Количественная стратегия, сочетающая динамический канал Дончиана и простую скользящую среднюю

Обзор

Эта стратегия объединяет два технических показателя: открытие позиции сверх торгового курса, когда цена пробивает нижнюю траекторию торгового курса и выше простой движущейся средней; открытие позиции сверх торгового курса, когда цена пробивает верхнюю траекторию торгового курса и ниже простой движущейся средней; открытие позиции сверх торгового курса, когда цена касается верхней траектории торгового курса; и открытие позиции сверх торгового курса, когда цена касается нижней траектории торгового курса.

Стратегический принцип

1. Вычислить верхнюю и нижнюю траекторию тончайского канала. Верхняя траектория тончайского канала - это наивысшая цена за последние n циклов, а нижняя траектория - это наименьшая цена за последние n циклов.
2. Вычислить простой скользящий средний. Простой скользящий средний - это среднеарифметическое значение цены закрытия за последние m циклов.
3. Открытие позиции с большим количеством голосов: открыть позицию с большим количеством голосов, когда цена ниже нижней линии Дончжанского канала и цена закрытия выше простой подвижной средней.
4. Позиции с пустым кодом: открытие позиции с пустым кодом происходит, когда цена выше, чем на начальном этапе торгового процесса в Доньчжане, а цена закрытия ниже простой подвижной средней.
5. Положительная позиция: Положительная позиция возникает, когда цена достигает верхнего уровня в коридоре Дончжан.
6. Пустота: пустая позиция, когда цена касается нижнего рельса в коридоре Тоньцзян.

Стратегические преимущества

1. Сочетание двух рыночных элементов: тренд и волатильность. Простая скользящая средняя фиксирует тренд, а канал Тунцзяна фиксирует волатильность, что позволяет лучше понять возможность отступления в трендовых ситуациях.
2. Условия стоп-стопа четко определены, что помогает своевременно блокировать прибыль. Многоголовые и пустые позиции могут быть закрыты вовремя до того, как тенденция перевернется.
3. Небольшое количество параметров, небольшая сложность оптимизации. У этой стратегии есть только три параметра: цикличность туннеля Дончжана, величина смещения и цикличность простой подвижной средней, что позволяет оптимизировать.

Стратегический риск

1. Частые сделки. Эта стратегия имеет высокую частоту открытия позиций, что приводит к снижению прибыли на рынках с высокой стоимостью торгов. Можно уменьшить количество сделок, умеренно ослабив условия открытия позиций или увеличив временные рамки.
2. Недостаточная эффективность в шокирующем рынке. При неясном тренде стратегия может понести больше убытков.
3. Недостаточная стабильность параметров. Оптимальные параметры могут отличаться в разных стандартах и периодах. Недостаточная стабильность параметров.

Направление оптимизации стратегии

1. Добавление опциональных условий для открытия позиции в сочетании с другими показателями, например, требование, чтобы ADX в DMI был больше определенного порога, чтобы открыть позицию, или открыть дополнительную позицию, когда RSI покидает зону перепродажи, чтобы повысить выигрышную вероятность открытия позиции.
2. Использование динамических стоп-линий вместо фиксированных стоп-линий тончинского канала, что позволяет осуществлять функцию отслеживания прибыли. Например, после того, как цена коснется тончинского канала, многоглазые могут плавить позиции на ATR-стоп-линии или SAR-стоп-линии.
3. Динамично корректируйте циклы дончианского канала в соответствии с уровнем волатильности, сокращайте циклы дончианского канала в условиях рынка с высокой волатильностью и продлевайте циклы дончианского канала в условиях рынка с низкой волатильностью. Это помогает адаптироваться к различным рынкам.

Подвести итог

Стратегия, объединяющая динамический тончинский канал с простой движущейся средней, является простой и удобной для использования количественной стратегической структурой. Она строит логику открытия позиций с двух сторон: отслеживания тенденции и прорыва волатильности.