Стратегия следования за трендом Центрального гравитационного канала
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия объединяет центральный гравитационный индикатор и индикатор SSL-каналов для определения и отслеживания ценовых тенденций. Она относится к категории стратегий отслеживания тенденций.
Стратегический принцип
Гравитационный индикатор вычислительного центра, в котором верхняя и нижняя полосы представляют собой границы тренда для повышения и снижения цены соответственно.
Вычислите показатели SSL-каналов, внутренние каналы - это диапазоны сверки, внешние каналы - направление тенденции.
Когда цена прорывается вверх или в канале, она рассматривается как тенденция к росту и делает больше; когда цена прорывается вниз или в канале, она рассматривается как тенденция к снижению и делает больше.
Используйте динамический ATR-стоп для отслеживания стоп-позиций во время хранения позиции, чтобы избежать расширения убытков.
Вместе с отзывными периодами создаются реальные торговые сигналы.
Эта стратегия одновременно использует два показателя для определения направления тенденции, один для определения прорыва, другой для подтверждения тенденции, которые в сочетании могут повысить точность определения. Динамический стоп может корректировать стоп-позицию в зависимости от величины колебаний рынка, и это очень практичный инструмент контроля риска.
Анализ преимуществ
При использовании одновременно двух индикаторов можно повысить точность оценки тенденций.
Центрогравитационный индикатор чувствителен к изменению тренда, SSL-канал определяет направление тренда cleared。
Динамический ATR-стоп имеет гибкость и в реальном времени корректируется в зависимости от рыночных колебаний.
Правила стратегии простые, понятные и простые в применении.
Параметры могут быть оптимизированы и адаптированы для различных рынков.
Отслеживание завершено, можно проверить эффективность стратегии.
Анализ рисков
В случае сбоя центрального гравитационного индикатора и SSL-каналов, в результате которого может возникнуть ошибка в торговых сигналах. Для подтверждения можно присоединить другие индикаторы.
Динамический стоп может быть слишком радикальным, а стоп может быть расслаблен.
Неправильный выбор периода отслеживания может привести к неэффективности стратегии, требующей отслеживания на разных этапах рынка.
Необходимо учитывать влияние стоимости сделки.
Направление оптимизации
Тестирование различных комбинаций параметров, чтобы найти оптимальную пару параметров.
Оптимизация динамического остановки ATR-циклов и кратных параметров.
Ввод других показателей для фильтрации сигнала, таких как MACD, KDJ и т. д.
Добавление моделей машинного обучения, которые помогут определить направление тенденций.
Оптимизация управления капиталом, установка контроля позиций.
Параметры корректируются и оптимизируются для конкретных сортов.
Подвести итог
Стратегия, объединяющая показатели центрального тяжести и показатели SSL-каналов для определения тенденции, использует динамический ATR для контроля риска потери, является практически работоспособной стратегией отслеживания тенденций. Улучшения путем оптимизации параметров, внедрения других показателей и машинного обучения могут дополнительно повысить стабильность стратегии и эффективность в реальном бою. В целом, стратегия обладает сильной практичностью и масштабируемостью и является стратегической идеей, которую стоит рассмотреть для количественной торговли.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Thanks to HPotter for the original code for Center of Gravity Backtest
strategy("CoG SSL BF 🚀", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
/////////////// Time Frame ///////////////
_0 = input(false, "════════ Test Period ═══════")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
/////////////// SSL Channels ///////////////
_1 = input(false, "═════════ SSL ══════════")
len1=input(title="SMA Length 1", defval=12)
len2=input(title="SMA Length 2", defval=13)
smaHigh = sma(high, len1)
smaLow = sma(low, len2)
Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
///////////// Center of Gravity /////////////
_2 = input(false, "═════════ CoG ══════════")
Length = input(25, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(6, minval=0, title="COG %")
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
pos = 0.0
pos := iff(close > xLG1r, 1, iff(close < xLG1s, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(pos == 1, 1, iff(pos == -1, -1, pos))
///////////// Rate Of Change /////////////
_3 = input(false, "══════ Rate of Change ══════")
source = close
roclength = input(2, "ROC Length", minval=1)
pcntChange = input(10, "ROC % Change", minval=1)
roc = 100 * (source - source[roclength]) / source[roclength]
emaroc = ema(roc, roclength / 2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))
/////////////// Srategy ///////////////
long = possig == 1 or (sslUp > sslDown and isMoving())
short = possig == -1 or (sslUp < sslDown and isMoving())
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
/////////////// Dynamic ATR Stop Losses ///////////////
_4 = input(false, "════════ Stop Loss ═══════")
atrLkb = input(1, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMult = input(2, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier')
atr1 = atr(atrLkb)
longStop = 0.0
longStop := short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1 * atrMult) : longStop[1]
shortStop = 0.0
shortStop := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1 * atrMult) : shortStop[1]
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
strategy.exit("L SL", "L", stop=longStop, when=since_longEntry > 0)
strategy.exit("S SL", "S", stop=shortStop, when=since_shortEntry > 0)
/////////////// Plotting ///////////////
p1 = plot(sslDown, linewidth = 1, color=color.red, title="SSL down")
p2 = plot(sslUp, linewidth = 1, color=color.lime, title="SSL up")
fill(p1, p2, color = not isMoving() ? color.white : sslDown < sslUp ? color.lime : color.red, transp=80)
plot(xLG1r, color=color.lime, title="LG1r")
plot(xLG1s, color=color.red, title="LG1s")
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longStop, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=1)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortStop, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_circles, linewidth=1)
bgcolor(long ? color.green : short ? color.red : not isMoving() ? color.white : na, transp=80)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=60)