ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
DZ London Session Breakout Strategy adalah strategi dagangan kuantitatif yang berasaskan penembusan sesi perdagangan di London. Idea utama strategi ini adalah untuk menangkap peluang penembusan dalam sesi perdagangan di London, dan membuat keputusan perdagangan dengan menilai sama ada harga telah menembusi titik tinggi atau rendah sebelumnya.
Prinsip Strategi
Prinsip utama Strategi Breakout Sesi London adalah berdasarkan perdagangan yang pecah pada waktu perdagangan di London. London sebagai salah satu pusat perdagangan forex terbesar di dunia, mempunyai jumlah dagangan yang besar dan turun naik pasaran yang tinggi. Strategi ini menilai apakah masa semasa berada dalam tempoh tersebut dengan menetapkan waktu permulaan dan akhir sesi perdagangan di London.
Kelebihan Strategik
- Berasaskan pada masa perdagangan London: London adalah salah satu pusat perdagangan forex terbesar di dunia, dengan jumlah dagangan yang besar dan turun naik pasaran yang tinggi. Berdagang dalam masa ini, lebih banyak peluang perdagangan dapat ditangkap.
- Analisis jangka masa berbilang: analisis strategi mengambil kira harga tertinggi dan terendah pada hari, kitaran dan minggu dagangan semasa, memberikan maklumat pasaran yang lebih komprehensif dan membantu membuat keputusan dagangan yang lebih tepat.
- Perdagangan terobosan: Strategi berdasarkan harga untuk berdagang di atas harga kritikal, yang dapat menangkap trend kuat di pasaran, dengan ruang keuntungan yang berpotensi besar.
- Pengesahan tinggi baru, rendah baru: Strategi ini juga akan menilai sama ada terdapat titik rendah atau tinggi baru selepas penembusan berlaku, untuk mengukuhkan lagi keberkesanan trend dan mengurangkan risiko penembusan palsu.
Risiko Strategik
- Risiko turun naik pada waktu perdagangan di London: Walaupun jumlah dagangan pada waktu perdagangan di London adalah besar, ia juga disertai dengan risiko turun naik yang tinggi. Pasaran mungkin mengalami turun naik yang teruk, yang menyebabkan risiko dagangan meningkat.
- Risiko penembusan palsu: Strategi berdagang berdasarkan harga yang menembusi harga kritikal, tetapi kadang-kadang mungkin berlaku penembusan palsu, iaitu harga yang cepat ditarik balik selepas penembusan singkat, menyebabkan kerugian perdagangan.
- Risiko Tetapan Parameter: Prestasi strategi dipengaruhi oleh tetapan parameter, seperti permulaan dan akhir masa perdagangan London. Jika parameter tidak ditetapkan dengan betul, peluang perdagangan mungkin terlepas atau menghasilkan lebih banyak bunyi perdagangan.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan lebih banyak syarat penapisan: Untuk mengurangkan risiko penembusan palsu, lebih banyak syarat penapisan boleh diperkenalkan, seperti jumlah lalu lintas, kadar turun naik dan lain-lain, untuk mengesahkan keberkesanan penembusan.
- Parameter penyesuaian dinamik: Parameter untuk strategi penyesuaian dinamik yang boleh disesuaikan dengan perubahan keadaan pasaran, seperti waktu permulaan dan penutupan sesi perdagangan London, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Gabungan dengan petunjuk teknikal lain: Indikator teknikal lain seperti purata bergerak, indikator goyah, dan lain-lain boleh digabungkan dengan strategi penembusan untuk memberikan lebih banyak pengesahan isyarat perdagangan dan meningkatkan ketepatan perdagangan.
- Menambah pengurusan risiko: Menambah langkah-langkah pengurusan risiko yang sesuai dalam strategi, seperti menetapkan hentian dan penutupan, pengurusan kedudukan, dan lain-lain, untuk mengawal risiko perdagangan yang berpotensi.
ringkaskan
DZ London Session Breakout Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada penembusan pada masa perdagangan di London. Strategi ini memanfaatkan jumlah perdagangan yang tinggi dan turun naik pada masa perdagangan di London untuk menangkap peluang perdagangan yang berpotensi dengan menilai sama ada harga telah menembusi harga kritikal. Strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan harga tertinggi dan terendah dalam pelbagai bingkai masa dan mengesan penembusan palsu melalui kenaikan dan penurunan baru.
/*backtest
start: 2023-05-14 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DZ Strategy ICT", overlay=true)
// Input parameters
london_open_hour = input(13, "London Open Hour")
london_open_minute = input(30, "London Open Minute")
london_close_hour = input(16, "London Close Hour")
// Get current datetime
hour = hour(time)
minute = minute(time)
// Get session high, daily high, and weekly high
sessionHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
weeklyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "W", high)
// Condition for being in the specified time range
inLondonTimeRange = (hour >= london_open_hour and hour < london_close_hour) or (hour == london_close_hour and minute == 0)
// Check for breakout above session, daily, or weekly high
breakoutAboveSessionHigh = high > sessionHigh
breakoutAboveDailyHigh = high > dailyHigh
breakoutAboveWeeklyHigh = high > weeklyHigh
// Check for breakout below session, daily, or weekly high
breakoutBelowSessionHigh = low < sessionHigh
breakoutBelowDailyHigh = low < dailyHigh
breakoutBelowWeeklyHigh = low < weeklyHigh
// Check for new lower low or higher high on 1-minute chart
newLowerLow = ta.lowest(low, 10)[1] > low
newHigherHigh = ta.highest(high, 10)[1] < high
// Set entry point based on imbalance
imbalanceLevel = low[1] // Placeholder for imbalance level, adjust this as needed
// Entry conditions for short position
if (inLondonTimeRange and (breakoutAboveSessionHigh or breakoutAboveDailyHigh or breakoutAboveWeeklyHigh) and newLowerLow)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
// Entry conditions for long position
if (inLondonTimeRange and (breakoutBelowSessionHigh or breakoutBelowDailyHigh or breakoutBelowWeeklyHigh) and newHigherHigh)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)