Ruda Momentum Тенденционная торговая стратегия

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-04-03 15:16:47
Тэги:ЕМАOBV

Обзор

Ruda Momentum Trend Trading Strategy является количественной торговой стратегией, основанной на индикаторах импульса и тренда. Стратегия использует такие индикаторы, как OBV (On Balance Volume), EMA (Exponential Moving Average) и коэффициент тела свечи для определения сигналов покупки и продажи. Когда краткосрочная EMA пересекает длительную EMA, OBV достигает нового максимума, а коэффициент тела свечи превышает установленный порог, стратегия покупает по цене открытия следующего дня; когда цена падает ниже стоп-лосса или цена закрытия падает ниже краткосрочной EMA, стратегия закрывает позицию.

Принцип стратегии

Вычислить две линии EMA с параметрами 5 для краткосрочной EMA и 21 для долгосрочной EMA. Когда краткосрочная EMA пересекает длинную EMA, тенденция считается повышающейся и наоборот.
Когда OBV достигает 10-дневного максимума, бычий импульс считается сильным.
Если отношение тела больше установленного порога (по умолчанию 50%), тенденция считается установленной.
Когда тенденция повышается, бычий импульс силен, и тенденция устанавливается, стратегия покупает по цене открытия на следующий день с ценой остановки потери, установленной на минимальном уровне текущего дня, и ценой открытия минус 1%.
Когда цена падает ниже цены стоп-лосса или цена закрытия падает ниже краткосрочной EMA, стратегия закрывает позицию.

Анализ преимуществ

Сочетая индикаторы тенденции и импульса, стратегия может использовать мощные инструменты.
Использование цены открытия на следующий день для покупки и динамического стоп-лосса позволяет избежать некоторых ложных прорывов.
Условия остановки потерь и получения прибыли ясны, а риск контролируем.

Анализ рисков

Индикаторы тренда и импульса имеют задержку, что может привести к покупке по высоким ценам и преждевременным стоп-лосс.
Фиксированные параметры не имеют адаптивности, и производительность может значительно варьироваться в различных рыночных условиях.
Для проведения обратных испытаний на едином рынке и инструменте требуется дополнительная проверка стабильности и применимости стратегии.

Направление оптимизации

Оптимизировать параметры индикаторов тренда и импульса для повышения чувствительности и эффективности индикаторов.
Внедрить суждение о состоянии рынка и динамически регулировать параметры в соответствии с текущими характеристиками рынка.
Расширить сферу применения обратных испытаний, увеличить тестирование на разных рынках и инструментах для повышения надежности стратегии.
Рассмотреть возможность внедрения модулей управления позициями и контроля риска для улучшения соотношения риск-прибыль.

Резюме

Ruda Momentum Trend Trading Strategy - это простая и удобная в использовании количественная торговая стратегия, которая использует сильные инструменты и трендовые возможности путем сочетания индикаторов тренда и импульса. Однако стратегия также имеет определенные ограничения, такие как отставание индикаторов и фиксированные параметры. В будущем стратегия может быть оптимизирована и улучшена путем оптимизации параметров индикаторов, внедрения адаптивных механизмов, расширения сферы применения обратного тестирования и укрепления управления рисками для повышения надежности и прибыльности стратегии.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © lhcbenac

//@version=5
strategy('Ruda_Strategy', overlay=true , initial_capital=5000 , pyramiding = 3, commission_type =  strategy.commission.cash_per_contract , commission_value =  1 )

//
// 
////////////////////////////////////////////////////////
//                                                    //
//                                                    //
//                    Otimizações                     //
//                                                    //
//                                                    //
////////////////////////////////////////////////////////
//
// 

////////////////////////////////////////////////////////
//                                                    //
//                                                    //
//                 Codigo Operacional                 //
//                                                    //
//                                                    //
////////////////////////////////////////////////////////
//
//
// Indica situação de Compra ou Venda

// Condição True or False 
YEAR_BT= input.int(1,title="Nº Anos ", group = "Backtest")

INPUT_ME1 = input.int(5,title="Momentum ", group = "RUDA")
INPUT_ME2 = input.int(21,title="Trend ", group = "RUDA")
INPUT_CORPO = input.int(50,title="CORPO ", group = "RUDA")/100



v_obv = ta.obv
v_med1 = ta.ema(close , INPUT_ME1)
v_med2 = ta.ema(close , INPUT_ME2)
valid_1 = v_med1 > v_med2 
valid_2 = v_obv >= ta.highest(v_obv[1], 10)
valid_3 = math.abs(close - open) / (high-low) > INPUT_CORPO
plot(v_med1)
plot(v_med2)

compra = valid_1 and valid_2 and  strategy.position_size == 0 and valid_3


var float v_minima_ref = na

dataInicio = timestamp(year(timenow) - YEAR_BT, month(timenow), dayofmonth(timenow), 00, 00)

// Variáveis globais
var float preco_entrada = na
var float preco_stop = na

if compra and time >= dataInicio and ta.change(time("D")) != 0 and ta.change(compra)  
    v_minima_ref := low
    preco_entrada := open
    preco_stop := math.min(low, open - 0.01 * open)
    strategy.entry("Compra", strategy.long , stop = preco_stop )
    if (not na(preco_entrada) and not na(preco_stop))
        label.new(x=bar_index, y= low * 0.9, text= "Dia: " + str.tostring(dayofmonth) + "\nPreço de Entrada: " + str.tostring(preco_entrada) + "\nPreço de Stop Loss: " + str.tostring(preco_stop), style=label.style_label_up, color=color.green)

    
    
// Lógica de saída
// Saída no stop loss
if (not na(preco_stop) and low < preco_stop and ta.change(low) < 0)
    strategy.close("Compra", comment="Saída no Stop")

// Saída no lucro
if (close < v_med1 and ta.change(close) < 0)
    strategy.close("Compra", comment="Saída na Media")

venda =( (not na(preco_stop) and low < preco_stop and ta.change(low) < 0) or (close < v_med1 and ta.change(close) < 0) ) and strategy.position_size > 0
codiff = compra ? 1 : venda ? -1 : na 
plotarrow(codiff, colorup=#00c3ff, colordown=#ff0062,title="Compra", maxheight=20, offset=0)

Связанные

Больше