Стратегия множественного подтверждения разворота цены: комбинированная торговая система пересечения MACD и модели поглощения

Обзор

Стратегия многократного подтверждения ценовых поворотов - это система количественной торговли, объединяющая анализ графических форм и динамических показателей, которая используется для захвата потенциальных рыночных поворотов, в основном путем идентификации поглощающих форм на рынке (Engulfing Pattern) и в сочетании с перекрестным подтверждением MACD-индикаторов. Основная идея этой стратегии заключается в том, чтобы повысить надежность торговых сигналов путем подтверждения нескольких технических показателей, чтобы избежать риска, связанного с ложными прорывами.

Стратегический принцип

Принцип работы стратегии вращается вокруг двух ключевых элементов технического анализа: поглощения форм и перекрестных показателей MACD.

1. Поглощение формы：

   • Bullish Engulfing: текущий бульон - конь (закрытие выше, чем открытие), предыдущий бульон - конь (закрытие ниже, чем открытие), и текущий бульон полностью “поглощает” предыдущий бульон (закрытие ниже, чем закрытие, и закрытие выше, чем открытие).
   • Bearish Engulfing: текущий медведь является ниним, предыдущий медведь - ян, а текущий медведь полностью поглощает предыдущий медведь.

2. MACD перекрестное подтверждение：

   • MACD-линия и сигнальная линия рассчитываются по стандартным формулам: используются быстрая ЭМА ((по умолчанию 12 циклов), медленная ЭМА ((по умолчанию 26 циклов) и сигнальная линия ЭМА ((по умолчанию 9 циклов).
   • См. также MACD-пересечение: пересечение сигнальной линии на линии MACD.
   • MACD попадает вниз: MACD пересекает сигнальную линию.

3. Логика временного окна：

   • Стратегическое использованиеbarsSinceBullиbarsSinceBearПеременная для отслеживания количества столбов с момента последнего поглощения.
   • Только когда MACD-сходство происходит после поглощения формыwindowBars(По умолчанию 3 столбика), в которых будет задействован торговый сигнал.

4. Условия приема：

   • Многоголосное поступлениеlongCondition): в течение окна после появления формы поглощения паука, MACD проносит сигнальную линию по линии.
   • Головной входshortCondition): В течение окна после появления поглощающей формы падения MACD пробивает сигнальную линию вниз.

5. Исполнение сделки：

   • При выполнении условий многоглавой стратегии входит в многоглавую позицию и устраняет любые существующие пустые позиции.
   • При выполнении условий пустого голова стратегия входит в пустую позицию и устраняет любые существующие многоголовые позиции.

Стратегические преимущества

1. Механизм многократного подтверждения: Стратегия уменьшает вероятность ложных сигналов и повышает точность сделки путем сочетания диаграммного формата и технического индикатора. Поглощающий формат является прямым проявлением ценового поведения, а MACD - представителем динамического индикатора, сочетание которых позволяет подтвердить обратный сигнал рынка с разных точек зрения.

2. Гибкость временного окна: Политика позволяет пользователю настроить максимальное число столбцов, после которых должен произойти перекрестный MACD.windowBarsЭта гибкость позволяет стратегии адаптироваться к различным рыночным и временным рамкам.

3. Ясный визуальный отзыв: Стратегия помечает на графике различные сигналы ((поглощающие формы, MACD-пересечения и фактические точки входа), которые помогают трейдеру интуитивно понять и оценить эффективность стратегии.

4. Автоматическое управление позициямиСтратегия автоматического обработки обратных позиций упрощает процесс управления сделками и уменьшает вероятность человеческой ошибки.

5. Настройка параметров:MACD параметры (цикличность быстрого, медленного и сигнала) могут быть оптимизированы в зависимости от различных рыночных условий, что повышает адаптивность стратегии.

Стратегический риск

1. Риск отставанияMACD, как отсталый показатель, может не реагировать вовремя на быстро меняющиеся рынки, что приводит к нежелательной точке входа. Кроме того, ожидание одновременного удовлетворения двух условий может привести к дальнейшей задержке точки входа и потенциально к упущению части ценовых изменений.

2. Нехорошие показатели на горизонтальном рынкеВ случае отсутствия четкой тенденции в поперечном рынке, поглощение форм и MACD-пересечения могут создавать большое количество ложных сигналов, что приводит к частым сделкам и потенциальным потерям.

3. Отсутствие механизмов сдерживанияВ настоящее время в реализации стратегии отсутствует четкий механизм остановки убытков, что может привести к более высокому риску падения в случае рыночного переворота.

4. Чрезмерная зависимость от конкретных моделейСтратегия сильно зависит от комбинации поглощающих форм и перекрестных MACD, игнорируя другие, возможно, важные рыночные данные и технические показатели.

5. Параметр Чувствительность: Политическая производительность может быть очень чувствительна к параметрам MACD и размеру окна, неправильный выбор параметров может привести к переоптимизации и плохой будущей производительности.

Направление оптимизации

1. Добавить фильтр тренда: можно добавить такие индикаторы тренда, как SMA50 (указанные в коде) или другие индикаторы тренда, чтобы гарантировать, что направление торговли совпадает с основной тенденцией, например, делать больше, когда цена выше SMA50, и делать меньше, когда цена ниже SMA50. Это может значительно снизить риск обратной торговли.

2. Осуществление механизмов сдерживания убытков и получения прибылиДобавление к стратегии стоп-лосс и целевых прибылей, таких как стоп-лосс на основе ATR или целевые прибыли на позиции поддержки/сопротивления, для лучшего управления рисками и блокировки прибыли.

3. Выбор параметров оптимизации:Оптимизация обратной связи MACD-параметров и размеров окон, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров для конкретного рынка и временных рамок. Рассмотрите возможность использования метода адаптивных параметров для автоматической корректировки параметров в соответствии с волатильностью рынка.

4. Добавить подтверждение объема сделкиИнтеграция анализа объема сделок в стратегию, чтобы гарантировать, что обратный сигнал поддерживается достаточным объемом сделок, что повышает надежность сигнала.

5. Интеграция с другими показателямиПомимо того, что это может быть связано с более широким спектром торговых условий, следует рассмотреть возможность добавления других технических показателей, таких как RSI, Random Index или Brinks, чтобы еще больше снизить количество ложных сигналов.

6. Фильтр времениПрименение фильтров времени торговли, чтобы избежать торговли в периоды, когда важные экономические данные публикуются или когда рынок особенно волатилен.

7. Оптимизация времени поступленияИсследование: можно ли улучшить цены на вход, уменьшив возможные проскальзывания, изменив условия входа (например, ожидая отзыва или подтверждения цены).

Подвести итог

Стратегия многократного подтверждения ценовых поворотов - это количественная торговая система, объединяющая поглощающие формы и перекрестные MACD, предназначенная для захвата рыночных поворотов путем подтверждения нескольких технических показателей. Основными преимуществами стратегии являются ее многократный механизм подтверждения и четкая визуальная обратная связь, которая помогает уменьшить ложные сигналы и повысить точность торговли. Однако, стратегия также имеет некоторые неотъемлемые риски, такие как задержка, плохое представление на рынке сверхдоли и отсутствие четкого механизма управления рисками.

Для повышения устойчивости и прибыльности стратегии рекомендуется осуществить несколько ключевых оптимизаций: добавление фильтров трендов, чтобы гарантировать соответствие направления торгов с основными тенденциями; реализация надлежащих механизмов остановки и получения прибыли для управления рисками; оптимизация параметров MACD и размера окон для адаптации к конкретным рыночным условиям; а также рассмотрение интеграции других технических показателей для создания более полных условий торговли.

Такой многоуровневый метод подтверждения представляет собой сбалансированную торговую стратегию, которая пытается одновременно захватить потенциальные возможности для возврата, а также снизить риск, требуя многократного подтверждения. Для количественных трейдеров, стремящихся построить надежную торговую систему на основе технического анализа, это обеспечивает прочную отправную точку.