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Prefácio

A maioria das pessoas que negociam contratos provavelmente já passou por uma chamada de margem. Na melhor das hipóteses, você perde parte do capital; na pior, perde tudo. Mas você já parou para pensar que o momento da sua liquidação foi registrado?

A plataforma de câmbio enviará informações em tempo real sobre cada posição liquidada: a moeda, a direção, o valor e o horário. Isso é…Limpando dados。

2026-03-10 13:10:19 Dados de liquidação: {“s”:“DEXEUSDT”,“S”:“BUY”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“30.99”,“p”:“5.427000”,“ap”:“5.347646”,“X”:“FILLED”,“l”:“17.21”,“z”:“30.99”,“T”:1773119419184} 2026-03-10 13:10:18 Dados de liquidação: {“s”:“BEATUSDT”,“S”:“VENDA”,“o”:“LIMITE”,“f”:“IOC”,“q”:“21”,“p”:“0.3503000”,“ap”:“0.3573000”,“X”:“PREENCHIDO”,“l”:“4”,“z”:“21”,“T”:1773119418458} 2026-03-10 13:10:18 Dados de liquidação: {“s”:“COAIUSDT”,“S”:“VENDA”,“o”:“LIMITE”,“f”:“IOC”,“q”:“35”,“p”:“0.2968000”,“ap”:“0.3115000”,“X”:“PREENCHIDO”,“l”:“35”,“z”:“35”,“T”:1773119418118} 2026-03-10 13:10:18 Dados de liquidação: {“s”:“AIAUSDT”,“S”:“BUY”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“537”,“p”:“0.0844900”,“ap”:“0.0823800”,“X”:“FILLED”,“l”:“10”,“z”:“537”,“T”:1773119418118} 2026-03-10 13:10:09 Dados de liquidação: {“s”:“BABYUSDT”,“S”:“VENDA”,“o”:“LIMITE”,“f”:“IOC”,“q”:“1965”,“p”:“0.0161200”,“ap”:“0.0162300”,“X”:“PREENCHIDO”,“l”:“1376”,“z”:“1965”,“T”:1773119409616} 2026-03-10 13:10:08 Dados de liquidação: {“s”:“MBOXUSDT”,“S”:“VENDA”,“o”:“LIMITE”,“f”:“IOC”,“q”:“372”,“p”:“0.0173800”,“ap”:“0.0178100”,“X”:“PREENCHIDO”,“l”:“372”,“z”:“372”,“T”:1773119408667} 2026-03-10 13:10:07 Dados de liquidação: {“s”:“GALAUSDT”,“S”:“VENDA”,“o”:“LIMITE”,“f”:“IOC”,“q”:“23717”,“p”:“0.00337”,“ap”:“0.00341”,“X”:“PREENCHIDO”,“l”:“23717”,“z”:“23717”,“T”:1773119407235} 2026-03-10 13:10:04 Dados de liquidação: {“s”:“RIVERUSDT”,“S”:“VENDA”,“o”:“LIMITE”,“f”:“IOC”,“q”:“17.7”,“p”:“10.945000”,“ap”:“11.109943”,“X”:“PREENCHIDO”,“l”:“3.3”,“z”:“17.7”,“T”:1773119404767} 2026-03-10 13:10:04 Dados de liquidação: {“s”:“ROBOUSDT”,“S”:“VENDA”,“o”:“LIMITE”,“f”:“IOC”,“q”:“3000”,“p”:“0.0445100”,“ap”:“0.0451800”,“X”:“PREENCHIDO”,“l”:“3000”,“z”:“3000”,“T”:1773119404308} 2026-03-10 13:09:47 Dados de liquidação: {“s”:“RIVERUSDT”,“S”:“BUY”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“48.1”,“p”:“11.287000”,“ap”:“11.122577”,“X”:“FILLED”,“l”:“17.7”,“z”:“48.1”,“T”:1773119387280} 2026-03-10 13:09:45 Dados de liquidação: {“s”:“DENTUSDT”,“S”:“VENDA”,“o”:“LIMITE”,“f”:“IOC”,“q”:“827079”,“p”:“0.000253”,“ap”:“0.000257”,“X”:“PREENCHIDO”,“l”:“827079”,“z”:“827079”,“T”:1773119385320} 2026-03-10 13:09:44 Dados de liquidação: {“s”:“BULLAUSDT”,“S”:“VENDA”,“o”:“LIMITE”,“f”:“IOC”,“q”:“526”,“p”:“0.0203300”,“ap”:“0.0213800”,“X”:“PREENCHIDO”,“l”:“526”,“z”:“526”,“T”:1773119384220} 2026-03-10 13:09:40 Dados de liquidação: {“s”:“DENTUSDT”,“S”:“VENDA”,“o”:“LIMITE”,“f”:“IOC”,“q”:“554440”,“p”:“0.000253”,“ap”:“0.000257”,“X”:“PREENCHIDO”,“l”:“289977”,“z”:“554440”,“T”:1773119380709}

Analisar uma única transação não é muito significativo. Mas se você agregar todos os dados de liquidação, verá algo muito interessante: onde o capital de mercado está sob pressão e qual direção já atingiu seu ponto de ruptura. Os dados de liquidação são considerados uma parte crucial da análise de ordens; são o registro bruto, o reflexo mais autêntico do capital, e não mentem.

A tarefa deste artigo é muito simples:Utilizando dados de compensação como sinal principal, combinados com verificação da linha K e análise de notícias, a IA toma decisões abrangentes e, finalmente, o processo é automatizado por meio de fluxo de trabalho — 24 horas por dia, sem a necessidade de monitoramento manual.

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I. Lógica da Estratégia

1.1 O que os dados de liquidação podem nos dizer?

Posições estão sendo liquidadas a todo instante. Liquidações normais não são um sinal; o que precisamos observar é…Anomalias estatísticas—Quando o volume de liquidação de uma determinada moeda excede em muito o índice histórico de referência em um curto período de tempo, isso indica que posições fracas nessa direção estão sendo liquidadas de forma concentrada.

Após um período de consolidação, a tendência geralmente continua. Essa é a premissa fundamental dessa estratégia.

1.2 Por que optar por seguir a tendência em vez de ir contra ela?

Ao se deparar com um grande número de chamadas de margem, geralmente existem duas abordagens operacionais:

• contra a tendênciaAcho que a luta está quase no fim, então entro para aproveitar o rebote.
• Deixe-se levar pela correntezaAcredito que as posições mais fracas ainda não foram eliminadas, então continuaremos acompanhando a tendência.

O risco de ir contra a tendência é que você não sabe se essa onda de liquidações já terminou. Se as posições compradas ainda estão sendo liquidadas uma após a outra, e você tenta comprar, é como tentar alcançar uma cachoeira – você não está segurando a base, mas sim caindo.

Portanto, esta estratégiaEscolha seguir o fluxo.—Quando as posições compradas são liquidadas, posições vendidas são abertas; quando as posições vendidas são liquidadas, posições compradas são abertas.

1.3 Limitações de um único sinal

A tomada de decisões baseada exclusivamente em dados de chamadas de margem fornece um sinal impreciso e facilmente influenciado por ruídos. Portanto, adicionamos mais duas camadas aos dados de chamadas de margem:

• Verificação da linha KA movimentação de preços está alinhada com a direção da chamada de margem?
• Julgamento de notíciasExiste algum mecanismo substancial orientado a eventos?

Por fim, a IA toma a decisão final com base em uma combinação das três dimensões.

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II. Arquitetura Geral

O fluxo de trabalho utiliza uma estrutura de linha única, acionada uma única vez em intervalos fixos. O processo completo é o seguinte:

• Após o gatilho ser acionado, ele primeiro verifica se a inicialização foi concluída.
• Se esta for a primeira execução, prossiga para o nó de coleta inicial para estabelecer dados históricos de referência.
• Após a inicialização, cada gatilho executa as seguintes etapas em sequência: coletar novos dados, procurar sinais anormais e determinar se a condição de abertura foi acionada.
• Caso seja detectada alguma anomalia, prossiga para as etapas de complementação de dados, avaliação por IA e execução da transação.
• Caso não haja exceções, encerre diretamente e aguarde o próximo intervalo de disparo.

Todo o processo é interrompido se as condições não forem atendidas e continua se forem atendidas, sem necessidade de intervenção manual.

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III. Explicação detalhada dos nós principais

3.1 Inicializar Coleção

Na inicialização, é necessário estabelecer dados históricos de referência. Isso envolve conectar-se ao canal de envio de dados de liquidação de contratos da Binance via WebSocket para coletar continuamente dados de liquidação ao longo de um período e armazená-los em uma variável global.

Cada entrada de dados contém quatro campos: data e hora, moeda, direção da liquidação e valor da liquidação. Durante a coleta de dados, dois tipos de dados são filtrados: ordens de liquidação incompletas e dados ruidosos com valores excessivamente pequenos. Após a coleta, os dados são gravados em armazenamento persistente e marcados como inicializados; acionamentos subsequentes ignorarão este nó.

//此段代码节选自源码
var ws = Dial('wss://fstream.binance.com/ws/!forceOrder@arr')

while (Date.now() < endTs) {
    var msg = ws.read(1000)

    try {
        var obj    = JSON.parse(msg)
        var orders = Array.isArray(obj) ? obj : [obj]
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            var item = orders[i]
            if (!item || !item.o) continue
            var o = item.o
            if (o.X !== 'FILLED')           continue
            if (EXCLUDE[o.s])               continue
            if (!/USDT$/i.test(o.s))        continue  // ✅ 只处理USDT结尾

            var price = parseFloat(o.ap || o.p)
            var qty   = parseFloat(o.z)
            var value = price * qty
            if (value < MIN_VALUE) continue

            liquidationData.push({
                t: item.E || Date.now(),
                s: o.s,
                d: o.S,
                v: value
            })
            totalNew++
        }
    } catch(e) {}
}

_G('liquidationData', liquidationData)  // 持久化存储
_G('liqInitialized', true)              // 标记初始化完成

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3.2 Execução da Estratégia: Aquisição de Dados + Análise de Pontuação Z

A cada acionamento, novos dados de liquidação são coletados via WebSocket e adicionados à janela de histórico. Em seguida, a detecção de anomalias do Z-Score é realizada em cada moeda.

A ideia central do escore Z:

Os dados de liquidação dentro do período de referência são divididos em segmentos de igual duração, e o valor total da liquidação em cada segmento é registrado. Em seguida, o valor da liquidação para o último período de monitoramento é comparado com a média de todos os segmentos históricos dentro do período de referência para calcular o grau de desvio. Somente quando o desvio ultrapassa um limite predefinido é considerado anormal.

//此段代码节选自源码
var mean = hist.reduce(function(s, v) { return s + v }, 0) / hist.length
var std  = Math.sqrt(
    hist.reduce(function(s, v) { return s + Math.pow(v - mean, 2) }, 0) / hist.length
)
var z = std > 0 ? (rec - mean) / std : 0
if (z < ZSCORE_THRESH || rec <= 0) continue

Os benefícios de fazer isso sãoAdaptativoMoedas ativas têm benchmarks ativos, e moedas impopulares têm benchmarks impopulares. Não haverá alarmes falsos frequentes apenas porque uma determinada moeda tem um grande volume de negociação.

A quantidade por si só não basta; também precisamos analisar…A direção é pura?：

//此段代码节选自源码
var longRatio = total > 0 ? st.longV / total : 0.5

var direction = null
if (longRatio > DIR_THRESH)          direction = 'SHORT'  // 多头主爆 → 顺势做空
else if (longRatio < 1 - DIR_THRESH) direction = 'LONG'   // 空头主爆 → 顺势做多
if (!direction) continue                                    // 多空混爆 → 方向不明，跳过

Um sinal é acionado somente se ambas as condições forem atendidas simultaneamente: o escore Z ultrapassa o limite e a proporção de posições compradas ou vendidas liquidadas ultrapassa 75%. Se posições compradas e vendidas forem liquidadas simultaneamente, a direção não é clara, portanto, pularemos esta etapa.

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3.3 Suplemento de Dados: Gráfico de linhas K + Notícias

Após o sinal ser acionado, a posição não será aberta imediatamente. Em vez disso, ela entrará no nó de suplementação de dados para preparar um contexto mais completo para a subsequente avaliação por IA.

Seção do gráfico de velas:Extraia vários gráficos de velas de 1 minuto recentes para esta criptomoeda, calcule as variações de preço e a volatilidade, determine a direção da tendência atual do gráfico de velas e compare-a com a direção do sinal de liquidação para verificar se são consistentes. Se o sinal sugerir venda a descoberto, mas o gráfico de velas ainda estiver em tendência de alta, sua confiabilidade deve ser reduzida.

Seção de Notícias:A interface de busca do Brave recupera as últimas notícias sobre aquela criptomoeda no dia. Liquidações impulsionadas por eventos específicos têm uma probabilidade muito maior de continuação da tendência; no entanto, se a liquidação for puramente técnica e sem notícias, a IA será mais conservadora.

Depois de obter os dois tipos de dados, envie-os juntos para a IA.

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3.4 Julgamento Abrangente de IA

Após obter dados sobre chamadas de margem, gráficos de velas e notícias, a IA toma decisões de acordo com uma estrutura fixa, onde todas as três dimensões são indispensáveis:

A matriz de decisão é a seguinte:

intensidade de liquidação	Linha K consistente	notícias	tomando uma decisão
poderoso	sim	ter	Entrada, alta confiança
poderoso	sim	nenhum	Nível de entrada e confiança
poderoso	não	ter	Aguarde e verá.
Em	sim	ter	Nível de entrada e confiança
Em	Não ou nenhum	—	Entrada proibida

A IA gera um resultado estruturado que inclui direção, decisão, nível de confiança e justificativa. Somente os sinais de entrada com um nível de confiança que atinja um limite predefinido acionarão, de fato, uma ordem para abrir uma posição.

Os componentes principais do Prompt são os seguintes:

## 判断步骤

Step 1：爆仓强度
- Z-Score 超过高阈值且方向纯度极高 → 强信号
- Z-Score 达到基础阈值且方向纯度满足要求 → 中等信号
- 否则不入场

Step 2：K线趋势
- 与爆仓方向一致 → 趋势延续概率高，加分
- 与爆仓方向相反 → 可能只是短暂清算而非趋势，减分

Step 3：新闻验证
- 有实质利空/利多且与方向一致 → 加分
- 无新闻 → 纯技术清算，降低置信度
- 新闻与方向相反 → 不入场

## 输出格式
严格返回JSON，无任何markdown包裹：
{
  "symbol": "币种",
  "direction": "LONG或SHORT",
  "action": "入场/观望/不入场",
  "confidence": "高/中/低",
  "liq_note": "爆仓信号一句话评估",
  "trend_note": "K线趋势一句话评估",
  "news_note": "新闻一句话评估",
  "action_reason": "综合决策理由一句话"
}

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3.5 Execução de Ordens e Gestão de Stop-Loss

Assim que a IA decide entrar no mercado, o nó de negociação executa automaticamente a abertura da posição e, simultaneamente, assume o gerenciamento do stop-loss e as atualizações no painel de visualização.

Abrir vaga:

Antes de abrir uma posição, priorize os sinais com base no nível de confiança, executando aqueles com maior confiança. Se você já possui uma posição na mesma criptomoeda e um novo sinal apresenta um nível de confiança maior, feche a posição antiga antes de abrir a nova; se o nível de confiança for menor que o da posição antiga, ignore-a. Assim que o tamanho da posição atingir o limite máximo, ignore todos os sinais subsequentes.

O valor da posição inicial, a taxa de alavancagem e o tamanho máximo da posição são todos configurados por meio de variáveis ​​externas, e o número de contratos é calculado dinamicamente com base no preço em tempo real da profundidade atual do mercado.

//此段代码节选自源码
// 计算开仓张数
var rawQty = OPEN_MONEY * CONFIG.LEVERAGE / refPrice / mkt.ctVal
var qty    = floorToStep(rawQty, mkt.amtSize, mkt.amtPrec)

// 市价开仓
var side = direction === 'LONG' ? 'buy' : 'sell'
var oid  = exchange.CreateOrder(swapSym, side, -1, qty)

Mecanismo de stop-loss:

O mecanismo de stop-loss emprega uma abordagem de dois níveis, com ambas as linhas de defesa operando simultaneamente:

• Paragem móvelAcompanhe os extremos de preço e feche as posições quando o preço recuar mais do que uma porcentagem definida em relação ao ponto de maior lucro, permitindo que os lucros continuem, mas sem devolver todos os ganhos já obtidos.
• Stop lossA última linha de defesa: se o preço se mover contra o preço de entrada em mais de uma porcentagem predefinida, a posição será liquidada à força.

//此段代码节选自源码
if (pos.direction === 'LONG') {
    var trailStop = pos.peak * (1 - TRAILING_PCT)   // 移动止损价
    var fallStop  = pos.entryPrice * (1 - FALLBACK_PCT)  // 兜底止损价
    effectiveStop = Math.min(trailStop, fallStop)
    if (cur <= effectiveStop) triggered = true
}

Painel de visualização:

Três tabelas são atualizadas em tempo real após cada execução:

• Visão geral da contaSaldo, número de posições abertas, lucro/prejuízo acumulado, parâmetros de stop-loss
• Monitoramento de posiçãoPreço de entrada, preço atual, percentual de lucro/prejuízo, lucro máximo, drawdown atual e preço de stop-loss para cada posição.
• Últimos sinais de IAPara cada criptomoeda analisada, a análise inclui sinais de liquidação, análise de gráficos de velas, avaliação de notícias e tomada de decisão abrangente.

Você pode ver o desempenho da estratégia a qualquer momento, sem precisar monitorar o mercado.

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IV. Revisão Geral do Processo

Esta é a lógica completa desta estratégia:

1. inicializaçãoNa primeira execução, são coletados dados históricos de liquidação para estabelecer um parâmetro de comparação.
2. coleçãoCada vez que um evento de liquidação é acionado, novos dados de liquidação são coletados e a janela de histórico é atualizada.
3. digitalizaçãoUtilize o Z-Score para identificar criptomoedas com estatísticas de liquidação anormais e filtrar sinais com vieses direcionais impuros.
4. ReabastecerExtraindo gráficos de velas e dados de notícias para criptomoedas com comportamento atípico.
5. juizA IA toma decisões de entrada com base em três dimensões.
6. implementarAbre automaticamente as posições após a classificação por nível de confiança, com stop loss de dupla camada e um painel de controle visual durante todo o processo.

Esta é uma exploração do aprimoramento por IA baseado em dados de compensação tradicionais. Os dados de compensação, por si só, são o reflexo mais autêntico do mercado. Após serem sobrepostos com gráficos de velas e notícias, a credibilidade dos sinais é efetivamente aprimorada, e a introdução da IA ​​automatiza a tomada de decisões multidimensionais.

Se você estiver interessado em estratégias baseadas em dados on-chain ou de microestrutura de mercado, deixe uma mensagem para receber seu feedback. Assim, poderemos desenvolver estratégias adicionais para outros tipos de sinais.

Código fonte da estratégia: Estratégia de acompanhamento de tendências do mapa de limpeza