[TOC]

Недавно в сообществе ИИ невероятно популярным стал бот под названием ClawdBot (OpenClaw) — это не обычный чат-бот, а «персональный помощник», который может напрямую управлять вашим компьютером. Как энтузиаст количественной торговли, я первым делом подумал: может ли это устройство помочь мне в количественной торговле?

Сегодня давайте проведём практический тест, объединив ClawdBot с платформой Inventors Quantitative Platform (FMZ), чтобы посмотреть, какие задачи этот «персональный помощник на основе ИИ» может выполнить в разработке стратегии.

Шаг 1: Установка и первое впечатление

Процесс установки оказался проще, чем я ожидал. Я попробовал на macOS, и там потребовалась всего одна команда; просто следуйте официальным инструкциям.

При запуске появляется чистый и простой интерфейс панели управления — это основное поле для общения с ИИ. Он поддерживает несколько каналов, включая Lark, Slack и WhatsApp, и работает как с текстом, так и с голосом, что делает его достаточно гибким. Увидев первый ответ ИИ, мой персональный помощник, работающий с количественными данными, официально приступил к своим обязанностям.

Задача начинается: пусть ИИ разработает стратегию, чтобы проверить реакцию рынка.

Без лишних слов, перейдём сразу к заданию. Я дал ClawdBot первое задание: «Написать количественную стратегию с двумя скользящими средними». Я выбрал её из-за её понятной логики: покупать, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху (золотой крест), и продавать, когда она пересекает её снизу (крест смерти). Классическая и понятная стратегия идеально подходит для проверки навыков программирования ИИ.

Как только была отдана команда, этот «цифровой коллега» немедленно приступил к работе. Он автоматически открыл браузер, перешел прямо на количественную платформу изобретателя, нашел редактор стратегий, а затем — начал писать код.

Весь процесс оказался на удивление гладким. Он явно понимает API FMZ, и структура кода понятна: сначала задаются параметры (5 дней для краткосрочной перспективы, 20 дней для долгосрочной, и покупка по 0,01 единицы каждый раз), затем пишется вспомогательная функция для получения скользящей средней, инициализируется график в основной функции, используется цикл для непрерывного захвата свечей, рассчитываются индикаторы, совершаются сделки и даже добавляется визуализация. В комплекте даже есть подробное объяснение логики, что действительно удобно для начинающих.

Практика тестирования на исторических данных и первая отладка.

Написать это недостаточно; нужно проверить это на практике. Я сказал: «Используйте биржу Binance, торговую пару BTC/USDT и ежедневные данные для проведения бэктеста».

Искусственный интеллект переключился на страницу тестирования стратегии, я настроил параметры и нажал «Запустить» — и он выдал ошибку! Я подумал: «Похоже, мне придётся всё делать самому», но он автоматически обнаружил ошибку, исправил синтаксическую ошибку и отправил запрос повторно.

Тест на этот раз прошёл успешно, но результаты оказались… довольно плачевными. Однако на этом всё не закончилось; система немедленно сгенерировала отчёт по бэктестингу: коэффициент доходности, максимальная просадка, процент выигрышных сделок и анализ типичных убыточных сделок — данные были предельно ясны. В отчёте также первоначально были указаны несколько областей для оптимизации.

Оптимизация стратегии: многоэтапная скоординированная операция

Если результаты тестирования окажутся неудовлетворительными, пусть ИИ их оптимизирует. Я предложил сложную задачу: изменить биржу и торговый инструмент, а также одновременно скорректировать и оптимизировать параметры периода скользящей средней, чтобы проверить, улучшит ли это производительность. Эта задача включает в себя множество взаимосвязанных шагов.

После запуска ИИ сначала предложил конкретные идеи оптимизации, основанные на результатах предыдущего бэктеста. Затем я вернулся на страницу редактирования стратегии, чтобы внести изменения: изменил биржу на OKX, торговую пару на ETH/USDT и скорректировал периоды скользящих средних с 5 и 20 до 10 и 50. Еще больше меня удивило то, что он также проактивно добавил фильтрацию волатильности ATR и динамическую логику стоп-лосса, чего я явно не запрашивал.

Затем система вернулась в редактор и поэтапно внесла изменения. После завершения изменений она автоматически провела тестирование, и на этот раз кривая доходности оказалась гораздо более плавной, обеспечив положительную прибыль. Наконец, она сгенерировала сравнительный анализ старой и новой версий и предложила рекомендации по дальнейшей оптимизации, такие как увеличение размера позиции, оптимизация параметров и логики, а также диверсификация портфелей. Все эти рекомендации оказались весьма актуальными, что свидетельствует о том, что ИИ действительно понимает базовую логику количественной торговли.

В заключение: пусть ИИ организует заметки по разработке.

Наконец, практическая задача: «Организовать сегодняшний процесс, от написания стратегии до оптимизации и отладки, в многократно используемый документ для разработки». В результате быстро был создан хорошо структурированный набор заметок, включающий: запись итераций версий стратегии, причины каждой модификации, сравнение данных бэктестинга и возможные направления оптимизации на следующем этапе — по сути, квалифицированный технический журнал.

пользовательский опыт

В целом, ClawdBot продемонстрировал компетентную роль в количественном процессе.Помощник по количественной торговлеХотя это и не может заменить ваш опыт и здравый смысл, это позволяет эффективно выполнять многие стандартные операции.

Его преимущества заключаются в следующем:

• Быстро воплощайте свои идеи в жизнь.От описания стратегии до исполняемого кода — это займет всего несколько минут.
• Высокая эффективность отладкиАвтоматически обнаруживает ошибки, сравнивает различия в версиях и генерирует отчеты с данными.
• Поддержка базы знанийЗнание распространенных стратегических моделей, методов контроля рисков и API платформ.
• НеутомимыйОна позволяет одновременно проводить тестирование нескольких комбинаций параметров или отслеживать состояние нескольких стратегий.

Однако существуют и четкие границы:

• Зависит от четких инструкций.Нечеткие требования могут привести к отклонениям в результатах.
• Поверхность понимания рынкаОно понимает логику кода, но не рыночные настроения и макроэкономические изменения.
• Требуется ручная проверкаПосле каждой существенной модификации логическую обоснованность по-прежнему необходимо проверять вручную.

В реальных условиях наиболее плавный режим работы:Вы отвечаете за руководство и контроль рисков; это же включает в себя выполнение и корректировку.Например, когда вы задаетесь вопросом: «Будет ли лучше добавить фильтрацию по волатильности?», система может немедленно реализовать эту идею и проверить эффект; когда вы обнаружите, что стратегия теряет деньги в период бокового движения рынка, она может быстро протестировать различные комбинации параметров, чтобы найти более надежную конфигурацию.

Эта модель совместной работы особенно подходит для часто повторяющихся этапов, таких как прототипирование стратегий, быстрое тестирование стратегий и настройка параметров. Она позволяет разработчикам количественных моделей больше сосредоточиться на основной логике и анализе рынка, а не тратить время на отладку кода и организацию данных.

В заключениеClawdBot позволяет нам быстрее и эффективнее продвигаться в разработке стратегий и оптимизации тестирования. Если вы изучаете количественные финансы, он снижает барьер для программирования; если вы уже опытный разработчик, он может значительно сэкономить вам время на рутинных задачах. Независимо от того, новичок вы или эксперт, ключ к успеху — найти правильный ритм для сотрудничества человека и ИИ: вы задаете направление, он эффективно выполняет задачу, они проверяют друг друга и постоянно итеративно совершенствуются. На данный момент это наиболее практичный способ использования ИИ в сочетании с количественными финансами.

Если вы тоже используете инструменты ИИ для количественного анализа, поделитесь своим практическим опытом. В будущем я планирую использовать их для более сложных тестов, так что следите за обновлениями, если вам это интересно.