ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia de negociação de tendência dinâmica de Ruda é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em indicadores de tendência e dinâmica. A estratégia usa indicadores como OBV (On Balance Volume), EMA (Exponential Moving Average) e proporção de entidades de linha K para determinar o momento de compra e venda.
Princípio da estratégia
- Calcule duas linhas de EMA, com parâmetros de EMA de curto prazo de 5 e EMA de longo prazo de 21. Quando um EMA de curto prazo é usado em um EMA de longo prazo, considera-se que a tendência é para cima, ao contrário, a tendência é para baixo.
- Calculando o indicador de OBV, quando o OBV atingiu a 10a maior alta, a energia de movimentos múltiplos foi considerada forte.
- Calcule a proporção de entidades da linha K. A tendência é considerada estabelecida quando a proporção de entidades é maior do que o limiar definido (default 50%).
- Quando a tendência é ascendente, a dinâmica é forte e a tendência está estabelecida, a estratégia compra no preço de abertura do dia seguinte, com o preço de stop loss no valor mínimo do preço mínimo do dia e do preço de abertura - 1%.
- A estratégia de liquidação é usada quando o preço é abaixo do ponto de parada ou do EMA de curto prazo.
Análise de vantagens
- A combinação de tendências e indicadores de dinâmica permite capturar as variedades mais fortes.
- O uso de compras e paradas dinâmicas no preço de abertura do dia seguinte pode evitar algumas falsas rupturas.
- As condições de stop loss e stop loss são claras e o risco é controlado.
Análise de Riscos
- Os indicadores de tendência e de dinâmica estão atrasados, podendo ocorrer compras de alta e parada de prejuízos prematuras.
- Os parâmetros são fixos, a falta de adaptabilidade, o desempenho pode variar muito em diferentes condições de mercado.
- O mercado único e a recolha de variedades, a estabilidade e a aplicabilidade da estratégia devem ser verificadas.
Direção de otimização
- Optimizar os parâmetros dos indicadores de tendência e de dinâmica para aumentar a sensibilidade e a eficácia dos indicadores.
- Introduzir o julgamento do estado do mercado e ajustar os parâmetros de acordo com a dinâmica das características do mercado atual.
- Ampliar o alcance da retrospectiva, aumentar os testes em diferentes mercados e variedades e melhorar a robustez da estratégia.
- Considere a introdução de módulos de gestão de posições e controle de risco para aumentar a relação risco-receita.
Resumir
A estratégia de negociação de tendências dinâmicas de Ruda é uma estratégia de negociação quantitativa simples e fácil de usar, capaz de capturar variedades e oportunidades de tendências fortes por meio da combinação de tendências e indicadores dinâmicos. No entanto, a estratégia também possui certas limitações, como problemas de atraso de indicadores e fixação de parâmetros.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © lhcbenac
//@version=5
strategy('Ruda_Strategy', overlay=true , initial_capital=5000 , pyramiding = 3, commission_type = strategy.commission.cash_per_contract , commission_value = 1 )
//
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// Otimizações //
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// Codigo Operacional //
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// Indica situação de Compra ou Venda
// Condição True or False
YEAR_BT= input.int(1,title="Nº Anos ", group = "Backtest")
INPUT_ME1 = input.int(5,title="Momentum ", group = "RUDA")
INPUT_ME2 = input.int(21,title="Trend ", group = "RUDA")
INPUT_CORPO = input.int(50,title="CORPO ", group = "RUDA")/100
v_obv = ta.obv
v_med1 = ta.ema(close , INPUT_ME1)
v_med2 = ta.ema(close , INPUT_ME2)
valid_1 = v_med1 > v_med2
valid_2 = v_obv >= ta.highest(v_obv[1], 10)
valid_3 = math.abs(close - open) / (high-low) > INPUT_CORPO
plot(v_med1)
plot(v_med2)
compra = valid_1 and valid_2 and strategy.position_size == 0 and valid_3
var float v_minima_ref = na
dataInicio = timestamp(year(timenow) - YEAR_BT, month(timenow), dayofmonth(timenow), 00, 00)
// Variáveis globais
var float preco_entrada = na
var float preco_stop = na
if compra and time >= dataInicio and ta.change(time("D")) != 0 and ta.change(compra)
v_minima_ref := low
preco_entrada := open
preco_stop := math.min(low, open - 0.01 * open)
strategy.entry("Compra", strategy.long , stop = preco_stop )
if (not na(preco_entrada) and not na(preco_stop))
label.new(x=bar_index, y= low * 0.9, text= "Dia: " + str.tostring(dayofmonth) + "\nPreço de Entrada: " + str.tostring(preco_entrada) + "\nPreço de Stop Loss: " + str.tostring(preco_stop), style=label.style_label_up, color=color.green)
// Lógica de saída
// Saída no stop loss
if (not na(preco_stop) and low < preco_stop and ta.change(low) < 0)
strategy.close("Compra", comment="Saída no Stop")
// Saída no lucro
if (close < v_med1 and ta.change(close) < 0)
strategy.close("Compra", comment="Saída na Media")
venda =( (not na(preco_stop) and low < preco_stop and ta.change(low) < 0) or (close < v_med1 and ta.change(close) < 0) ) and strategy.position_size > 0
codiff = compra ? 1 : venda ? -1 : na
plotarrow(codiff, colorup=#00c3ff, colordown=#ff0062,title="Compra", maxheight=20, offset=0)