Prefácio

Para usuários domésticos, negociar ações americanas é realmente complicado, exigindo a solicitação de cartões bancários no exterior, a abertura de contas em ações americanas e o enfrentamento de controles cambiais. No entanto, o surgimento de ações americanas tokenizadas RWA muda tudo isso, permitindo que os usuários negociem contratos de ações americanas diretamente com criptomoedas, eliminando a necessidade de corretoras tradicionais e capital internacional.

Hoje, exploraremos a criação de um fluxo de trabalho automatizado com tecnologia de IA para negociação de ações RWA dos EUA na Plataforma Quantitativa FMZ. Isso permitirá que algoritmos analisem o mercado e tomem decisões, concretizando o sonho de “usar a tecnologia para lucrar com Wall Street”. Não me interpretem mal, esta é mais uma exploração técnica — negociação automatizada parece ótima, mas a gestão de risco é o cerne.

O que é RWA e por que de repente ele se tornou tão popular?

O nome completo da RWA é Real World AssetsEm termos simples, trata-se de representar ativos valiosos do mundo real — como imóveis, títulos, ações e ouro — na forma de tokens de blockchain. Cada token é lastreado por um ativo real.

Este setor apresentou rápido crescimento em 2025, com o valor dos ativos on-chain atingindo US\( 30 bilhões, um aumento de 400% em relação a três anos atrás. O mercado de RWA como um todo ultrapassou US\) 230 bilhões, com as stablecoins representando a maioria, seguidas pelos títulos do Tesouro dos EUA tokenizados.

Por que é tão popular? O entendimento geral no setor é que:

• As instituições financeiras tradicionais estão começando a tomar：Grandes players como BlackRock e JPMorgan Chase estão expandindo seus negócios de ativos tokenizados
• A regulamentação está se tornando mais clara：Os regulamentos MiCA da Europa entraram em vigor e a Lei GENIUS dos EUA foi aprovada pelo Comitê Bancário do Senado
• A tecnologia está madura:As redes de blockchain são mais rápidas e os contratos inteligentes são mais confiáveis

Ações Tokenizadas dos EUA: Uma Ponte Entre o Tradicional e o Cripto

O que são ações tokenizadas dos EUA?

Ações tokenizadas são tokens digitais em uma blockchain que representam ações do mundo real. Cada token reflete o valor de uma ação tradicional (como Tesla ou Apple) e normalmente é lastreado em 1:1 por ações reais mantidas em custódia por um órgão regulador.

Para esclarecer, existem duas formas principais de ações tokenizadas dos EUA:

1. Ações tokenizadas com lastro 1:1：Por exemplo, xStocks lançados pela Kraken e Bybit, cada token é apoiado por ações reais e emitido no blockchain Solana

2. Formulário de Contrato Perpétuo: Por exemplo, aqueles oferecidos pela Aster e Bitget são contratos derivativos que não detêm ações diretamente, mas rastreiam os preços das ações e são liquidados em criptomoedas.

Sobre o horário de negociação

A maioria das plataformas de ações tokenizadas dos EUA oferece negociação 24 horas por dia, 5 dias por semana – ou seja, 24 horas por dia, cinco dias por semana. Isso é muito mais do que as 6,5 horas de negociação diárias do mercado de ações tradicional dos EUA, mas não é uma negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Ideias de design de fluxo de trabalho

O objetivo deste fluxo de trabalho é construir uma cadeia completa de “coleta de dados → análise de IA → negociação automática”, permitindo que a IA tome decisões de negociação automaticamente com base em indicadores técnicos e sentimento do mercado.

Arquitetura geral

定时触发器（每天21:30）
    ↓
获取三类数据（并行）
├── 账户持仓信息
├── 市场新闻情绪（Alpha Vantage）
└── K线技术数据（Alpha Vantage）
    ↓
数据处理与标准化
    ↓
AI多层分析（Claude Sonnet 4）
├── 情绪分析（短期+长期）
├── 技术分析（生成报告）
└── 交易决策（5个选项）
    ↓
执行操作
├── 开多/开空/平多/平空/无操作
├── Telegram通知
└── 止盈止损（3%止盈，1%止损）

Explicação detalhada da configuração do nó principal

1. Gatilho de tempo

Configure-o para ser executado todos os dias às 21h30 (horário de Pequim). Esse horário foi escolhido porque é o horário de abertura do mercado de ações dos EUA no Fuso Horário Oriental 8.

2. Nó de informações da conta

Obtenha o status da posição atual na bolsa.

Aqui usamos variáveis$vars.stockVariáveis ​​externas são usadas para especificar dinamicamente símbolos de ações, como “AAPL” para contratos perpétuos de ações da Apple.

3. Obtendo dados de sentimento (Alpha Vantage MCP)

Parâmetros de configuração:

端点URL：https://mcp.alphavantage.co/mcp?apikey='YOUR_API_KEY'
认证方式：none
工具：NEWS_SENTIMENT
tickers：{{$vars.stock}}

Credenciais necessárias:

Você precisa da chave de API do Alpha Vantage.Site oficial do Alpha VantageAplicativo gratuito, a versão gratuita tem um limite no número de solicitações por dia.

4. Nó de análise de sentimento de IA

Após adquirir dados de sentimento, usamos modelos de IA para analisar o sentimento do mercado. Primeiro, precisamos configurar as credenciais do modelo e, em seguida, selecionar o modelo desejado. Após a configuração, podemos inserir instruções e deixar que a IA nos ajude a analisar o texto relevante e tomar decisões de negociação.

Palavras-chave:

你是一个专门分析美股市场的高智能精准情感分析器。针对品种{{$vars.stock}}，使用两部分方法分析文本情感：

短期情感：
- 评估即时市场反应、近期新闻影响和技术波动性
- 确定情感类别："积极"、"中性"或"消极"
- 计算-1（极度消极）到1（极度积极）之间的分数
- 提供简洁的理由

长期情感：
- 评估整体市场前景、基本面以及宏观经济因素
- 确定情感类别和分数
- 提供详细的理由

输出格式（严格JSON，不要任何额外文本）：
{
  "shortTermSentiment": {
    "category": "积极",
    "score": 0.7,
    "rationale": "..."
  },
  "longTermSentiment": {
    "category": "中性",
    "score": 0.0,
    "rationale": "..."
  }
}

现在，分析以下文本：
{{ $json.text }}

5. Obtenção de dados da linha K (Alpha Vantage MCP)

Parâmetros de configuração:

端点URL：https://mcp.alphavantage.co/mcp?apikey='YOUR_API_KEY'
认证方式：none
工具：TIME_SERIES_DAILY
symbol：{{$vars.stock}}
outputsize：compact  

Sobre a escolha da fonte de dados

Aqui está uma ideia de design importante:Usamos os dados diários reais do mercado de ações dos EUA, não os dados on-chain da bolsa。

Por que fazer isso? Há vários fatores principais a considerar:

1. Princípio da regressão de preçosO preço das ações tokenizadas dos EUA eventualmente retornará ao preço real das ações dos EUA. Embora os preços nas corretoras de criptomoedas possam variar no curto prazo devido a fatores como liquidez e taxas de financiamento, eles inevitavelmente acompanharão os preços reais das ações no longo prazo.

2. Qualidade de dados mais confiável：A Alpha Vantage fornece dados oficiais das principais exchanges. Em comparação com as exchanges descentralizadas emergentes, os dados são mais precisos e estáveis.

3. Os indicadores técnicos são mais valiosos para referênciaIndicadores técnicos como MACD e RSI, calculados com base em dados reais de ações dos EUA, refletem o verdadeiro estado do mercado convencional. Afinal, a maior parte do volume de negociação e dos fundos institucionais ainda está nos mercados tradicionais.

4. Evite riscos de anomalias de dadosDados on-chain podem apresentar anomalias devido a bugs em contratos inteligentes, falhas em oráculos e outros fatores (por exemplo, a queda no preço do XPL). O uso de dados de mercado tradicionais pode mitigar esses riscos técnicos.

Para iniciantes, é uma aposta segura estabelecer primeiro uma estratégia básica usando dados diários de mercados tradicionais. Depois de se familiarizar com o processo, você pode incorporar gradualmente dados on-chain e prazos de maior frequência para otimização.

6. Plug-in de cálculo de indicadores

Após a conclusão da aquisição de dados, usamos um plug-in para calcular indicadores específicos como referência para dados técnicos. Este plug-in usa código JavaScript para calcular quatro tipos de indicadores técnicos. Os parâmetros de entrada são os resultados da aquisição de dados da etapa anterior. A função Talib da plataforma Inventor possui certos requisitos de formato para os dados de entrada. Primeiro, convertemos os dados e, em seguida, calculamos os quatro indicadores:

function main(inputData) {
    
    const records = [];
    
    const lines = inputData.trim().split(/\r?\n/);
    
    // Check if there are more than 10 data rows (excluding header)
    if (lines.length - 1 <= 10) {
        Log("Error: Data must have more than 10 rows (excluding header)");
        return null;
    }
    
    // Skip header row and process data
    for (let i = 1; i < lines.length; i++) {
        const values = lines[i].split(',');
        
        // CSV has 6 columns: timestamp, open, high, low, close, volume
        if (values.length >= 6) {
            const record = {
                Time: new Date(values[0]).getTime(),
                Open: parseFloat(values[1]),
                High: parseFloat(values[2]),
                Low: parseFloat(values[3]),
                Close: parseFloat(values[4]),
                Volume: parseFloat(values[5]),
                OpenInterest: 0
            };
            records.push(record);
        }
    }
    
    // Double check parsed records
    if (records.length <= 10) {
        Log("Error: Successfully parsed data has 10 or fewer records");
        return null;
    }
    
    // Calculate technical indicators (requires talib library)
    const macd = talib.MACD(records);
    const rsi = talib.RSI(records, 14);
    const atr = talib.ATR(records, 14);
    const obv = talib.OBV(records);

    // Get last 10 values
    function getLast10Values(arr) {
        if (!arr || arr.length === 0) return [];
        return arr.slice(-10);
    }

    const result = {
        MACD: {
            macd: getLast10Values(macd[0]),
            signal: getLast10Values(macd[1]), 
            histogram: getLast10Values(macd[2])
        },
        RSI: getLast10Values(rsi),
        ATR: getLast10Values(atr),
        OBV: getLast10Values(obv)
    };
    
    Log('指标信号计算完成')
    
    return result;
}

Por que escolher esses quatro indicadores?

• MACD(Convergência e Divergência da Média Móvel): Para julgar a direção e a força da tendência, o ponto de inflexão do histograma é um sinal importante
• RSIÍndice de Força Relativa (RSI): identifica condições de sobrecompra e sobrevenda. Uma leitura acima de 70 indica condições de sobrecompra, enquanto uma leitura abaixo de 30 indica condições de sobrevenda.
• ATR(Average True Range): mede a volatilidade do mercado e ajuda a definir níveis de stop-loss
• OBV(Power Tide): Confirmando a validade dos movimentos de preços por meio do volume de negociação

Esta demonstração utiliza apenas quatro indicadores clássicos. Na realidade, a plataforma Inventor inclui muito mais funções de cálculo de indicadores, abrangendo quase todos os métodos tradicionais de análise técnica. Se você não estiver satisfeito com elas, também pode usar funções personalizadas de cálculo de indicadores para criar mais indicadores.

7. Nó de Padronização de Dados

Depois de adquirir as três fontes de dados, use o nó Agregado para mesclar os dados e, em seguida, use o nó Código para integrar os dados das três fontes em um formato unificado:

let posData = null;
let contentData = null;
let technicalIndicators = null;

for (const item of items) {
    // 提取持仓数据
    if (item.json.operation == 'getPosition' && item.json.result !== undefined) {
        posData = item.json.result;
        posData.amount = posData.amount == 0 ? "无持仓" : 
                         posData.amount > 0 ? "多仓" : "空仓";
    }
    
    // 提取情绪分析结果
    if (item.json.output !== undefined) {
        contentData = item.json.output;
    }
    
    // 提取技术指标
    if (item.json.MACD !== undefined) {
        technicalIndicators = {
            "趋势指标MACD": item.json.MACD,
            "振荡指标RSI": item.json.RSI,
            "波动性指标ATR": item.json.ATR,
            "成交量分析OBV": item.json.OBV
        };
    }
}

return [{
    json: {
        "持仓数据": posData,
        "情感分析": contentData,
        technicalIndicators
    }
}];

8. Nó de análise de transações de IA

Este é o nó central de todo o fluxo de trabalho, responsável por integrar todos os dados coletados anteriormente (status da posição, análise de sentimento, indicadores técnicos) para gerar um relatório detalhado de análise de negociação.

Descrição da lógica do nó:

Este nó recebe dados padronizados, realiza uma análise abrangente usando o modelo Claude Sonnet 4 e gera um relatório HTML formatado do Telegram. A chave está no design da palavra-chave — ela precisa fazer a IA entender:

1. Princípio de prioridade de posição: Se a conta já tiver posições, a análise deve se concentrar na gestão de risco (aumentar/reduzir/fechar posições) em vez de simplesmente dar sugestões de abertura de posições

2. Dimensões de tempo duplo: Fornece sugestões de análise de curto prazo (1 a 7 dias) e de longo prazo (1 a 4 semanas), correspondentes a diferentes estratégias de alocação de posições

3. Combinação de tecnologia e emoção:É necessário analisar indicadores objetivos, como MACD e RSI, e também fazer julgamentos com base nas pontuações de sentimento do mercado.

4. ExecutabilidadePontos de preço específicos (preço de entrada, preço de stop loss, preço-alvo) devem ser fornecidos em vez de sugestões vagas

Estrutura da palavra-chave (versão simplificada):

**数据结构：**
持仓信息 + 情感分析 + 技术指标

**分析框架：**
- 持仓状态判断
- 短期分析（基于最新5-10个周期）
- 长期分析（基于完整趋势）

**输出要求：**
Telegram HTML格式，包含：
- 当前持仓状态
- 短期操作建议（30-50%仓位）
- 长期投资建议（20-30%仓位）
- 关键技术指标解读
- 市场情感分析
- 风险提示

**关键指导原则：**
1. 持仓优先：有持仓时关注风控
2. 技术指标优先：使用数组最新值
3. 情感分析结合：-1到1的分数判断
4. 简洁表达：每个理由50-80字
5. 可操作性：给出具体价格点位

O prompt completo tem cerca de 2.000 palavras e inclui descrições detalhadas do formato de dados, modelos de saída, requisitos de formatação, etc. Para obter detalhes, consulte o código-fonte da estratégia no final do artigo.

9. Nó push do Telegram

Envie relatórios de análise para o Telegram.

Parâmetros de configuração:

操作类型：sendMessage
Chat ID：xxxxxxx  // 你的群组或频道ID
消息文本：{{ $json.output }}
解析模式：HTML

Credenciais necessárias: É necessário um Token da API do Bot do Telegram. Crie um bot através do @BotFather para obter o token.

Como obter um ID de bate-papo:

1. Adicionar um robô a um grupo
2. Enviar uma mensagem em grupo
3. acessohttps://api.telegram.org/bot<YOUR_BOT_TOKEN>/getUpdates
4. Encontre “chat”:{“id”:-xxxxxxxxx}

10. Nó de decisão de negociação de IA

Use o nó Análise de Sentimento para tomar a decisão final.

Parâmetros de configuração:

请分析{{ $json.output}}中的技术指标和市场信号，综合以下关键要素做出交易决策：

**决策依据优先级：**
1. **技术指标组合**：MACD信号强度、RSI超买超卖状态、成交量变化趋势
2. **价格位置**：当前价格相对于建仓区间、止损位、目标位的位置关系
3. **市场情感**：短期情感分数和长期展望分数的综合评估
4. **持仓状态**：当前是否有持仓及持仓成本情况

**交易决策选项：**
- **下多单**：当技术指标转强势、价格处于建仓区间下沿、市场情感积极且无持仓时
- **下空单**：当技术指标转弱势、价格突破止损位、市场情感悲观时
- **平多单**：当持有多头仓位且价格达到目标位或跌破止损位时
- **平空单**：当持有空头仓位且技术指标转多或价格反弹至平仓位时
- **无操作**：当信号不明确、处于震荡区间或风险过大时保持观望

**特别注意：**
- 严格遵循报告中的止损价位设置
- 结合短期和长期建议进行仓位管理
- 考虑市场波动率和风险提示进行决策

**最终输出格式：**
基于以上分析，当前交易决策为：[下多单/下空单/平多单/平空单/无操作]

Este nó determinará automaticamente qual operação deve ser executada com base no conteúdo do relatório de análise e, em seguida, a encaminhará para diferentes nós de execução de transações.

11. Nó de execução de transação

Execute ações específicas com base nas decisões da IA. Tome como exemplo “Abrir Longo”:

Outras operações são semelhantes, conectando-se diretamente à bolsa para executar transações com base nas decisões de negociação. As mensagens são então enviadas ao aplicativo, ajudando os usuários a receber notificações em tempo real das operações de negociação.

12. Plug-in de stop-loss e take-profit

Esta é a última linha de controle de risco. Quando a IA detecta que nenhuma operação de posição é necessária, precisamos adicionar outra linha de defesa para detectar take-profit e stop-loss.

function main(contract) {
    var contractsymbol = contract + '_USDT.swap';
    var positions = exchange.GetPositions(contractsymbol);
    
    if (positions && positions.length > 0) {
        var ticker = exchange.GetTicker();
        // 判断持仓方向：多头=1，空头=-1
        var direction = positions[0].Type == 0 ? 1 : -1;
        
        // 计算盈亏比例
        var pnlRatio = (ticker.Last - positions[0].Price) * direction / positions[0].Price;
        
        // 确定平仓订单类型
        var closeOrderType = direction == 1 ? 'closebuy' : 'closesell';
        
        // 止盈：盈利达到3%时平仓
        if (pnlRatio >= 0.03) {
            exchange.CreateOrder(positions[0].Symbol, closeOrderType, -1, positions[0].Amount);
            Log('止盈执行，盈利：' + (pnlRatio * 100).toFixed(2) + '%');
        }
        // 止损：亏损达到1%时平仓
        else if (pnlRatio <= -0.01) {
            exchange.CreateOrder(positions[0].Symbol, closeOrderType, -1, positions[0].Amount);
            Log('止损执行，亏损：' + (pnlRatio * 100).toFixed(2) + '%');
        } else {
            Log('无操作');
        }
        
        return {};
    } else {
        return {};
    }
}

Alerta de risco

É importante destacar que este sistema está atualmenteEstágio experimental, você precisa prestar atenção aos seguintes riscos:

1. Restrições de chamada de API

A versão gratuita do Alpha Vantage só permite fazer 25 chamadas por dia. Você precisa planejar seu tempo de chamadas de forma inteligente ou fazer um upgrade para a versão paga.

2. Liquidez do Contrato

A liquidez de contratos de ações individuais na bolsa ainda pode ser insuficiente, e pode ocorrer deslizamento, o que requer consideração cuidadosa.

3. Eventos de preços anormais

As corretoras descentralizadas podem sofrer desacoplamento de preços na negociação de ações tokenizadas. Como as DEXs dependem de oráculos (como Python e Chainlink) para obter dados de preços de ações off-chain, atrasos nas atualizações dos oráculos ou liquidez on-chain insuficiente podem levar a desvios significativos entre o preço de mercado e o preço real das ações nos EUA. Isso serve como um lembrete de que, embora as corretoras de criptomoedas ofereçam vantagens, os riscos técnicos permanecem.

4. Risco de Mercado

As corretoras de criptomoedas, como plataformas de negociação de derivativos que oferecem alta alavancagem (até 1001x), enfrentam riscos regulatórios em meio ao crescente escrutínio global. Ações tokenizadas dos EUA também são um setor emergente, e mudanças nas políticas podem impactar as negociações.

5. Riscos da tomada de decisão com IA

Não importa o quão avançado seja um modelo de IA, ele ainda pode: (1) interpretar mal os sinais de mercado; (2) confiar demais em dados históricos; (3) ser incapaz de responder a eventos inesperados; ou (4) tornar-se ineficaz em condições extremas de mercado. Portanto, recomenda-se cautela ao utilizá-lo.

6. Alto risco de alavancagem

A alta alavancagem oferecida pelas corretoras de criptomoedas é uma faca de dois gumes. Uma flutuação adversa de 1% no preço pode resultar na perda total de toda a sua margem. Mesmo que você defina um stop-loss de 1%, ele pode não ser executado a tempo em condições de mercado em rápida evolução.

Plano de melhoria subsequente

Ainda há muitas áreas que podem ser melhoradas neste sistema:

Otimização de curto prazo

1. Adicionar mais fontes de dados：Integre dados on-chain, sentimento de mídia social, mudanças nas participações de grandes investidores, etc.
2. Optimizar a gestão de posições: Ajuste dinamicamente o tamanho da posição com base na volatilidade
3. Melhorar a estratégia de stop loss: Use trailing stop ou parada dinâmica ATR

metas de médio prazo

1. Combinação multi-variedade: Negocie várias ações dos EUA ao mesmo tempo para diversificar os riscos
2. Arbitragem multiplataforma：Comparação das diferenças de preços entre Aster, Bitget e Bybit
3. Indicadores de sentimento se fortalecem：Adicione Índice de Medo e Ganância, VIX, etc.
4. Sistema de alerta de risco：Proteção de liquidação automática quando o mercado está anormal

Perspectiva de longo prazo

À medida que o ecossistema RWA amadurece e as regulamentações se tornam mais claras:

1. Acesse mais ativos RWA：Títulos, imóveis, commodities, etc.
2. Desenvolver estratégias profissionais: Negociação em grade, rastreamento de tendências, arbitragem estatística
3. Construindo um portfólio: Alocação diversificada de criptomoedas + ações + títulos dos EUA
4. Operações baseadas na comunidade: Estratégia de código aberto, aceitando supervisão e melhoria da comunidade

Conclusão

Esta exploração espera proporcionar uma compreensão mais profunda do RWA e das ações tokenizadas dos EUA. Plataformas de criptomoedas que conectam DeFi e finanças tradicionais por meio de ações tokenizadas de fato abriram novas possibilidades. No entanto, precisamos entender claramente:

Este não é um sistema de lucro maduro, mas um experimento técnico.

O atual mercado de ações tokenizadas dos EUA ainda é muito jovem. Embora o RWA tenha se desenvolvido rapidamente, também apresentou problemas técnicos. Negociar com alta alavancagem é um jogo extremamente arriscado. Se você quiser experimentar:

1. Negociação Simulada: Depurar e otimizar estratégias em trocas simuladas
2. Só dinheiro sobrando: Invista o valor que você pode perder
3. Comece pequeno：Teste primeiro com o valor mínimo do contrato
4. Aprendizagem Contínua:Preste muita atenção aos desenvolvimentos regulatórios e atualizações tecnológicas
5. Controle rigoroso de riscos: Sempre defina um stop loss e controle a taxa de alavancagem
6. Mantenha-se racional:Não se deixe levar completamente pelas decisões da IA, a decisão final é sua

O código e a configuração deste artigo são públicos e todos são bem-vindos para discuti-los e melhorá-los. Mas lembre-se:Qualquer transação tem riscos. A automação não garante lucros.。

Nesta nova era da RWA, somos todos exploradores. Devemos avançar com cautela e aprender juntos.

Endereço da apólice: https://www.fmz.com/strategy/510093

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Aviso: Este artigo é apenas para fins de discussão técnica e não constitui aconselhamento de investimento. A negociação de criptomoedas e derivativos envolve riscos significativos. Por favor, entenda os riscos e tenha cautela ao tomar decisões.