Обзор

Эта стратегия использует в комплексе прогнозирующий фильтр Voss и индикатор мгновенных трендовых линий Ehlers для идентификации периодических рыночных поворотных точек и реализации количественных сделок. Фильтр Voss может заранее подавать сигналы покупки/продажи, а индикатор мгновенных трендовых линий используется для определения направления общей тенденции и уменьшения ошибочности фильтра Voss в трендовых рынках.

Стратегический принцип

Восс прогнозирует фильтр

Прогнозный фильтр Восса был получен из статьи Джона Ф. Элерса "A Peek Into The Future". Формула расчета фильтра была следующей:

            pine
            
            
_filt = 0.5 * _s3 * _x1 + _f1 * _s2 * _filt[1] - _s1 * _filt[2]
_voss = _x2 * _filt - _sumC

Среди них_x1 - однозначная разница в цене;_x2 - фактор сглаживания;_s1、_s2、_s3 - параметр фильтрации;_f1 - циклический параметр;_filt - результат фильтрации;_voss для окончательного вывода.

Этот фильтр можно рассматривать как гладкий фильтр, который подчеркивает информацию о текущих и прошлых нескольких циклах, таким образом, заранее посылает сигнал покупки/продажи. Из-за внутренних групповых задержек, он может посылать прогнозные сигналы до других показателей, подобно тому, как змея смотрит в будущее змея.

Мгновенный индикатор трендовой линии

Мгновенный индикатор трендовых линий рассчитывается по формуле:

            pine
            
            
_it = (_a-((_a*_a)/4.0))*_src+0.5*_a*_a*_src[1]-(_a-0.75*_a*_a)*_src[2]+2*(1-_a)*nz(_it[1])+-(1-_a)*(1-_a)*nz(_it[2])

Показатель в реальном времени рисует трендовую линию, наиболее соответствующую цене, что позволяет точно определить направление и силу тренда.

Стратегическая логика

При отрицательном повороте Восс получает сигнал покупки, а после прохождения фильтрации - результат.

Продажа происходит, когда Восс переходит от положительного к отрицательному и переходит вниз по результатам фильтрации.

В то же время, торговый сигнал подается только тогда, когда мгновенный индикатор трендовой линии подтверждает направление тренда. Это позволяет отфильтровать ошибочные сигналы, которые могут быть выпущены фильтром Восса на трендовом рынке.

Стратегические преимущества

• Фильтр Voss может заранее посылать прогнозные сигналы, захватывая периодические переломные моменты
• Мгновенный индикатор линии тренда позволяет точно определить направление тренда, избегая ошибочных сигналов, посылаемых фильтром заранее
• Настраиваемые параметры для оптимизации для различных циклов и рыночных условий
• Добавление стратегии контроля риска при остановке

Стратегические риски и решения

• Эта стратегия зависит от фильтрации, которая заранее сигнализирует о возможности пропускать некоторые тенденции.
• При сильной тенденции может возникнуть обратный торговый сигнал, который приводит к убыткам.

Риски можно снизить следующими способами:

• Оптимизация циклических параметров, чтобы соответствовать различным породам
• Настройка параметров полосы пропускания, снижение силы сигнала, уменьшение ошибочного сигнала
• Добавление фильтров на тренды, чтобы избежать ошибочных сигналов в сильных тенденциях
• Настройка стратегии стоп-лосса для контроля потерь

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

• Попробуйте различные ценовые источники, такие как конечная цена, средняя линия и т. д., чтобы получить лучшие входы
• Настройка параметров цикличности фильтра, чтобы соответствовать периодичности конкретной породы
• Оптимизация параметров индикатора тренда для более точного определения тренда
• Попробуйте различные трендовые индикаторы, чтобы найти более подходящую комбинацию
• Добавление стоп-стратегии, трайлинг-стоп, лучший контроль риска
• Оптимизация параметров, поиск оптимальных комбинаций параметров

Подвести итог

Стратегия, объединяющая фильтры Voss и индикаторы тренда, позволяет эффективно идентифицировать периодические переломы рынка. Благодаря оптимизации параметров и контролю риска, стратегия позволяет достичь стабильной количественной торговой системы. Она может широко применяться в разновидностях с заметной периодичностью, которая продемонстрировала хорошую эффективность торговли в отзывах. В целом, стратегия обладает уникальными прогнозными способностями и может быть оптимизирована во многих аспектах, имея широкие перспективы применения.