Estratégia quantitativa de negociação utilizando um índice ponderado pelo volume de negociação

Estratégia quantitativa de negociação utilizando um índice ponderado pelo volume de negociação

Qual é o índice ponderado pelo volume de negociação?

O índice ponderado por volume é um índice de investimento, no qual cada investimento afeta o índice proporcionalmente ao volume de negociação de cada um de seus objetivos de investimento. Adicione o volume de negociação de cada investimento no índice e divida-o pelo investimento total para determinar o valor do índice. O investimento com maior volume de negociação dará mais peso do que o investimento com menor volume de negociação, por isso será mais indicativo do desempenho do índice.

Explicação pormenorizada do índice ponderado pelo volume de negociação

No índice ponderado pelo volume de negociação, o impacto dos investimentos de US$ 110 a US$ 120 no índice será maior do que os de US$ 10 a US$ 20. Mesmo que esses aumentos não sejam tão grandes quanto os de preços baixos, os investimentos com alto volume de negociação terão um impacto maior no índice ou na direção geral.

Por exemplo, o Dow Jones Industrial Average (DIJA) é um dos investimentos ponderados pelo volume de negociação mais populares, composto por 30 investimentos ou componentes diferentes.

Outros índices ponderados

Além do índice ponderado pelo volume de negociação, outros tipos básicos de índices ponderados incluem índice ponderado pelo valor e índice não ponderado. Para índices ponderados pelo valor, como os da série de índices estratégicos MSCI, o número de metas de investimento emitidas é um fator. Para determinar o peso de cada meta de investimento no índice ponderado pelo valor, o volume de negociação da meta de investimento é multiplicado pelo número de metas de investimento emitidas. Por exemplo, se o investimento A tiver 5.000.000 de ações emitidas e o volume de negociação for de US $ 15, seu peso no índice é de US $ 750.000.000. Se o volume de negociação do investimento B for de US $ 30, mas apenas 1.000.000 de ações tenham sido emitidas, seu peso é de US $ 30.000.000. Portanto, no índice ponderado pelo valor, o investimento A será mais indicativo de como o índice muda do que o do investimento B.

No índice não ponderado, todos os investimentos têm o mesmo impacto no índice, independentemente do seu volume de investimento ou volume de negociação. Qualquer mudança de volume no índice é baseada na porcentagem de retorno de cada componente. Por exemplo, se o investimento A aumenta em 30%, o investimento B aumenta em 20%, o investimento C aumenta em 10%, e o índice aumenta em 20%, ou 30+20+10/3, ou seja, o número de metas de investimento no índice.

Outro tipo de índice ponderado é o índice ponderado pelo valor de mercado, no qual a participação de cada meta de investimento é baseada no valor de mercado da meta de investimento emitida. Outros tipos de índices ponderados incluem ponderação de renda, ponderação básica e ajuste flutuante. De acordo com os objetivos dos investidores e as percepções do mercado, há aspectos positivos e negativos.

Aplicação da estratégia de índice ponderado pelo volume de negociação na plataforma FMZ Quant

Com base nos conceitos básicos acima, temos uma compreensão geral do princípio básico e do mecanismo de operação desta estratégia. Em seguida, vamos implementá-lo na plataforma FMZ Quant para implementar essa estratégia no mercado de moeda digital. Ainda usamos o fácil MyLanguage para programação.

• Período de dados: vários períodos
• Objetivo do backtesting: futuros do OKEX
• Tipo de contrato: this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Para o código fonte da estratégia, consulte:https://www.fmz.com/strategy/128125.