Estratégia de negociação de tendência Ruda Momentum

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-04-03 15:16:47
Tags:EMAOBV

Resumo

A Estratégia de Negociação de Tendência de Momento Ruda é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em indicadores de momento e tendência. A estratégia usa indicadores como OBV (On Balance Volume), EMA (Exponential Moving Average) e relação do corpo do veículo para determinar os sinais de compra e venda. Quando o EMA de curto prazo cruza acima da EMA de longo prazo, o OBV atinge uma nova alta e a relação do corpo do veículo é maior do que o limiar definido, a estratégia compra no preço de abertura do dia seguinte; quando o preço cai abaixo do preço de stop-loss ou o preço de fechamento cai abaixo do EMA de curto prazo, a estratégia fecha a posição.

Princípio da estratégia

Calcular duas linhas EMA com parâmetros de 5 para a EMA de curto prazo e 21 para a EMA de longo prazo.
Calcule o indicador OBV. Quando o OBV atinge uma alta de 10 dias, o impulso de alta é considerado forte.
Calcular a proporção do corpo do candelabro Quando a proporção do corpo for maior que o limiar definido (default 50%), a tendência é considerada estabelecida.
Quando a tendência é ascendente, o ímpeto de alta é forte e a tendência é estabelecida, a estratégia compra no preço de abertura do dia seguinte com um preço de stop-loss definido no mínimo do mínimo do dia atual e o preço de abertura menos 1%.
Quando o preço cai abaixo do preço de stop-loss ou o preço de encerramento cai abaixo da EMA de curto prazo, a estratégia fecha a posição.

Análise das vantagens

Ao combinar indicadores de tendência e de dinâmica, a estratégia pode captar instrumentos fortes.
Usando o preço de abertura do dia seguinte para comprar e stop-loss dinâmico pode evitar algumas falhas.
As condições de stop-loss e take-profit são claras e o risco é controlável.

Análise de riscos

Os indicadores de tendência e de dinâmica apresentam um atraso, o que pode conduzir a compras a preços elevados e stop-loss prematuros.
Os parâmetros fixos não são adaptáveis e o desempenho pode variar significativamente em diferentes condições de mercado.
Os testes de retrospectiva num mercado e num instrumento únicos exigem uma verificação mais aprofundada da estabilidade e da aplicabilidade da estratégia.

Direcção de otimização

Otimizar os parâmetros dos indicadores de tendência e de ímpeto para melhorar a sensibilidade e a eficácia dos indicadores.
Introduzir um julgamento do estado do mercado e ajustar dinamicamente os parâmetros de acordo com as características actuais do mercado.
Ampliar o âmbito do backtesting, aumentar os testes em diferentes mercados e instrumentos para melhorar a robustez da estratégia.
Considerar a introdução de módulos de gestão de posições e controlo de riscos para melhorar o rácio risco/retorno.

Resumo

A Ruda Momentum Trend Trading Strategy é uma estratégia quantitativa de negociação simples e fácil de usar que captura instrumentos fortes e oportunidades de tendência combinando indicadores de tendência e momentum. No entanto, a estratégia também tem certas limitações, como atraso do indicador e parâmetros fixos. No futuro, a estratégia pode ser otimizada e melhorada por otimização de parâmetros do indicador, introdução de mecanismos adaptativos, expansão do escopo de backtesting e fortalecimento do gerenciamento de riscos para melhorar a robustez e lucratividade da estratégia.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © lhcbenac

//@version=5
strategy('Ruda_Strategy', overlay=true , initial_capital=5000 , pyramiding = 3, commission_type =  strategy.commission.cash_per_contract , commission_value =  1 )

//
// 
////////////////////////////////////////////////////////
//                                                    //
//                                                    //
//                    Otimizações                     //
//                                                    //
//                                                    //
////////////////////////////////////////////////////////
//
// 

////////////////////////////////////////////////////////
//                                                    //
//                                                    //
//                 Codigo Operacional                 //
//                                                    //
//                                                    //
////////////////////////////////////////////////////////
//
//
// Indica situação de Compra ou Venda

// Condição True or False 
YEAR_BT= input.int(1,title="Nº Anos ", group = "Backtest")

INPUT_ME1 = input.int(5,title="Momentum ", group = "RUDA")
INPUT_ME2 = input.int(21,title="Trend ", group = "RUDA")
INPUT_CORPO = input.int(50,title="CORPO ", group = "RUDA")/100



v_obv = ta.obv
v_med1 = ta.ema(close , INPUT_ME1)
v_med2 = ta.ema(close , INPUT_ME2)
valid_1 = v_med1 > v_med2 
valid_2 = v_obv >= ta.highest(v_obv[1], 10)
valid_3 = math.abs(close - open) / (high-low) > INPUT_CORPO
plot(v_med1)
plot(v_med2)

compra = valid_1 and valid_2 and  strategy.position_size == 0 and valid_3


var float v_minima_ref = na

dataInicio = timestamp(year(timenow) - YEAR_BT, month(timenow), dayofmonth(timenow), 00, 00)

// Variáveis globais
var float preco_entrada = na
var float preco_stop = na

if compra and time >= dataInicio and ta.change(time("D")) != 0 and ta.change(compra)  
    v_minima_ref := low
    preco_entrada := open
    preco_stop := math.min(low, open - 0.01 * open)
    strategy.entry("Compra", strategy.long , stop = preco_stop )
    if (not na(preco_entrada) and not na(preco_stop))
        label.new(x=bar_index, y= low * 0.9, text= "Dia: " + str.tostring(dayofmonth) + "\nPreço de Entrada: " + str.tostring(preco_entrada) + "\nPreço de Stop Loss: " + str.tostring(preco_stop), style=label.style_label_up, color=color.green)

    
    
// Lógica de saída
// Saída no stop loss
if (not na(preco_stop) and low < preco_stop and ta.change(low) < 0)
    strategy.close("Compra", comment="Saída no Stop")

// Saída no lucro
if (close < v_med1 and ta.change(close) < 0)
    strategy.close("Compra", comment="Saída na Media")

venda =( (not na(preco_stop) and low < preco_stop and ta.change(low) < 0) or (close < v_med1 and ta.change(close) < 0) ) and strategy.position_size > 0
codiff = compra ? 1 : venda ? -1 : na 
plotarrow(codiff, colorup=#00c3ff, colordown=#ff0062,title="Compra", maxheight=20, offset=0)

Relacionados

Mais.