ChaoZhang
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Visão geral
A estratégia visa capturar a volatilidade de preços de curto prazo usando uma combinação de bandas de Brin (BB), médias móveis (MA) e índices relativamente fracos (RSI) e, assim, executar uma operação de multiplasses. A estratégia executa uma entrada de multiplasses quando os preços estão acima da trajetória e da média móvel e o indicador RSI mostra um estado de supervenda. A estratégia gerencia o risco e bloqueia os lucros com percentual de stop loss e stop loss, e ajusta o preço de entrada de acordo com o nível da conta de Bybit do comerciante para considerar o impacto da comissão.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se nos seguintes princípios:
- Brinks: Quando os preços se aceleram, isso indica que o mercado pode estar em alta.
- Média móvel: os preços são mais altos do que a média móvel, indicando que estão em alta.
- Índice de Força Relativa: Quando o RSI está abaixo do limiar de oversold, indica que o mercado pode se inverter e os preços podem subir.
A estratégia combina esses três indicadores, quando o preço quebra a faixa de Brin para cima, acima da média móvel, e o RSI está na zona de oversold, o que significa que o mercado pode ter uma oportunidade de subir, portanto, fazer uma entrada múltipla. Ao mesmo tempo, a estratégia define o preço de stop loss e stop loss para controlar o risco e bloquear os lucros.
Vantagens estratégicas
- Combinação de vários indicadores: a estratégia de integração leva em conta as faixas de Bryn, as médias móveis e o RSI, proporcionando uma análise mais abrangente do mercado.
- A estratégia é capaz de identificar as tendências atuais do mercado por meio de bandas de Brin e médias móveis.
- Sinais de oversold: usa o indicador RSI para identificar possíveis situações de oversold e capturar possíveis oportunidades de reversão.
- Gerenciamento de Risco: A estratégia define um stop loss e um stop loss baseados em porcentagem, ajudando a controlar o risco e bloquear os lucros.
- Considerações de comissões: Ajuste o preço de entrada de acordo com o nível da conta do comerciante no Bybit para considerar o impacto das comissões.
Risco estratégico
- Sinais errados: qualquer indicador técnico pode produzir sinais errados que levam a estratégias de negociação desnecessárias.
- A volatilidade do mercado: pode haver uma forte volatilidade no mercado a curto prazo, o que pode levar a que o stop loss seja acionado ou a que se percam potenciais lucros.
- Reversão de tendência: a estratégia assume que a tendência atual continuará, mas na realidade a tendência pode reverter de repente, resultando em perdas.
- Efeito da comissão: Embora a estratégia tenha em conta a comissão, a frequência das transações pode aumentar o custo da comissão, afetando o lucro geral.
Direção de otimização da estratégia
- Optimização de parâmetros: os parâmetros das faixas de Bryn, das médias móveis e do RSI são otimizados para adaptar-se a diferentes condições de mercado.
- Combinação de vários espaços: pode-se considerar a inclusão de condições de negociação em branco para aproveitar as diferentes oportunidades de mercado.
- Stop loss dinâmico: ajuste os níveis de stop loss e stop loss de acordo com a dinâmica da volatilidade do mercado para melhor controlar o risco e bloquear os lucros.
- Combinação de outros indicadores: Considere a introdução de outros indicadores técnicos, como MACD, ATR, etc., para aumentar a confiabilidade da estratégia.
- Gerenciamento de fundos: métodos de otimização de fundos, como o tamanho de posição ajustado de acordo com o risco, para melhorar o lucro ajustado de risco da estratégia.
Resumir
A estratégia utiliza uma combinação de bandas de furos, médias móveis e RSI para identificar oportunidades de negociação de curto prazo. Ela determina tendências através de bandas de furos e médias móveis, usa o RSI para identificar casos de oversold e configura um stop loss para gerenciar o risco. A estratégia considera o impacto das comissões e é ajustada de acordo com a classificação da conta Bybit do comerciante.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@BryanAaron
//@version=5
strategy("Bybit . BB Short-Term Trading Strategy - Long Only", overlay=true)
// Input parameters
bbLength = input(45, title="BB Length")
bbMultiplier = input(1.0, title="BB Multiplier")
maLength = input(90, title="MA Length")
rsiLength = input(5, title="RSI Length")
rsiUpperThreshold = input(85, title="RSI Upper Threshold")
rsiLowerThreshold = input(45, title="RSI Lower Threshold")
slPerc = input(2.0, title="Stop Loss %")
tpPerc = input(4.0, title="Take Profit %")
bybitAccountLevel = input.string("VIP 0", title="Bybit Account Level", options=["VIP 0", "VIP 1", "VIP 2", "VIP 3", "VIP 4"])
// Calculate Bollinger Bands
[bbMiddle, bbUpper, bbLower] = ta.bb(close, bbLength, bbMultiplier)
// Calculate moving average
ma = ta.sma(close, maLength)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Trading conditions
longCondition = close > bbUpper and close > ma and rsi < rsiLowerThreshold
shortCondition = close < bbLower and close < ma and rsi > rsiUpperThreshold
// Entry and exit signals
var bool longEntry = false
var bool shortEntry = false
if (longCondition and not longEntry)
longEntry := true
shortEntry := false
else if (shortCondition and not shortEntry)
shortEntry := true
longEntry := false
else if (not longCondition and not shortCondition)
longEntry := false
shortEntry := false
// Set commission based on Bybit account level
commissionPerc = switch bybitAccountLevel
"VIP 0" => 0.075
"VIP 1" => 0.065
"VIP 2" => 0.055
"VIP 3" => 0.045
"VIP 4" => 0.035
=> 0.075
// Adjust entry prices based on commission
longEntryPrice = close * (1 + commissionPerc / 100)
shortEntryPrice = close * (1 - commissionPerc / 100)
// Calculate stop loss and take profit prices
longStopPrice = longEntryPrice * (1 - slPerc / 100)
longProfitPrice = longEntryPrice * (1 + tpPerc / 100)
shortStopPrice = shortEntryPrice * (1 + slPerc / 100)
shortProfitPrice = shortEntryPrice * (1 - tpPerc / 100)
// Plot signals
plotshape(longEntry, title="Long Entry", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(shortEntry, title="Short Entry", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)
// Entry and exit
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=longEntryPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Entry")
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment="Long Exit")
else if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=shortEntryPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Entry")
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short Exit")
else
strategy.close_all(comment="Close All")
// Plot Bollinger Bands
plot(bbUpper, color=color.blue, title="BB Upper")
plot(bbMiddle, color=color.orange, title="BB Middle")
plot(bbLower, color=color.blue, title="BB Lower")
// Plot moving average
plot(ma, color=color.purple, title="MA")