[Новая сетка маркет-мейкинга высокочастотного хеджирования] (версия майнинговой машины HFT Market-Making)

Новая сетка маркет-мейкинга высокочастотного хеджирования

Частный майнер USDT

Hello~Welcome come to my channel！

Приветствую всех трейдеров на моем канале. Я Цзошоуцзюнь, количественный разработчик, который разрабатывает комплексные торговые стратегии, такие как CTA, HFT и арбитраж. Благодаря платформе FMZ я буду делиться большим количеством контента, связанного с количественным развитием, на своем количественном канале и работать со всеми трейдерами для поддержания процветания количественного сообщества.

Для получения более подробной информации посетите мой канал~ Я жду вас здесь【Количественная хижина Создателя】

Приветствую вас, трейдеры, и я рад, что после нескольких месяцев отлаживания, оптимизации и дублирования стратегия Maker достигла более стабильного уровня и теперь могу встретиться с вами. Это стратегия для торговли с высокочастотными заказами, основанная на оптимизации и дублировании в сетчатке, которая получает волатильную прибыль, получая волатильные заказы Ask ((Sell) и Bid ((Bid)) по текущей средней цене.

Плюс: ручная стратегия выживания - это стратегия, которая относится к стратегии затягивания с высокой частотой в секундах, а предельная стратегия затягивания достигает 5-10bp.

Основные понятия и особенности рынка криптовалют

Стратегия высокочастотного маркетинга (англ. high-frequency market-making) - это распространенная количественная стратегия торговли, которая включает в себя создание отдельных лимитных (Bid) и (Ask) ордеров, которые используют колебания цены вверх и вниз, чтобы вызвать лимитные ордеры и получить выгоду от торговли через разницу в цене ордеров. Основное внимание в стратегии маркетинга уделяется количеству лимитных ордеров и установлению расстояния между предложением и средней ценой.

В некоторых активах с хорошей ликвидностью обычный инвестор может участвовать в торговле на рынке путем представления цены на рынке или прямой покупки активов или соответствующих производных знаков. На таких рынках существует большое количество инвесторов, ликвидность активов хороша, и, если инвесторы предлагают цены по разумным ценам, они могут быстро найти торговых партнеров.

В 1968 году Гарольд Демцец, изучая стоимость торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, впервые проиллюстрировал процесс формирования разрыва в цене: неравновесие спроса и предложения приводит к разрыву в цене, а разрыв в цене является дополнительным платежом, который организованный рынок оплачивает как мгновенность (immediacy) сделки. Стратегия рыночного торговли, как правило, двусторонне отражает цены, получая прибыль от колебаний цен в узких промежутках между ценовыми разрывами, в которых, как правило, только один или два пункта, а не значительное направленное изменение. Согласно теории эффективного рынка, цены на акции в эффективном состоянии рынка колеблются, и цены не могут быть прогнозированы в долгосрочной перспективе. Однако, исследование, отслеживаемое в течение длительного периода, обнаруживает, что тенденция к снижению цены имеет тенденцию к увеличению в среднесрогово

На традиционных рынках обычные трейдеры обычно не имеют места на бирже, их заказы отправляются через брокеров на централизованные биржи, и лишь небольшое количество брокеров и подписчиков имеют возможность быть участниками биржевых торгов. Но на рынке криптовалют каждый трейдер может напрямую подключаться к бирже, порог очень низок, и разрыв между розничным торговцем и топ-учреждением в использовании ставок и API-интерфейсов не такой большой, как на традиционных рынках.

Во-вторых, классификация маркетинговых стратегий и почему ритейлеры не могут участвовать в маркетинге сверхчастотных заказов.

Традиционные стратегии торговли состоят в том, чтобы размещать заказы, а также размещать их в сетях. Заказы, а также размещать их в сетях, используют в основном данные уровня 2 (включающие информацию о ценах, количестве и направлении торгов, а также информацию о каждой сделке), чтобы анализировать ситуацию с спросом и спросом на рынке и, таким образом, предлагать предложения для покупки и продажи. В основном это включает в себя две классические высокочастотные модели торговли: модель AS (Avellaneda, M., and S. Stoikov, 2008) и модель GP (Fabien Guilbaud and Huyen Pham, 2011).

Заказ на тонкий рынок требует высокого уровня математики и понимания микроструктуры рынка, аппаратное оборудование также слишком загружено, постепенно развиваясь в высокую компьютерную / сетевую производительность в контексте высокой математической статистики и оптимизированного аппаратного обеспечения. Вооруженная гонка, обычно для оптимизации скорости в несколько мс или нс, и стремится к высокой ставке капитала, чтобы компенсировать убытки от стратегии, является областью, в которой не могут участвовать розничные и массовые трейдеры.

В-третьих, высокочастотная маркетинговая стратегия, основанная на сетевых идеях.

Основные предположения и идеи стратегии: рынок является эффективным, является случайным, и имеет свойство равнозначного возврата. Самые простые торговые сетки сложно получить стабильную прибыль в долгосрочной перспективе, и необходимо субъективно оценивать ситуацию. Если разработать самую простую сетку стратегии в качестве высокочастотной рыночной стратегии, то это требует анализа затрат на торговлю и характеристик убытков, поэтапно оптимизировать сетку, чтобы адаптироваться к изменяющемуся рынку.

1. Для того, чтобы сэкономить на использовании листов, в этой стратегии используется виртуальный способ размещения листов, при котором каждый раз на площадке размещается только небольшое количество единиц, которые покупаются и продаются, а не большое количество, чтобы снизить уровень залога. В этой стратегии около 90% единиц размещаются на рынке для Maker, а расходы на обработку при обычной ставке составляют примерно ¹⁄₄-2% от прибыли.

2. Стоимость отсутствия запасов. Это означает, что рыночные условия колеблются, но у вас нет запасов. Рыночные торговцы могут получать прибыль, потому что наличные запасы будут выходить в постоянном росте, а свободные запасы будут выходить в постоянном падении.

3. Стоимость накопления запасов. По сравнению со стоимостью отсутствия запасов, маркетмейкеры больше боятся затрат накопления запасов, в частности, они указывают на то, что ситуация постоянно движется в одном направлении, и убытки, вызванные отсутствием односторонних запасов, обычно имеют следующие решения:

Постепенное наращивание позиций при пополнении позиций, чтобы быстро снизить стоимость и выйти на небольшие отскоки. Однако такие методы также сопряжены с большим риском, если краткосрочное отсутствие отскока приведет к накоплению большего количества позиций, и абсолютно не может быть бесконечной двойной. Как и Мартин, необходимо учитывать баланс и масштаб между количеством наложенных позиций и риском счета.

■ Управление однонаправленным запасом, корректировка списка в соответствии с уровнем запасов и предпочтениями риска. Такие методы позволяют избежать крайних потерь, контролировать количество запасов, а также легко избавиться от запасов, а стоимость снижения - более высокая.

■ Динамическое регулирование одноразового разрыва и верхнего и нижнего положения. Широкость и узкость одноразового разрыва зависается в соответствии с волатильностью и трендовым регулированием.

■ Ограничение экстремальных ситуаций. ■ Время ожидания в экстремальных односторонних ситуациях, только для ликвидации позиций, чтобы уменьшить накопление.

В настоящее время в этой стратегии используются однородный и многородный хеджирование, что способствует дальнейшему повышению стабильности и снижению влияния монеты.

В этом случае вы можете выбрать наиболее подходящий вид валюты. Пользователи также могут самостоятельно выбрать подходящий вид валюты в соответствии с рыночными принципами.

1. Информационные издержки. Обычная торговая сетка не включает в себя дополнительную рыночную информацию, легко поддается обратному выбору осведомленным трейдерам, и можно прогнозировать дополнительный фактор α, который вводится в нее. Прогноз делится на направленный прогноз и прогноз о том, будет ли вложены в нее.

В-четвертых, демонстрация характеристик стратегической эффективности и прибыльности в различных ситуациях.

Реальная производительность третьих сторон (Примечание: для того, чтобы избежать саморисования кривой, одновременно показывайте результаты работы сторонней фиксированной платформы, показывайте учетную запись как учетную запись с обычной ставкой на биржевой основе, а если учетная запись для маркетмейкера, то она будет более чем в два раза улучшена.)

Исторические результаты (Примечание: Плитка отсчета с использованием данных о тике, плата за обработку Maker: 0.02% / Taker: 0.05%)

Некоторые виды показывают (в основном с хеджированием нескольких видов):

5. Надеемся на сотрудничество и обмен опытом, а также на общее обучение и прогресс.

У любой стратегии есть своя методология и рыночные условия, которые определяют, подходит она или нет. Например, стратегия возврата к среднему основана на таких теориях, как случайное блуждание по рынку, а стратегия импульсного тренда основана на различных теориях поведенческих финансов и существовании флуктуаций с толстым хвостом на рынке. Важно понимать его принципы и адаптироваться к его колебаниям на основе его характеристик. В то же время пользователи стратегий должны обращать внимание на то, что прибыль и убытки происходят из одного источника. Более высокая доходность всегда сопровождается более высокими рисками. Зрелые стратегии имеют свои преимущества и недостатки. Их следует использовать разумно и извлекать выгоду из свои сильные стороны и избегать своих слабостей. Они должны знать свою правоту и неправоту, и подходят ли они для рынка. полностью продемонстрировать свои способности, быть уверенными и не удивляться успеху или неудаче.

Почтовый адрес этой политики: HFT Market-Making Miner Edition) - USDT-майнер HFT Market-Making Miner Edition - частный печатный станок

Способы сотрудничества:

Количественная оценка — это не вечный двигатель и не всемогущая машина, но она должна стать направлением будущей торговли и ее стоит изучить и использовать каждому трейдеру! Все трейдеры могут указать на недостатки, обсудить их вместе, учиться и совершенствоваться вместе, скользить по волнам нестабильного рынка и двигаться вперед.

● Больше планов сотрудничества: Мы поддерживаем открытое и взаимовыгодное отношение к сотрудничеству с любыми лицами и учреждениями с потребностями. Мы с нетерпением ждем ваших обсуждений и индивидуального сотрудничества на основе ваших потребностей, предпочтений в отношении риска и т. д.

Еще одна долгосрочная, стабильная, нейтральная стратегия статистического арбитража хеджирования с нулевым долгосрочным и краткосрочным риском, стабильная стратегия для получения избыточной альфы без подвержения рыночному бета-риску: Нейтральный хедж-статистический арбитраж, новый

Другая крупногабаритная низкочастотная комплексная торговая система CTA, длительностью 800 дней, без колебаний ветра и дождя. Это самая длинная, стабильная и универсальная система, объявленная на сегодняшний день, для обеспечения стабильного роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе: 【Новая составная торговая система CTA】(Многофакторная + Многовариантная + Многостратегическая публичная версия)

✱ Контактная информация (приглашаем к совместному обсуждению и обучению) WECHAT: haiyanyydss Telegram: https://t.me/JadeRabbitcm Больше полезной информации ➔ Quantitative House of the Trader https://www.fmz.com/market-offer/512 ✱Fully automatic CTA & HFT & Arbitrage trading system @2018 - 2024