Введение: Почему опытные трейдеры зарабатывают деньги, анализируя скользящие средние, в то время как нас постоянно обманывают?

Начну с горькой правды: я знаю одного парня, который торгует фьючерсами уже более десяти лет, и его торговый интерфейс настолько прост, что это просто невероятно — всего две скользящие средние, он даже не использует «продвинутые» инструменты, такие как MACD или RSI. И тем не менее, он стабильно получает прибыль.

Однажды я не удержался и спросил его: «Вы смотрите только на эти две линии, как вы определяете, какой золотой крест — это настоящий прорыв, а какой — ложный сигнал?»

Он отпил чаю и небрежно сказал: «Смотрю новости».

Я:???

Он продолжил: «Например, вчерашний золотой крест биткоина, но я видел новости о том, что крупная биржа находится под следствием, и на рынке царила паника. Такой золотой крест, скорее всего, является ловушкой для быков. Но золотой крест на прошлой неделе совпал с новостью о том, что BlackRock увеличила свои позиции в ETF; институциональные инвесторы бросились покупать. Почему бы тогда не войти на рынок?»

Я вдруг осознал, а затем мгновенно впал в отчаяние — разве это не просто проверка «человеческих» способностей?

В чём преимущества опытных игроков?

1. Высокая скорость сбора информацииПри отслеживании рынка они держат открытыми различные новостные источники, группы в Telegram и Twitter, чтобы немедленно узнавать о появлении важных новостей.
2. Высокая точность сужденийНаблюдая за бесчисленными реакциями рынка, я могу мгновенно определить, какие новости действительно позитивны, а какие — просто шумиха.
3. Решающее решениеКак только технические сигналы и настроения в новостях обеспечат двойное подтверждение, входите в рынок, когда это уместно, и без колебаний сокращайте убытки, когда это необходимо.

А что насчет нас, розничных инвесторов?

• К тому времени, как вы увидите новости, цена, возможно, уже вырастет на 5%.
• Я так обрадовалась, увидев “очень позитивные новости”, что у меня дрожали руки, но оказалось, что это старые новости трехмесячной давности, которые просто перепечатали.
• Появляется золотой крест, но я колеблюсь, стоит ли входить; происходит ложный прорыв, поэтому я гонюсь за кайфом.
• Я уже целую вечность листаю новости на телефоне, и до сих пор не знаю, что делать.

Говоря прямо, каждый может взглянуть на технические индикаторы, ноДелайте выводы, сочетая технические сигналы и рыночные настроения.Это настоящее мастерство. Проблема в том, что для такого рода навыков требуются время, опыт и энергия, чтобы круглосуточно следить за рынком.

Можем ли мы доверить эту работу искусственному интеллекту?

Вот что я думаю: если бы мы могли написать программу, которая бы:

• Круглосуточный мониторинг RSS-каналов 9 ведущих новостных источников.
• Автоматический анализ интенсивности эмоционального воздействия и релевантности последних новостей.
• Сочетание технических сигналов (золотой крест/крест смерти) с текущим состоянием позиции.
• На основе установленных правил контроля рисков будут предоставлены конкретные торговые рекомендации.

Может ли это в какой-то степени компенсировать наши недостатки в информации и опыте?

Конечно, я бы не осмелился утверждать, что эта стратегия может заменить человеческое суждение, тем более гарантировать стабильную прибыль (в конце концов, она все еще находится на стадии тестирования, и неизбежны многочисленные подводные камни). Но, по крайней мере, она может помочь нам достичь следующего:

1. Не упустите важную информациюСбор новостных данных автоматизирован и работает круглосуточно.
2. Поддержание последовательности в принятии решений.Я не буду принимать поспешных решений, основанных на эмоциональных перепадах.
3. Внедрение мер по контролю рисковПри необходимости следует минимизировать потери, а при необходимости – наблюдать за ситуацией.

Рассматривайте это как «базового помощника трейдера», помогающего нам в рутинном сборе информации и принятии элементарных решений. Реальная власть принятия решений по-прежнему должна оставаться в наших собственных руках.

Итак, теперь, когда мы высказали все, что хотели, давайте посмотрим, как была разработана эта экспериментальная стратегия.

https://www.fmz.com/strategy/519838

---

I. Основные стратегические идеи

Вся стратегия разделена на три уровня:

1. Технический сигнальный слой: система двойной скользящей средней.

Это самый базовый слой, использующий EMA (экспоненциальную скользящую среднюю). По умолчанию в коде установлен краткосрочный период 7, а долгосрочный — 25, но вы можете настроить их в соответствии со своим стилем торговли.

// 短期均线
EMA(7)

// 长期均线  
EMA(25)

// 信号判断
金叉：短期EMA上穿长期EMA → 看涨
死叉：短期EMA下穿长期EMA → 看跌

В этой части нет ничего особенного; это просто классическое следование тренду. Но вот ключевой момент — я не буду вслепую открывать позиции, основываясь на «золотых крестах» и «крестах смерти». Вместо этого я буду использовать эти сигналы в качестве «ориентировочных мнений» и передавать их искусственному интеллекту.

2. Уровень анализа настроений: сбор RSS-новостей

Стратегия будет в режиме реального времени собирать RSS-ленты из 9 основных источников новостей о криптовалютах:

• Cointelegraph
• Bitcoin Magazine
• CoinDesk
• Crypto Briefing
• Bitcoinist
• Crypto.news
• NewsBTC
• CryptoPotato
• 99Bitcoins

Вот небольшой трюк: я сохраняю только новости за последние 24 часа и располагаю их в обратном хронологическом порядке (сначала самые новые). Почему? Потому что чем свежее новость, тем быстрее реагирует рынок и тем выше должен быть его вес.

// 筛选24小时内的新闻
const oneDayAgo = Date.now() - (24 * 60 * 60 * 1000);

// 按时间戳排序，新的在前
result.sort((a, b) => b.timestamp - a.timestamp);

3. Уровень принятия решений: комплексная оценка на основе ИИ.

Это суть всей стратегии. Я упаковываю технические сигналы, новостные данные и текущие позиции в JSON-файл и передаю его в Claude Sonnet 4.5, позволяя ему принимать решения в соответствии с заранее заданными правилами.

Искусственный интеллект в основном выполняет три задачи:

Шаг 1: Оцените эмоциональную интенсивность новости (0-1 балл)

Я тщательно продумал правила оценки. Речь идёт не просто о том, позитивная новость или негативная, а о следующем:

• Вес релевантностиНовости, непосредственно упоминающие целевую криптовалюту, имеют вес 1,0, общая рыночная ситуация — 0,8, а другие криптовалюты — 0,5.
• Вес своевременностиПоследние 30% новостей имеют вес 1,0, средняя часть — 0,8, а более старые новости — 0,6.
• Рыночные связиКриптовалютный рынок тесно взаимосвязан; важные новости по BTC/ETH повлияют на все криптовалюты.

Например, если вы торгуете SOL, но в новостях сообщается, что «SEC одобрила биткоин-ETF», искусственный интеллект также расценит это как важное позитивное событие, поскольку это повлияет на весь рынок.

Шаг 2: Объединение активов и данных о прибылях и убытках.

Многие количественные стратегии упускают этот момент из виду. Даже при одном и том же сигнале «крест смерти», если вы:

• Удержание длинной позиции с прибылью в 1500U → AI будет означать решительное закрытие позиции для защиты прибыли.
• Удержание длинной позиции, но убыток в 300 USDT → Искусственный интеллект будет более осторожен и может закрыть лишь часть позиции для наблюдения.
• Нет открытых позиций → ИИ оценит, целесообразно ли открыть короткую позицию.

Шаг 3: Предоставьте конкретные оперативные рекомендации.

Искусственный интеллект не просто скажет «бычий» или «медвежий», он выдаст следующий результат:

• Конкретные действия: Открыть длинную позицию/Открыть короткую позицию/Добавить позицию/Закрыть позицию/Наблюдение
• Количество: X единиц (с учетом максимальных пределов положения)
• Причины принятия решения: Зачем это делать?
• Предупреждение о рисках: на что следует обратить внимание?

Например, результат будет выглядеть так:

{
  "decision": {
    "action": "OPEN_LONG",
    "multiplier": 2.0,
    "reasoning": "金叉信号 + sentiment 0.90（4级极强） + 最新新闻显示BTC突破10万、ETF获批、机构入场 → 建议开多仓2倍基础仓位",
    "riskWarning": "BTC突破整数关口后常有回调，建议设置止损"
  }
}

II. Разработка правил принятия решений: как научить ИИ мыслить как эксперт.

Эта часть — душа всей стратегии. Я разработал достаточно полную матрицу принятия решений, основная идея которой заключается в следующем:Технические сигналы указывают направление, новостные настроения подтверждают это, а состояние позиции определяет силу движения.。

Классификация эмоционального уровня

Я классифицирую настроения в новостях по четырем уровням:

оценка	Диапазон долей	особенность	Соответствующая операция
Уровень 4 (Чрезвычайно сильный)	0.8-1.0	Важные позитивные/негативные новости, четкая стратегия.	Смелые ходы, удвоение размера позиции.
Уровень 3 (Сильный)	0.65-0.8	Явно положительный/отрицательный результат, достигнут консенсус.	Нормальный режим работы, положение 1x
Уровень 2 (Нейтральный)	0.5-0.65	Направление неясно или смешанное, положительное и отрицательное	Ничего не делай, наблюдай.
Уровень 1 (слабый)	0-0.5	Направление сигнала противоположно направлению движения или нет связанных новостей	Бездействие может указывать на ложный сигнал.

Типичные примеры сценариев

Сценарий 1: Нет открытых позиций + Золотой крест + Крайне сильные позитивные новости 4-го уровня

技术信号：短期EMA上穿长期EMA
新闻情绪：0.92分（BTC突破10万、ETF获批、机构FOMO）
当前持仓：0单位

→ AI决策：开多仓2倍基础仓位
→ 理由：技术面和基本面高度一致，是难得的高确定性机会
→ 风险提示：整数关口常有回调，设好止损

Сценарий 2: Удержание длинной позиции в 3 единицы (прибыль 800U) + крест смерти + сильный медвежий тренд 3-го уровня

技术信号：短期EMA下穿长期EMA
新闻情绪：0.72分（BTC跌破支撑、清算激增）
当前持仓：3单位，浮盈800U

→ AI决策：平仓2单位，保留1单位观察
→ 理由：趋势反转风险上升，先保护大部分利润
→ 计算逻辑：持仓较大(3单位) + 盈利状态 + 3级强信号 = 平仓2/3

Сценарий 3: Удержание длинной позиции в 2 единицы (прибыль 1500U) + Золотой Крест + Чрезвычайно сильные позитивные новости 4-го уровня

技术信号：短期EMA再次金叉
新闻情绪：0.92分（抛物线行情、机构入场、降息预期）
当前持仓：2单位，浮盈1500U
最大持仓：3单位

→ AI决策：加仓1单位至上限
→ 理由：当前盈利 + 趋势极强 + 还有加仓空间
→ 风险提示：已达最大持仓，无法再加仓，设置移动止损

Влияние состояния прибыли и убытков

Вот что меня заинтересовало в этой стратегии. При наличии одних и тех же технических сигналов ИИ будет предлагать разные варианты, исходя из вашей прибыли и убытков:

Получение прибыли при появлении сигнала разворота→ Приоритет следует отдавать защите прибыли и более решительному закрытию позиций.
Получение сигнала разворота при возникновении убытков.→ Решительно сократите потери, чтобы избежать дальнейших убытков.
Выгодные сигналы в одном направлении→ Рассмотрите возможность увеличения своей позиции для повышения прибыли.
При возникновении потерь обнаруживаются сигналы в том же направлении.→ Будьте осторожны с увеличением позиции; в первую очередь дождитесь достижения точки безубыточности.

Это фактически имитирует управление мышлением опытных трейдеров.

III. Техническая реализация: привлекательность рабочих процессов

Вся стратегия реализуется в рамках рабочего процесса, и этот инструмент действительно хорошо подходит для выполнения подобных сложных автоматизированных рабочих процессов.

Описание основного узла

1. Триггер таймераВыполнять каждые 3 минуты (настраиваемое значение).

2. Первоначальная настройка узла：

   • Настройка API обмена
   • Инициализировать запись о средствах
   • Создайте визуальную таблицу состояния.

3. Получение свечного графика → Расчет технических индикаторов：

   • Получите самые последние N свечей
   • Рассчитайте краткосрочную/долгосрочную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).
   • Определение Золотого Креста/Креста Смерти

4. Условное решение：

   • Если сигнала нет → вывести в лог, завершить.
   • Если обнаружен сигнал → запустить получение новостей

5. Девять узлов для чтения RSS-лент работают параллельно.：

   • Каждый узел получает один источник новостей.
   • Настроена обработка ошибок (если один источник выйдет из строя, это не повлияет на работу всей системы).

6. Узлы RSS-ленты：

   • Объединить все новости
   • Фильтр в течение 24 часов
   • Расположены в обратном хронологическом порядке.
   • Чистые HTML-теги

7. Узлы обработки информации：

   • Упаковка технических сигналов, новостей и данных о местоположении.
   • Преобразуйте его в JSON-структуру, необходимую для работы ИИ.

8. ИИ-агент：

   • Получение упакованных данных
   • Анализ в соответствии с заданными правилами.
   • Выход структурированного решения

9. Узел выполнения транзакции：

   • Анализ решений, принимаемых с помощью ИИ.
   • Выполнение конкретных торговых операций
   • Сохраните результаты для использования в дальнейшем при принятии решений.

Визуализация состояния

Данная стратегия сгенерирует четыре таблицы на платформе FMZ во время выполнения:

1. Обзор учетной записиНачальный капитал, собственный капитал, накопленная прибыль/убыток, норма доходности
2. Мониторинг местоположенияНаправление позиционирования, количество, средняя цена, нереализованная прибыль и оставшаяся производственная мощность.
3. Анализ решений с помощью ИИТехнические сигналы, настроения в новостях, принятие решений и уровни уверенности.
4. Результат выполненияТип операции, статус выполнения, расчет прибыли и убытков, обоснование принятия решения.

Таким образом, вы можете с первого взгляда увидеть, к чему приводит стратегия.

IV. Разработка системы контроля рисков: Только избегая саморазрушительных практик, можно прожить дольше.

Самый большой страх в количественной торговле — это потерять всю предыдущую прибыль в результате одной крупной потери. Поэтому я разработал несколько уровней контроля рисков:

1. Максимально допустимое положение

проходитьmaxPosНапример, установка параметра на 3 означает, что независимо от того, насколько оптимистичен ИИ, он может держать максимум 3 базовых юнита. Таким образом, даже если оценка окажется неверной, потери будут в пределах контролируемого диапазона.

2. Многоуровневое принятие решений, постепенное тестирование.

• Сигнал 4-го уровня, чрезвычайно сильный: Открыть/добавить позицию в 2 раза.
• Сигнал 3-го уровня: Открыть/добавить 1 позицию
• Уровень 2 и ниже: Работа невозможна.

Они не израсходуют все свои патроны сразу.

3. Эмоциональные и технические сигналы должны быть согласованы.

Если на технических графиках виден золотой крест, но новости в подавляющем большинстве негативные (индекс настроения < 0,5), ИИ расценит это как ложный прорыв и не откроет позицию. Верно и обратное.

4. Динамичная стратегия закрытия сделки

Речь идёт не просто о “совершенно ровной” или “неровной” поверхности, а скорее о следующих критериях:

• Уровень сигнала (Уровень 4: ровный; Уровень 3: ровный до ²⁄₃; Уровень 2: наблюдаемый)
• Размер позиции (более крупные позиции могут быть ликвидированы в большем объеме, а меньшие позиции — полностью).
• Состояние прибыли и убытков (защита прибыли, когда она выгодна, и решительное сокращение убытков, когда они возникают).

Необходима всесторонняя оценка коэффициента ликвидации.

V. Текущие проблемы и области для улучшения

Честно говоря, у этой стратегии всё ещё немало проблем:

Известные ямы

1. Качество новостей варьируется.

• Некоторые новостные источники обожают заголовки-приманки.
• Об этом неоднократно сообщалось.
• Переосмысление старых новостей — это хорошо.

Идеи по улучшениюОна может включать в себя такие функции, как удаление дубликатов новостей, проверка актуальности и оценка достоверности источников.

---

2. Оценка эмоций, проводимая искусственным интеллектом, недостаточно точна.

• Иногда нейтральные новости интерпретируются как позитивные.
• Недостаточное понимание задержки в формировании рыночных настроений.
• Не удается определить тонкую закономерность ситуации, когда “хорошие новости уже полностью учтены в цене”.

Идеи по улучшениюСоберите исторические данные для обучения специализированной модели классификации эмоций.

---

3. Проскальзывания и процентные ставки не учитывались.

• Текущий код использует рыночные ордера.
• Проскальзывание в фактических транзакциях не рассчитывалось.
• Влияние комиссионных сборов на доходность не было количественно оценено.

Идеи по улучшениюДобавьте логику лимитных ордеров для имитации реальных транзакционных издержек.

---

4. Отсутствие своевременных механизмов фиксации прибыли и установки стоп-лоссов

• Полагаясь исключительно на сигналы индикаторов и новости при определении момента закрытия позиции после ее открытия, вы можете упустить оптимальную точку выхода.
• Неспособность справляться с внезапными обвалами рынка (хакерские атаки, негативные новости от регулирующих органов и т. д.).
• Прибыль может быть полностью утрачена, а убытки могут расти бесконечно.

---

Следующие шаги

1. Оптимизируйте источники новостейОтфильтруйте источники более качественной информации и уменьшите информационный шум.
2. Представляем многомодельное соревнование: Предложить нескольким ИИ (таким как Клод, GPT, Джемини) одновременно анализировать и собирать результаты голосования.
3. Добавить данные в блокчейнАнализ потоков средств в биржевых фондах и изменений в активах крупных инвесторов.
4. Добавьте модуль для управления стоп-лоссом и тейк-профитом.Установите фиксированные уровни стоп-лосса (например, принудительная ликвидация на -5%), уровни тейк-профита (например, фиксация прибыли на +15%) и скользящий стоп-лосс (коррекция на 8% от максимальной точки для защиты прибыли), чтобы избежать значительных потерь, вызванных пассивной ликвидацией на основе новостей.

VI. Рекомендации по применению

Если вы хотите попробовать эту стратегию, у меня есть несколько искренних предложений:

1. Сначала воспользуйтесь демонстрационным диском.Не стоит сразу вкладывать реальные деньги; понаблюдайте за результатами хотя бы в течение одной-двух недель.

2. Начните с небольших позиций.Даже если вы собираетесь торговать реальными деньгами, начните с самой маленькой единицы и не бойтесь упускать возможности.

3. Регулярный обзорЕженедельно анализируйте решения ИИ: какие из них были правильными, какие — неправильными и почему?

4. Не стоит чрезмерно на это полагаться.Искусственный интеллект — всего лишь вспомогательный инструмент; окончательное решение по-прежнему остается за вами.

5. Готовьтесь к худшему.Установите максимальный лимит общих потерь для своего счета; прекратите терять деньги, когда достигнете этого лимита.

6. Сохраняйте настрой на обучение.Рынок меняется, и стратегии должны соответствующим образом адаптироваться.

Заключение

В ходе этого эксперимента я глубже понял сочетание «технического анализа + фундаментального анализа». Опытные трейдеры так хороши не потому, что знают какие-то загадочные индикаторы, а потому, что умеют быстро интегрировать многомерную информацию и принимать рациональные решения.

Как обычные розничные инвесторы, мы, возможно, не обладаем опытом и интуицией опытных инвесторов, но мы можем компенсировать это с помощью технологий. Мы можем позволить машинам выполнять рутинные задачи по сбору информации и фундаментальному анализу, что позволит нам сосредоточиться на контроле рисков и оптимизации стратегии.

В заключение позвольте мне сказать несколько слов от всего сердца:Количественная торговля — это не машина для печатания денег, и искусственный интеллект — не панацея.Эта стратегия пока очень примитивна и, безусловно, столкнется с различными неожиданными проблемами. Если вы решите ее использовать, будьте готовы к потенциальным потерям и рассматривайте ее как инструмент обучения, а не как машину для зарабатывания денег.

Итак, на сегодня всё. Если у вас есть какие-либо мысли или предложения, пожалуйста, не стесняйтесь делиться ими. В конце концов, мы все на одном пути, изучаем количественную торговлю.

Желаю всем успешной торговли и минимума ошибок! 🚀

---

P.S. Полный код я разместил в начале статьи; можете изучить его, если вам интересно. Если вы разработаете лучшую версию, пожалуйста, поделитесь ею тоже!