Количественная торговая стратегия на основе фильтра Восса и индикатора тренда
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует в комплексе прогнозирующий фильтр Voss и индикатор мгновенных трендовых линий Ehlers для идентификации периодических рыночных поворотных точек и реализации количественных сделок. Фильтр Voss может заранее подавать сигналы покупки/продажи, а индикатор мгновенных трендовых линий используется для определения направления общей тенденции и уменьшения ошибочности фильтра Voss в трендовых рынках.
Стратегический принцип
Восс прогнозирует фильтр
Прогнозный фильтр Восса был получен из статьи Джона Ф. Элерса “A Peek Into The Future”. Формула расчета фильтра была следующей:
_filt = 0.5 * _s3 * _x1 + _f1 * _s2 * _filt[1] - _s1 * _filt[2]
_voss = _x2 * _filt - _sumC
Среди них_x1 - однозначная разница в цене;_x2 - фактор сглаживания;_s1、_s2、_s3 - параметр фильтрации;_f1 - циклический параметр;_filt - результат фильтрации;_voss для окончательного вывода.
Этот фильтр можно рассматривать как гладкий фильтр, который подчеркивает информацию о текущих и прошлых нескольких циклах, таким образом, заранее посылает сигнал покупки/продажи. Из-за внутренних групповых задержек, он может посылать прогнозные сигналы до других показателей, подобно тому, как змея смотрит в будущее змея.
Мгновенный индикатор трендовой линии
Мгновенный индикатор трендовых линий рассчитывается по формуле:
_it = (_a-((_a*_a)/4.0))*_src+0.5*_a*_a*_src[1]-(_a-0.75*_a*_a)*_src[2]+2*(1-_a)*nz(_it[1])+-(1-_a)*(1-_a)*nz(_it[2])
Показатель в реальном времени рисует трендовую линию, наиболее соответствующую цене, что позволяет точно определить направление и силу тренда.
Стратегическая логика
При отрицательном повороте Восс получает сигнал покупки, а после прохождения фильтрации - результат.
Продажа происходит, когда Восс переходит от положительного к отрицательному и переходит вниз по результатам фильтрации.
В то же время, торговый сигнал подается только тогда, когда мгновенный индикатор трендовой линии подтверждает направление тренда. Это позволяет отфильтровать ошибочные сигналы, которые могут быть выпущены фильтром Восса на трендовом рынке.
Стратегические преимущества
- Фильтр Voss может заранее посылать прогнозные сигналы, захватывая периодические переломные моменты
- Мгновенный индикатор линии тренда позволяет точно определить направление тренда, избегая ошибочных сигналов, посылаемых фильтром заранее
- Настраиваемые параметры для оптимизации для различных циклов и рыночных условий
- Добавление стратегии контроля риска при остановке
Стратегические риски и решения
- Эта стратегия зависит от фильтрации, которая заранее сигнализирует о возможности пропускать некоторые тенденции.
- При сильной тенденции может возникнуть обратный торговый сигнал, который приводит к убыткам.
Риски можно снизить следующими способами:
- Оптимизация циклических параметров, чтобы соответствовать различным породам
- Настройка параметров полосы пропускания, снижение силы сигнала, уменьшение ошибочного сигнала
- Добавление фильтров на тренды, чтобы избежать ошибочных сигналов в сильных тенденциях
- Настройка стратегии стоп-лосса для контроля потерь
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Попробуйте различные ценовые источники, такие как конечная цена, средняя линия и т. д., чтобы получить лучшие входы
- Настройка параметров цикличности фильтра, чтобы соответствовать периодичности конкретной породы
- Оптимизация параметров индикатора тренда для более точного определения тренда
- Попробуйте различные трендовые индикаторы, чтобы найти более подходящую комбинацию
- Добавление стоп-стратегии, трайлинг-стоп, лучший контроль риска
- Оптимизация параметров, поиск оптимальных комбинаций параметров
Подвести итог
Стратегия, объединяющая фильтры Voss и индикаторы тренда, позволяет эффективно идентифицировать периодические переломы рынка. Благодаря оптимизации параметров и контролю риска, стратегия позволяет достичь стабильной количественной торговой системы. Она может широко применяться в разновидностях с заметной периодичностью, которая продемонстрировала хорошую эффективность торговли в отзывах. В целом, стратегия обладает уникальными прогнозными способностями и может быть оптимизирована во многих аспектах, имея широкие перспективы применения.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// A Peek Into the Future
// John F. Ehlers
// TASC Aug 2019
// Created by e2e4mfck for tradingview.com
// Modified by © Bitduke
//@version=4
//strategy("Voss Strategy (Filter + IT)", overlay=false, calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
// voss filter
source = input(close, type = input.source)
period = input(20, type = input.integer)
predict = input(4, type = input.integer)
bandwidth = input(0.25, type = input.float)
// it trendline
src = input(hl2, title="Source IT")
a = input(0.07, title="Alpha", step=0.01)
fr = input(false, title="Fill Trend Region")
ebc = input(false, title="Enable barcolors")
hr = input(false, title="Hide Ribbon")
voss_filter (_period, _predict, _bandwidth, _source) =>
float _filt = 0, float _sumC = 0, float _voss = 0
_PI = 2 * asin(1)
_order = 3 * _predict
_f1 = cos(2 * _PI / _period)
_g1 = cos(_bandwidth * 2 * _PI / _period)
_s1 = 1 / _g1 - sqrt(1 / (_g1 * _g1) - 1)
_s2 = 1 + _s1
_s3 = 1 - _s1
_x1 = _source - _source[2]
_x2 = (3 + _order) / 2
for _i = 0 to (_order - 1)
_sumC := _sumC + ((_i + 1) / _order) * _voss[_order - _i]
if bar_index <= _order
_filt := 0
_voss := 0
else
_filt := 0.5 * _s3 * _x1 + _f1 * _s2 * _filt[1] - _s1 * _filt[2]
_voss := _x2 * _filt - _sumC
[_voss, _filt]
[Voss, Filt] = voss_filter(period, predict, bandwidth, source)
instantaneous_trendline (_src, _a, _freq, _ebc, _hr) =>
_it = 0.0
_it := (_a-((_a*_a)/4.0))*_src+0.5*_a*_a*_src[1]-(_a-0.75*_a*_a)*_src[2]+2*(1-_a )*nz(_it[1], ((_src+2*_src[1]+_src[2])/4.0))-(1-_a)*(1-_a)*nz(_it[2], ((_src+2*_src[1]+_src[2])/4.0))
_lag = 2.0*_it-nz(_it[2])
[_it, _lag]
[it, lag] = instantaneous_trendline(src, a, fr, ebc, hr)
// - - - - - - - - - - //
plot(Filt, title = "Filter", style = plot.style_line, color = color.red, linewidth = 2)
plot(Voss, title = "Voss", style = plot.style_line, color = color.blue, linewidth = 2)
hline(0.0, title = "Zero", linestyle = hline.style_dashed, color = color.black, linewidth = 1)
plot(hr? na:it, title="IT Trend", color= fr? color.gray : color.red, linewidth=1)
plot(hr? na:lag, title="IT Trigger", color=fr? color.gray : color.blue, linewidth=1)
// Strategy Logic
longCondition = lag < it and crossover(Voss,Filt)
shortCondition = it > lag and crossover(Filt,Voss)
strategy.entry("Voss_Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.entry("Voss_Long", strategy.long, when=longCondition)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(2, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(29, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = true
// === /END
if not isPeriod
strategy.cancel_all()
strategy.close_all()