Tendência pivô

Autora:ChaoZhang, Data: 31 de maio de 2022 18:43:20
Tags:TendênciasPivot

Olá, comerciantes.

Outra ideia original está aqui com você. na verdade eu posso dizer que é uma estratégia de ruptura que usa múltiplas médias de Pivot Points.

Como é que funciona?

Ele encontra os Pontos de Pivot, você pode definir o comprimento como quiser
ele obtém médias de Pivot Highs e Pivot Lows, você pode definir o número de Pivot Points a serem incluídos
Compara o preço de fechamento atual com as médias dos Pivot Highs e Pivot Lows
Se ambos forem positivos ou negativos, então a tendência muda.

Tens duas opções:

Pivot Point Period => é o comprimento que é usado para encontrar Pivot Points. significa que verifica barras esquerda/direita se for Pivot Point (4 por padrão)
Número de PPs a verificar => é o número de Pontos Pivotos que o script encontra e calcula as médias (3 por padrão)

backtest

/*backtest
start: 2022-04-30 00:00:00
end: 2022-05-29 23:59:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LonesomeTheBlue

//@version=4
study("Pivot Trend", precision = 2, explicit_plot_zorder = true)
prd = input(defval = 4, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 30)
pnum = input(defval = 3, title="number of PP to check", minval = 1, maxval = 30)
colup = input(defval = color.blue, title = "Colors", inline = "col")
coldn = input(defval = color.orange, title = "", inline = "col")

float ph = pivothigh(prd, prd)
float pl = pivotlow(prd, prd)
var ph_lev = array.new_float(pnum, na)
var pl_lev = array.new_float(pnum, na)

if ph
    array.unshift(ph_lev, ph)
    array.pop(ph_lev)
    
if pl
    array.unshift(pl_lev, pl)
    array.pop(pl_lev)
            
float lrate = 0.0
for i = 0 to array.size(pl_lev) - 1
    float rate = (close - array.get(pl_lev, i)) / array.get(pl_lev, i)
    lrate += (rate / pnum)

            
float hrate = 0.0
for i = 1 to array.size(ph_lev) - 1
    float rate = (close - array.get(ph_lev, i)) / array.get(ph_lev, i)
    hrate += (rate / pnum)

hline(0.)
hln = plot(hrate, color = color.red, linewidth = 2)
lln = plot(lrate, color = color.lime, linewidth = 2)

trend = 0
trend := hrate > 0 and lrate > 0 ? 1 : hrate < 0 and lrate < 0 ? -1 : nz(trend[1])
tcolor = trend == 1 ? color.new(colup, 40) : color.new(coldn, 40)
fill(hln, lln, color = tcolor)

mid = sma((hrate + lrate) / 2, 9)
plot(mid, color = mid >= 0 ? mid >= mid[1] ? color.blue : color.navy : mid <= mid[1] ? color.red : color.orange, linewidth = 2)

alertcondition(change(trend) > 0, title='Pivot Trend UP', message='Pivot Trend UP')
alertcondition(change(trend) < 0, title='Pivot Trend DOWN', message='Pivot Trend DOWN')

if change(trend) > 0
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if change(trend) < 0
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

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