Estratégia de acompanhamento de tendências do canal de gravidade central
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia combina o indicador de centro de gravidade e o indicador de canal SSL para permitir o julgamento e o rastreamento de tendências de preços, pertencendo à estratégia de rastreamento de tendências. Ao mesmo tempo, a combinação do stop loss dinâmico do ATR é usada para controlar o risco.
Princípio da estratégia
Indicador de gravidade do centro de cálculo, onde os tracks superiores e inferiores são os limites de tendência para a subida e queda dos preços respectivamente.
Calcule o indicador do canal SSL, com o canal interno como o intervalo de correção e o canal externo como a direção da tendência.
Quando o preço quebra a trajetória ascendente ou canal é julgado como uma tendência ascendente e faz mais; quando o preço quebra a trajetória descendente ou canal é julgado como uma tendência descendente e faz mais.
O ATR dinâmico é usado para rastrear o ponto de parada durante a manutenção da posição, evitando a expansão dos prejuízos.
A combinação de períodos de tempo de retrospectiva produz um sinal de negociação real.
A estratégia usa dois indicadores para determinar a direção da tendência ao mesmo tempo, um para determinar a ruptura e um para confirmar a tendência. A combinação dos dois pode aumentar a precisão do julgamento. O stop loss dinâmico pode ajustar o ponto de parada de acordo com a amplitude de flutuação do mercado e é um meio de controle de risco muito prático.
Análise de vantagens
A utilização de dois indicadores para avaliar as tendências pode melhorar a precisão.
O indicador de centro de gravidade é sensível a mudanças de tendência, e o canal SSL determina a direção da tendência.
O Stop Dinâmico ATR tem a flexibilidade de ajustar o Stop em tempo real de acordo com as flutuações do mercado.
As regras da estratégia são simples, claras, fáceis de entender e implementar.
Os parâmetros podem ser ajustados para diferentes mercados.
A função de detecção está pronta para verificar a eficácia da estratégia.
Análise de Riscos
O indicador de centrífuga e o canal SSL podem falhar, resultando em sinais de transação errados. Outros indicadores podem ser adicionados para confirmação.
O stop loss dinâmico pode ser demasiado radical e pode ser adequadamente relaxado.
A escolha inadequada de períodos de retrospectiva pode levar à ineficácia da estratégia, que precisa ser retrospectiva para diferentes fases do mercado.
Os custos de transação devem ser considerados.
Direção de otimização
Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor par de parâmetros.
Otimizar o ciclo ATR e o parâmetro do múltiplo de stop-loss dinâmico.
A introdução de outros indicadores para filtragem de sinais, como MACD, KDJ, etc.
Adicionar modelos de aprendizado de máquina para ajudar a determinar a direção das tendências.
Optimizar a gestão de fundos e definir o controle de posições.
Adaptação e otimização de parâmetros para variedades específicas.
Resumir
A estratégia combina o indicador de centro de gravidade com o indicador de canal SSL para julgar a tendência, usando o risco de controle de perda de ATR dinâmico, e é uma estratégia de acompanhamento de tendências viável. Otimizando os parâmetros, introdução de outros indicadores e aprendizado de máquina, a melhoria pode aumentar ainda mais a estabilidade da estratégia e a eficácia em campo.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Thanks to HPotter for the original code for Center of Gravity Backtest
strategy("CoG SSL BF 🚀", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
/////////////// Time Frame ///////////////
_0 = input(false, "════════ Test Period ═══════")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
/////////////// SSL Channels ///////////////
_1 = input(false, "═════════ SSL ══════════")
len1=input(title="SMA Length 1", defval=12)
len2=input(title="SMA Length 2", defval=13)
smaHigh = sma(high, len1)
smaLow = sma(low, len2)
Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
///////////// Center of Gravity /////////////
_2 = input(false, "═════════ CoG ══════════")
Length = input(25, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(6, minval=0, title="COG %")
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
pos = 0.0
pos := iff(close > xLG1r, 1, iff(close < xLG1s, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(pos == 1, 1, iff(pos == -1, -1, pos))
///////////// Rate Of Change /////////////
_3 = input(false, "══════ Rate of Change ══════")
source = close
roclength = input(2, "ROC Length", minval=1)
pcntChange = input(10, "ROC % Change", minval=1)
roc = 100 * (source - source[roclength]) / source[roclength]
emaroc = ema(roc, roclength / 2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))
/////////////// Srategy ///////////////
long = possig == 1 or (sslUp > sslDown and isMoving())
short = possig == -1 or (sslUp < sslDown and isMoving())
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
/////////////// Dynamic ATR Stop Losses ///////////////
_4 = input(false, "════════ Stop Loss ═══════")
atrLkb = input(1, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMult = input(2, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier')
atr1 = atr(atrLkb)
longStop = 0.0
longStop := short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1 * atrMult) : longStop[1]
shortStop = 0.0
shortStop := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1 * atrMult) : shortStop[1]
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
strategy.exit("L SL", "L", stop=longStop, when=since_longEntry > 0)
strategy.exit("S SL", "S", stop=shortStop, when=since_shortEntry > 0)
/////////////// Plotting ///////////////
p1 = plot(sslDown, linewidth = 1, color=color.red, title="SSL down")
p2 = plot(sslUp, linewidth = 1, color=color.lime, title="SSL up")
fill(p1, p2, color = not isMoving() ? color.white : sslDown < sslUp ? color.lime : color.red, transp=80)
plot(xLG1r, color=color.lime, title="LG1r")
plot(xLG1s, color=color.red, title="LG1s")
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longStop, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=1)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortStop, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_circles, linewidth=1)
bgcolor(long ? color.green : short ? color.red : not isMoving() ? color.white : na, transp=80)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=60)