Estratégia Adaptive Stop Trailing

Visão geral

A estratégia implementa principalmente um mecanismo de parada de perda adaptável, que pode ajustar automaticamente a posição de parada de acordo com a flutuação do preço, para obter melhores efeitos de parada. A estratégia usa o indicador ATR para calcular um alcance de parada razoável e, em combinação com a linha de equilíbrio EMA, gera um sinal de negociação, fazendo um extra-cancelamento quando a posição é rompida e, ao mesmo tempo, acompanha a parada com o algoritmo de parada adaptável.

Princípio da estratégia

1. Calcule o indicador ATR, definindo o valor do ATR multiplicado pelo parâmetro a como o intervalo de stop loss nLoss.
2. Calcule a linha média da EMA.
3. Faça mais quando o preço está acima da EMA e faça menos quando está abaixo da EMA.
4. O TrailingStop ajusta automaticamente o ponto de parada xATRTrailingStop usando um algoritmo de parada adaptativo, com as seguintes regras:
   • Quando o preço ultrapassa o limite de perda para cima, o limite de perda é ajustado para o preço menos o limite de perda nLoss.
   • Quando o preço se move para baixo, o ponto de parada é ajustado para o preço mais o intervalo de parada nLoss.
   • Em outras circunstâncias, o stop loss permanece inalterado.
5. Quando o preço atinge o ponto de parada, a posição é parada.

Análise de vantagens

1. Implementa um mecanismo de parada de perda adaptável, que pode ajustar automaticamente a amplitude de parada de perda de acordo com a volatilidade do mercado, controlando efetivamente o risco.
2. Combinando o cálculo do ATR com um limite razoável de stop loss, evite um stop loss excessivo ou pequeno.
3. A utilização de EMA para gerar sinais de negociação pode reduzir transações desnecessárias e filtrar o ruído do mercado.
4. A estratégia é simples e clara, o código é fácil de entender, fácil de examinar e de otimizar.
5. Os parâmetros de entrada podem ser ajustados para adaptar-se a diferentes ambientes de mercado.

Riscos e melhorias

1. A EMA pode gerar sinais de negociação com atraso, resultando em entrada tardia. Pode-se considerar o uso de outros indicadores para auxiliar o julgamento de entrada antecipada.
2. O tempo de detenção é incerto, não há controle sobre o tamanho do stop loss único. Pode-se definir um lucro-alvo ou um tempo de detenção máximo para evitar grandes perdas.
3. Em mercados de tendência significativa, o stop loss pode ser acionado com demasiada frequência. Pode-se considerar ajustar os parâmetros de acordo com a situação da tendência ou adicionar condições de filtragem.
4. Os parâmetros devem ser ajustados de acordo com as características de diferentes variedades, como o ciclo ATR, o múltiplo de parada, etc., sem usar os valores padrão.

Direção de otimização

1. Pode-se considerar a inclusão de indicadores de avaliação de tendências, fazer pedidos em direção a tendências e evitar negociações adversas.
2. Pode-se ajustar o multiplicador de stop loss de acordo com a magnitude da taxa de flutuação, com uma largura de parada adequada em grandes flutuações.
3. Pode-se definir o tempo máximo de detenção da posição, e depois de um determinado tempo, a parada ativa do campo de perda.
4. Pode-se adicionar uma estratégia de stop loss móvel, que aumenta o stop loss gradualmente à medida que o preço avança.
5. Os parâmetros do ciclo ATR podem ser personalizados de acordo com as características de cada ação.

Resumir

Esta estratégia é clara e fácil de entender, usando o indicador ATR para definir um limite de perda de adaptação, e em conjunto com a EMA para gerar sinais de negociação, para controlar efetivamente a perda. Mas a estratégia em si é mais passiva, o espaço de otimização é maior, pode considerar a inclusão de julgamento de tendência, de acordo com a situação do mercado de ajuste de parâmetros de estratégia mais ativa. Em geral, a estratégia como uma estratégia de parada de perda de base é uma boa idéia e modelo, mas precisa ser ajustado e otimizado de acordo com as diferentes características do produto, não pode ser transferido para o uso de hardware.