ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem pengesanan trend berdasarkan penembusan harga bersejarah dan penyaringan rata-rata. Ia menggabungkan isyarat penembusan harga berkala dan purata bergerak untuk mengenal pasti trend pasaran dan menangkap pergerakan pasaran jangka panjang dan menengah melalui peraturan masuk yang ketat. Strategi ini menggunakan penembusan harga 55 hari sebagai isyarat plus, penembusan harga 20 hari sebagai isyarat kedudukan rata, sambil memperkenalkan garis rata-rata 200 hari sebagai penapis trend, yang berkesan mengurangkan risiko yang dibawa oleh penembusan palsu.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini adalah berdasarkan kepada penembusan harga dan trend pelacakan.
- isyarat masuk: apabila harga mencapai 55 hari tertinggi dan harga penutupan berada di atas garis purata 200 hari, sistem mengeluarkan isyarat lebih
- Isyarat keluar: Sistem menutup perdagangan apabila harga jatuh ke paras terendah 20 hari
- Penapisan trend: menggunakan garis purata 200 hari sebagai asas untuk menilai trend besar, hanya membuka kedudukan di atas garis purata
- Pengurusan kedudukan: 10% daripada nilai bersih akaun digunakan sebagai peratusan dana untuk setiap urus niaga
- Pilihan garis lurus: Sokongan empat mod garis lurus SMA, EMA, WMA, VWMA, pilihan fleksibel mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza
Kelebihan Strategik
- Logik mudah dan jelas: Strategi menggunakan penembusan harga klasik dan penunjuk garis rata, mudah difahami dan dilaksanakan
- Kawalan risiko yang baik: menetapkan syarat-syarat berhenti yang jelas dan menguruskan risiko melalui penapis linear dan kawalan kedudukan
- Ketabahan: boleh menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza dengan menyesuaikan parameter
- Keupayaan menangkap trend yang kuat: mengesahkan arah trend melalui harga yang terjatuh dalam pelbagai kitaran masa
- Tingkat automasi yang tinggi: peraturan strategi yang jelas dan mudah untuk dilaksanakan secara berprogrami
Risiko Strategik
- Risiko pasaran yang bergolak: Isyarat pecah palsu mudah dihasilkan pada peringkat penyusunan berhampiran
- Risiko slippage: Dalam pasaran yang kurang cair, slippage mungkin lebih besar semasa penembusan
- Risiko trend reversal: Kemunduran yang lebih besar mungkin berlaku berhampiran titik perubahan tren
- Sensitiviti parameter: parameter optimum mungkin berbeza dalam keadaan pasaran yang berbeza
- Risiko pengurusan wang: kedudukan kadar tetap mungkin terlalu berisiko dalam keadaan tertentu
Arah pengoptimuman strategi
- Mekanisme pengesahan isyarat: penapis penembusan palsu dengan penambahan penunjuk tambahan seperti penembusan kuantiti
- Hentian dinamik: pengenalan penunjuk kadar turun naik seperti ATR untuk mencapai hentian dinamik
- Pengurusan kedudukan yang dioptimumkan: kadar kedudukan yang disesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran
- Analisis pelbagai kitaran: menambah analisis lebih banyak kitaran masa untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
- Pengiktirafan keadaan pasaran: menambah indikator kekuatan trend untuk menilai keadaan pasaran semasa
ringkaskan
Ini adalah sistem strategi yang menggabungkan undang-undang perdagangan pantai klasik dengan alat analisis teknikal moden. Dengan harga yang menembusi trend menangkap, menggunakan penapis garis rata untuk memastikan arah, dengan pengurusan kedudukan yang munasabah untuk mengawal risiko.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Turtle Traders - Andrei", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ====== Inputs ======
// Período para a máxima das compras
lookback_buy = input.int(title="Período para Máxima de Compra", defval=55, minval=1)
// Período para a mínima das vendas
lookback_sell = input.int(title="Período para Mínima de Venda", defval=20, minval=1)
// Período da Média Móvel
ma_length = input.int(title="Período da Média Móvel", defval=200, minval=1)
// Tipo de Média Móvel
ma_type = input.string(title="Tipo de Média Móvel", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])
// ====== Cálculos ======
// Cálculo da Média Móvel baseada no tipo selecionado
ma = switch ma_type
"SMA" => ta.sma(close, ma_length)
"EMA" => ta.ema(close, ma_length)
"WMA" => ta.wma(close, ma_length)
"VWMA" => ta.vwma(close, ma_length)
// Cálculo da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles
highest_buy = ta.highest(high, lookback_buy)
// Cálculo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
lowest_sell = ta.lowest(low, lookback_sell)
// ====== Condições de Negociação ======
// Condição de entrada: fechamento acima da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles E acima da MA
longCondition = (high == highest_buy) and (close > ma)
if (longCondition)
strategy.entry("Comprar", strategy.long)
// Condição de saída: fechamento abaixo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
exitCondition = (low == lowest_sell)
if (exitCondition)
strategy.close("Comprar")
// ====== Plotagens ======
// Plotar a máxima de 'lookback_buy' candles
plot(highest_buy, color=color.green, title="Máxima", linewidth=2)
// Plotar a mínima de 'lookback_sell' candles
plot(lowest_sell, color=color.red, title="Mínima", linewidth=2)
// Plotar a Média Móvel
plot(ma, color=color.blue, title="Média Móvel", linewidth=2)
// ====== Sinais Visuais ======
// Sinal de entrada
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green,
style=shape.labelup, title="Sinal de Compra", text="")
// Sinal de saída
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red,
style=shape.labeldown, title="Sinal de Venda", text="")