ChaoZhang
Visão geral
Trata-se de uma estratégia de acompanhamento de tendências baseada em múltiplos índices de médias móveis (EMA) e índices de canais de commodities (CCI). A estratégia utiliza o cruzamento de EMAs em vários períodos de tempo para identificar possíveis mudanças de tendência e, em combinação com o indicador CCI, para confirmar o estado de sobrevenda ou sobrevenda do mercado, aumentando assim a precisão do momento de entrada. A estratégia também contém um mecanismo de stop-loss dinâmico baseado em tempo e preço para gerenciar o risco e bloquear os lucros.
Princípio da estratégia
A estratégia baseia-se principalmente nos seguintes elementos-chave:
Multiple EMA crossover: usa EMAs de 8, 12, 24 e 72 ciclos. Quando um EMA de curto período ((8, 12, 24) atravessa simultaneamente um EMA de 72 ciclos, é considerado um sinal potencial de multiplicação; ao contrário, é um sinal de vazio.
Confirmação do indicador CCI: O indicador CCI de 20 ciclos é usado para confirmar o estado de sobrecompra quando o CCI é maior que 150 e o estado de sobrevenda quando é menor que 150.
Condições de entrada:
- Faça mais: EMA de curto período ao mesmo tempo em que usa 72 EMA de ciclo, e o CCI é maior que 150, o preço está acima do EMA de ciclo 72.
- Fechamento: EMA de curto período atravessa simultaneamente a EMA de 72 ciclos e o CCI é menor que 150, o preço está abaixo da EMA de 72 ciclos.
Perda dinâmica de parada:
- Configure dois modos de entrada: cruzamento único e cruzamento dentro de uma janela de tempo.
- Dependendo do modo de entrada, configure diferentes percentagens de stop-loss.
Gerenciamento de posições: estratégia de negociação de posições completas, ou seja, negociação com 100% dos fundos da conta.
Vantagens estratégicas
Mecanismo de confirmação múltipla: A combinação de múltiplos indicadores de cruzamento EMA e CCI reduz efetivamente o impacto de sinais falsos e aumenta a precisão de entrada.
Mecanismos de entrada flexíveis: a estratégia leva em consideração as duas situações de cruzamento único e cruzamento dentro da janela de tempo, adaptando-se a diferentes condições de mercado.
Gerenciamento de risco dinâmico: configuração de diferentes proporções de stop-loss de acordo com diferentes modos de entrada, melhor equilibra os ganhos e os riscos.
Capacidade de rastreamento de tendências: Utiliza múltiplas EMAs cruzadas para capturar de forma eficaz as mudanças de tendências a médio e longo prazo.
Filtrar oscilações: Com base nos indicadores do CCI, pode ajudar a evitar transações frequentes em mercados com oscilações horizontais.
Risco estratégico
Atraso: A EMA e o CCI são indicadores atrasados e podem não reagir em tempo hábil em mercados com forte volatilidade.
Negociação frequente: Em mercados turbulentos, pode haver mais falsos sinais de ruptura, resultando em negociações frequentes e aumento de comissões.
Risco de posição total: A adoção de 100% de posições de negociação pode trazer maior risco de retirada.
Percentual fixo de perda: em mercados com maior volatilidade, o percentual fixo de perda pode ser uma saída prematura de uma situação favorável.
Dependência de dados históricos: a performance da estratégia pode ser afetada por dados históricos, e os parâmetros precisam ser re-otimizados quando o ambiente do mercado muda no futuro.
Direção de otimização da estratégia
Introdução de indicadores de volatilidade: Considere a adição de indicadores ATR (Average True Range), que ajustam o nível de stop loss de acordo com a volatilidade do mercado para se adaptar a diferentes condições de mercado.
Optimizar o gerenciamento de posições: introdução de mecanismos dinâmicos de gerenciamento de posições, ajustando o tamanho das posições de acordo com a intensidade das tendências de mercado e a capacidade de assumir o risco da conta.
Adicionar condições de filtragem: pode ser considerado o acréscimo de indicadores como volume de transação, intensidade da tendência, para filtrar ainda mais os sinais de negociação e aumentar a taxa de vitória.
Optimização de parâmetros: Usando métodos como algoritmos genéticos ou pesquisa de grades, otimize parâmetros como o ciclo EMA, o limiar CCI para melhorar a adaptabilidade da estratégia em diferentes ambientes de mercado.
Adicionar identificação de regime de mercado: desenvolver módulo de identificação de estado de mercado (trend, tremor, alta volatilidade), ajustar parâmetros de estratégia ou suspender a negociação de acordo com diferentes estados de mercado.
Resumir
A estratégia de seguimento de tendências de cruzamento múltiplo EMA e CCI é um sistema de negociação quantitativa que combina análise técnica e gerenciamento de risco dinâmico. Através da combinação de indicadores de cruzamento múltiplo EMA e CCI, a estratégia é capaz de capturar efetivamente as tendências do mercado, enquanto gerencia o risco por meio de mecanismos de entrada flexíveis e de parada de parada dinâmica. Embora haja alguns riscos inerentes à estratégia, como atraso e potencial alta retirada de negociações de posições completas, a estabilidade e adaptabilidade da estratégia podem ser significativamente aumentadas com mais otimização e melhorias, como a introdução de ajustes de taxa de flutuação, posições dinâmicas e métodos de identificação de regimes de gerenciamento de mercado.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA & CCI Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Параметры EMA
ema8_length = 8
ema12_length = 12
ema24_length = 24
ema72_length = 72
// Расчет EMA
ema8 = ta.ema(close, ema8_length)
ema12 = ta.ema(close, ema12_length)
ema24 = ta.ema(close, ema24_length)
ema72 = ta.ema(close, ema72_length)
// Параметры CCI
cci_length = 20
cci_overbought = 150
cci_oversold = -150
// Параметры тейк-профита и стоп-лосса
takeProfitPercent = input.float(1.5, title="Take Profit (%)", step=0.1)
stopLossPercent = input.float(0.5, title="Stop Loss (%)", step=0.1)
takeProfitPercentTime = input.float(0.5, title="Take Profit (%) for Time-based", step=0.1)
stopLossPercentTime = input.float(0.2, title="Stop Loss (%) for Time-based", step=0.1)
max_wait_bars = input.float(2, title="Max wait candles", step=1)
// Расчет CCI
cci = ta.cci(close, cci_length)
// Состояние открытой позиции
sz = strategy.position_size
// Флаги для отслеживания пересечений EMA вверх
var int ema8_cross_index_up = na
var int ema12_cross_index_up = na
var int ema24_cross_index_up = na
// Флаги для отслеживания пересечений EMA вниз
var int ema8_cross_index_down = na
var int ema12_cross_index_down = na
var int ema24_cross_index_down = na
// Проверка пересечения EMA с 72 вверх и обновление индекса пересечения
if (ta.crossover(ema8, ema72))
ema8_cross_index_up := bar_index
if (ta.crossover(ema12, ema72))
ema12_cross_index_up := bar_index
if (ta.crossover(ema24, ema72))
ema24_cross_index_up := bar_index
// Проверка пересечений EMA вниз и обновление индекса пересечения
if (ta.crossunder(ema8, ema72))
ema8_cross_index_down := bar_index
if (ta.crossunder(ema12, ema72))
ema12_cross_index_down := bar_index
if (ta.crossunder(ema24, ema72))
ema24_cross_index_down := bar_index
// Условия пересечения за одну свечу (лонг и шорт)
cross_condition_one_candle_long = (na(ema8_cross_index_up) == false and (bar_index - ema8_cross_index_up) == 0) and
(na(ema12_cross_index_up) == false and (bar_index - ema12_cross_index_up) == 0) and
(na(ema24_cross_index_up) == false and (bar_index - ema24_cross_index_up) == 0)
cross_condition_one_candle_short = (na(ema8_cross_index_down) == false and (bar_index - ema8_cross_index_down) == 0) and
(na(ema12_cross_index_down) == false and (bar_index - ema12_cross_index_down) == 0) and
(na(ema24_cross_index_down) == false and (bar_index - ema24_cross_index_down) == 0)
// Условия пересечения в течение указанного времени (лонг и шорт)
cross_condition_within_time_long = (not na(ema8_cross_index_up) and (bar_index - ema8_cross_index_up) <= max_wait_bars) and
(not na(ema12_cross_index_up) and (bar_index - ema12_cross_index_up) <= max_wait_bars) and
(not na(ema24_cross_index_up) and (bar_index - ema24_cross_index_up) <= max_wait_bars)
cross_condition_within_time_short = (not na(ema8_cross_index_down) and (bar_index - ema8_cross_index_down) <= max_wait_bars) and (not na(ema12_cross_index_down) and (bar_index - ema12_cross_index_down) <= max_wait_bars) and (not na(ema24_cross_index_down) and (bar_index - ema24_cross_index_down) <= max_wait_bars)
// Условие для открытия лонга
long_condition_one = cross_condition_one_candle_long and cci > cci_overbought and close > ema72
long_condition_time = cross_condition_within_time_long and cci > cci_overbought and close > ema72
// Условие для открытия шорта
short_condition_one = cross_condition_one_candle_short and cci < cci_oversold and close < ema72
short_condition_time = cross_condition_within_time_short and cci < cci_oversold and close < ema72
// Вход в лонг
if (long_condition_one and sz == 0)
strategy.entry(id='Long_one', direction=strategy.long)
if (long_condition_time and sz == 0)
strategy.entry(id='Long_time', direction=strategy.long)
// Вход в шорт
if (short_condition_one and sz == 0)
strategy.entry(id='Short_one', direction=strategy.short)
if (short_condition_time and sz == 0)
strategy.entry(id='Short_time', direction=strategy.short)
// Вычисление цен тейк-профита и стоп-лосса для лонга
if (sz > 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Long_one')
entryPriceLong = strategy.opentrades.entry_price(0)
takeProfitPriceLong = entryPriceLong * (1 + takeProfitPercent / 100)
stopLossPriceLong = entryPriceLong * (1 - stopLossPercent / 100)
strategy.exit("Close long one", "Long_one", limit=takeProfitPriceLong, stop=stopLossPriceLong)
ema8_cross_index_up := na
ema12_cross_index_up := na
ema24_cross_index_up := na
if (sz > 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Long_time')
entryPriceLongTime = strategy.opentrades.entry_price(0)
takeProfitPriceLongTime = entryPriceLongTime * (1 + takeProfitPercentTime / 100)
stopLossPriceLongTime = entryPriceLongTime * (1 - stopLossPercentTime / 100)
strategy.exit("Close long time", "Long_time", limit=takeProfitPriceLongTime, stop=stopLossPriceLongTime)
ema8_cross_index_up := na
ema12_cross_index_up := na
ema24_cross_index_up := na
// Вычисление цен тейк-профита и стоп-лосса для шорта
if (sz < 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Short_one')
entryPriceShort = strategy.opentrades.entry_price(0)
takeProfitPriceShort = entryPriceShort * (1 - takeProfitPercent / 100)
stopLossPriceShort = entryPriceShort * (1 + stopLossPercent / 100)
strategy.exit("Close short one", "Short_one", limit=takeProfitPriceShort, stop=stopLossPriceShort)
ema8_cross_index_down := na
ema12_cross_index_down := na
ema24_cross_index_down := na
if (sz < 0 and strategy.opentrades.entry_id(0) == 'Short_time')
entryPriceShortTime = strategy.opentrades.entry_price(0)
takeProfitPriceShortTime = entryPriceShortTime * (1 - takeProfitPercentTime / 100)
stopLossPriceShortTime = entryPriceShortTime * (1 + stopLossPercentTime / 100)
strategy.exit("Close short time", "Short_time", limit=takeProfitPriceShortTime, stop=stopLossPriceShortTime)
ema8_cross_index_down := na
ema12_cross_index_down := na
ema24_cross_index_down := na
// Отображение EMA на графике
plot(ema8, title="EMA 8", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema12, title="EMA 12", color=color.orange, linewidth=2)
plot(ema24, title="EMA 24", color=color.green, linewidth=2)
plot(ema72, title="EMA 72", color=color.red, linewidth=2)
// Вывод CCI в подвале
//plot(cci, title="CCI", color=color.purple)
//hline(100, "CCI 150", color=color.green)
//hline(-100, "CCI -150", color=color.red)
//hline(0, "CCI 0", color=color.gray)
// Отладочная информация
//plotshape(series=long_condition_one, location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.labelup, title="Long Condition")
//plotshape(series=cross_condition_one_candle_long, location=location.belowbar, color=color.blue, style=shape.triangleup, title="Cross Condition Long")
//plotshape(series=long_condition_time, location=location.belowbar, color=#e6d700, style=shape.labelup, title="Long Condition Time")
//plotshape(series=cross_condition_within_time_long, location=location.belowbar, color=#a21dbd, style=shape.triangleup, title="Cross Condition Time Long")
//plotshape(series=short_condition_one, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Short Condition")
//plotshape(series=cross_condition_one_candle_short, location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.triangledown, title="Cross Condition Short")
//plotshape(series=short_condition_time, location=location.abovebar, color=#e6d700, style=shape.labeldown, title="Short Condition Time")
//plotshape(series=cross_condition_within_time_short, location=location.abovebar, color=#a21dbd, style=shape.triangledown, title="Cross Condition Time Short")