Introdução

FMZ.COM, como uma plataforma de negociação quantitativa, é principalmente para atender aos traders programáticos. Mas também fornece um terminal de negociação básico. Embora a função seja simples, às vezes pode ser útil. Por exemplo, se a bolsa estiver ocupada e não puder ser operada, mas a API ainda funciona. Neste momento, você pode retirar ordens, colocar ordens e visualizá-las através do terminal. A fim de melhorar a experiência do terminal de negociação, agora são adicionados plug-ins. Às vezes, precisamos de uma pequena função para auxiliar a transação, como ordens pendentes de escada, ordens de iceberg, hedging de um clique, posições de fechamento de um clique e outras operações. Não é necessário olhar para o registro de execução do robô. É um pouco complicado criar um novo plugin. Basta clicar no plugin no terminal, As funções correspondentes podem ser realizadas imediatamente, o que pode facilitar muito as transações manuais.

Princípio de ligação

Existem dois modos de operação do plug-in, operação imediata e operação em segundo plano. A execução em segundo plano é equivalente à criação de um robô (cargas normais). O princípio da operação imediata é o mesmo que a ferramenta de depuração: enviar um pedaço de código para o docker da página do terminal de negociação para execução e suporte para retornar gráficos e tabelas (a ferramenta de depuração também está atualmente atualizada para suporte), o mesmo só pode ser executado por 5 minutos, sem taxas, sem restrições.

Ao escrever uma estratégia, você precisa selecionar o tipo de estratégia como um plug-in.mainfunçãoreturndo plug-in será exibido no terminal após a operação terminar, suportando strings, desenho e tabelas.returnO resultado da execução do plug-in.

Como utilizar

• Adicionar estratégia

Pesquise diretamente na caixa de pesquisa como mostrado na figura. Observe que apenas estratégias de tipo de plug-in de negociação podem ser executadas e clique em Adicionar. Os plug-ins públicos podem ser encontrados no Strategy Square:https://www.fmz.com/square/21/1

• Executar o plugin

Clique na estratégia para entrar na interface de configuração de parâmetros. Se não houver parâmetros, ele será executado diretamente. O docker, o par de negociação e o período de linha K selecionados pelo terminal de negociação são os parâmetros correspondentes padrão. Clique na estratégia de execução para iniciar a execução e selecione o modo Execute Now (você pode lembrar o modo de operação padrão). O plugin não exibirá o registro.

• Parar o plugin

Clique na posição do ícone para parar o plug-in. Como todos os plug-ins são executados em um processo de ferramenta de depuração, todos os plug-ins serão interrompidos.

Exemplos de utilizações de plug-ins

Plug-ins podem executar código por um período de tempo e executar algumas operações simples. Em muitos casos, operações manuais que exigem operações repetidas podem ser implementadas com plug-ins para facilitar transações. A seguir serão apresentados exemplos específicos, e o código fonte fornecido pode ser usado como referência para personalizar sua própria estratégia.

Auxiliar a negociação manual de cobertura intertemporal de futuros

A negociação de hedge intertemporal de futuros é uma estratégia muito comum. Como a frequência não é muito alta, muitas pessoas a operarão manualmente. É necessário fazer um contrato longo e um contrato curto, por isso é melhor analisar a tendência de spread. Usar plug-ins no terminal de negociação economizará sua energia.

A primeira introdução consiste em desenhar o plug-in da diferença de preços entre períodos:

var chart = { 
   __isStock: true,    
   title : { text : 'Spread analysis chart'},                     
   xAxis: { type: 'datetime'},                 
   yAxis : {                                        
       title: {text: 'Spread'},                   
       opposite: false,                             
   },
   series : [                    
       {name : "diff", data : []}, 

   ]
}
function main() {
   exchange.SetContractType('quarter')
   var recordsA = exchange.GetRecords(PERIOD_M5) //Cycle can be customized
   exchange.SetContractType('this_week')
   var recordsB = exchange.GetRecords(PERIOD_M5)
   
   for(var i=0;i<Math.min(recordsA.length,recordsB.length);i++){
       var diff = recordsA[recordsA.length-Math.min(recordsA.length,recordsB.length)+i].Close - recordsB[recordsB.length-Math.min(recordsA.length,recordsB.length)+i].Close
       chart.series[0].data.push([recordsA[recordsA.length-Math.min(recordsA.length,recordsB.length)+i].Time, diff])
   }
   return chart
}

Clique uma vez, a diferença de preço entre os períodos recentes é clara de um olhar, o plug-in endereço de cópia do código fonte:https://www.fmz.com/strategy/187755

Com a análise do spread, é encontrado que o spread está convergindo. É uma oportunidade de curto o contrato trimestral e ir longo para a semana atual. Esta é uma oportunidade de usar o plug-in de hedging de um clique, um clique irá ajudá-lo automaticamente a curto o trimestral e longo o semanal, o que é mais rápido do que a operação manual. O princípio de implementação da estratégia é abrir o mesmo número de posições com um preço deslizante. Você pode correr várias vezes mais para alcançar lentamente sua posição desejada para evitar afetar o mercado. Você pode alterar os parâmetros padrão para colocar ordens mais rapidamente. Endereço de cópia da estratégia:https://www.fmz.com/strategy/191348

function main(){
    exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
    var ticker_A = exchange.GetTicker()
    if(!ticker_A){return 'Unable to get quotes'}
    exchange.SetDirection('buy')
    var id_A = exchange.Buy(ticker_A.Sell+Slip, Amount)
    exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
    var ticker_B = exchange.GetTicker()
    if(!ticker_B){return 'Unable to get quotes'}
    exchange.SetDirection('sell')
    var id_B = exchange.Sell(ticker_B.Buy-Slip, Amount)
    if(id_A){
        exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
        exchange.CancelOrder(id_A)
    }
    if(id_B){
        exchange.SetContractType(Reverse ? Contract_B : Contract_A)
        exchange.CancelOrder(id_B)
    }
    return 'Position: ' + JSON.stringify(exchange.GetPosition())
}

À espera que a diferença de preço converja e você precisa fechar a posição, você pode executar o plugin de fechamento de um clique para fechar a posição o mais rápido possível.

function main(){
    while(ture){
        var pos = exchange.GetPosition()
        var ticker = exchange.GetTicekr()
        if(!ticker){return 'Unable to get ticker'}
        if(!pos || pos.length == 0 ){return 'No holding position'}
        for(var i=0;i<pos.length;i++){
            if(pos[i].Type == PD_LONG){
                exchange.SetContractType(pos[i].ContractType)
                exchange.SetDirection('closebuy')
                exchange.Sell(ticker.Buy, pos[i].Amount - pos[i].FrozenAmount)
            }
            if(pos[i].Type == PD_SHORT){
                exchange.SetContractType(pos[i].ContractType)
                exchange.SetDirection('closesell')
                exchange.Buy(ticker.Sell, pos[i].Amount - pos[i].FrozenAmount)
            }
        }
        var orders = exchange.Getorders()
        Sleep(500)
        for(var j=0;j<orders.length;j++){
            if(orders[i].Status == ORDER_STATE_PENDING){
                exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
            }
        }
    }
}

Plug-in para auxiliar a negociação à vista

O mais comum é a comissão de iceberg, que divide grandes pedidos em pequenos pedidos. Embora possa ser executado como um robô, um plug-in de 5 minutos é realmente suficiente. Existem dois tipos de pedidos de iceberg, um está recebendo pedidos e o outro está pendente.

O seguinte código é o código fonte do plug-in encomendado pelo iceberg:https://www.fmz.com/strategy/191771Para venda:https://www.fmz.com/strategy/191772

function main(){
    var initAccount = _C(exchange.GetAccount)
    while(true){
        var account = _C(exchange.GetAccount)
        var dealAmount = account.Stocks - initAccount.Stocks
        var ticker = _C(exchange.GetTicker)
        if(BUYAMOUNT - dealAmount >= BUYSIZE){
            var id = exchange.Buy(ticker.Sell, BUYSIZE)
            Sleep(INTERVAL*1000)
            if(id){
                exchange.CancelOrder(id) // May cause error log when the order is completed, which is all right.
            }else{
                throw 'buy error'
            }
        }else{
            account = _C(exchange.GetAccount)
            var avgCost = (initAccount.Balance - account.Balance)/(account.Stocks - initAccount.Stocks)
            return 'Iceberg order to buy is done, avg cost is '+avgCost
        }
        
    }
}

É também uma maneira de lentamente enviar produtos para ocupar a compra 1 ou venda 1 camada de preço o tempo todo, e o impacto no mercado é relativamente pequeno.

Compra:https://www.fmz.com/strategy/191582

Venda:https://www.fmz.com/strategy/191730

function GetPrecision(){
    var precision = {price:0, amount:0}
    var depth = exchange.GetDepth()
    for(var i=0;i<exchange.GetDepth().Asks.length;i++){
        var amountPrecision = exchange.GetDepth().Asks[i].Amount.toString().indexOf('.') > -1 ? exchange.GetDepth().Asks[i].Amount.toString().split('.')[1].length : 0
        precision.amount = Math.max(precision.amount,amountPrecision)
        var pricePrecision = exchange.GetDepth().Asks[i].Price.toString().indexOf('.') > -1 ? exchange.GetDepth().Asks[i].Price.toString().split('.')[1].length : 0
        precision.price = Math.max(precision.price,pricePrecision)
    }
    return precision
}

function main(){
    var initAccount = exchange.GetAccount()
    if(!initAccount){return 'Unable to get account information'}
    var precision = GetPrecision()
    var buyPrice = 0
    var lastId = 0
    var done = false
    while(true){
        var account = _C(exchange.GetAccount)
        var dealAmount = account.Stocks - initAccount.Stocks
        var ticker = _C(exchange.GetTicker)
        if(BuyAmount - dealAmount > 1/Math.pow(10,precision.amount) && ticker.Buy > buyPrice){
            if(lastId){exchange.CancelOrder(lastId)}
            var id = exchange.Buy(ticker.Buy, _N(BuyAmount - dealAmount,precision.amount))
            if(id){
                lastId = id
            }else{
                done = true
            }
        }
        if(BuyAmount - dealAmount <= 1/Math.pow(10,precision.amount)){done = true}
        if(done){
            var avgCost = (initAccount.Balance - account.Balance)/dealAmount
            return 'order is done, avg cost is ' + avgCost  // including fee cost
        }
        Sleep(Intervel*1000)
    }
}

Às vezes, para vender um melhor preço de envio ou esperar por um perdido pedido pendente, vários pedidos podem ser colocados em um certo intervalo.https://www.fmz.com/strategy/190017

function main() {
    var ticker = exchange.GetTicker()
    if(!ticker){
        return  'Unable to get price'
    }
    for(var i=0;i<N;i++){
        if(Type == 0){
            if(exchange.GetName().startsWith('Futures')){
                exchange.SetDirection('buy')
            }
            exchange.Buy(Start_Price-i*Spread,Amount+i*Amount_Step)
        }else if(Type == 1){
            if(exchange.GetName().startsWith('Futures')){
                exchange.SetDirection('sell')
            }
            exchange.Sell(Start_Price+i*Spread,Amount+i*Amount_Step)
        }else if(Type == 2){
            exchange.SetDirection('closesell')
            exchange.Buy(Start_Price-i*Spread,Amount+i*Amount_Step)
        }
        else if(Type == 3){
            exchange.SetDirection('closebuy')
            exchange.Sell(Start_Price+i*Spread,Amount+i*Amount_Step)
        }
        Sleep(500)
    }
    return 'order complete'
}

Plug-in para auxiliar a negociação de futuros de mercadorias

O software de negociação de futuros comumente usado tem muitas funções avançadas de ordem pendente, como ordens pendentes de stop-loss, ordens de condição pendentes, etc., que podem ser facilmente escritas como plug-ins.https://www.fmz.com/strategy/187736

var buy = false
var trade_amount = 0
function main(){
    while(true){
        if(exchange.IO("status")){
            exchange.SetContractType(Contract)
            if(!buy){
                buy = true
                if(Direction == 0){
                    exchange.SetDirection('buy')
                    exchange.Buy(Open_Price, Amount)
                }else{
                    exchange.SetDirection('sell')
                    exchange.Sell(Open_Price, Amount)
                }
            }
            var pos = exchange.GetPosition()
            if(pos && pos.length > 0){
                for(var i=0;i<pos.length;i++){
                    if(pos[i].ContractType == Contract && pos[i].Type == Direction && pos[i].Amount-pos[i].FrozenAmount>0){
                        var cover_amount = math.min(Amount-trade_amount, pos[i].Amount-pos[i].FrozenAmount)
                        if(cover_amount >= 1){
                            trade_amount += cover_amount
                            if(Direction == 0){
                                exchange.SetDirection('closebuy_today')
                                exchange.Sell(Close_Price, cover_amount)
                            }else{
                                exchange.SetDirection('closesell_today')
                                exchange.Buy(Close_Price, cover_amount)
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        } else {
            LogStatus(_D(), "CTP is not connected!")
            Sleep(10000)
        }
        if(trade_amount >= Amount){
            Log('mission completed')
            return
        }
        Sleep(1000)
    }
}

Resumindo

Depois de ler tantas pequenas funções, você também deve ter suas próprias ideias.