Estratégia de negociação de quebra do indicador RSI

Visão geral

A estratégia de negociação de ruptura do indicador RSI é uma estratégia de negociação de ruptura baseada no indicador RSI. A estratégia usa o indicador RSI para identificar o fenômeno de sobrecompra e sobrevenda, em combinação com a média móvel para determinar a direção da tendência e realizar negociações reversíveis quando o indicador RSI é sobrecomprado ou sobrevendido, na esperança de capturar a mudança de tendência após o ajuste de preço.

Princípio da estratégia

A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes princípios:

1. Quando o indicador RSI ultrapassa a linha de sobrecompra (o padrão é de 70), o que significa que o ativo foi excessivamente sobrecomprado;

2. Quando o RSI ultrapassa a faixa de oversold e ultrapassa a linha de oversold (default 30), o que significa que o ativo foi excessivamente sobrevendido, então faça mais transações;

3. Para avaliar a tendência principal em combinação com as médias móveis SMA, só deve entrar quando a direção da tendência principal coincidir com o sinal de negociação do indicador RSI.

A estratégia inclui os seguintes elementos:

1. Introduza o ciclo SMA (default 200), o ciclo RSI (default 14), a linha de entrada RSI (default 34), a linha de parada (default 30), a linha de parada (default 50);

2. Calcular os valores SMA e RSI;

3. Quando o RSI atravessa a linha de entrada e o preço de fechamento está acima do SMA, faça mais entrada;

4. O preço de fechamento é o preço mais baixo do que o preço de fechamento anterior.

5. A posição de liquidação pode ser aplicada quando: a) o RSI ultrapassa a linha de parada; b) o RSI atinge a linha de parada; c) o preço de fechamento ultrapassa a linha de parada;

6. A estratégia é fazer mais, não menos.

A estratégia usa a característica de OPA do RSI para identificar pontos de reversão e capturar novas tendências após o ajuste de preços. Em combinação com a determinação de uma grande tendência pela SMA, a entrada em um momento de OPA direcionado para o RSI aproveita ao máximo a vantagem do RSI e controla os falsos sinais.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens em comparação com uma simples estratégia de média móvel:

1. O RSI pode ser usado para avaliar a tendência de sobrevenda e a tendência de sobrevenda para identificar com mais precisão os pontos de reversão.

2. Entrar apenas quando a direção da grande tendência coincide com o indicador RSI reduz os sinais falsos e aumenta a probabilidade de ganhar;

3. A instalação de um mecanismo de suspensão de prejuízos permite o controle ativo dos riscos e benefícios;

4. O uso de um método de stop-loss atualizado, que permite que o stop-loss siga o preço, pode travar mais lucros;

5. As regras da estratégia são simples, claras, fáceis de entender e de implementar, adequadas para os novatos.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

1. A probabilidade de um indicador RSI emitir um falso sinal ainda existe, e o ategy pode ser combinado com outros indicadores para filtrar sinais, como volume de transação;

2. A configuração de parâmetros de entrada, parada e parada fixa pode não ser aplicável a todas as variedades e ambientes de mercado, podendo ser considerada a otimização dinâmica;

3. A diferença de preço e as comissões das transações efetivas têm um impacto nos lucros, sem considerar os custos das transações;

4. Se você fizer mais do que isso, você perderá a oportunidade de negociar em balde, então considere adicionar regras de negociação em balde.

5. Pode-se definir regras de gestão de fundos, por exemplo, investir apenas uma parte de cada transação para controlar perdas individuais.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Aumentar os sinais de filtragem de outros indicadores, como o volume de tráfego anormal;

2. A utilização de métodos de aprendizagem de máquina para otimizar dinamicamente os parâmetros e adaptá-los às mudanças do ambiente de mercado;

3. Aumentar a regra do “cookie” para capturar a tendência de queda;

4. Considerando os custos de transação, ajustar os parâmetros de suspensão de perdas de acordo com as características da variedade;

5. Adição de módulos de gestão de fundos, como o controle de aberturas individuais;

6. Optimizar a retrospectiva, escolher combinações de parâmetros para aumentar a eficiência da estratégia.

Resumir

A estratégia de ruptura do RSI integra os benefícios da estratégia de tendência e reversão. Ela identifica oportunidades de reversão e controla os riscos ao mesmo tempo, sendo amigável para os comerciantes novatos. No entanto, a estratégia ainda precisa ser otimizada para se adaptar a um ambiente de mercado mais complexo.