A viagem de desvios de um programador experiente

A viagem de desvios de um programador experiente

I. Prefácio

As mulheres têm medo de se casar com o homem errado, enquanto os homens têm medo de entrar na profissão errada. Esta frase está realmente gravada no meu rosto. Eu me formei na universidade com dois graus de bacharel e entrei na indústria de manufatura na China, envolvida em design de software para indústrias tradicionais (eletrônica automotiva). No início, escrevi o primeiro programa com a asm, cooperei com o pcb projetado com a ajuda da minha namorada e produzi a primeira patente de produto e invenção. No início, pensei que a indústria em que estava envolvida não era igual a ninguém. No entanto, gradualmente descobri que não é esse o caso...

II. Internet+

Eu fiz o design de software mcu de 8 bits, 16 bits e 32 bits de uma indústria tradicional para a atual indústria AI +. O limiar dessas indústrias é muito alto, e o capital de investimento e o período de tempo são muito grandes. Não demorou muito para que a indústria da Internet se tornasse popular, e a espuma de capital precisa ser digerida. A Internet mais foi proposta, e a Internet começou a penetrar e morder as indústrias tradicionais gradualmente. Big Data, a Internet das Coisas, a Indústria 4.0, o transporte inteligente v2x, etc., invadem os lucros das indústrias tradicionais gradualmente, forçando-as a atualizar e reformar. Como resultado, o salário geral das indústrias tradicionais não é alto, especialmente nas cidades centrais, saltando de um poço para outro é apenas um pequeno, e também carrega o risco de aumento da renda. Os programadores pobres dos antigos modernos não podem mais atender às necessidades da velha vida, gnawing no capital.

III. Input e output individuais

No caminho de crescimento do programador experiente, eles têm explorado lucros após o sono e realização de conhecimento. Eu fiz vários projetos com meus amigos em meu tempo livre, como o sistema de gerenciamento de bateria de armazenamento de energia da AGV, sistema de monitoramento de veículos baseado em 3G / 4G, scanner de rocha, console de separação de eletrólitos, e assim por diante. No final, todos eles falharam. Trabalhei duro durante o dia e fiquei acordado até tarde da noite para trabalhar. Investi muito tempo e energia, até mesmo dividi a personalidade, mas a saída foi muito pobre. Escrevi um white paper com os meus parceiros. Experimentámos VC e atraímos investimentos. Trabalhei muito duro com os meus parceiros. Finalmente, caí no caminho para a implementação do produto e não consegui levantar-me. Em resumo pessoal, é difícil para os técnicos entenderem o mercado enquanto se concentram no investimento de ativos. Não é fácil obter clientes, ou a demanda não é identificada no estágio inicial ou a ordem é roubada. O projeto pode não ser recompensado se muitas mitigações de risco não forem controladas muito bem.

IV. Processo de aquisição de moeda digital

Quando ouvi falar sobre a aquisição de Bitcoins, muitas pessoas disseram que era um esquema Ponzi. Mas eu não tinha a percepção correspondente, então eu esquivei com medo. Quando eu fiquei surpreso, o Bitcoin tinha aumentado centenas de vezes. Um amigo disse que ele tinha montado uma máquina para adquirir Litecoins e ele ganhava dinheiro todos os dias. Eu estava curioso para saber o que era a máquina, então eu fui visitar e estudar especialmente. Eu descobri que a máquina era realmente uma coisa boa. Eu comprei uma máquina e joguei lá. Eu não precisava mantê-la. Eu iniciei a máquina e ela adquirirá moedas imediatamente. Depois de verificar com amigos, eu comprei a primeira máquina ASIC para Litecoin. Na época, o preço do Litecoin era de RMB 70 yuans. De acordo com o poder de cálculo e o preço de 70 yuans, estima-se que o custo em meio ano. O mercado de Bitcoin está quente, e o mercado de aquisição está quente. Afinal, somos bons em como fazer uma máquina de aquisição combinando hardware, estrutura e software com amigos. Entramos em contato com vários fabricantes de chips ASIC, uma das empresas locais, que têm altos requisitos para a quantidade mínima de pedido de chips. O lote mínimo é de 10k, e até mesmo os chips para avaliação de teste não são dados. Na condição de que o limiar técnico é imprevisível, não conseguimos descobrir o quão grande o mercado pode ser, e é impossível investir tanto dinheiro. Se perder a oportunidade ou evitar o poço perfeitamente (consulte Kao Mao) é desconhecido. Os preços das moedas aumentaram e diminuíram. Para aqueles que não participaram do mercado, eles não têm senso de risco. Finalmente, o Litecoin caiu para 7 yuans, a máquina de aquisição foi desligada por um tempo, e finalmente, encontramos um lugar para adquirir moeda digital secretamente. No momento do desligamento, tínhamos acumulado 200-300 Litecoins. Nós não os vendemos, havia muitos para cobrir, então perdemos tudo. Desde então, eu nunca prestei atenção em adquirir máquinas e preços de moedas.

Um acidente sem um rebote

V. Como uma brisa de primavera de repente

No primeiro semestre de 2017, um amigo me disse que o Litecoin tinha ultrapassado 100. Acordei imediatamente, abri o computador para verificar o preço. Uau, fiz um orçamento equilibrado e ganhei, fiquei feliz. Mudou a moeda da carteira para a bolsa e assisti o mercado todos os dias, 150, 100, 120. Infelizmente, 150 venderá. A psicologia do alho-poró é refletida ao máximo... Finalmente, foi vendido por 500 CNY. No entanto, vendi no ponto de partida do mercado de touros... Conforte-me sem arrependimentos [lágrimas a correr].

Vendido no início do mercado de alta

Desde que a máquina adquirente se tornou um ferro de desperdício, eu dividi o dinheiro com os parceiros, o que foi considerado um investimento bem sucedido. Retirei o principal*2, e mantive o resto como meu principal de negociação.

VI. Entrada na moeda digital

O mercado de 17 anos foi realmente um mercado de touros. Às 12 horas da noite, eu descobri que a maioria dos detentores de moedas vieram para mover tijolos. Eu me juntei a um grupo QQ, e eu vi que os membros do grupo aumentaram de 200 para 1000, e a maioria das pessoas que vieram para aprender a mover tijolos. Algumas pessoas ganham muito todos os dias quando movem tijolos, enquanto outras podem ganhar um pouco. Eu aprendi html do zero. js fez o primeiro site de comparação de mercado para todos encontrarem a diferença de preço. Referência interna

Quando "movendo tijolos", aprendi que era muito popular "movendo tijolos" de forma programada. A diferença de preço de 5% era encontrada em todos os lugares, e não havia muita intervenção manual, era para mover dinheiro de um lugar para outro, o que poderia dobrar os retornos em poucos dias. Então começamos a chamada jornada quantitativa. Desde 4 de setembro de 2017, mais e mais robôs assaltantes entraram, e a diferença de preço foi reduzida a uma quantidade muito pequena, os movedores humanos de tijolos foram basicamente derrotados por robôs. Mais de 1000 pessoas desistiram e poucas pessoas usam o site.

VII. O caminho para a quantificação

O movimento de tijolos no mercado de touros é realmente uma era de ouro, mas os bons tempos não são longos. Vários robôs estavam envolvidos e o espaço de lucro foi espremido. Atualmente, os robôs que podem mover tijolos estão competindo pela taxa de serviço. Quem tiver uma taxa de serviço menor terá a oportunidade. Aqui estão os códigos dos dois veteranos para referência:

Great z - Multi-platform Hedge Stable Arbitrage V2.1. js (open source no FMZ foi excluído, se for inapropriado, pode contactar-nos para excluir o link no texto) (https://github.com/beaquant/strategies/blob/master/Multi-Platform Hedge Stability Swaps V2.1.js)

Espinafre - bitcoin-arbitragem (https://github.com/philsong/bitcoin-arbitrage)

Espinhaço - corvo (versão atualizada, Espinhaço eliminou o código, se for inadequado, pode contactar-nos para excluir o link no texto) (https://github.com/beaquant/crypto-raven)

Para mais estratégias de código aberto, clique aqui (https://github.com/fmzquant/strategies)

Eu tenho executado a grade, movendo tijolos, cevada colhedora na plataforma FMZ diretamente, em que a estratégia de código aberto pode ser executado diretamente com os parâmetros configurados. A grade de curto-circuito quebrou várias vezes em 2019. Depois de vários ajustes, eu desisti. Então eu fiz uma grade infinita semelhante e acabei perdendo muitas vezes. A colheita de alho-poró foi aberta durante o período em que a plataforma de negociação começou a não ter cobrança de serviço. No entanto, o mercado mudou do passado. Movendo tijolos é um tipo de felicidade. Quer seja movendo tijolos em pontos futuros, movendo tijolos em pontos futuros.

VIII. Formação do mercado

Eu sempre gosto de prazer, mas não quero ser tão lento. Eu comecei a fazer mercados com fabricantes de alta frequência, de perna única e de perna dupla. A ideia central da criação de mercado é encontrar um mercado relevante. Como há muitos robôs movendo tijolos, o preço do mercado tende a ser consistente. Grandes flutuações do mercado são muitas vezes causadas por um mercado e a reação em cadeia se espalha para outros mercados. Para dizer de forma mais geral, o preço do mercado reagirá mais rapidamente em algumas plataformas de topo. Outras plataformas seguem o preço das plataformas de topo. Porque essas plataformas de topo têm fundos que podem afetar o mercado, e quando recebem alguma mensagem, eles se tornam insiders (veja negociação de alta frequência) e trabalham juntos em uma direção no mercado. Para a micro-relação do mercado, consulte (https://medium.com/digitalassetresearch/an-analysis-of-price-discovery-in-bitcoin-spot-markets-7563fbf1c890)

Let the market price of A be P* and the market price of B be P. When you have order book data, P*&P can be obtained by using mid=(ask+bid)/2.
First, determine the true value of the product in the B market V (value)=P+Alpha
P is the mid price of market B. Assuming that the market is an inefficient market, the price does not reflect the real value of the product. The real value is V, and the difference between the two is Alpha. Since we now assume that the lead-follower relationship between A and B has been determined, in this example, Alpha can be estimated by using the moving average (MA) of P* - P. If Alpha=0.1 and P=1, then V=1.1, that is to say, the price of B market is very cheap, only 1 yuan, while the actual value of this product is 1.1 yuan.

Depois de ter feito mais de 6 versões do market maker, eu ainda não posso derrotar o scalping do HGG, e eu ainda não sou capaz de fazer um lucro, colocá-lo em espera.

Para maior velocidade, encontrei muitas maneiras de obter o endereço IP real da central e o endereço IP interno da central para reduzir a latência da rede... Foi assim que aprendi a fazer e manter o mercado.

IX. Tomar o mercado

Após o fracasso da criação de mercado, eu ainda não desisti em minha mente. Descobri que a estratégia de tomada de mercado de código aberto deveria ser a estratégia que eu estava procurando. Depois de vê-lo, eu fiquei iluminado e comecei a trabalhar imediatamente. O bot real é usado para ajustar os parâmetros e negociar em dinheiro real. Há um parâmetro que faz um lucro de 3% em um dia, os retornos relativos (retorno - aumento do preço da moeda) são 2,5%, e o maior retorno relativo é 9%. No final, depois de executar com os mesmos parâmetros, não há um lucro tão bom. Esta estratégia é tomar ordens executadas lentamente, o que é semelhante ao líder versus seguidor na criação de mercado acima. No entanto, o preço de mercado muda muito rapidamente, e alguns criadores de mercado reagem um pouco mais rápido do que outros - a situação real é basicamente inevitável. Como antes, seu preço de mercado passivo é sempre um pouco maior do que seu preço de mercado ativo. Se seu preço ativo for um centavo melhor do que o preço passivo, então, quando seu preço passivo mudar, seu preço de mercado ativo também mudará. O que você tem que fazer aqui é quase suficiente. Agora, o mercado sofreu mudanças rápidas. Quando você muda a cotação para se adaptar ao novo mercado, você pode achar que as ordens passivas de algumas pessoas não foram canceladas a tempo e elas atendem ao preço que você está disposto a tomar a iniciativa de fechar.

X. Sistema de ensaio retroativo

O mercado está mudando, e um conjunto de parâmetros pode permanecer por um período de tempo. É difícil encontrar parâmetros lucrativos, especialmente as estratégias de criação de mercado. É realmente demorado e caro fazer verificação real de bots.

O código de código aberto de gravação de dados está no github, bem-vindo (https://github.com/goex-top/market_data_collector)

O sistema de backtesting em nível Ticker ainda está sendo explorado. Pessoalmente, acho que precisa ser atualizado, ou seja, durante o backtesting, a ordem não pode ser fechada no preço enviado pela estratégia, mas deve ser fechada de acordo com os dados da posição de abertura.

XI. Resumo

Há um ditado que diz: "Eu tenho cobrado dinheiro, mas nunca retirado" em moeda digital. Embora seja um pouco de auto-escarnecimento, é realmente realista para mim. No caminho da negociação quantitativa, eu não posso voltar atrás. Eu não vou parar até que a perda seja passada.