Estratégia de rompimento da banda de média móvel
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é baseada em uma média móvel que forma um canal de negociação e gera um sinal de negociação quando o preço quebra o canal para cima ou para baixo. É uma estratégia típica de acompanhamento de tendências, que permite uma operação de longo prazo simples e eficaz por meio da otimização de parâmetros.
Princípio da estratégia
Para calcular a média móvel, você pode escolher entre vários tipos, como SMA / EMA / WMA / RMA.
A média móvel aumenta proporcionalmente na pista. A média móvel diminui proporcionalmente na pista.
Faça mais quando o preço se eleva; faça vazio quando eleva. Você pode optar por fazer apenas mais, apenas fazer vazio ou negociar em ambos os sentidos.
Configure um ponto de parada. O ponto de parada é um aumento percentual no preço de entrada. O ponto de parada é uma diminuição percentual.
Análise de vantagens
A média móvel é simples de calcular e fácil de avaliar tendências.
Parâmetros ajustáveis para diferentes períodos de posse e preferências de risco.
A opção de fazer mais tempo livre é uma opção que se adapta a várias situações de mercado.
A resistência ao choque é de proporção fixa e controlada.
Análise de Riscos
A tendência é de que as pessoas se tornem mais agressivas quando as coisas mudam.
A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a transações muito frequentes ou atrasadas.
A paralisação de proporção fixa não é suficientemente flexível.
A transação bidirecional aumenta a frequência de transações e os custos de comissões.
Direção de otimização
Optimizar os parâmetros da média móvel, equilibrar a latência e o ruído.
Otimizar a banda de canais para corresponder à frequência de flutuação do mercado.
Teste diferentes configurações de stop-loss.
Aumentar os indicadores de tendência e oscilação para avaliar as grandes cidades.
Filtração de horários para evitar efeitos de eventos significativos.
Resumir
A estratégia permite um simples acompanhamento de tendências por meio de canais de médias móveis, mas requer o fortalecimento da otimização de parâmetros e controle de risco. Com base nisso, é possível introduzir mais indicadores técnicos para aperfeiçoar ainda mais a lógica da estratégia.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TaylorTneh
//@version=4
// strategy("Moving Average Band Taylor V1",shorttitle="MA Band+",overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000,initial_capital=1000,currency=currency.USD,commission_value=.1)
price = input(close, title="Source")
mabtype = input(title="Moving Average Type", defval="RMA", options=["SMA", "EMA", "RMA", "WMA"])
malen = input(10, "MA Period : 10")
magap = input(0.6, "Band Gap : 0.6", minval = -10, maxval = 10, step = 0.1)
mabup = if mabtype == "SMA"
sma(high, malen)
else
if mabtype == "EMA"
ema(high, malen)
else
if mabtype == "WMA"
wma(high, malen)
else
if mabtype == "RMA"
rma(high, malen)
mabdn = if mabtype == "SMA"
sma(low, malen)
else
if mabtype == "EMA"
ema(low, malen)
else
if mabtype == "WMA"
wma(low, malen)
else
if mabtype == "RMA"
rma(low, malen)
upex = mabup * (1 + magap/100)
dnex = mabdn * (1 - magap/100)
plot(upex, "Upper MA Band", color.orange)
plot(dnex, "Lower MA Band", color.orange)
//-------------------------------------------- (Strategy)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upex)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop = dnex)
//Long Only//strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upex)
//Long Only//strategy.exit("Short", stop = dnex)
//Short Only//strategy.entry("Short", strategy.short, stop = dnex)
//Short Only//strategy.exit("Long", stop = upex)
//-------------------------------------------- (Take Profit & Stop Lose)
stopPer = input(500.0, title='# Stop Loss %', type=input.float) / 100
takePer = input(500.0, title='# Take Profit %', type=input.float) / 100
//Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="L-TP/SL", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="S-TP/SL", stop=shortStop, limit=shortTake)
//-------------------------------------------- (Sample Time Filter Strategy)
//fromyear = input(2018, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
//toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
//frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
//tomonth = input(10, defval = 10, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
//fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
//today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//strategy.entry("Long", strategy.long, stop = upex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
//strategy.entry("Short", strategy.short, stop = dnex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
//--------------------------------------------