Цены после котировки валюты на постоянных контрактах

Большинство людей знают, что как только Binance объявляет о листинге нового вечного контракта, спотовая цена этой криптовалюты часто сразу же повышается. Это привело к тому, что некоторые роботы постоянно скребли объявления, чтобы купить в первый момент, не говоря уже о так называемой инсайдерской информации, где цена валюты уже выросла до того, как объявление было сделано. Но как эти контрактные криптовалюты работают после того, как они начинают торговать? Продолжают ли они свою тенденцию к росту или имеют откат? Давайте проанализируем это сегодня.

Подготовка данных

Загрузить данные 4h K-line вечного контракта Binance на 2023 год.https://www.fmz.com/bbs-topic/10286На данный момент на Binance существует несколько валют, которые перечисляются в таблице. Например, на Binance существуют 8 валют, которые перечисляются в таблице. Например, на Binance существуют 8 валют, которые перечисляются в таблице.

Ниже представлен конкретный код обработки, где были извлечены только данные в течение 150 дней после запуска.

df = df_close/df_close.fillna(method='bfill').iloc[0]
price_changes = {}
for coin in df.columns[df.iloc[0].isna()]:
    listing_time = df[coin].first_valid_index()
    price_changes[coin] = df[coin][df.index>listing_time].values
changes_df = pd.DataFrame.from_dict(price_changes, orient='index').T
changes_df.index = changes_df.index/6
changes_df = changes_df[changes_df.index<150]
changes_df.mean(axis=1).plot(figsize=(15,6),grid=True);

Анализ результатов

Результаты показаны на следующем графике, где горизонтальная ось представляет число дней на полке, а вертикальная ось - средний индекс. Этот результат можно сказать неожиданным, но разумным. Удивительно, что после того, как новые контракты перечислены, они почти все падают, и чем дольше они перечислены, тем больше они падают. По крайней мере, в течение полугода не происходит отскока. Но также разумно подумать об этом; так называемые выгоды от листинга были реализованы до листинга, и последующие непрерывные снижения являются нормальными. Если вы откроете график K-линии, чтобы посмотреть на еженедельные линии, вы также можете обнаружить, что многие недавно перечисленные контрактные валюты следуют этому шаблону - открываются на пике.

Исключить влияние индекса

В предыдущей статье упоминалось, что на цифровые валюты сильно влияют одновременные подъемы и падения. влияет ли общее снижение индекса на их производительность? Здесь, давайте изменим изменения цены относительно изменений индекса и посмотрим на результаты снова. Из того, что мы видим на графике, это все еще выглядит так же - непрерывное снижение. На самом деле, оно снизилось еще больше по сравнению с индексом.

total_index = df.mean(axis=1)
df = df.divide(total_index,axis=0)

Валютный листинг Binance

Анализируя взаимосвязь между количеством котируемых валют каждую неделю и индексом, мы можем четко увидеть стратегию листинга Binance: частые листинги во время бычьего рынка, мало листингов во время медвежьего рынка. Февраль и октябрь этого года были пиковыми периодами для листинга, совпадающими с бычьими рынками. В периоды, когда рынок падал довольно плохо, Binance едва ли перечислял какие-либо новые контракты. Очевидно, что Binance также хочет воспользоваться высокими объемами торговли на бычьих рынках и активными новыми контрактами, чтобы заработать больше комиссий за транзакции. Они не хотят, чтобы новые контракты падали слишком сильно, но, к сожалению, они не всегда могут это контролировать.

Резюме

В этой статье анализируются 4h K-линейные данные вечных контрактов Binance за 2023 год, показывающие, что вновь зарегистрированные контракты имеют тенденцию к снижению в течение длительного периода. Это может отражать постепенное охлаждение рынка от первоначального энтузиазма и возвращение к рациональности. Если вы разработали стратегию короткого объема средств в первый день торговли и закрыть после некоторого времени, есть высокая вероятность получения денег. Конечно, это также несет в себе риски; прошлые тенденции не представляют будущее. Но одно можно сказать наверняка: нет необходимости гоняться за горячими точками или идти на длинные контракты на вновь зарегистрированные валюты.