منتقل اوسط کراس اوور EMA SMA حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک سادہ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو تیز رفتار اور سست رفتار اوسط کی کراسنگ پر مبنی ہے۔ یہ خرید و فروخت کے سگنل دینے کے لئے چلتی اوسط کا استعمال کرتا ہے۔ جب تیز رفتار اوسط پر سست رفتار اوسط سے گزرتا ہے تو زیادہ کام کرتا ہے اور جب تیز رفتار اوسط کے نیچے سست رفتار اوسط سے گزرتا ہے تو خالی ہوجاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد قیمتوں کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے مختلف دورانیے کی اوسط اوسط کے مابین کراسنگ کا استعمال کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تیز رفتار ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) اور سست رفتار سادہ موونگ ایوریج (ایس ایم اے) کے کراسنگ پر مبنی ہے جو ٹریڈنگ سگنل ہے۔ پہلے تیز رفتار ای ایم اے اور سست رفتار ایس ایم اے کا حساب لگائیں ، تیز رفتار ای ایم اے کا دورانیہ 13 ، اور سست رفتار ایس ایم اے کا دورانیہ 30 ہے۔ پھر ، جب تیز رفتار ای ایم اے پر سست رفتار ایس ایم اے سے گزرتا ہے تو ، ایک سے زیادہ سگنل جاری کیا جاتا ہے۔ جب تیز رفتار ای ایم اے کے نیچے سست رفتار ایس ایم اے سے گزرتا ہے تو ، ایک خالی سگنل جاری کیا جاتا ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی maFast اور maSlow متغیرات کے ذریعہ تیز EMA اور سست SMA کا حساب لگاتی ہے۔ اس کے بعد ، اس نے خریدنے اور بیچنے کے وقت کا تعین کرنے کے لئے enterLong اور exitLong متغیرات کی وضاحت کی۔ جب maFast> maSlow ، یعنی تیز EMA پر سست SMA سے گزرتا ہے ، تو enterLong = true ، ایک کثیر سگنل جاری کرتا ہے۔ جب maSlow> maFast ، یعنی تیز EMA کے نیچے سست SMA سے گزرتا ہے ، تو exitLong = true ، ایک خالی پوزیشن سگنل جاری کرتا ہے۔ آخر میں ، حکمت عملی strategy.entry فنکشن کے ذریعہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اگر حالات ایک جیسے ہوں تو
اس طرح ، جب قلیل مدتی قیمتوں میں اضافے کا رجحان طویل مدتی رجحان سے زیادہ ہوتا ہے تو ، تیز رفتار ای ایم اے آہستہ آہستہ ایس ایم اے کو عبور کرکے خریدنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی کمی کا رجحان طویل مدتی رجحان سے زیادہ ہوتا ہے تو ، تیز رفتار ای ایم اے آہستہ آہستہ ایس ایم اے کو عبور کرکے فروخت کرنے کا اشارہ پیدا کرتا ہے۔ مختلف دورانیہ کی قیمتوں کے رجحانات کی تبدیلی کو پکڑ کر ، نسبتا low کم قیمت پر خرید سکتے ہیں اور نسبتا high اعلی قیمت پر فروخت کرسکتے ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حرکت پذیری اوسط کراسنگ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
سادہ، آسان، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان. منتقل اوسط ایک عام اور مؤثر تکنیکی اشارے ہے، اور اس کے کراس اصول سادہ اور بدیہی ہے. یہ حکمت عملی کو سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے تاجروں کے لئے آسان بنا دیتا ہے.
اعلی لچکدار ، اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز حکمت عملی تیز EMA اور سست SMA کی اپنی مرضی کے مطابق تعداد کی اجازت دیتی ہے ، مختلف مارکیٹوں کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے
قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل ایک متحرک اوسط مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے ، اور اس کے کراسنگ سے زیادہ قابل اعتماد ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ تیز اور سست اوسط لائن کراسنگ بڑے رجحانات کی تبدیلی کو پکڑ سکتی ہے۔
مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان مارکیٹ اور اسٹیل مارکیٹ کے لئے موزوں ہے ، اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف حالات کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔
دوسرے اشارے کے مجموعے کے ساتھ استعمال کرنے میں آسان ہے۔ حرکت پذیری اوسط کراسنگ حکمت عملی کو زیادہ طاقتور حکمت عملی بنانے کے لئے آر ایس آئی جیسے دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ لچکدار طریقے سے جوڑا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
جب مارکیٹ کا رجحان واضح نہیں ہوتا ہے تو ، متحرک اوسط بار بار کراس ہوسکتی ہے ، جس سے خرید و فروخت کے بار بار سگنل پیدا ہوتے ہیں ، جس سے تجارت کی لاگت اور سلائڈ پوائنٹ کا نقصان بڑھ جاتا ہے۔
غیر یقینی صورتحال میں آسانی سے پھنس جاتا ہے۔ جب مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو ، متحرک اوسط زیادہ غیر یقینی صورتحال کے کراس سگنل کا سامنا کرسکتا ہے ، جس سے جعلی تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔
پیرامیٹرز کا انتخاب مشکل ہے۔ متحرک اوسط کی مدت کے پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی کی تاثیر پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بہترین پیرامیٹرز کا انتخاب کس طرح کرنا ہے اس کے لئے بہت زیادہ بار بار جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔
سگنل میں تاخیر پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ حرکت پذیر اوسط خود ہی تاخیر کا شکار ہے ، اس کے کراس سگنل اکثر دیر سے ہوتے ہیں ، اور ممکنہ طور پر بہترین داخلے کا وقت ضائع ہوجاتے ہیں۔
سٹاپ نقصان کی حکمت عملی نامکمل ہے۔ اس حکمت عملی میں سٹاپ نقصان کی منطق کا فقدان ہے جس سے زیادہ نقصان اٹھانے والی ٹیمیں پیدا ہوسکتی ہیں۔
اصلاح کی سمت
یہ حرکت پذیری اوسط کراسنگ حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بھی بہتر بنایا جاسکتا ہے:
دیگر تکنیکی اشارے فلٹر سگنل ، جیسے RSI ، شامل کرنے سے جھوٹے سگنل کو کم کیا جاسکتا ہے۔ جب RSI اونچی ہوتی ہے تو زیادہ کام نہیں کیا جاتا ہے ، جب RSI کم ہوتی ہے تو خالی نہیں ہوتا ہے۔
کمپاؤنڈ منتقل اوسط شامل کریں ، تین یا اس سے زیادہ مختلف ادوار کی حرکت پذیری اوسط کی تصدیق کا اشارہ استعمال کرسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 50 دن کی لائن میں شامل ہونا ، جب کثیر سر مارکیٹ مختصر مدت میں درمیانی مدت میں اور درمیانی مدت میں طویل مدت میں پہنا جاتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو شامل کریں ، جیسے پیرالائین ایس اے آر وغیرہ ، جو بروقت نقصان کو روک سکتا ہے ، خطرے پر قابو پالے گا۔ آپ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق موافقت پذیر متحرک نقصان کو بھی ترتیب دے سکتے ہیں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے واک فارورڈ تجزیہ اور مشین لرننگ جیسے طریقوں کا استعمال کریں ، تاکہ یہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں ہو۔
ٹائم چارٹ آپریشن، K لائن ہستی کی سمت وغیرہ شکل فیصلہ شامل، سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے، غیر ضروری الٹا کھولنے پوزیشن کو کم کر سکتے ہیں.
کوانٹینٹ اشارے ، جیسے کہ حجم ، جعلی توڑ سے بچنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ کوانٹینٹ کی تصدیق سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنا سکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
متحرک اوسط کراسنگ حکمت عملی ایک آسان اور عملی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے۔ یہ تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز EMA اور سست SMA کے کراسنگ کا استعمال کرتی ہے۔ اس حکمت عملی کو لاگو کرنا آسان ہے ، اور دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ استعمال کرنا آسان ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ خرابیاں بھی ہیں ، جیسے بار بار تجارت ، اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں میں آسانی سے پھنس جانا وغیرہ۔ کچھ پیرامیٹرز اور قواعد کو بہتر بنانے کے ذریعہ اس حکمت عملی کی عملی اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھا دیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Moving Average Cross EMA SMA", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD',default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)
// Based on strategy by lsills @ https://www.tradingview.com/script/oI8loEZ8-Moving-Average-Cross-Strategy/
// Strategy has several logic alternatives - comment out the undesired logic sections below, only 1 logic section can be active
// === GENERAL INPUTS ===
// short Ema
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast EMA Source")
maFastLength = input(defval = 13, title = "Fast EMA Period", minval = 1)
// long Sma
maSlowSource = input(defval = close, title = "Slow SMA Source")
maSlowLength = input(defval = 30, title = "Slow SMA Period", minval = 1)
// longer Sma
maSlowerSource = input(defval = close, title = "Slower SMA Source")
maSlowerLength = input(defval = 30, title = "Slower SMA Period", minval = 1)
// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = sma(maSlowSource, maSlowLength)
maSlower = vwma(maSlowerSource, maSlowerLength)
rsi = rsi(maSlowerSource, maSlowerLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
slower = plot(maSlower, title = "Slower MA", color = teal, linewidth = 2, style = line, transp = 30)
// === LOGIC === Basic - simply switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross
enterLong = maFast> maSlow
exitLong = maSlow> maFast
// === LOGIC === Complex 1 - switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross but additional conditions must be met
//enterLong = variance(maFast,maSlowLength) < 0.6 and close[0] > maFast and crossover(maFast, maSlow) and 1.1* maSlow > maSlower and rsi>rsi[2]
//exitLong = variance(maFast,maSlowLength) < 0.6 and close[0] < maSlow and crossover(maSlow, maFast) and maSlow/1.1 < maSlower and rsi<rsi[2]
// === LOGIC === Complex 2- switches from long to short and vice-versa with each fast-slow MA cross but additional conditions must be met
//enterLong = maFast> maSlow and 1.1* maSlow > maSlower and rsi>rsi[1] and close > close[3] //and close > close[2]
//exitLong = maSlow> maFast and maSlow/1.1 < maSlower and rsi<rsi[1] and close < close[3] // and close < close[2]
// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=enterLong)
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=exitLong)
// === FILL ====
fill(fast, slow, color = maFast > maSlow ? green : red)