HFT Market-Making Grid Новая (Майнерный выпуск)

HFT Market-Making Grid Новая (Майнерный выпуск)

Одна из ваших личных машин для добычи USDT.

Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал!

Добро пожаловать все трейдеры на мой канал. Я Quant Developer, и я разрабатываю полный стек CTA & HFT & Arbitrage и другие торговые стратегии. Благодаря платформе FMZ, я буду делиться больше контента, связанного с количественным развитием в моем количественном канале, и работать со всеми трейдерами, чтобы поддерживать процветание количественного сообщества.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите на мой канал ~ Я жду вас здесь, чтобы дразнитьТрейдмен Домой

Здравствуйте трейдеры, после нескольких месяцев отладки, оптимизации и итерации, я рад сообщить, что эта стратегия высокочастотного производителя достигла стабильного уровня и готова к распространению со всеми. Это сетевая, оптимизированная и итерационная стратегия высокочастотного ордерного счета, которая направлена на получение прибыли от колебаний путем непрерывного размещения ордеров Ask (продать) и Bid (купить) вокруг текущей средней цены, обеспечивая соответствующую ликвидность. Эта стратегия не является супер-высокочастотной стратегией создания ликвидности на основе ордерной книги, а второй высокочастотной стратегией размещения ордеров на основе секунд. Поэтому порог ниже, универсальность сильнее, чувствительность к транзакции ниже, и нет необходимости в гонке вооружений, что делает ее более подходящей для обычных счетов с транзакционными сборами. Ниже представлено подробное объяснение этой стратегии.

I. Основные понятия формирования рынка и характеристики крипторынка

Стратегия высокочастотного рыночного формирования (Market Making) - это общая количественная стратегия торговли, которая относится к стратегии, которая устанавливает предельные заказы покупки (Bid) и продажи (Ask) соответственно, использует колебания базовой цены для запуска лимитных заказов и получает торговые прибыли через разницу в цене между заказами покупки (Bid) и продажи (Ask).

В некоторых торговых операциях с базовыми активами с хорошей ликвидностью обычные инвесторы могут участвовать в рыночных операциях путем подачи рыночных ордеров или непосредственной покупки и продажи базовых активов или связанных с ними производных. На таком рынке много инвесторов, и ликвидность активов хороша. Пока инвесторы предлагают по разумной цене, они могут быстро найти торговые контрагенты. Однако в активах с плохой ликвидностью по разным причинам меньше трейдеров участвуют в инвестиционных операциях с этими активами, и инвесторам, которые хотят осуществлять покупку и продажу на этих активах, трудно правильно понять истинную стоимость активов и найти подходящие контрагенты для транзакций.

Маркет-мейкеры полагаются на ценовую разницу между высокими и низкими ценами активов, чтобы получить прибыль от колебаний цен. Итак, как формируется эта разница в ценах покупки и продажи? Гарольд Демсетс в 1968 году изучил торговые издержки Нью-Йоркской фондовой биржи и впервые объяснил процесс формирования разницы в ценах покупки и продажи маркетологов: дисбаланс спроса и предложения приведет к ценовой разнице, а разница в ценах покупки и продажи - это дополнительная сумма, выплачиваемая организованным рынком за немедленность транзакции. Стратегии рыночной торговли обычно цитируют с обеих сторон, и получают прибыль от узкой ценовой разницы между ценой сделки и ценовой разницей, которая, как правило, составляет только 1-2 уровня цен, а не положительную направленную перемену. Согласно теории эффективного рынка, цены на акции находятся в состоянии случайного роста, и дви

На традиционных рынках обычные трейдеры обычно не имеют места на бирже, и их заказы отправляются на централизованные биржи через брокеров. Только несколько брокеров и контрактных учреждений имеют возможность стать производителями биржевого рынка. Однако на рынке криптовалют каждый трейдер может напрямую подключиться к бирже, и порог очень низок. Кроме того, разница в сборах и использовании интерфейса API между розничным инвестором и топ-учреждением не так велика, как на традиционных рынках. Поэтому на рынке криптовалют, создание рынка не является загадочным понятием. Каждый трейдер может стать производителем рынка, и рынок дает каждому трейдеру эту возможность.

II. Классификация стратегий создания рынка и почему розничные инвесторы не могут участвовать в создании рынка сверхвысокочастотных книг заказов?

Традиционные стратегии рыночного маркетинга в основном подразделяются на составление книг заказов и составление рыночных сетей. Создание книг заказов в основном анализирует ситуацию с спросом и предложением и уровень цен на рынке с помощью данных уровня 2 (включая информацию, такую как цена, количество и направление каждого заказа и информацию о транзакциях тика-по-тике), и предоставляет котировки покупок и продаж. В основном она включает две классические высокочастотные модели рыночного маркетинга: модель AS (Avellaneda, M. и S. Stoikov, 2008) и модель GP (Fabien Guilbaud и Huyen Pham, 2011).

Создание рынка заказов требует высокого уровня знаний математики и микроструктуры рынка, а аппаратное оборудование слишком эксклюзивно. Он постепенно превратился в гонку вооружений высокой производительности компьютеров / сетей и оптимизации оборудования на фоне высокой математической статистики, обычно для оптимизации архитектуры в течение нескольких миллисекунд или даже наносекунд, и все стремятся к высоким ставкам финансирования, чтобы компенсировать потери самой стратегии. Это область, в которой розничные инвесторы и широкая общественность не могут участвовать. Однако, как я упоминал ранее, пока это стратегия размещения заказов Maker, она обеспечивает ликвидность рынка, и каждый на крипторынке является маркетологом. Обычные розничные инвесторы и широкая общественность могут избежать конкурентного красного океана и найти прибыльное место во втором высокочастотном поле с помощью этой высокочастотной стратегии хеджирования.

III. Стратегия создания рынка высокой частоты, основанная на развитии итерации торговли сетями

Истоки сетевой торговли можно проследить до Шеннона, отца информационной теории в 1940-х годах. Шеннон, известный автор "Теории информации", известен как гигант, который открыл информационную эпоху самостоятельно. Основным предположением и идеей стратегии является то, что рынок эффективен, случайный и имеет характеристики обратного движения. Самая простая стратегия сетевой торговли сложна для получения долгосрочной стабильной прибыли и требует субъективного суждения о рынке для работы. Если самая простая стратегия сети разрабатывается в высокочастотную стратегию рыночной торговли, необходимо проанализировать ее торговую стоимость и характеристики прибыли и убытков, оптимизировать и итерации один за другим, чтобы адаптироваться к непредсказуемому рынку под комиссионной.

1. Стоимость обработки инструкций. Относится к комиссии за транзакцию сделки. Если это высокочастотная торговля, то она будет генерировать огромное количество комиссий за транзакцию, что сильно повлияет на прибыльность стратегии. Поэтому ее необходимо изменить на транзакцию лимита, чтобы иметь меньшую чувствительность к комиссиям за транзакцию. Чтобы сэкономить использование лимита, эта стратегия использует метод виртуального лимита. Только небольшое количество ордеров покупки и продажи будет помещено в книге ордеров каждый раз, а крупномасштабные лимитовые ордера не будут размещены, чтобы уменьшить уровень ошибки. Около 90% ордеров в этой высокочастотной стратегии рыночной сети являются ордерами-производителями, а 10% - покупателями. При нормальных условиях комиссионная за транзакцию составляет около 1/4 доли прибыли, а ежемесячный объем торговли примерно в 500 раз превышает прибыль. Например, при объ

2. Нет стоимости запасов. Относится к стоимости потери от колебаний рынка без запасов в руках. Причина, по которой производители рынка могут получать прибыль, заключается в том, что их длинный запас будет продаваться в непрерывном росте, а их короткий запас будет продаваться в непрерывном снижении. Накопление запасов требует, чтобы лимитные ордера были съедены. Если лимитный заказ продолжает двигаться в одном направлении, не будучи съеденным, не будет никакого запаса в руке, чтобы продать, и не будет никакой прибыли. В ответ на эту болезненную точку эта стратегия будет постоянно покупать и продавать лимитные ордера в книге ордеров, чтобы получить один запас сразу, когда нет запасов в руке, а затем размещать лимитный заказ на соответствующую позицию, чтобы получить прибыль.

3. Стоимость накопления запасов. По сравнению с стоимостью отсутствия запасов, производители рынка больше боятся стоимости накопления запасов, которая конкретно относится к убыткам, вызванным непрерывным движением рынка в одном направлении, и односторонний запас в руке не может быть продан.

   ■ Постепенно увеличивайте позицию при пополнении позиции, чтобы быстро снизить стоимость и выбросить ее на небольшой отскок. Однако этот тип метода также сопряжен с большими рисками. Если в краткосрочной перспективе не будет отскока, будет накапливаться больше позиций. Вы не должны бесконечно удваиваться, как Мартин. Важно рассмотреть, как понять баланс и масштаб между количеством добавленных позиций и риском счета.

   ■ Управление односторонним запасом и корректировка ожидаемых заказов в соответствии с уровнем запасов и предпочтениями риска.

   ■ Динамически регулируйте расстояние и верхние и нижние позиции ожидаемых ордеров; регулируйте ширину ожидаемых ордеров в зависимости от волатильности и тенденций; размещайте и размещайте ордера в несбалансированном интервале.

   В экстремальных односторонних ситуациях выполните такие операции, как ожидание времени и закрытие только ожидаемых заказов, чтобы свести к минимуму накопление.

   ■ Хеджирование. Хеджирование - это как бизнес, так и искусство. Хеджирование, которое могут использовать создатели рынка, включает в себя: хеджирование одного типа, хеджирование между видами, одностороннее хеджирование на основе тенденций, хеджирование от накопления до порога, унифицированное хеджирование всех сортов с точки зрения распределения активов и т. д. Эта стратегия в настоящее время использует тот же самый вид хеджирования и хеджирование между видами, чтобы еще больше повысить стабильность и уменьшить влияние единого рынка и валюты.

   ■ Выбор разнообразия. Маркет-мейкеры предпочитают рынки с большим количеством розничных участников и лучшей ликвидностью. Маркет-мейкеры больше всего любят шоки и больше всего не любят односторонность. 3.12/5.19 слишком много контрактных маркет-мейкеров взорвались. Эта стратегия была повторена до крайности и не ликвидирует позицию. Все рыночные условия с 2020 по 2023 год могут быть безопасно пройдены. Подробное отображение будет дано в последующем разделе данных. Эта стратегия также будет иметь подходящую валюту для соответствия, и пользователи также могут самостоятельно выбрать подходящую валюту в соответствии с рыночными принципами.

4. Обычная сетка лимитных ордеров не включает дополнительную информацию о рынке и легко выбирается в обратном направлении информированными трейдерами. Дополнительный фактор α может быть введен для прогнозирования рынка, и предсказание может быть направленным или сделать рынок. Направленное предсказание может быть оценено на основе дополнительной информации о факторе, а несбалансированные лимитные ордера могут быть размещены в направлении тренда или остановить обратные лимитные ордера. Можно судить о том, сделать ли рынок на основе дополнительной информации, но направление рыночной торговли не оценивается. Эта стратегия пыталась добавить факторы прогнозирования во время разработки и итерации, но результаты показывают, что попытка сделать более умные предсказания, кажется, контрпродуктивной, и ничего не делать лучше, чем делать предсказания (нынешний уровень прогнозирования высокой частоты недостаточен). В то же время, ввод и дополнительные сигналы фактора прогнозирования будут производить итерацию

IV. Характеристики эффективности стратегии и прибыли/убытка при различных рыночных условиях

Стратегия разделена на общий режим и режим перезагрузки. Общая ситуация с риском и доходностью обоих режимов в основном одинакова. Режим перезагрузки разработан для счетов с более высокими скидками и более низкими ставками, а ожидаемые заказы более интенсивны и объем транзакций больше.

■ Общий режим: основная сумма, требуемая для одного продукта, относительно низкая, и она может торговаться с обычным расчетным счетом, а разница в ценах ожидаемых заказов составляет около 1% + интервал. ■ Перегрузка объема щетки: для одного продукта требуется более высокая сумма, и объем щетки может быть увеличен в зависимости от основного и расчетного курса. ■ При риске дефолта, в зависимости от волатильности рынка и активности рынка, годовая ставка составляет 50%-1000%, а ежедневный уровень ретрассера < 10%. Поскольку эта стратегия не предполагает дополнительного прогнозирования информации, чем больше краткосрочный систематический крайний односторонний, тем выше краткосрочный плавающий убыток. При стандартном риске экстремальные ситуации, такие как 312, 519, и т. д., не будут ликвидированы и могут быть потрачены обычно:

Результаты реальных предложений третьих сторон (Примечание: для того, чтобы избежать самостоятельного набора кривых и одновременно отображать производительность сторонних торговых платформ в режиме реального времени, отображаемый счет является обычным курсовым счетом Binance. Если это рыночный торговый счет, производительность будет более чем удвоена.)

Исторические результаты обратных тестов (Примечание: Sandbox backtest использует данные о клетках, а плата за обработку составляет Maker: 0.2%/Taker: 0.5%)

**Часть отображения одного продукта (фактическое предложение в основном представляет собой хеджирование на несколько продуктов): **

V. Ожидание сотрудничества и обмена, совместного обучения и прогресса

Каждая стратегия имеет свою методологию и пригодность для различных рыночных условий. Например, высокочастотное рыночное обучение основывается на теории среднего реверсия в случайной ходьбе рынка, а отслеживание тренда основывается на существовании жирных колебаний на рынке при больших циклах и так далее. Важно понимать принципы, адаптироваться к их характеристикам и приспосабливаться к их колебаниям. В то же время пользователи стратегии должны обращать внимание на корреляцию между прибылью и убытком. Высокая доходность всегда сопряжена с более высокими рисками. Зрелые стратегии имеют свои преимущества и недостатки. Важно использовать их разумно, использовать их сильные стороны, избегать их слабостей и полностью понимать их производительность в подходящих рыночных условиях, чтобы быть уверенными и спокойными перед лицом успеха или неудачи.

*Прямой торговый адрес этой стратегии: *Высокочастотная хеджирующая сеть рыночной добычи Новая ((HFT Market-Making версия майнинговой машины) - USDT Maker Высокочастотная хеджирующая сеть рыночной добычи Новая ((Версия майнинговой машины HFT Market-Making) - Money Maker Высокочастотная хеджирующая сеть рыночной добычи Новая ((Версия майнинговой машины HFT Market-Making) - Money Maker

Способ сотрудничества:

Количественная торговля - это не машина вечного движения, и она не является всемогущей, но это определенно направление будущей торговли и стоит изучения и использования для каждого трейдера!

● Больше планов сотрудничества: Мы поддерживаем открытое и взаимовыгодное отношение к сотрудничеству с любыми нуждающимися лицами и учреждениями.

**Другая долгосрочная стабильная стратегия статистического арбитража нейтрального хеджирования с нулевым риском долгосрочной экспозиции и стабильной стратегией получения большего дохода, чем Альфа, не подвергая риску бета на рынке: **Нейтральный хеджирующий статистический арбитраж Новый (Чистая альфа версия мечты)

Если у вас большой капитал, вы также можете наблюдать другую крупномощную, низкочастотную композитную торговую систему CTA, которая работает уже 800 дней, дождь или солнце. Составная собственная торговая система CTA (Тенденция + Колебания + Диапазон + Альтернативная публичная версия)

Контактная информация (приветствуется для общения и обсуждения, обучения и совместного прогресса) Ветчат: haiyanyydss Телеграмма:https://t.me/JadeRabbitcmДополнительная полезная информация TradeMan Homehttps://www.fmz.com/market-offer/512 Полно автоматическая система торговли CTA & HFT & Arbitrage @2018 - 2024 #007FFF"