun penilaian salah, kerugian akan berada dalam julat yang boleh dikawal.

2. Pembuatan keputusan berperingkat, ujian beransur-ansur

• Tahap 4 Isyarat Amat Kuat: Buka/Tambah 2x Kedudukan
• Isyarat Kuat Tahap 3: Buka/Tambah 1x Kedudukan
• Tahap 2 dan ke bawah: Tiada pembedahan.

Mereka tidak akan menggunakan semua peluru mereka sekaligus.

3. Isyarat emosi dan teknikal mestilah konsisten.

Jika terdapat tanda silang emas pada carta teknikal, tetapi beritanya sangat negatif (sentimen < 0.5), AI akan menilainya sebagai penembusan palsu dan tidak akan membuka posisi. Sebaliknya juga benar.

4. Strategi penutupan dinamik

Ia bukan sekadar soal “rata sepenuhnya” atau “tidak sekata”, tetapi berdasarkan:

• Kekuatan isyarat (Tahap 4: mendatar; Tahap 3: mendatar hingga ²⁄₃; Tahap 2: memerhati)
• Saiz kedudukan (kedudukan yang lebih besar mungkin akan dicairkan dengan lebih banyak, manakala kedudukan yang lebih kecil mungkin akan dicairkan sepenuhnya).
• Status untung rugi (melindungi keuntungan apabila menguntungkan, dan mengurangkan kerugian secara tegas apabila mengalami kerugian).

Penilaian komprehensif terhadap nisbah pembubaran diperlukan.

V. Masalah Semasa dan Bidang untuk Penambahbaikan

Sejujurnya, strategi ini masih mempunyai beberapa masalah:

Lubang yang diketahui

1. Kualiti berita berbeza-beza

• Sesetengah sumber berita menyukai tajuk utama clickbait.
• Berita yang sama dilaporkan berulang kali.
• Membungkus semula berita lama adalah perkara yang baik

Idea penambahbaikanIa boleh merangkumi ciri-ciri seperti penyahduplikasian berita, pemeriksaan ketepatan masa dan pemarkahan kredibiliti sumber.

---

2. Penilaian emosi AI tidak cukup tepat.

• Kadangkala berita neutral ditafsirkan sebagai positif.
• Pemahaman yang tidak mencukupi tentang ketinggalan dalam sentimen pasaran
• Tidak dapat mengenal pasti situasi halus “berita baik sedang dipertimbangkan sepenuhnya”.

Idea penambahbaikanKumpulkan data sejarah untuk melatih model pengelasan emosi khusus.

---

3. Gelinciran dan kadar tidak diambil kira.

• Kod semasa menggunakan pesanan pasaran.
• Gelinciran dalam transaksi sebenar tidak dikira.
• Kesan yuran transaksi terhadap pulangan belum diukur.

Idea penambahbaikanTambah logik pesanan had untuk mensimulasikan kos transaksi sebenar.

---

4. Kekurangan mekanisme pengambilan untung dan henti rugi yang tepat pada masanya

• Bergantung sepenuhnya pada isyarat penunjuk dan berita untuk menentukan bila hendak menutup sesuatu posisi selepas membukanya boleh menyebabkan anda terlepas titik keluar yang optimum.
• Tidak dapat menangani kejatuhan pasaran secara tiba-tiba (serangan penggodam, berita kawal selia negatif, dll.)
• Keuntungan mungkin lenyap sepenuhnya, dan kerugian mungkin berkembang selama-lamanya.

---

Langkah seterusnya

1. Optimumkan sumber beritaTapis sumber maklumat yang berkualiti tinggi dan kurangkan gangguan.
2. Memperkenalkan pertandingan berbilang model: Mempunyai berbilang AI (seperti Claude, GPT, Gemini) menganalisis secara serentak dan mengumpul keputusan undian.
3. Tambah data dalam rantaianMenggabungkan aliran dana pertukaran dan perubahan dalam pegangan pelabur besar
4. Tambah modul aliran kerja henti rugi dan ambil untungTetapkan tahap henti rugi tetap (cth., -5% pembubaran paksa), tahap ambil untung (cth., +15% pengambilan untung), dan henti rugi trailing (anjakan semula 8% dari titik tertinggi untuk melindungi keuntungan) bagi mengelakkan kerugian ketara yang disebabkan oleh pembubaran pasif yang didorong oleh berita.

VI. Cadangan Penggunaan

Jika anda ingin mencuba strategi ini, saya mempunyai beberapa cadangan ikhlas:

1. Mula-mula gunakan cakera demoJangan terus melabur wang sebenar; perhatikan prestasinya sekurang-kurangnya selama satu atau dua minggu.

2. Mulakan dengan jawatan kecilWalaupun anda akan berdagang dengan wang sebenar, mulakan dengan unit terkecil dan jangan takut terlepas peluang.

3. Semakan berkalaSemak keputusan AI setiap minggu: yang mana betul, yang mana salah, dan mengapa?

4. Jangan terlalu bergantung padanya.AI hanyalah alat bantu; kuasa membuat keputusan muktamad masih terletak pada anda.

5. Bersedialah untuk yang terburukTetapkan had maksimum untuk jumlah kerugian akaun; berhenti rugi apabila anda mencapai had tersebut.

6. Kekalkan minda pembelajaranPasaran sedang berubah, dan strategi mesti berkembang sewajarnya.

Kesimpulan

Melalui eksperimen ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang gabungan “analisis teknikal + analisis fundamental”. Sebab mengapa pedagang yang berpengalaman begitu baik bukanlah kerana mereka mengetahui sebarang petunjuk misteri, tetapi kerana mereka dapat mengintegrasikan maklumat pelbagai dimensi dengan cepat dan membuat penilaian yang rasional.

Sebagai pelabur runcit biasa, kita mungkin kekurangan pengalaman dan intuisi pelabur berpengalaman, tetapi kita boleh mengimbanginya dengan teknologi. Kita boleh membiarkan mesin mengendalikan tugas-tugas pengumpulan maklumat dan analisis fundamental yang membosankan, membolehkan kita memberi tumpuan kepada kawalan risiko dan pengoptimuman strategi.

Akhir sekali, izinkan saya mengucapkan sesuatu dari lubuk hati saya:Perdagangan kuantitatif bukanlah mesin pencetak wang, dan AI bukanlah penawarnya.Strategi ini masih sangat asas dan pasti akan menghadapi pelbagai masalah yang tidak dijangka. Jika anda memilih untuk menggunakannya, bersiaplah untuk potensi kerugian dan anggap ia sebagai alat pembelajaran, bukan mesin menjana wang.

Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Jika anda mempunyai sebarang pendapat atau cadangan, sila kongsikannya. Lagipun, kita semua berada di landasan yang sama, meneroka perdagangan kuantitatif.

Semoga semua orang berjaya dalam perdagangan dan kurangkan masalah! 🚀

---

P.S. Saya telah meletakkan kod lengkap pada permulaan artikel; sila kaji jika anda berminat. Jika anda membangunkan versi yang lebih baik, sila kongsikannya juga!