ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan berdasarkan petunjuk analisis teknikal yang menggabungkan mekanisme pengesahan isyarat ganda RSI (indices kekuatan relatif) dan MACD (moving averages convergence and divergence) untuk menguruskan risiko dengan mencari peluang perdagangan di kawasan overbought dan oversold dan menggunakan stop loss yang dinamik. Strategi ini direka untuk perdagangan garis pendek dan sesuai untuk menangkap peluang perdagangan dalam persekitaran pasaran yang cepat.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan RSI dan MACD, dua petunjuk teknikal klasik untuk membina sistem isyarat perdagangan. Isyarat beli dicetuskan apabila RSI berada di bawah 35 (ruang overbought) dan MACD berada di garpu emas; isyarat jual dicetuskan apabila RSI berada di atas 70 (ruang overbought) dan MACD berada di garpu mati.
Kelebihan Strategik
- Mekanisme pengesahan isyarat ganda meningkatkan ketepatan transaksi
- Gabungan RSI dan MACD mampu menyaring isyarat palsu
- Nisbah ganjaran risiko tetap menguntungkan keuntungan yang stabil dalam jangka panjang
- Parameter strategi boleh disesuaikan dan mempunyai kesesuaian yang baik
- Penggunaan sistem label untuk memvisualisasikan isyarat dagangan untuk memudahkan analisis pengesanan
- Tetapan kitaran pendek sesuai untuk peluang garis pendek
Risiko Strategik
- Pasaran yang bergolak mungkin menghasilkan isyarat dagangan yang kerap menyebabkan kerugian berterusan
- Hentian tetap boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar dalam turun naik yang kuat
- RSI dan MACD adalah penunjuk yang ketinggalan dan mungkin terlepas peluang terbaik untuk masuk
- Perdagangan jangka pendek terdedah kepada bunyi pasaran
- Penapis masa yang tidak ditetapkan mungkin berdagang pada masa yang tidak sesuai
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penapis trend untuk mengelakkan perdagangan pasaran yang bergolak
- Meningkatkan Indeks Volatiliti, Secara Dinamis Menyesuaikan Tahap Penangguhan
- Menambah penapis waktu perdagangan untuk mengelakkan tempoh kecairan yang rendah
- Pertimbangkan untuk menetapkan masa pengesahan isyarat untuk mengurangkan isyarat palsu
- Mengoptimumkan sistem pengurusan kedudukan, menyesuaikan jumlah dagangan mengikut turun naik pasaran
- Menambah fungsi henti rugi mudah alih untuk melindungi keuntungan dengan lebih baik
ringkaskan
Strategi ini membina sistem perdagangan yang agak dipercayai dengan menggabungkan RSI dan MACD, dengan tetapan stop-loss yang munasabah, dan mempunyai nilai aplikasi yang nyata. Namun, pengoptimuman masih perlu dilakukan mengikut keadaan pasaran sebenar, terutama dalam bidang kawalan risiko dan penapisan isyarat.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Scalping XAU/USD m5 (Protected)", overlay=true)
// Parâmetros do usuário
rsiPeriod = input(14, title="Período do RSI")
rsiOverbought = input(70, title="Nível de Sobrecompra do RSI") // Ajustado para aumentar trades
rsiOversold = input(35, title="Nível de Sobrevenda do RSI") // Ajustado para aumentar trades
macdFast = input(6, title="Média Rápida do MACD") // Ajustado para aumentar a frequência
macdSlow = input(13, title="Média Lenta do MACD") // Ajustado para aumentar a frequência
macdSignal = input(7, title="Sinal do MACD")
lotSize = input(1, title="Tamanho do Lote")
slPips = input(300, title="Stop-Loss (pips)") // Definido pelo usuário
tpPips = input(600, title="Take-Profit (pips)") // Definido pelo usuário
// Cálculos do RSI e MACD
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFast, macdSlow, macdSignal)
// Condições de compra
buyCondition = (rsi < rsiOversold) and (macdLine > signalLine) and (ta.crossover(macdLine, signalLine))
// Condições de venda
sellCondition = (rsi > rsiOverbought) and (macdLine < signalLine) and (ta.crossunder(macdLine, signalLine))
// Executa a compra
if (buyCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long, qty=lotSize)
label.new(bar_index, close, "Compra", color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)
// Executa a venda
if (sellCondition)
strategy.entry("Venda", strategy.short, qty=lotSize)
label.new(bar_index, close, "Venda", color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)
// Saídas com Stop-Loss e Take-Profit
if (strategy.position_size > 0) // Para posições de compra
strategy.exit("Saída Compra", from_entry="Compra", stop=close - slPips * syminfo.mintick, limit=close + tpPips * syminfo.mintick)
if (strategy.position_size < 0) // Para posições de venda
strategy.exit("Saída Venda", from_entry="Venda", stop=close + slPips * syminfo.mintick, limit=close - tpPips * syminfo.mintick)
// Plota o RSI e suas linhas de sobrecompra/sobrevenda
hline(rsiOverbought, "Sobrecompra", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Sobrevenda", color=color.green)
plot(rsi, "RSI", color=color.blue)
// Plota o MACD
macdHist = macdLine - signalLine
plot(macdHist, title="Histograma MACD", color=color.green, style=plot.style_histogram)