Транспериодная стратегия арбитража цифровой валюты на основе полосы Боллинджера

Транспериодная стратегия арбитража цифровой валюты на основе полосы Боллинджера

I. Резюме

Джордж Сорос выдвинул важное предложение в книге "Алхимия финансов", написанной в 1987 году: Я считаю, что рыночные цены всегда ошибочны в том смысле, что они представляют предвзятое видение будущего. Гипотеза эффективности рынка является только теоретической гипотезой. На самом деле участники рынка не всегда рациональны, и в каждый момент времени участники не могут полностью получить и объективно интерпретировать всю информацию. Кроме того, даже если это одна и та же информация, обратная связь каждого человека отличается. То есть сама цена уже содержит неправильные ожидания участников рынка, поэтому, по сути, рыночная цена всегда ошибочна. Это может быть источником прибыли арбитражей.

II. Стратегические принципы

Согласно вышеуказанным принципам, мы можем знать, что на неэффективном фьючерсном рынке причина, по которой влияние рынка на контракты поставки в разные периоды не всегда синхронно, и ценообразование не полностью эффективно. Затем, основываясь на цене контракта поставки одного и того же объекта транзакции в разные периоды, если между двумя ценами существует большая разница в цене, мы можем покупать и продавать фьючерсные контракты в разные периоды одновременно для межпериодного арбитража. Как и товарные фьючерсы, цифровая валюта также имеет портфель контрактов арбитража между периодами. Например, на бирже OKEX есть: ETC текущая неделя, ETC следующей недели, ETC квартал. Например, предположим, что разница в цене между текущей неделей ETC и кварталом ETC длительное время остается около 5. Если разница в цене достигнет 7 в один день, мы ожидаем, что в будущем разница в цене вернется до 5. Затем мы можем продать ETC на этой неделе и купить ETC квартал в то же время, чтобы уменьшить разницу в цене, и наоборот. Хотя эта разница в цене существует, в ручном арбитраже существует много неопределенности из-за трудоемких ручных операций, плохой точности и влияния изменений цен. Причуда количественного арбитража заключается в захвате возможностей арбитража с помощью количественных моделей и формулировке стратегий арбитражной торговли, а также автоматическом размещении торговых ордеров на биржах с помощью запрограммированных алгоритмов, чтобы быстро и точно захватить возможности и эффективно и стабильно получать прибыль.

III. Логика стратегии

В этой статье вы узнаете, как использовать платформу FMZ Quant Trading и фьючерсный контракт ETC на бирже OKEX, чтобы продемонстрировать, как использовать мгновенные возможности арбитража, извлекать прибыль, которую можно увидеть каждый раз, и хеджировать риски, которые могут возникнуть в торговле цифровой валютой с помощью простой стратегии арбитража.

Создать стратегию арбитража для цифровой валюты

Трудность: нормальная

Стратегическая среда

• Объект сделки: Ether Classic (ETC)
• Спродные данные: текущая неделя ETC - квартал ETC (пропуск теста соинтеграции)
• Период транзакции: 5 минут
• Совпадение позиций: 1:1
• Тип сделки: перекрестный период одного и того же типа

Логика стратегии

• Условия для открытия позиций с длинной ценовой разницей: если на текущем счете нет позиций, а ценовая разница меньше нижней границы буквы, то длинная ценовая разница. то есть, покупать открытые позиции ETC на неделю, продавать открытые позиции ETC на квартал.
• Условия для открытия позиций с коротким переходом на ценовую разницу: если на текущем счете нет позиции, а ценовая разница больше верхней границы буквы, то короткий переход на ценовую разницу. то есть продать открытые позиции ETC на неделю, купить открытые позиции ETC на квартал.
• Условия закрытия позиций с длинной ценовой разницей: если текущий счет держит длинные ордера на ETC в текущей неделе и длинные ордера на ETC в квартале, и разница в цене больше средней границы буквы, то закрыть длинную ценовую разницу. то есть продать закрытие позиций ETC на неделю, купить закрытие позиций ETC на квартал.
• Условия закрытия позиций с убытием ценовой разницы: если текущий счет держит убыточные ордера на ETC в текущей неделе и удерживает убыточные ордера на ETC в квартале, и разница в цене меньше средней границы буквы, то закрыть убыточную ценовую разницу. то есть купить закрытие позиций ETC на неделю, продать закрытие позиций ETC на квартал.

IV. Составление стратегии

Выше приведено простое логическое описание кросс-периодической стратегии арбитража цифровой валюты.

function Data() {}  // Basic data function
Data.prototype.mp = function () {}  // Position function
Data.prototype.boll = function () {}  // Indicator function
Data.prototype.trade = function () {}  // Order placement function
Data.prototype.cancelOrders = function () {}  // Order withdrawal function
Data.prototype.isEven = function () {}  // Processing single contract function
Data.prototype.drawingChart = function () {}  // Drawing function

// Trading conditions
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB);  // Create a basic data object
    var accountStocks = data.accountData.Stocks;  // Account balance
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle);  // Calculate the technical indicators of boll
    data.trade();  // Calculate trading conditions to place an order
    data.cancelOrders();  // Cancel orders
    data.drawingChart(boll);  // drawing
    data.isEven();  // Processing of holding individual contract
}

//Entry function
function main() {
    while (true) {  // Enter the polling mode
        onTick();  // Execute onTick function
        Sleep(500);  // Sleep for 0.5 seconds
    }
}

V. Составление стратегии

Стратегическую структуру можно легко создать в соответствии с идеей стратегии и процессом транзакций. Предварительная обработка перед транзакцией. Получить и вычислить данные. Сделай заказ и позже разберись с ним. Далее нам нужно заполнить необходимый детальный код в рамках стратегии в соответствии с фактическим процессом транзакции и деталями транзакции.

Предварительная обработка до сделки Шаг 1: Заявление необходимых глобальных переменных в глобальном масштабе.

//Declare a chart object for the configuration chart
var chart = { }

//Call Chart function and initialize the chart
var ObjChart = Chart ( chart )

//Declare an empty array to store price difference series
var bars = [ ]

//Declare a record history data timestamp variable
var oldTime = 0

Шаг 2: настройка внешних параметров стратегии.

// parameters
var tradeTypeA = "this_week"; // Arbitrage A Contract
var tradeTypeB = "quarter"; // Arbitrage B Contract
var dataLength = 10; //Indicator period length
var timeCycle = 1; // K-line period
var name = "ETC"; // Currencies
var unit = 1; // Order quantity

Шаг 3: Определение функции обработки данных Функция базовых данных: Данные ((() Создайте конструктор Data и определите его внутренние свойства, включая: данные счета, данные о позиции, временную метку данных K-линии, цену покупки/продажи арбитражного контракта A/B и положительную/отрицательную разницу цены арбитража.

// Basic data
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // Pass in arbitrage A contract and arbitrage B contract
    this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // Get account information
    this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // Get position information
    var recordsData = _C(exchange.GetRecords); // Get K-line data
    exchange.SetContractType(tradeTypeA); // Subscription arbitrage A contract
    var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // Depth data of arbitrage A contract
    exchange.SetContractType(tradeTypeB); // Subscription arbitrage B contract
    var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // Depth data of arbitrage B contract
    this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // Time of obtaining the latest data
    this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // Sell one price of Arbitrage A contract
    this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // Buy one price of Arbitrage A contract
    this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // Sell one price of Arbitrage B contract
    this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // Buy one price of Arbitrage B contract
    // Positive arbitrage price differences (Sell one price of contract A - Buy one price of contract B)
    this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
    // Negative arbitrage price differences (Buy one price of contract A - Sell one price of contract B)
    this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}

Получить функцию положения: mp ()) Пройдите через весь массив позиций и верните величину позиции указанного контракта и направления.

// Get positions
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
    var positionData = this.positionData; // Get position information
    for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
        if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
            if (positionData[i].Type == type) {
                if (positionData[i].Amount > 0) {
                    return positionData[i].Amount;
                }
            }
        }
    }
    return false;
}

К-линия и функция индикатора: boll() Новая K-линейная последовательность синтезируется согласно данным положительного арбитража/отрицательного арбитража разницы цен. Возвращаются данные верхнего трека, среднего трека и нижнего трека, рассчитанные с помощью индикатора boll.

// Synthesis of new K-line data and boll indicator data
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
    var self = {}; // Temporary objects
    // Median value of positive arbitrage price difference and negative arbitrage price difference
    self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
    if (this.timeA == this.timeB) {
        self.Time = this.time;
    } // Compare two depth data timestamps
    if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
        bars.push(self);
        oldTime = this.time;
    } // Pass in the price difference data object into the K-line array according to the specified time period
    if (bars.length > num * 2) {
        bars.shift(); // Control the length of the K-line array
    } else {
        return;
    }
    var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // Call the boll indicator in the talib library
    return {
        up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll indicator upper track
        middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll indicator middle track
        down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll indicator down track
    } // Return a processed boll indicator data
}

Функция заказа: торговля Ввести название контракта заказа и тип заказа, затем разместить заказ с оплатой и вернуть результат после размещения заказа.

// place the order
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
    exchange.SetContractType(tradeType); // Resubscribe to a contract before placing an order
    var askPrice, bidPrice;
    if (tradeType == tradeTypeA) { // If the order is placed in contract A
        askPrice = this.askA; // set askPrice
        bidPrice = this.bidA; // set bidPrice
    } else if (tradeType == tradeTypeB) { // If the order is placed in contract B
        askPrice = this.askB; // set askPrice
        bidPrice = this.bidB; // set bidPrice
    }
    switch (type) { // Match order placement mode
        case "buy":
            exchange.SetDirection(type); // Set order placement mode
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        case "sell":
            exchange.SetDirection(type); // Set order placement mode
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closebuy":
            exchange.SetDirection(type); // Set order placement mode
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closesell":
            exchange.SetDirection(type); // Set order placement mode
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        default:
            return false;
    }
}

Отменить заказ Функция: отменить заказ ((() Получить массив всех ожидаемых заказов и отменить их один за другим. Кроме того, ложь возвращается, если есть неисполненный заказ, и истинный возвращается, если нет неисполненного заказа.

// Cancel order
Data.prototype.cancelOrders = function () {
    Sleep(500); // Delay before cancellation, because some exchanges, you know what I mean
    var orders = _C(exchange.GetOrders); // Get an array of unfilled orders
    if (orders.length > 0) { // If there are unfilled orders
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //Iterate through the array of unfilled orders
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //Cancel unfilled orders one by one
            Sleep(500); //Delay 0.5 seconds
        }
        return false; // Return false if an unfilled order is cancelled
    }
    return true; // Return true if there are no unfilled orders
}

Управление, содержащее один контракт: isEven ((() В случае одной ноги в арбитражной сделке мы просто закрываем все позиции.

// Handle holding a single contract
Data.prototype.isEven = function () {
    var positionData = this.positionData; // Get position information
    var type = null; // Switch position direction
    // If the remaining 2 of the position array length is not equal to 0 or the position array length is not equal to 2
    if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
        for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // Iterate through the position array
            if (positionData[i].Type == 0) { // If it is a long order
                type = 10; // Set order parameters
            } else if (positionData[i].Type == 1) { // If it is a short order
                type = -10; // Set order parameters
            }
            // Close all positions
            this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
        }
    }
}

Функция чертежа: чертежСхема ()) Вызовите метод ObjChart Add (), нарисуйте необходимые рыночные данные и данные показателей в графике: верхний путь, средний путь, нижний путь, положительная/отрицательная арбитражная ценовая разница.

// Drawing
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
    var nowTime = new Date().getTime();
    ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
    ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
    ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
    ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
    ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
    ObjChart.update(chart);
}

Шаг 4: В функции ввода main ((), выполните код предварительной обработки транзакций, который будет выполняться только один раз после запуска программы, включая:

• SetErrorFilter (()) для фильтрации неважной информации в консоли
• exchange.IO ( https://www.squadhelp.com/name/exchange.io?lp=d) ()) для установления цифровой валюты для торговли
• ObjChart reset ( ) для удаления предыдущей диаграммы, нарисованной до начала программы
• LogProfitReset (()) для удаления информации строки состояния перед запуском программы

//entry function
function main() {
    // Filter the unimportant information in the console
    SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
    exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //Set the digital currency to be traded
    ObjChart.reset(); // Clear the previous chart drawn before starting the program
    LogProfitReset(); // Clear the status bar information before starting the program
}

После того, как вышеперечисленная предварительная обработка транзакций определена, следующим шагом является ввод режима опроса и выполнение функции onTick (()) неоднократно.

//entry function
function main() {
    // Filter the unimportant information in the console
    SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
    exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //Set the digital currency to be traded
    ObjChart.reset(); //Clear the previous chart drawn before starting the program
    LogProfitReset(); //Clear the status bar information before starting the program
    while (true) { // Enter the polling mode
        onTick(); // Execute onTick function
        Sleep(500); // Sleep for 0.5 seconds
    }
}

Получить и рассчитать данные Шаг 1: Получить базовый объект данных, баланс счета и данные индикатора boll для использования в логике торговли.

// Trading conditions
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // Create a basic data object
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // Account balance
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // Get boll indicator data
    if (!boll) return; // Return if there is no boll data
}

Заказать и отследить Шаг 1: Выполнить операцию покупки и продажи в соответствии с вышеуказанной стратегической логикой. Во-первых, судить о том, являются ли условия цены и индикатора действительными, затем судить о том, являются ли условия позиции действительными, и, наконец, выполнить функцию ордера trade ()

// Trading conditions
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // Create a basic data object
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // Account balance
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // Get boll indicator data
    if (!boll) return; // Return if there is no boll data
    // Explanation of the price difference
    // basb = (Sell one price of contract A - Buy one price of contract B)
    // sabb = (Buy one price of contract A - Sell one price of contract B)
    if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // If sabb is higher than the middle track
        if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // Check whether contract A has long orders before placing an order
            data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // Contract A closes long position
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // Check whether contract B has short orders before placing an order
            data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // Contract B closes short position
        }
    } else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // If basb is lower than the middle track
        if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // Check whether contract A has short orders before placing an order
            data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // Contract A closes short position
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // Check whether contract B has long orders before placing an order
            data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // Contract B closes long position
        }
    }
    if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // If there is balance in the account
        if (data.basb < boll.down) { // If basb price difference is lower than the down track
            if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // Check whether contract A has long orders before placing an order
                data.trade(tradeTypeA, "buy"); // Contract A opens long position
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // Check whether contract B has short orders before placing an order
                data.trade(tradeTypeB, "sell"); // Contract B opens short position
            }
        } else if (data.sabb > boll.up) { // If sabb price difference is higher than the upper track
            if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // Check whether contract A has short orders before placing an order
                data.trade(tradeTypeA, "sell"); // Contract A opens short position
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // Check whether contract B has long orders before placing an order
                data.trade(tradeTypeB, "buy"); // Contract B opens long position
            }
        }
    }
}

Шаг 2: После размещения заказа необходимо справиться с аномальными ситуациями, такими как нерешенный заказ и проведение одного контракта.

// Trading conditions
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // Create a basic data object
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // Account balance
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // Get boll indicator data
    if (!boll) return; // Return if there is no boll data
    // Explanation of the price difference
    //basb = (Sell one price of contract A - Buy one price of contract B)
    // sabb = (Buy one price of contract A - Sell one price of contract B)
    if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // If sabb is higher than the middle track
        if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // Check whether contract A has long orders before placing an order
            data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // Contract A closes long position
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // Check whether contract B has short orders before placing an order
            data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // Contract B closes short position
        }
    } else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // If basb is lower than the middle track
        if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // Check whether contract A has short orders before placing an order
            data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // Contract A closes short position
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // Check whether contract B has long orders before placing an order
            data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // Contract B closes long position
        }
    }
    if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // If there is balance in the account
        if (data.basb < boll.down) { // If basb price difference is lower than the down track
            if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // Check whether contract A has long orders before placing an order
                data.trade(tradeTypeA, "buy"); // Contract A opens long position
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // Check whether contract B has short orders before placing an order
                data.trade(tradeTypeB, "sell"); // Contract B opens short position
            }
        } else if (data.sabb > boll.up) { // If sabb price difference is higher than the upper track
            if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // Check whether contract A has short orders before placing an order
                data.trade(tradeTypeA, "sell"); // Contract A opens short position
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // Check whether contract B has long orders before placing an order
                data.trade(tradeTypeB, "buy"); // Contract B opens long position
            }
        }
    }
    data.cancelOrders(); // cancel orders
    data.drawingChart(boll); // drawing
    data.isEven(); // Handle holding individual contracts
}

VI. Полная стратегия

Как и выше, мы создали простую стратегию арбитража цифровой валюты с более чем 200 строками кода.

// Global variable
// Declare a chart object for the configuration chart
var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
        xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
    },
    title: {
        text: 'transaction profit and loss curve (detailed)'
    },
    rangeSelector: {
        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
        }],
        selected: 0,
        inputEnabled: false
    },
    xAxis: {
        type: 'datetime'
    },
    yAxis: {
        title: {
            text: 'price difference'
        },
        opposite: false,
    },
    series: [{
        name: "upper track",
        id: "line1,up",
        data: []
    }, {
        name: "middle track",
        id: "line2,middle",
        data: []
    }, {
        name: "down track",
        id: "line3,down",
        data: []
    }, {
        name: "basb",
        id: "line4,basb",
        data: []
    }, {
        name: "sabb",
        id: "line5,sabb",
        data: []
    }]
};
var ObjChart = Chart(chart); // Drawing object
var bars = []; // Storage price difference series
var oldTime = 0; // Record historical data timestamp

// parameters
var tradeTypeA = "this_week"; // Arbitrage A contract
var tradeTypeB = "quarter"; // Arbitrage B contract
var dataLength = 10; //Indicator period length
var timeCycle = 1; // K-line period
var name = "ETC"; // Currencies
var unit = 1; // Order quantity

// basic data
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // Pass in arbitrage A contract and arbitrage B contract
    this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // Get account information
    this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // Get position information
    var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //Get K-line data
    exchange.SetContractType(tradeTypeA); // Subscribe to arbitrage A contract
    var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // Arbitrage A contract depth data
    exchange.SetContractType(tradeTypeB); // Subscribe to arbitrage B contract
    var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // Arbitrage B contract depth data
    this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // Time to get the latest data
    this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // Sell one price of arbitrage A contract
    this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // Buy one price of arbitrage A contract
    this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // Sell one price of arbitrage B contract
    this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // Buy one price of arbitrage B contract
    // Positive arbitrage price difference (Sell one price of contract A - Buy one price of contract B)
    this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
    // Negative arbitrage price difference (Buy one price of contract A - Sell one price of contract B)
    this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}

// Get position
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
    var positionData = this.positionData; // Get position information
    for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
        if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
            if (positionData[i].Type == type) {
                if (positionData[i].Amount > 0) {
                    return positionData[i].Amount;
                }
            }
        }
    }
    return false;
}

// Synthesis of new K-line data and boll indicator data
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
    var self = {}; // Temporary objects
    // Median value of between positive arbitrage price difference and negative arbitrage price difference
    self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
    if (this.timeA == this.timeB) {
        self.Time = this.time;
    } // Compare two depth data timestamps
    if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
        bars.push(self);
        oldTime = this.time;
    } // Pass in the price difference data object into the K-line array according to the specified time period
    if (bars.length > num * 2) {
        bars.shift(); // Control the length of the K-line array
    } else {
        return;
    }
    var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // Call the boll indicator in the talib library
    return {
        up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll indicator upper track
        middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll indicator middle track
        down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll indicator down track
    } // Return a processed boll indicator data
}

// Place an order
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
    exchange.SetContractType(tradeType); // Resubscribe to a contract before placing an order
    var askPrice, bidPrice;
    if (tradeType == tradeTypeA) { // If the order is placed in contract A
        askPrice = this.askA; // Set askPrice
        bidPrice = this.bidA; // Set bidPrice
    } else if (tradeType == tradeTypeB) { // If the order is placed in contract B
        askPrice = this.askB; // Set askPrice
        bidPrice = this.bidB; // Set bidPrice
    }
    switch (type) { // Match order placement mode
        case "buy":
            exchange.SetDirection(type); // Set order placement mode
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        case "sell":
            exchange.SetDirection(type); // Set order placement mode
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closebuy":
            exchange.SetDirection(type); // Set order placement mode
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closesell":
            exchange.SetDirection(type); // Set order placement mode
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        default:
            return false;
    }
}

// Cancel orders
Data.prototype.cancelOrders = function () {
    Sleep(500); // Delay before cancellation, because some exchanges, you know what I mean
    var orders = _C(exchange.GetOrders); //Get an array of unfilled orders
    if (orders.length > 0) { // If there are unfilled orders
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //Iterate through the array of unfilled orders
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //Cancel unfilled orders one by one
            Sleep(500); //Sleep for 0.5 seconds
        }
        return false; // Return false if an unfilled order is cancelled
    }
    return true; //Return true if there are no unfilled orders
}

// Handle holding individual contracts
Data.prototype.isEven = function () {
    var positionData = this.positionData; // Get position information
    var type = null; // Switch position direction
    // If the remaining 2 of the position array length is not equal to 0 or the position array length is not equal to 2
    if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
        for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // Iterate through the position array
            if (positionData[i].Type == 0) { // If it is a long order
                type = 10; // Set order parameters
            } else if (positionData[i].Type == 1) { // If it is a short order
                type = -10; // Set order parameters
            }
            // Close all positions
            this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
        }
    }
}

// Drawing
Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
    var nowTime = new Date().getTime();
    ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
    ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
    ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
    ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
    ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
    ObjChart.update(chart);
}

// Trading conditions
function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // Create a basic data object
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // Account balance
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // Get boll indicator data
    if (!boll) return; // Return if there is no boll data
    // Explanation of price difference
    // basb = (Sell one price of contract A - Buy one price of contract B)
    // sabb = (Buy one price of contract A - Sell one price of contract B)
    if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // If sabb is higher than the middle track
        if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // Check whether contract A has long orders before placing an order
            data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // Contract A closes long position
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // Check whether contract B has short orders before placing an order
            data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // Contract B closes short position
        }
    } else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // If basb is lower than the middle track
        if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // Check whether contract A has short orders before placing an order
            data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // Contract A closes short position
        }
        if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // Check whether contract B has long orders before placing an order
            data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // Contract B closes long position
        }
    }
    if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // If there is a balance in the account
        if (data.basb < boll.down) { // If basb price difference is lower than the down track
            if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // Check whether contract A has long orders before placing an order
                data.trade(tradeTypeA, "buy"); // Contract A opens long position
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // Check whether contract B has short orders before placing an order
                data.trade(tradeTypeB, "sell"); // Contract B opens short position
            }
        } else if (data.sabb > boll.up) { // If sabb price difference is higher than the upper track
            if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // Check whether contract A has short orders before placing an order
                data.trade(tradeTypeA, "sell"); // Contract A opens short position
            }
            if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // Check whether contract B has long orders before placing an order
                data.trade(tradeTypeB, "buy"); // Contract B opens long position
            }
        }
    }
    data.cancelOrders(); // Cancel orders
    data.drawingChart(boll); // Drawing
    data.isEven(); // Handle holding individual contracts
}

//Entry function
function main() {
    // Filter unimportant information in the console
    SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
    exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //Set the digital currency to be traded
    ObjChart.reset(); //Clear the previous chart drawn before starting the program
    LogProfitReset(); //Clear the status bar information before starting the program
    while (true) { // Enter polling mode
        onTick(); // Execute the onTick function
        Sleep(500); // Sleep for 0.5 seconds
    }
}

Адрес стратегии:https://www.fmz.com/strategy/104964

VII. Резюме

Стратегия в этой статье является лишь примером. Реальный бот не прост, но вы можете последовать его примеру и использовать свое собственное дикое воображение. Следует напомнить, что, основываясь на моем ограниченном опыте, на текущем рынке цифровой валюты почти все чистые стратегии арбитража фьючерсов-фьючерсов не стоит запускать, будь то безрисковый треугольный арбитраж или кросс-маркетный арбитраж. Причина заключается в том, что независимо от того, какой цифровой валютный обмен фьючерсный рынок, его маржа не является законной валютой. В настоящее время, почти все цифровые валюты упали примерно на 70% с начала года. То есть, стратегия всегда состоит в том, чтобы заработать валюты, но цена валюты снижается. В целом, цифровой валютный рынок, кажется, отделился от блокчейна. Как тюльпаны тогда, цена всегда исходит от ожиданий и уверенности людей, а уверенность исходит от цены...