Perjalanan Pengecualian dari Programmer yang Berpengalaman

Perjalanan Pengecualian dari Programmer yang Berpengalaman

I. Pengantar

Wanita takut untuk berkahwin dengan lelaki yang salah, sementara lelaki takut untuk memasuki profesion yang salah. Kalimat ini benar-benar terukir di wajah saya. Saya lulus dari universiti dengan dua ijazah sarjana muda dan menyertai industri pembuatan di China, terlibat dalam reka bentuk perisian untuk industri tradisional (elektronik automotif). Pada mulanya, saya menulis program pertama dengan asm, bekerjasama dengan pcb yang direka dengan bantuan teman wanita saya, dan menghasilkan paten produk dan ciptaan pertama. Pada mulanya, saya fikir bahawa industri yang saya terlibat tidak ada duanya. Walau bagaimanapun, saya secara beransur-ansur mendapati bahawa ini tidak berlaku...

II. Internet+

Saya telah membuat reka bentuk perisian mcu 8-bit, 16-bit dan 32-bit dari industri tradisional ke industri AI + semasa. ambang industri ini sangat tinggi, dan modal pelaburan dan jangka masa sangat besar. Tidak memerlukan masa yang lama untuk industri Internet menjadi popular, dan buih modal perlu dicerna. Internet plus dicadangkan, dan Internet mula menembusi dan mengunyah industri tradisional secara beransur-ansur. Data besar, Internet of Things, Industri 4.0, pengangkutan pintar v2x, dll, mengganggu keuntungan industri tradisional secara beransur-ansur, memaksa mereka menaik taraf dan mereformasi. Akibatnya, gaji keseluruhan industri tradisional tidak tinggi, terutamanya di bandar-bandar pusat, melompat dari satu lubang ke lubang lain hanya kecil, dan juga membawa risiko menaikkan pendapatan.

III. Input dan output individu

Pada laluan pertumbuhan pengaturcara yang berpengalaman, mereka telah meneroka keuntungan selepas tidur dan merealisasikan pengetahuan . Saya telah melakukan beberapa projek dengan rakan-rakan saya dalam masa lapang saya, seperti sistem pengurusan bateri simpanan tenaga AGV, sistem pemantauan kenderaan berasaskan 3G / 4G, pengimbas batu, konsol pemisahan elektrolit, dan sebagainya. Pada akhirnya, mereka semua gagal. Saya bekerja keras pada siang hari dan terjaga larut malam untuk bekerja. Saya melabur banyak masa dan tenaga, bahkan memisahkan keperibadian, tetapi outputnya sangat buruk. Saya menulis kertas putih dengan rakan kongsi saya. Kami mengalami VC dan menarik pelaburan. Saya bekerja sangat keras dengan rakan kongsi saya. Akhirnya, saya jatuh di jalan untuk pelaksanaan produk dan gagal bangun. Dalam ringkasan peribadi, sukar bagi juruteknik untuk memahami pasaran sambil memberi tumpuan kepada pelaburan aset. Tidak mudah untuk mendapatkan pelanggan, sama ada permintaan tidak dikenal pasti pada peringkat awal atau pesanan dicuri. Projek mungkin tidak dihargai jika banyak mitigasi risiko tidak dikawal dengan baik.

IV. Proses memperoleh mata wang digital

Apabila mendengar tentang memperoleh Bitcoin, ramai orang mengatakan bahawa ia adalah skim Ponzi. Tetapi saya tidak mempunyai persepsi yang sesuai, jadi saya mengelakkan ketakutan. Apabila saya terkejut, Bitcoin telah meningkat beratus kali. Seorang rakan mengatakan bahawa dia telah menyediakan mesin untuk memperoleh Litecoin dan dia mendapat wang setiap hari. Saya ingin tahu apa itu mesin, jadi saya pergi melawat dan belajar secara khusus. Saya mendapati bahawa mesin itu benar-benar sesuatu yang baik. Saya membeli mesin dan melemparkannya di sana. Saya tidak perlu menyelenggarakannya. Saya memulakan mesin dan ia akan memperoleh syiling dengan segera. Selepas memeriksa dengan rakan-rakan, saya membeli mesin pertama ASIC untuk Litecoin. Pada masa itu, harga Litecoin adalah RMB 70 yuan. Menurut kuasa pengiraan dan harga 70 yuan, dianggarkan bahawa kosnya dalam setengah tahun. Kami akan melihat sama ada kami dapat menghitung harga syiling yang kuat dan mengeluarkan bunyi keras. Pasaran Bitcoin panas, dan pasaran pemerolehan panas. Lagipun, kami pandai membuat mesin pemerolehan dengan menggabungkan perkakasan, struktur dan perisian dengan rakan-rakan. Kami menghubungi beberapa pengeluar cip ASIC, salah satu syarikat tempatan, yang mempunyai keperluan yang tinggi untuk kuantiti pesanan minimum cip. Kumpulan minimum adalah 10k, dan walaupun cip untuk penilaian percubaan tidak diberikan. Dalam keadaan bahawa ambang teknikal tidak dapat diramalkan, kami tidak dapat mengetahui seberapa besar pasaran dapat, dan mustahil untuk melabur begitu banyak wang. Sama ada untuk melewatkan peluang atau mengelakkan lubang dengan sempurna ( merujuk kepada Kao Mao) tidak diketahui. Harga syiling meningkat dan menurun. Bagi mereka yang tidak mengambil bahagian dalam pasaran, mereka tidak mempunyai rasa risiko. Akhirnya, Litecoin menurun kepada 7 yuan, mesin pemerolehan ditutup untuk seketika, dan akhirnya, kami mencari tempat untuk memperoleh mata wang digital secara rahsia. Pada masa penutupan, kami telah mengumpulkan 200-300 Litecoin. Kami tidak menjualnya sama sekali, terlalu banyak untuk lindung nilai, jadi kami kehilangan segalanya. Sejak itu, saya tidak pernah memberi perhatian kepada mesin pemerolehan dan harga syiling.

Kecelakaan tanpa rebound

Seperti angin musim bunga tiba-tiba

Pada separuh pertama tahun 2017, seorang rakan memberitahu saya bahawa Litecoin telah melebihi 100. Saya bangun dengan segera, membuka komputer untuk memeriksa harga. Wow, saya membuat belanjawan yang seimbang, dan mendapat, saya gembira. Saya memindahkan mata wang dari dompet ke bursa, dan menonton pasaran setiap hari, 150, 100, 120. Sayangnya, 150 akan dijual. Psikologi leek tercermin sepenuhnya... Akhirnya, ia dijual dengan harga 500CNY. Walau bagaimanapun, saya menjual pada titik permulaan pasaran lembu... Menghiburkan diri tanpa penyesalan [ air mata mengalir].

Dijual pada permulaan pasaran lembu

Oleh kerana mesin pemerolehan menjadi besi sisa, saya berkongsi wang dengan rakan kongsi, yang dianggap sebagai pelaburan yang berjaya. saya menarik modal utama * 2, dan menyimpan selebihnya sebagai modal dagangan saya. sejak itu, saya melangkah ke dalam mata wang digital sendiri dan tidak pernah keluar...

VI. Memasuki mata wang digital

Pasar lembu 17 tahun benar-benar merupakan pasaran lembu. Pada pukul 12 malam, saya mendapati bahawa kebanyakan pemegang duit syiling datang untuk menggerakkan bata. Saya menyertai kumpulan QQ, dan saya melihat bahawa ahli kumpulan meningkat dari 200 menjadi 1000, dan kebanyakan orang yang datang untuk belajar menggerakkan bata. Sesetengah orang mendapat banyak setiap hari ketika mereka menggerakkan bata, sementara yang lain dapat memperoleh sedikit. Saya belajar html dari awal. js telah membuat laman web perbandingan pasaran pertama untuk semua orang untuk mencari perbezaan harga. Rujukan dalaman

Apabila menggerakkan bata, saya belajar bahawa sangat popular untuk menggerakkan bata dengan cara yang diprogram. Perbezaan harga 5% terdapat di mana-mana, dan tidak ada banyak campur tangan manual, ia adalah untuk memindahkan wang dari satu tempat ke tempat lain, yang boleh menggandakan pulangan dalam beberapa hari. jadi kami memulakan apa yang dipanggil perjalanan kuantitatif. Sejak 4 September 2017, semakin banyak robot merompak datang, dan perbezaan harga telah berkurangan kepada jumlah yang sangat kecil, penggerak batu bata manusia pada dasarnya dikalahkan oleh robot.

VII. Jalan ke kuantitifikasi

Brick moving dalam pasaran lembu adalah benar-benar zaman keemasan, tetapi masa yang baik tidak lama. Pelbagai robot terlibat dan ruang keuntungan diperah. Pada masa ini, robot yang boleh memindahkan bata bersaing untuk caj perkhidmatan. Sesiapa yang mempunyai caj perkhidmatan yang lebih rendah akan mempunyai peluang. Berikut adalah kod dua veteran untuk rujukan: Great Z dan Bayam mempunyai persimpangan:

Great z - Multi-platform Hedge Stable Arbitrage V2.1. js (source terbuka di FMZ telah dipadamkan, jika ia tidak sesuai, anda boleh menghubungi kami untuk menghapus pautan dalam teks) (https://github.com/beaquant/strategies/blob/master/Multi-platform Hedging Stable Sweat V2.1.js)

Bayam - bitcoin-arbitraj (https://github.com/philsong/bitcoin-arbitrage)

Bayam - raven (Versi yang ditingkatkan, Bayam telah memadamkan kod, jika ia tidak sesuai, anda boleh menghubungi kami untuk memadamkan pautan dalam teks) (https://github.com/beaquant/crypto-raven)

Untuk lebih banyak strategi sumber terbuka, klik di sini (https://github.com/fmzquant/strategies)

Saya telah menjalankan grid, bergerak batu bata, leek harvester pada platform FMZ terus, di mana strategi sumber terbuka boleh dijalankan terus dengan parameter yang dikonfigurasikan. Grid shorting rosak berulang kali pada tahun 2019. Selepas beberapa penyesuaian, saya menyerah. Kemudian saya membuat grid tak terhingga yang sama dan akhirnya gagal berkali-kali. Pengumpul leek dibuka pada tempoh ketika platform perdagangan mula tidak mempunyai bayaran perkhidmatan. Walau bagaimanapun, pasaran telah berubah dari masa lalu. Pengumpul leek telah dituai dan dibuka beberapa kali, tetapi ia tidak ideal. Moving bricks adalah sejenis kebahagiaan. sama ada ia bergerak bata di spot-masa depan, bergerak bata di spot-masa depan.

VIII. Pembentukan pasaran

Saya selalu suka keseronokan, tetapi saya tidak mahu menjadi begitu perlahan. Saya mula membuat pasaran dengan pembuat frekuensi tinggi, kaki tunggal dan kaki ganda. Idea utama pembuatan pasaran adalah untuk mencari pasaran yang relevan. Kerana terdapat banyak robot menggerakkan bata, harga pasaran cenderung konsisten. Fluktuasi pasaran yang besar sering disebabkan oleh satu pasaran, dan reaksi rantaian merebak ke pasaran lain. Untuk mengatakan lebih umum, harga pasaran akan bertindak balas lebih cepat pada beberapa platform teratas. Platform lain mengikuti harga platform teratas. Kerana platform teratas ini mempunyai dana yang boleh mempengaruhi pasaran, dan apabila mereka mendapat beberapa pesan, mereka menjadi orang dalam (lihat perdagangan frekuensi tinggi) dan bekerjasama dalam satu arah di pasaran. Untuk hubungan mikro pasaran, sila rujuk (https://medium.com/digitalassetresearch/an-analysis-of-price-discovery-in-bitcoin-spot-markets-7563fbf1c890)

Let the market price of A be P* and the market price of B be P. When you have order book data, P*&P can be obtained by using mid=(ask+bid)/2.
First, determine the true value of the product in the B market V (value)=P+Alpha
P is the mid price of market B. Assuming that the market is an inefficient market, the price does not reflect the real value of the product. The real value is V, and the difference between the two is Alpha. Since we now assume that the lead-follower relationship between A and B has been determined, in this example, Alpha can be estimated by using the moving average (MA) of P* - P. If Alpha=0.1 and P=1, then V=1.1, that is to say, the price of B market is very cheap, only 1 yuan, while the actual value of this product is 1.1 yuan.

Selepas saya telah membuat lebih daripada 6 versi pembuat pasaran, saya masih tidak boleh mengalahkan scalping HGG, dan saya masih tidak dapat membuat keuntungan, letakkan ia menunggu.

Untuk kelajuan yang lebih tinggi, saya telah menemui banyak cara untuk mendapatkan alamat IP sebenar pertukaran dan alamat IP dalaman pertukaran untuk mengurangkan latensi rangkaian... Ini adalah bagaimana saya mendapat kemahiran pembuatan pasaran dan penyelenggaraan (selamat datang bos~)

IX. Ambil pasaran

Selepas kegagalan pembuatan pasaran, saya masih tidak menyerah dalam fikiran saya. Saya mendapati bahawa strategi mengambil pasaran sumber terbuka harus menjadi strategi yang saya cari. Setelah melihatnya, saya tercerahkan dan mula bekerja dengan segera. Bot sebenar digunakan untuk menyesuaikan parameter dan berdagang dengan wang sebenar. Terdapat parameter yang menghasilkan keuntungan 3% dalam satu hari, pulangan relatif (pengembalian - kenaikan harga mata wang) adalah 2.5%, dan pulangan relatif tertinggi adalah 9%. Pada akhirnya, setelah menjalankan dengan parameter yang sama, tidak ada keuntungan yang baik. Strategi ini adalah untuk mengambil pesanan berjalan perlahan, yang serupa dengan pemimpin vs pengikut dalam pembuatan pasaran di atas. Walau bagaimanapun, harga pasaran berubah dengan sangat cepat, dan beberapa pembuat pasaran bertindak balas sedikit lebih cepat daripada yang lain - keadaan sebenar pada dasarnya tidak dapat dielakkan. Seperti sebelumnya, harga pasaran pasif anda selalu sedikit lebih tinggi daripada harga pasaran aktif anda. Jika harga aktif anda satu sen lebih baik daripada harga pasif, maka apabila harga pasif anda berubah, harga pasaran aktif anda juga akan berubah. Apa yang perlu anda lakukan di sini hampir mencukupi. Sekarang, pasaran telah mengalami perubahan pesat. Apabila anda mengubah sebut harga untuk menyesuaikan diri dengan pasaran baru, anda mungkin mendapati bahawa beberapa orang pesanan pasif tidak dibatalkan tepat pada masanya, dan mereka memenuhi harga yang anda bersedia mengambil inisiatif untuk menutup.

X. Sistem Ujian Kembali

Pasaran berubah, dan satu set parameter mungkin kekal untuk tempoh masa. Adalah sukar untuk mencari parameter yang menguntungkan, terutamanya strategi pembuatan pasaran. Ia benar-benar memakan masa dan mahal untuk melakukan pengesahan bot sebenar. Pada masa ini, data kedudukan pembukaan sedang direkodkan dan sistem backtesting sedang dibina.

Sumber terbuka kod rekod data adalah di github, selamat datang (https://github.com/goex-top/market_data_collector)

Sistem backtesting di peringkat Ticker masih dieksplorasi. Secara peribadi, saya fikir ia perlu dikemas kini, iaitu, semasa backtesting, pesanan tidak boleh ditutup pada harga yang dihantar oleh strategi, tetapi ia harus ditutup mengikut data kedudukan pembukaan. Lagipun, harga menghantar pesanan telah meningkat banyak slippage.

XI. Ringkasan

Terdapat pepatah yang mengatakan bahawa saya telah mengenakan bayaran tetapi tidak pernah mengeluarkan wang dalam mata wang digital. Walaupun ia sedikit mengejek diri sendiri, ia benar-benar realistik bagi saya. Di jalan perdagangan kuantitatif, saya tidak boleh kembali. Saya tidak akan berhenti sehingga kerugian berakhir.