Стратегия покупки на основе прорыва объема цен

Обзор

“Стратегия покупки и продажи по цене” - это торговая стратегия, направленная на выявление возможности покупки путем обнаружения одновременных ценовых и объемных прорывов в пределах заданного диаграмма. Эта стратегия сначала использует определенное количество нитей в качестве окна проверки цены и объема сделки. Эти значения используются в качестве ориентира для идентификации условий прорыва.

Стратегический принцип

1. Установите в качестве окна проверки циклы прорыва цены и циклы прорыва объема торгов.
2. Получение максимальной и минимальной цены в течение периода прорыва цены.
3. Получение наибольшего объема транзакций в течение периода прорыва в объеме транзакций.
4. Если цена закрытия выше максимальной цены предыдущего цикла, объем торгов выше максимального объема торгов предыдущего цикла, цена закрытия выше простой подвижной средней длины трендовой линии (SMA), и в настоящее время нет никаких открытых позиций, а также установка направления ордера не является пустой, то начинается торговля.
5. Если в течение 5 дней подряд цена закрытия будет ниже длины трендовой линии SMA, выровняйте все позиции с большим преимуществом.
6. Если цена закрытия ниже минимальной цены предыдущего цикла, объем торгов выше максимального объема торгов предыдущего цикла, цена закрытия ниже SMA длины трендовой линии, и в настоящее время нет никаких открытых сделок, при этом установка направления ордера не является много, то начинается пустота.
7. Если в течение 5 дней подряд цена закрытия будет выше SMA длины трендовой линии, ликвидируйте все свободные позиции.

Стратегические преимущества

1. В то же время, используя ценовые и объемные прорывы в качестве сигналов покупки и продажи, можно лучше определить сдвиг в тренде.
2. Перед открытием позиции проверяйте, не превышает ли цена или не превышает долгосрочную SMA, чтобы убедиться, что сделка соответствует основным тенденциям рынка.
3. Установка последовательных многодневных закрытий цен через SMA в качестве сигнала затягивания может эффективно захватить конец тренда.
4. Применяется для высоко волатильных активов, таких как биткойн и Ethereum, которые могут использовать внезапные изменения цен и объемов торгов на рынке для получения прибыли.

Стратегический риск

1. При небольших колебаниях на рынке или отсутствии явных тенденций эта стратегия может привести к частым сделкам, что увеличивает стоимость сделки.
2. Для рынков с меньшей волатильностью, таких как индекс S&P 500, эффективность этой стратегии может быть менее заметной, чем в криптовалютном рынке.
3. Эта стратегия может привести к меньшему количеству торговых сигналов в более высоких временных рамках, поскольку большинство сделок склонны иметь более длительный период хранения.

Направление оптимизации стратегии

1. В зависимости от различных рыночных особенностей, длительность циклов ценовых и объемных прорывов адаптируется к волатильности различных активов.
2. Попробуйте использовать другие индикаторы подтверждения тенденции, такие как индексные скользящие средние, MACD и т. д., чтобы повысить точность определения тенденции.
3. Включение в стратегию мер по управлению рисками, таких как установка стоп-лосс, динамическая корректировка позиций и т. д., для снижения рисковых порогов для одноразовой торговли.
4. Для сделок с более длительным периодом хранения можно рассмотреть возможность включения стратегии мобильного остановки, чтобы лучше защитить полученную прибыль.

Подвести итог

“Стратегия покупки или покупки по цене” - это стратегия для отслеживания тенденций, подходящая для рынков с высокой волатильностью. Эта стратегия лучше ловит торговые возможности в сильных ситуациях, учитывая одновременно цены и объем торгов, а также в сочетании с долгосрочными SMA в качестве фильтра на тенденции. Однако эта стратегия может плохо работать на рынках, где тенденции не заметны или менее волатильны, и может подвергаться риску частоты торгов.