Introdução à estratégia

Entre muitas estratégias de negociação, a estratégia do Canal Donchian deve ser uma das estratégias de avanço mais clássicas. Era bem conhecida já em 1970. Naquela época, uma empresa estrangeira conduziu testes de simulação e pesquisa sobre estratégias de negociação de programas convencionais. Os resultados mostraram que, entre todos os testes de estratégia, a estratégia do Canal Donchian foi a mais bem-sucedida.

Mais tarde, o treinamento de trader “Tartaruga” mais famoso da história do trading ocorreu nos Estados Unidos, o que levou a um enorme sucesso. Naquela época, os métodos de negociação das “Tartarugas” eram mantidos em segredo, mas mais de dez anos depois, quando as “Regras de Negociação das Tartarugas” foram tornadas públicas, as pessoas descobriram que as “Tartarugas” estavam usando uma versão melhorada do Canal Donchian. estratégia.

Estratégias de negociação de ruptura são adequadas para negociar produtos com tendências relativamente suaves. O método de negociação de ruptura mais comum é usar a relação de posição relativa entre preço e suporte e resistência para determinar pontos de compra e venda de negociação específicos. A estratégia do Canal Donchian nesta seção é baseada neste princípio.

Regras da estratégia do canal Donchian

O Canal Donchian é um indicador de tendência e sua aparência e sinais são um pouco semelhantes ao indicador Bandas de Bollinger. Mas o canal de preços da Donchian é construído com base nos preços mais altos e mais baixos dentro de um determinado período de tempo. Por exemplo: calcule o valor máximo do preço mais alto das últimas 50 linhas K para formar a trilha superior; calcule o valor mínimo do preço mais baixo das últimas 50 linhas K para formar a trilha inferior.

Conforme mostrado na figura acima: Este indicador consiste em três curvas de cores diferentes. O padrão são os preços mais altos e mais baixos dentro de 20 ciclos para mostrar a volatilidade dos preços de mercado. Quando o canal é estreito, significa que a volatilidade do mercado é pequena , caso contrário o canal é estreito. Uma ampla faixa indica que o mercado é mais volátil.

Se o preço subir acima da faixa superior, é um sinal de compra; inversamente, se o preço cair abaixo da faixa inferior, é um sinal de venda. Como as linhas superior e inferior do canal são calculadas usando os preços mais altos e mais baixos, em circunstâncias normais, os preços raramente sobem e descem abaixo das linhas superior e inferior do canal ao mesmo tempo. Na maioria dos casos, os preços se movem unilateralmente ao longo da faixa superior ou inferior, ou entre as faixas superior e inferior.

Estratégia Lógica

Há muitas maneiras de usar o Canal Donchian. Ele pode ser usado sozinho ou em combinação com outros indicadores. Neste curso usaremos o método mais simples. Ou seja, quando o preço rompe a trilha superior de baixo para cima, ou seja, rompe a linha de pressão superior, acreditamos que a força de alta está ficando mais forte, uma onda de alta do mercado foi formada e um sinal de abertura de compra é gerado; quando o preço cai de cima para baixo e rompe a faixa inferior, ou seja, quando cai abaixo da linha de suporte, acreditamos que o lado curto está ficando mais forte, uma tendência de baixa foi formada e uma abertura de venda o sinal é gerado.

Se o preço cair de volta para o meio do Canal Donchian após a abertura de uma posição longa, acreditamos que os touros estão enfraquecendo ou os ursos estão se fortalecendo, e um sinal de liquidação é gerado; se o preço cair de volta para o meio trilha do Canal Donchian após uma posição curta ser aberta, acreditamos que os touros estão enfraquecendo ou os ursos estão se fortalecendo, e um sinal de liquidação é gerado; Quando ele sobe de volta para a trilha do meio do Canal Donchian, acreditamos que a força dos ursos está enfraquecendo, ou a força dos touros está se fortalecendo, e um sinal de compra para fechamento é gerado.

Condições de negociação

• Abertura de posição longa: Se não houver posição e o preço de fechamento for maior que a faixa superior
• Abertura de posição curta: Se não houver posição e o preço de fechamento for menor que a faixa inferior
• Fechamento de posição longa: Se você mantém uma posição longa e o preço de fechamento é menor que o preço médio
• Fechamento de posição curta: Se você mantém uma posição curta e o preço de fechamento é maior que o preço do meio

Implementação do código de estratégia

A seguir, entenderemos essa estratégia passo a passo no ambiente de pesquisa da Plataforma Quantitativa do Inventor.

Entre no ambiente de pesquisa da Plataforma Quantitativa do Inventor, veja a figura a seguir:

from fmz import *
task = VCtx('''backtest
start: 2019-08-01 09:00:00
end: 2019-10-10 15:00:00
period: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
''')
# 创建回测环境
# 以上红色部分内容的关于回测信息的范例格式，可以在发明者量化平台的策略编写页面中点击“保存回测设置”获取

# 首先，我们需要获取持仓信息，我们定义一个mp()函数用来干这件事

def mp():
    positions = exchange.GetPosition() # 获取持仓数组
    if len(positions) == 0: # 如果持仓数组的长度是0
        return 0 # 证明是空仓，返回0
    for i in range(len(positions)): # 遍历持仓数组
        if (positions[i]['Type'] == PD_LONG) or (positions[i]['Type'] == PD_LONG_YD):
            return 1 # 如果有多单，返回1
        elif (positions[i]['Type'] == PD_SHORT) or (positions[i]['Type'] == PD_SHORT_YD):
            return -1 # 如果有空单，返回-1
        
    print(positions)
    
mp() # 接下来，我们执行一下这个获取持仓信息函数，可以看到，结果为0，也就是目前为空仓状态

0

# 我们以当前螺纹钢主力合约为例子，开始测试这个策略

exchange.SetContractType("rb888") # 设置品种代码，主力合约为合约代码后加数字888

{'CombinationType': 0,
 'CreateDate': 0,
 'DeliveryMonth': 9,
 'DeliveryYear': 0,
 'EndDelivDate': 0,
 'ExchangeID': 'SHFE',
 'ExchangeInstID': 'rb888',
 'ExpireDate': 0,
 'InstLifePhase': 49,
 'InstrumentID': 'rb888',
 'InstrumentName': 'rb连续',
 'IsTrading': 1,
 'LongMarginRatio': 0.06,
 'MaxLimitOrderVolume': 500,
 'MaxMarginSideAlgorithm': 49,
 'MaxMarketOrderVolume': 30,
 'MinLimitOrderVolume': 1,
 'MinMarketOrderVolume': 1,
 'OpenDate': 0,
 'OptionsType': 48,
 'PositionDateType': 49,
 'PositionType': 50,
 'PriceTick': 1,
 'ProductClass': 49,
 'ProductID': 'rb',
 'ShortMarginRatio': 0.06,
 'StartDelivDate': 0,
 'StrikePrice': 0,
 'UnderlyingInstrID': 'rb',
 'UnderlyingMultiple': 1,
 'VolumeMultiple': 10}

接下来我们获取k线数组，因为根据策略逻辑，我们需要行情运行了一段时间，再进行逻辑判断，这样有便于我们的策略逻辑更好的适应行情，这里我们就暂且把50根K线作为起始要求吧。发明者量化的K线信息是以数组的形式储存的，数组里包含最高价，最低价，开盘价，收盘价和成交量等等信息，关于这部分的内容请查看发明者量化的官方API文档：https://www.fmz.com/api

# 接下来我们定义一个变量，让它来存储K线数组

records = exchange.GetRecords() # 获取K线数组

# 按照策略逻辑描述，我们用收盘价来作为开仓的价格，所以我们需要计算最新K线的收盘价

close = records[len(records) - 1].Close # 获取最新K线收盘价
close

3846.0

然后，我们需要以收盘价为标准计算50根k线中最高价的最大值和最低价的最小值

upper = TA.Highest(records, 50, 'High') # 获取50周期最高价的最大值
upper

3903.0

lower = TA.Lowest(records, 50, 'Low') # 获取50周期最低价的最小值
lower

3856.0

接着，我们需要计算这条通道的上轨和下轨的均值

middle = (upper + lower) / 2 # 计算上轨和下轨的均值
middle

3879.5

以上，关于此策略需要计算的部分我们已经全部完成，接下来，我们就要开始逻辑判断开仓条件，以及根据逻辑判断的结果进行实际的开仓操作。这里需要注意的是，我们需要用到发明者量化平台的国内商品期货模版，由于当下是研究环境，无法支持这个模版，我们暂且写出来，但是运行会报错，在发明者量化平台的策略编写页面进行实际编码时，导入此模版没有任何问题，模版地址为：https://www.fmz.com/strategy/24288 各位在发明者量化策略编写页面进行编码时，需要把此模版先复制到自己的策略库，然后在回测时勾选上，这里请各位读者注意

obj = ext.NewPositionManager() # 使用发明者量化交易类库，这里运行时会报错，不用理会，当下是研究环境，
                               # 实际编码过程中不会出现此问题，以下同此，不再注释。

接下来是策略的判断逻辑，并且根据逻辑进行开仓与平仓操作

if positions > 0 and close < middle: # 如果持多单，并且收盘价跌破中轨
            obj.CoverAll() # 平掉所有仓位
        if positions < 0 and close > middle: # 如果持空单，并且收盘价升破中轨
            obj.CoverAll() # 平掉所有仓位
        if positions == 0: # 如果是空仓
            if close > upper: # 如果收盘价升破上轨
                obj.OpenLong("rb888", 1) # 买开
            elif close < lower: # 如果收盘价跌破下轨
                obj.OpenShort("rb888", 1) # 卖开

# 完整的策略代码：

def mp():
    positions = exchange.GetPosition() # 获取持仓数组
    if len(positions) == 0: # 如果持仓数组的长度是0
        return 0 # 证明是空仓，返回0
    for i in range(len(positions)): # 遍历持仓数组
        if (positions[i]['Type'] == PD_LONG) or (positions[i]['Type'] == PD_LONG_YD):
            return 1 # 如果有多单，返回1
        elif (positions[i]['Type'] == PD_SHORT) or (positions[i]['Type'] == PD_SHORT_YD):
            return -1 # 如果有空单，返回-1

def main(): # 主函数
    exchange.SetContractType("rb888") # 设置品种代码，主力合约为合约代码后加数字888
    while True: # 进入循环
        records = exchange.GetRecords() # 获取K线数组
        if len(records) < 50: continue # 如果K线少于50根，就跳过本次循环
        close = records[len(records) - 1].Close # 获取最新K线收盘价
        positions = mp() # 获取持仓信息函数
        upper = TA.Highest(records, 50, 'High') # 获取50周期最高价的最大值
        lower = TA.Lowest(records, 50, 'Low') # 获取50周期最低价的最小值
        middle = (upper + lower) / 2 # 计算上轨和下轨的均值
        obj = ext.NewPositionManager() # 使用交易类库
        if positions > 0 and close < middle: # 如果持多单，并且收盘价跌破中轨
            obj.CoverAll() # 平掉所有仓位
        if positions < 0 and close > middle: # 如果持空单，并且收盘价升破中轨
            obj.CoverAll() # 平掉所有仓位
        if positions == 0: # 如果是空仓
            if close > upper: # 如果收盘价升破上轨
                obj.OpenLong("rb888", 1) # 买开
            elif close < lower: # 如果收盘价跌破下轨
                obj.OpenShort("rb888", 1) # 卖开