Динамическая стратегия «Тейк-профит» на полосах Боллинджера

Обзор

Эта стратегия использует индикаторы Bollinger Bands, делая пробел, когда цена касается верхней полосы, делая больше, когда она касается нижней полосы, и устанавливает динамические остановки, когда удерживаемые позиции достигают прибыли в размере 1%. Основная идея этой стратегии заключается в том, что цены всегда колеблются в пределах полосы Bollinger Bands, имея свойство возвращаться к средним значениям, поэтому можно проводить обратную операцию, получая прибыль от разрыва цены, когда цена отклоняется от движущейся средней линии.

Стратегический принцип

1. Вычисление скользящих средних и стандартного разрыва: используйте простое скользящее среднее (SMA) для вычисления скользящего среднего закроя цены (basis), затем вычислите стандартное разрыв закроя цены относительно скользящего среднего (dev).
2. Вычислить верхний и нижний рельсы: верхний рельс (upper) как basis + dev *multiplier, нижняя строка ((lower) является basis - dev *multiplier, где multiplier является кратным величине колебаний.
3. Появление торговых сигналов: появление многосигналов, когда цена закрытия переходит вниз и текущая цена закрытия меньше, чем цена открытия; появление сигналов обратной связи, когда цена закрытия переходит вниз и текущая цена закрытия больше, чем цена открытия.
4. Динамическая остановка: после открытия позиции, цена остановки рассчитывается в соответствии с ценой открытия позиции и процентом остановки (takeProfitPercentage), а цена остановки - при достижении цены остановки.
5. Визуализация: на графике изображены полярные полосы, движущиеся средние и торговые сигналы.

Стратегические преимущества

1. Простая и эффективная: стратегия имеет четкую логику, использует только один технический показатель, и ее легко понять и реализовать.
2. Широкая применимость: полосы Болинга универсальны и могут использоваться в различных торговых марках и рынках.
3. Динамический стоп: по сравнению с фиксированным стопом, динамический стоп позволяет максимизировать прибыль с прибыльной бумаги, контролируя при этом риск.
4. Эффективное захват тренда: в условиях тренда, когда цена касается верхней или нижней полосы, она обычно продолжает работать в первоначальном направлении в течение некоторого времени, и эта стратегия может эффективно использовать эту возможность тренда.

Стратегический риск

1. Плохая динамика в условиях волатильности: при широких колебаниях рынка, когда цены неоднократно прорываются в пределах полос, эта стратегия может вызвать частые торговые сигналы, что приводит к избыточному количеству сделок и росту стоимости просроченных платежей.
2. Глубокий отступ в тренде: если тренд длится долго и цена отклоняется от средней линии в течение длительного времени, то отступ может быть глубоким из-за противоположности стратегии.
3. Трудность выбора параметров: параметры пояса Болинга (например, длина, умножение) имеют большое влияние на эффективность стратегии, но не являются оптимальными параметрами, которые можно было бы использовать повсюду.

Направление оптимизации стратегии

1. Комбинирование с трендом: в стратегию включается индикатор тренда (например, движущаяся средняя), при котором можно приостановить торговлю в трендовых ситуациях или торговать по ходу.
2. Оптимизация стоп-стоп: можно динамически корректировать стоп-стоп в зависимости от показателей волатильности, таких как ATR, с целью получения лучшего соотношения прибыли и риска.
3. Многофакторная комбинация: рассмотреть возможность использования полос Болинга в сочетании с другими техническими показателями (такими как RSI, MACD и т. Д.), чтобы повысить точность сигнала и уменьшить ложный сигнал.
4. Фундаментальная фильтрация: после получения торгового сигнала может быть проведена повторная подтверждение с помощью фундаментальных данных (например, доходы, отраслевые данные и т. д.), что повышает устойчивость стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия использует полосы Болинга, чтобы создать простую и эффективную торговую систему, чтобы сигнализировать о том, что цена касается верхней и нижней полосы, и одновременно управлять рисками с помощью динамических остановок. Стратегия хорошо работает в трендовых условиях, но может столкнуться с проблемой частых торгов на волатильных рынках. Впоследствии стратегия может быть усовершенствована с учетом тенденций, оптимизации стоп-стоп, комбинации факторов и фундаментальных фильтров для получения более стабильной прибыли.