ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой комплексную торговую систему, основанную на нескольких технических показателях, в сочетании с динамическими, трендовыми и волатильными показателями, используемых для захвата краткосрочных волатильных возможностей на рынке. Стратегия идентифицирует торговые возможности с помощью перекрестных сигналов MACD, подтверждения трендов EMA, фильтрации RSI на условиях перепродажи и силы тренда ADX, а также использует динамические стоп-стопы на основе ATR для управления рисками.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых компонентах:
- MACD-индикатор используется для захвата динамических изменений, чтобы определить время входа через пересечение быстрой и медленной линий
- 200-периодическая EMA используется для подтверждения направления общей тенденции, цены, находящиеся выше средней линии, рассматриваются как плюсовые тенденции, а не как взлетные тенденции
- RSI используется для подтверждения движения цены, RSI>50 поддерживает лизинг, RSI<50 поддерживает лизинг
- Индекс ADX используется для фильтрации слабых тенденций и рассматривается для входа только в том случае, если ADX больше установленного порога
- ATR используется для динамического расчета стоп-лосса и стоп-стоп-позиций, адаптируясь к волатильности рынка
Стратегические преимущества
- Многомерная перекрестная проверка, повышение надежности сигнала
- Динамическая система управления рисками, автоматически корректирующая стоп-стоп в соответствии с волатильностью рынка
- Умение адаптироваться к различным рыночным условиям
- Полный механизм подтверждения тенденций, снижающий риск ложных прорывов
- Систематизированная логика входа и выхода из игры, снижение субъективного суждения
Стратегический риск
- Несколько индикаторов могут вызвать задержку сигнала
- Краткие временные циклы подвержены рыночному шуму
- Оптимизация параметров может привести к переобучению
- Высокочастотные транзакции могут привести к более высоким транзакционным затратам
- Частые остановки могут быть вызваны сильными колебаниями рынка
Направление оптимизации стратегии
- Введение индикаторов объема в качестве вспомогательного подтверждения
- Оптимизация ADX-терминалов для повышения эффективности фильтрации трендов
- Добавление временных фильтров, чтобы избежать периодов низкой ликвидности
- Разработка системы адаптивных параметров для повышения стабильности стратегии
- Присоединение фильтра рыночной флуктуации для реагирования на различные рыночные условия
Подвести итог
Стратегия создает целостную торговую систему, используя в совокупности несколько технических показателей. Несмотря на определенные проблемы с отставанием и оптимизацией параметров, благодаря разумному управлению рисками и постоянной оптимизации стратегия демонстрирует лучшую адаптацию и надежность.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-02-18 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Optimized Impulse Wave Strategy", overlay=true)
// === INPUT PARAMETERS ===
fast_length = input(12, title="MACD Fast Length")
slow_length = input(26, title="MACD Slow Length")
signal_smoothing = input(9, title="MACD Signal Smoothing")
ema_length = input(200, title="EMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
adx_length = input(14, title="ADX Length")
adx_smoothing = input(14, title="ADX Smoothing")
atr_length = input(14, title="ATR Length")
risk_reward_ratio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")
adx_threshold = input(20, title="ADX Threshold")
// === INDICATORS ===
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_smoothing)
ema = ta.ema(close, ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
[dmiPlus, dmiMinus, adx] = ta.dmi(adx_length, adx_smoothing)
// === ENTRY CONDITIONS ===
bullishTrend = ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > ema and adx > adx_threshold and rsi > 50
bearishTrend = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < ema and adx > adx_threshold and rsi < 50
// === STOP-LOSS & TAKE-PROFIT CALCULATION ===
longStopLoss = close - ta.atr(atr_length) * 1.5
longTakeProfit = close + (ta.atr(atr_length) * 1.5 * risk_reward_ratio)
shortStopLoss = close + ta.atr(atr_length) * 1.5
shortTakeProfit = close - (ta.atr(atr_length) * 1.5 * risk_reward_ratio)
// === STRATEGY EXECUTION ===
// Enter Long
if bullishTrend
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TakeProfitLong", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Enter Short
if bearishTrend
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TakeProfitShort", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)
// === PLOTTING ===
plot(ema, title="EMA 200", color=color.blue, linewidth=2)
plotshape(series=bullishTrend, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=bearishTrend, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// === ALERTS ===
alertcondition(bullishTrend, title="Bullish Entry", message="Buy Signal Triggered!")
alertcondition(bearishTrend, title="Bearish Entry", message="Sell Signal Triggered!")
// === DEBUGGING LOG ===
label.new(bar_index, high, "ADX: " + str.tostring(adx), color=color.white, textcolor=color.black)
label.new(bar_index, low, "MACD Cross: " + str.tostring(macdLine), color=color.white, textcolor=color.black)