[TOC]

I. Bối cảnh và nhu cầu chiến lược

Gần đây, một người bạn hỏi liệu có thể tạo ra một chiến lược chênh lệch tỷ lệ phí giao dịch hay không. Ví dụ, thường có sự không nhất quán về tỷ lệ phí giao dịch giữa các sàn giao dịch tập trung (CEX) và sàn giao dịch phi tập trung (DEX), và chiến lược này có thể thu thập các cơ hội chênh lệch tỷ lệ và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định xem việc mở vị thế có đáng giá hay không. Tuy nhiên, luôn có một điểm khó khăn:Hiện chưa có công cụ nào tốt để phát hiện cơ hội kinh doanh chênh lệch giá.。

Trùng hợp thay, một nhân vật quan trọng đã giới thiệu nó.VarFundingNền tảng này thu thập dữ liệu tỷ giá phí giao dịch theo thời gian thực từ nhiều sàn giao dịch, bao gồm Binance, Hyperliquid, Lightner và Bybit, tất cả đều được niêm yết trên nền tảng. Quan trọng hơn, bằng cách so sánh các dữ liệu tỷ giá phí giao dịch theo thời gian thực này, nó cung cấp các tổ hợp cơ hội giao dịch chênh lệch giá tối ưu.

Điều này giống như một chiếc gối được giao đến đúng lúc bạn đang buồn ngủ! Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước thiết kế chiến lược chênh lệch lãi suất này.

II. Chênh lệch lãi suất tài trợ là gì?

Trước khi đi sâu vào các chiến lược, chúng ta hãy làm rõ một câu hỏi:Chênh lệch lãi suất tài trợ là gì?

Hợp đồng vĩnh cửu có một cơ chế gọi là…Tỷ lệ tài trợChu kỳ thanh toán khác nhau tùy thuộc vào từng sàn giao dịch; một số có chu kỳ thanh toán 8 giờ, một số có chu kỳ thanh toán 4 giờ, và một số thậm chí chỉ có chu kỳ thanh toán 1 giờ.

• Khi tỷ giá dương: những người mua vào phải trả tiền cho những người bán ra.
• Khi lãi suất âm: những người bán khống phải trả tiền cho những người mua vào.

Các sàn giao dịch khác nhau có cấu trúc người dùng và tính thanh khoản khác nhau, dẫn đến cán cân quyền lực khác nhau giữa phe mua và phe bán. Do đó, tỷ lệ phí giao dịch đối với cùng một loại tiền điện tử thường khác nhau giữa các sàn giao dịch.

Nguyên tắc chênh lệch giá

Ví dụ, phí giao dịch BTC của sàn A là…+0.1%Sàn giao dịch B là+0.05%。

Đến thời điểm này, chúng ta có thể:

• Trên Sàn Giao Dịch ALàm trống(Sẽ tính phí 0,1%)
• Trên Sàn giao dịch BLàm nhiều hơn(Phải trả phí 0,05%)

Bằng cách phòng ngừa rủi ro ở cả hai phía, lợi nhuận và thua lỗ từ biến động giá bù trừ lẫn nhau, nhưng khoản chênh lệch phí (0,05%) vẫn được giữ nguyên.

Đây là logic cốt lõi của việc tận dụng chênh lệch lãi suất: bạn kiếm lời từ sự khác biệt về lãi suất, chứ không phải từ biến động giá cả.

III. Tại sao lại sử dụng quy trình làm việc để đạt được điều này?

Sau khi đã hiểu nguyên tắc chênh lệch lãi suất tài trợ, câu hỏi tiếp theo là: làm thế nào để thực hiện nó?

Cách tiếp cận truyền thống là viết một chương trình hoàn chỉnh, nhưng lần này chúng tôi chọn sử dụng…Quy trình làm việcĐiều này được thực hiện thông qua quy trình làm việc. Quy trình làm việc có một số ưu điểm độc đáo:

1. Thiết kế dạng mô-đun

Mỗi nút chịu trách nhiệm cho một chức năng độc lập: thu thập dữ liệu, lọc dữ liệu, đánh giá bằng AI và thực thi. Mỗi nút có trách nhiệm riêng, logic rõ ràng, dễ gỡ lỗi và chỉnh sửa.

2. Trình bày trực quan

Toàn bộ quy trình vận hành của chiến lược này rất rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên, và bất kỳ vấn đề nào ở bất kỳ khâu nào cũng có thể được nhanh chóng xác định.

3. Khả năng mở rộng linh hoạt

Để thay đổi tiêu chí lọc hoặc tối ưu hóa logic giao dịch, bạn chỉ cần sửa đổi nút tương ứng; bạn không cần phải động đến các phần khác.

4. Tích hợp AI dễ dàng

Các quy trình làm việc hỗ trợ một cách tự nhiên việc gọi các mô hình lớn, giúp trí tuệ nhân tạo dễ dàng tham gia vào quá trình ra quyết định.

Vì nhu cầu nàyXử lý nhiều nguồn dữ liệu, nhiều bướcĐối với các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá, quy trình làm việc là một phương pháp triển khai rất phù hợp.

IV. Khung chiến lược tổng thể

Chiến lược này được chia thành các phần.Hai tuyến chính：

Điều 1: Dòng thực hiện giao dịch (Khoảng thời gian theo giờ)

1. Khởi tạo trao đổi→ Thiết lập bản đồ trao đổi
2. Phân tích dữ liệu tỷ giá→ Phân tích tính ổn định của dữ liệu lịch sử
3. Phát hiện đóng→ Kiểm tra xem các vị trí hiện có cần phải đóng lại hay không.
4. Xác minh dữ liệu tỷ giá→ Kiểm tra tính ổn định của chênh lệch giá và tính thanh khoản
5. Đánh giá thông minh AI→ Đánh giá toàn diện các cơ hội nhập học
6. thực hiện vị thế mở→ Thực hiện giao dịch chênh lệch giá

Điều 2: Đường dây thu phí (khoảng thời gian mỗi phút)

1. Nắm bắt cơ hội kinh doanh chênh lệch giá→ Lấy dữ liệu từ VarFunding
2. Lọc dữ liệu→ Lọc ra những cơ hội đáp ứng các tiêu chí
3. Lưu trữ dữ liệu→ Lưu trữ ảnh chụp lịch sử
4. Hiển thị trực quan→ Hiển thị trạng thái tài khoản và khoản nắm giữ

Hai dây chuyền này đều có trách nhiệm riêng: dây chuyền thực thi xử lý việc ra quyết định và giao dịch, trong khi dây chuyền thu thập dữ liệu chịu trách nhiệm thu thập và trực quan hóa dữ liệu. Thiết kế này cho phép chiến lược được thực thi hiệu quả đồng thời cho phép giám sát trạng thái hoạt động theo thời gian thực.

V. Mô tả tham số cấu hình

Chiến lược này đòi hỏi phải cấu hình một số thông số chính:

• ExchangeDanh sách các sàn giao dịch xác định chiến lược sẽ tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá giữa những sàn nào, ví dụ như…['binance', 'hyperliquid', 'lighter']
• ConfidenceSàng lọc mức độ tin cậy xác định những cơ hội nào có mức độ tin cậy cao sẽ được chuyển tiếp đến quy trình xác minh; bước này là tùy chọn.['high', 'medium', 'low']
• AmountTrí tuệ nhân tạo (AI) sẽ điều chỉnh quy mô vị thế thực tế dựa trên mức độ rủi ro, với số vốn tối thiểu được phân bổ cho mỗi giao dịch.

Chúng ta có thể linh hoạt thiết lập các thông số này theo nhu cầu của mình.

VI. Thu thập và sàng lọc dữ liệu

Bước đầu tiên trong chiến lược là thu thập dữ liệu về cơ hội chênh lệch giá. Điều này được thực hiện bằng cách truy cập API của VarFunding thông qua yêu cầu HTTP, truyền vào danh sách các sàn giao dịch đã được cấu hình sẵn:

const url = `https://varfunding.xyz/api/funding?exchanges=${exchangeList.join(',')}`;

Nền tảng này trả về dữ liệu phí giao dịch cho tất cả các loại tiền điện tử trên nhiều sàn giao dịch khác nhau, cùng với các tổ hợp chênh lệch giá tối ưu được tính toán. Tuy nhiên, do lượng dữ liệu thô rất lớn, không phải tất cả đều có thể sử dụng được. Chiến lược sẽ được lọc, chỉ giữ lại những cơ hội mà cả vị thế mua và bán đều khả dụng trên các sàn giao dịch được liệt kê trong danh sách cấu hình của chúng tôi:

const filteredMarkets = data.data.markets.filter(market => {
    const bestExchange = market.bestRate?.exchange;
    const worstExchange = market.worstRate?.exchange;
    return exchangeList.includes(bestExchange) && exchangeList.includes(worstExchange);
});

Dữ liệu đã được lọc sẽ được trích xuất thành định dạng ngắn gọn, chỉ giữ lại các thông tin chính: cặp giao dịch, sàn giao dịch mua, sàn giao dịch bán, chênh lệch phí, lợi nhuận ước tính hàng năm và mức độ tin cậy. Dữ liệu này sẽ được lưu lại để phân tích cơ hội kinh doanh chênh lệch giá sau này.

VII. Kiểm tra tính ổn định của tốc độ

Chỉ có một điểm dữ liệu về tỷ giá là không đủ, vì tỷ giá có thể biến động tạm thời. Do đó, chiến lược này liên tục thu thập các ảnh chụp nhanh dữ liệu, lưu dữ liệu tỷ giá hiện tại mỗi phút và chỉ giữ lại dữ liệu lịch sử từ N giờ gần nhất.

Sau khi thu thập đủ mẫu, chiến lược này sẽ tiến hành phân tích thống kê để tính toán tần suất xuất hiện của mỗi loại tiền tệ ở các mức độ tin cậy khác nhau:

const stats = {};
for (const snapshot of savedData) {
    for (const [baseAsset, info] of Object.entries(snapshot.data)) {
        if (!stats[baseAsset]) {
            stats[baseAsset] = { high: 0, medium: 0, low: 0, total: 0 };
        }
        stats[baseAsset].total++;
        if (info.confidence === 'high') stats[baseAsset].high++;
        // ... 统计其他置信度
    }
}

Sau đó, các loại tiền tệ được phân loại theo mức độ tin cậy thường gặp nhất, và một điểm số có trọng số được tính toán:

score = (high出现次数 × 3 + medium出现次数 × 2 + low出现次数) / 总次数

Xếp hạng này phản ánh tính ổn định của các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá. Xếp hạng càng cao, cơ hội đó càng hoạt động ổn định hơn trong dữ liệu lịch sử và càng đáng tin cậy hơn.

VIII. Cơ chế phát hiện đóng

Sau khi phân tích phí hoàn tất, chiến lược sẽ kiểm tra các vị thế hiện có bằng cách sử dụng danh sách cơ hội chênh lệch giá mới nhất. Logic cốt lõi của việc phát hiện đóng vị thế là lặp lại qua tất cả các sàn giao dịch để tìm trạng thái vị thế hiện tại:

function scanAllPositions() {
    const allPositions = {};
    for (const [exName, exIndex] of Object.entries(EXCHANGE_MAP)) {
        const positions = exchanges[exIndex].GetPositions();
        for (const pos of positions) {
            const baseAsset = pos.Symbol.match(/^([A-Z0-9]+)_/)[1];
            const isLong = pos.Amount > 0;
            // 记录多空仓位信息
        }
    }
    return allPositions;
}

Sau đó xác định những vị trí cần phải đóng lại. Có hai trường hợp:

Loại thứ nhấtCác cơ hội giao dịch chênh lệch giá đã biến mất. Nếu đồng tiền tương ứng của một khoản đầu tư cụ thể không còn được liệt kê trong danh sách cơ hội giao dịch chênh lệch giá mới nhất, điều đó có nghĩa là chênh lệch phí giao dịch đã thu hẹp lại, và vị thế này nên được đóng để chốt lời.

Loại thứ haiHướng giao dịch đã thay đổi. Ví dụ, nếu trước đây bạn đang mua vào tại điểm A và bán ra tại điểm B, nhưng giờ vị thế đã đảo ngược, bạn cần phải đóng các vị thế cũ trước.

Việc đóng một vị thế sẽ đồng thời đóng cả hai vị thế:

// 平多仓
exchanges[longExIndex].CreateOrder(symbol, "closebuy", -1, amount);
// 平空仓
exchanges[shortExIndex].CreateOrder(symbol, "closesell", -1, amount);

Và hãy xóa sạch hồ sơ nắm giữ để đảm bảo các vị trí đã hết hạn được xử lý trước khi tìm kiếm cơ hội mới.

IX. Xác minh chuyên sâu dữ liệu tỷ giá

Sau khi kiểm tra việc đóng vị thế, chiến lược sẽ tiến hành giao dịch thực tế để xác minh các cơ hội chênh lệch giá đã chọn. Quá trình xác minh bao gồm hai khía cạnh:

1. Kiểm tra tính ổn định của chênh lệch giá

Tính toán sự chênh lệch giá trong quá khứ bằng cách thu thập dữ liệu biểu đồ nến từ cả hai sàn giao dịch:

// 获取240根K线
const recordsLong = EX_Long.GetRecords(symbol, PERIOD_M1, 240);
const recordsShort = EX_Short.GetRecords(symbol, PERIOD_M1, 240);

// 计算价差
const spreads = [];
for (const time of commonTimes) {
    const midPrice = (priceMapLong[time] + priceMapShort[time]) / 2;
    const spread = (priceMapLong[time] - priceMapShort[time]) / midPrice;
    spreads.push(spread);
}

// 统计指标
const avgSpread = 平均值(spreads);
const range = 最大值(spreads) - 最小值(spreads);
const stdDev = 标准差(spreads);

Các chỉ số này phản ánh sự nhất quán của biến động giá giữa hai sàn giao dịch. Biến động giá lớn cho thấy rủi ro cao hơn.

2. Phát hiện tính thanh khoản

Nhận dữ liệu thị trường theo thời gian thực và tính toán chi phí giao dịch:

const tickerLong = EX_Long.GetTicker(symbol);
const tickerShort = EX_Short.GetTicker(symbol);

// 买卖价差（反映深度）
const longSpread = (tickerLong.Sell - tickerLong.Buy) / tickerLong.Last;
const shortSpread = (tickerShort.Sell - tickerShort.Buy) / tickerShort.Last;

// 开仓成本（在Long所买入，Short所卖出）
const openCost = (tickerLong.Sell - tickerShort.Buy) / midPrice;

// 平仓成本（在Short所买入，Long所卖出）
const closeCost = (tickerShort.Sell - tickerLong.Buy) / midPrice;

// 往返总成本
const roundTripCost = openCost + closeCost;

Nếu chi phí mở và đóng vị thế quá cao, nó sẽ làm giảm thu nhập từ phí giao dịch, và những cơ hội như vậy không đáng để theo đuổi.

Sau khi xác minh, nếu không có cơ hội kinh doanh chênh lệch giá nào trong dữ liệu (dataNếu đối tượng trống, quá trình kết thúc ngay lập tức. Nếu có cơ hội nhập liệu mới xuất hiện, giai đoạn đánh giá của AI sẽ bắt đầu.

10. Đánh giá thông minh bằng AI

Xác suất thành công của quá trình xác minh sẽ được giao cho AI để đánh giá toàn diện. Chúng tôi đã sử dụng một câu hỏi gợi ý được thiết kế cẩn thận để giúp AI suy nghĩ như một nhà phân tích chênh lệch giá chuyên nghiệp.

Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích nhiều khía cạnh:

1. Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận

Liệu thu nhập từ phí dịch vụ có đủ để bù đắp rủi ro biến động giá cả hay không. Logic đánh giá cốt lõi là:

如果 rateSpread（每8小时收益）> range × 0.3
说明即使价差波动到极端情况，1-2个结算周期就能覆盖风险

2. Hướng chênh lệch giá

Nếu chênh lệch giá trung bình là âm và vị thế mua được thực hiện trên sàn giao dịch có giá thấp hơn, thì việc mở vị thế cho phép bạn mua với giá rẻ hơn, đây là điều kiện thuận lợi để mở vị thế.

3. Đánh giá khả năng thanh khoản

Khối lượng giao dịch trên cả hai sàn giao dịch có đủ không, và chênh lệch giá mua-bán có hợp lý không? Nếu khối lượng giao dịch 24 giờ của bất kỳ sàn giao dịch nào dưới 100.000 đô la, hoặc chênh lệch giá mua-bán vượt quá 0,3%, thì tính thanh khoản có thể không đủ.

4. Hiệu quả chi phí

Liệu chi phí mở và đóng vị thế có thể được bù đắp bằng thu nhập từ phí trong một khoảng thời gian hợp lý không?

如果 roundTripCost < rateSpread × 2
意味着 2 个结算周期（16小时）就能覆盖交易成本

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ chấm điểm từng cơ hội (0-100 điểm) và xác định mức độ rủi ro (thấp/trung bình/cao). Chỉ những cơ hội đạt điểm số mong muốn mới được thực hiện. Đồng thời, AI sẽ đề xuất số tiền đầu tư phù hợp dựa trên mức độ rủi ro.

• Xếp hạng ≥ 80 và rủi ro thấp: Số tiền đề xuất × 100%
• Mức độ rủi ro 70-79 hoặc trung bình: Số tiền đề xuất × 80%
• Đánh giá 60-69: Lượng đề xuất × 60%
• Xếp hạng < 60: Không nên mở vị thế.

Kết quả đầu ra của AI là một mảng JSON, trong đó mỗi phần tử chứa: liệu có nên khuyến nghị mở vị thế hay không, xếp hạng, số tiền khuyến nghị, mức độ rủi ro và lý do của quyết định.

XI. Quy trình thực hiện vị trí mở

Sau khi vượt qua bài đánh giá của AI, chiến lược sẽ thực hiện nước đi mở màn. Quá trình thực hiện rất nghiêm ngặt:

1. Tính toán số lượng hợp đồng

Tính toán số lượng hợp đồng cần mở dựa trên số vốn mở đề xuất và giá hiện tại:

const currentPrice = getCurrentPrice(ex, symbol);
const contractAmount = amountUSD / currentPrice / ctVal;

TRONG ctValĐây là giá trị ghi trên hợp đồng, có thể khác nhau giữa các sàn giao dịch.

2. Lắp đặt đòn bẩy

Hãy thử thiết lập đòn bẩy mục tiêu (mặc định là 10x), và nếu không được hỗ trợ, hãy giảm dần từng bước:

const leveragesToTry = [10, 5, 3, 2, 1];
for (let lev of leveragesToTry) {
    const result = ex.SetMarginLevel(symbol, lev);
    if (result === true) {
        return lev; // 设置成功
    }
}

3. Đặt và xác nhận đơn hàng của bạn.

Sau khi đặt hàng, đơn hàng không được coi là thành công ngay lập tức; bạn phải chờ xác nhận đơn hàng.

const orderId = ex.CreateOrder(symbol, 'buy', -1, contractAmount);

// 循环检查订单状态
for (let i = 0; i < 20; i++) {
    const order = ex.GetOrder(orderId);
    if (order.Status === ORDER_STATE_CLOSED) {
        // 完全成交
        break;
    }
    Sleep(500);
}

4. Xác minh số lượng tài sản nắm giữ

Ngay cả khi lệnh được hiển thị là đã hoàn tất, bạn vẫn cần kiểm tra lại số lượng hàng thực tế:

const position = getPosition(ex, symbol);
if (!position || Math.abs(position.Amount) === 0) {
    // 订单成交但无持仓，开仓失败
    return { success: false };
}

5. Xử lý ngoại lệ

Nếu chỉ có một hướng của vị thế được mở thành công (ví dụ: lệnh mua được mở thành công, nhưng lệnh bán thất bại), chiến lược sẽ tự động đóng các vị thế đã mở:

if (!results.short.success && results.long.success) {
    // 尝试平掉多仓
    const pos = getPosition(longEx, longSymbol);
    executeClose(longEx, longSymbol, true, pos.Amount, longExchange);
}

Điều này tránh được rủi ro một chiều và đảm bảo tính chất phòng ngừa rủi ro của giao dịch chênh lệch giá.

Sau khi vị thế được mở thành công, chiến lược sẽ lưu thông tin về vị thế chênh lệch giá, bao gồm thời gian mở, giá và số lượng, để sử dụng trong các lần kiểm tra đóng lệnh tiếp theo.

12. Bảng giám sát trực quan

Trong quá trình thực thi chiến lược, tất cả thông tin được hiển thị theo thời gian thực trên bảng giám sát, được chia thành năm bảng: Tổng quan tài khoản hiển thị số dư, số tiền bị đóng băng, tổng vốn chủ sở hữu và tóm tắt tổng lãi/lỗ cho mỗi giao dịch; Tín hiệu chênh lệch giá hiển thị các cơ hội chênh lệch giá hiện được phát hiện, trạng thái thực hiện và lý do thất bại; Chi tiết quyết định mở vị thế ghi lại điểm số của AI, mức độ rủi ro và cơ sở đánh giá cho mỗi cơ hội; Vị thế chênh lệch giá thời gian thực hiển thị danh mục đầu tư chênh lệch giá hiện đang nắm giữ, lãi/lỗ mua/bán và thời gian nắm giữ; Thống kê lợi nhuận chênh lệch giá tóm tắt lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận chênh lệch giá trong ngày, tuần này, tháng này và lũy kế.

Các bảng điều khiển này cho phép bạn theo dõi trạng thái chiến lược theo thời gian thực, bao gồm tình trạng tài khoản, các cơ hội hiện tại và tất cả các thông tin quan trọng như lãi và lỗ của danh mục đầu tư.

XIII. Rủi ro và Biện pháp phòng ngừa

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng bàn về những rủi ro và biện pháp phòng ngừa:

1. Rủi ro biến động chênh lệch giá

Mặc dù chênh lệch lãi suất tài trợ là một chiến lược phòng ngừa rủi ro, nhưng nó không phải là không có rủi ro. Chênh lệch giá giữa hai sàn giao dịch có thể biến động, và nếu sự biến động vượt quá mức lãi suất tài trợ, thì sẽ xảy ra thua lỗ. Đó là lý do tại sao chiến lược này cần phải kiểm chứng sự ổn định của chênh lệch giá.

2. Rủi ro thanh khoản

Nếu sàn giao dịch có tính thanh khoản không đủ, hiện tượng trượt giá khi mở và đóng vị thế có thể rất đáng kể. Ví dụ, nếu độ sâu sổ lệnh không đủ, lệnh thị trường của bạn có thể được thực hiện ở mức giá rất thấp, dẫn đến chi phí thực tế để mở vị thế cao hơn nhiều so với dự kiến.

3. Rủi ro tỷ giá hối đoái

Đặc biệt, một số sàn giao dịch phi tập trung (DEX) mới có thể gặp vấn đề về lỗ hổng hợp đồng hoặc thiếu thanh khoản. Đã có trường hợp người dùng mất tiền do lỗ hổng hợp đồng thông minh trên các DEX.

4. Tỷ lệ sử dụng vốn

Chiến lược này yêu cầu vốn phải được nắm giữ trên nhiều sàn giao dịch. Ví dụ, nếu bạn đang thực hiện giao dịch chênh lệch giá trên 3 sàn giao dịch, vốn sẽ được phân bổ ở 3 nơi, dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn tương đối thấp.

Tôi khuyên bạn nên thử nghiệm với một số tiền nhỏ trước.Sau khi nắm vững logic hoạt động của chiến lược, hãy tăng dần vốn đầu tư. Bạn có thể bắt đầu bằng giao dịch chênh lệch giá giữa hai sàn giao dịch chính để tích lũy kinh nghiệm trước khi mở rộng sang nhiều sàn hơn.

XIV. Tóm tắt và Triển vọng

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu chiến lược chênh lệch lãi suất dựa trên nền tảng VarFunding. Chiến lược này thực hiện một quy trình hoàn chỉnh từ thu thập dữ liệu, xác minh tính ổn định, đánh giá bằng AI đến thực thi tự động và cung cấp khả năng giám sát trực quan rõ ràng.

Ý tưởng cốt lõi của chiến lược là:

• Tìm kiếm cơ hội bằng cách sử dụng các phương pháp dựa trên dữ liệu.Quyết định này không được đưa ra một cách tùy tiện, mà dựa trên dữ liệu tỷ giá thời gian thực và số liệu thống kê lịch sử.
• Sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ ra quyết địnhCác mô hình quy mô lớn có thể được sử dụng để đánh giá rủi ro và lợi nhuận, tránh sự phán đoán chủ quan của con người.
• Kiểm soát rủi ro bằng các quy trình thực thi nghiêm ngặt.Từ khâu xác nhận đơn hàng đến kiểm tra hàng hóa tại kho, mọi bước đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

Dĩ nhiên, đây chỉ là một khung sườn cơ bản, và vẫn còn rất nhiều chỗ để tối ưu hóa:

1. Thêm nhiều giao dịch hơnHiện tại, chỉ một số lượng hạn chế các sàn giao dịch được hỗ trợ; việc mở rộng sang nhiều nền tảng hơn là hoàn toàn có thể.
2. Tối ưu hóa logic thống kêVí dụ, việc áp dụng phân tích chuỗi thời gian phức tạp hơn để dự đoán xu hướng lãi suất.
3. Cải thiện đánh giá AINó cho phép trí tuệ nhân tạo học hỏi từ những thành công và thất bại trong giao dịch chênh lệch giá trong quá khứ, liên tục tối ưu hóa quá trình ra quyết định của mình.
4. Động thái điều chỉnh tham sốTự động điều chỉnh quy mô vị thế mở và ngưỡng rủi ro dựa trên biến động thị trường.

Toàn bộ mã nguồn đã được công khai trên Nền tảng Định lượng Nhà phát minh.chiến lược chênh lệch lãi suất tài trợ quy trình làm việcChúng tôi hoan nghênh mọi người sử dụng và cải tiến nó.