[TOC]

Lời nói đầu

Hầu hết những người giao dịch hợp đồng có lẽ đã từng trải qua tình trạng bị gọi ký quỹ (margin call). Trường hợp tốt nhất là bạn mất một phần vốn; trường hợp xấu nhất là bạn mất tất cả. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng khoảnh khắc bạn bị thanh lý tài sản thực sự đã được ghi lại chưa?

Sàn giao dịch sẽ cập nhật thông tin theo thời gian thực về mọi vị thế bị thanh lý: loại tiền điện tử, hướng giao dịch, số lượng và thời gian. Điều này có nghĩa là…Xóa dữ liệu。

2026-03-10 13:10:19 Dữ liệu thanh lý: {“s”:“DEXEUSDT”,“S”:“MUA”,“o”:“GIỚI HẠN”,“f”:“IOC”,“q”:“30.99”,“p”:“5.427000”,“ap”:“5.347646”,“X”:“ĐÃ HOÀN THÀNH”,“l”:“17.21”,“z”:“30.99”,“T”:1773119419184} 2026-03-10 13:10:18 Dữ liệu thanh lý: {“s”:“BEATUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“21”,“p”:“0.3503000”,“ap”:“0.3573000”,“X”:“FILLED”,“l”:“4”,“z”:“21”,“T”:1773119418458} 2026-03-10 13:10:18 Dữ liệu thanh lý: {“s”:“COAIUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“35”,“p”:“0.2968000”,“ap”:“0.3115000”,“X”:“FILLED”,“l”:“35”,“z”:“35”,“T”:1773119418118} 2026-03-10 13:10:18 Dữ liệu thanh lý: {“s”:“AIAUSDT”,“S”:“MUA”,“o”:“GIỚI HẠN”,“f”:“IOC”,“q”:“537”,“p”:“0.0844900”,“ap”:“0.0823800”,“X”:“ĐÃ HOÀN THÀNH”,“l”:“10”,“z”:“537”,“T”:1773119418118} 2026-03-10 13:10:09 Dữ liệu thanh lý: {“s”:“BABYUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“1965”,“p”:“0.0161200”,“ap”:“0.0162300”,“X”:“FILLED”,“l”:“1376”,“z”:“1965”,“T”:1773119409616} 2026-03-10 13:10:08 Dữ liệu thanh lý: {“s”:“MBOXUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“372”,“p”:“0.0173800”,“ap”:“0.0178100”,“X”:“FILLED”,“l”:“372”,“z”:“372”,“T”:1773119408667} 2026-03-10 13:10:07 Dữ liệu thanh lý: {“s”:“GALAUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“23717”,“p”:“0.00337”,“ap”:“0.00341”,“X”:“FILLED”,“l”:“23717”,“z”:“23717”,“T”:1773119407235} 2026-03-10 13:10:04 Dữ liệu thanh lý: {“s”:“RIVERUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“17.7”,“p”:“10.945000”,“ap”:“11.109943”,“X”:“FILLED”,“l”:“3.3”,“z”:“17.7”,“T”:1773119404767} 2026-03-10 13:10:04 Dữ liệu thanh lý: {“s”:“ROBOUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“3000”,“p”:“0.0445100”,“ap”:“0.0451800”,“X”:“FILLED”,“l”:“3000”,“z”:“3000”,“T”:1773119404308} 2026-03-10 13:09:47 Dữ liệu thanh lý: {“s”:“RIVERUSDT”,“S”:“BUY”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“48.1”,“p”:“11.287000”,“ap”:“11.122577”,“X”:“FILLED”,“l”:“17.7”,“z”:“48.1”,“T”:1773119387280} 2026-03-10 13:09:45 Dữ liệu thanh lý: {“s”:“DENTUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“827079”,“p”:“0.000253”,“ap”:“0.000257”,“X”:“FILLED”,“l”:“827079”,“z”:“827079”,“T”:1773119385320} 2026-03-10 13:09:44 Dữ liệu thanh lý: {“s”:“BULLAUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“526”,“p”:“0.0203300”,“ap”:“0.0213800”,“X”:“FILLED”,“l”:“526”,“z”:“526”,“T”:1773119384220} 2026-03-10 13:09:40 Dữ liệu thanh lý: {“s”:“DENTUSDT”,“S”:“SELL”,“o”:“LIMIT”,“f”:“IOC”,“q”:“554440”,“p”:“0.000253”,“ap”:“0.000257”,“X”:“FILLED”,“l”:“289977”,“z”:“554440”,“T”:1773119380709}

Việc chỉ nhìn vào một giao dịch đơn lẻ không mang nhiều ý nghĩa. Nhưng nếu bạn tổng hợp tất cả dữ liệu thanh lý, bạn sẽ thấy điều rất thú vị — vốn thị trường đang chịu áp lực ở đâu và hướng nào đã đạt đến điểm giới hạn. Dữ liệu thanh lý được coi là một phần quan trọng của phân tích lệnh; đó là hồ sơ đẫm máu, phản ánh chân thực nhất về vốn, và nó không biết nói dối.

Nhiệm vụ của bài viết này rất đơn giản:Sử dụng dữ liệu thanh toán làm tín hiệu cốt lõi, kết hợp với xác minh đường K và phân tích tin tức, AI đưa ra các quyết định toàn diện, và cuối cùng, quy trình được tự động hóa thông qua quy trình làm việc — 24 giờ một ngày, không cần giám sát thủ công.

---

I. Logic Chiến lược

1.1 Dữ liệu thanh lý có thể cho chúng ta biết điều gì?

Các vị thế đang được thanh lý từng giây từng phút. Việc thanh lý thông thường không phải là một tín hiệu; điều chúng ta cần chú ý là…Những bất thường về thống kê—Khi khối lượng thanh lý của một loại tiền điện tử nhất định vượt xa mức chuẩn lịch sử trong một khoảng thời gian ngắn, điều đó cho thấy các vị thế yếu theo hướng này đang được thanh lý tập trung.

Sau một thời gian củng cố, xu hướng thường tiếp tục. Đây là giả định cốt lõi của chiến lược này.

1.2 Tại sao nên chọn đi theo xu hướng chứ không phải đi ngược lại xu hướng?

Khi đối mặt với số lượng lớn các yêu cầu ký quỹ bổ sung, thường có hai phương pháp xử lý:

• đi ngược lại xu hướngNghĩ rằng trận đấu gần như đã kết thúc, hãy lao vào tranh bóng bật lại.
• Hãy thuận theo tự nhiênTôi tin rằng các vị thế yếu vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, vì vậy chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xu hướng này.

Rủi ro khi đi ngược xu hướng là bạn không biết liệu làn sóng thanh lý này đã kết thúc hay chưa. Nếu các vị thế mua dài hạn vẫn đang bị thanh lý liên tiếp, và bạn cố gắng mua vào, thì giống như với tay xuống thác nước – bạn không bắt được đáy mà chỉ bắt được một phần nhỏ của thác.

Do đó, chiến lược nàyHãy chọn cách thuận theo dòng chảy—Khi các vị thế mua được thanh lý, các vị thế bán được mở; khi các vị thế bán được thanh lý, các vị thế mua được mở.

1.3 Hạn chế của tín hiệu đơn

Việc chỉ dựa vào dữ liệu về lệnh gọi ký quỹ để đưa ra quyết định sẽ cung cấp một tín hiệu thô sơ, dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Do đó, chúng tôi đã bổ sung thêm hai lớp dữ liệu nữa vào dữ liệu lệnh gọi ký quỹ:

• Xác minh đường KLiệu diễn biến giá có phù hợp với hướng của lệnh gọi ký quỹ hay không?
• Đánh giá tin tứcLiệu có cơ chế hoạt động dựa trên sự kiện nào đáng kể không?

Cuối cùng, trí tuệ nhân tạo đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên sự kết hợp của ba khía cạnh này.

---

II. Kiến trúc tổng thể

Quy trình làm việc sử dụng cấu trúc một dòng duy nhất, được kích hoạt một lần theo các khoảng thời gian cố định. Toàn bộ quy trình như sau:

• Sau khi quá trình kích hoạt bắt đầu, hệ thống sẽ kiểm tra xem quá trình khởi tạo đã hoàn tất hay chưa.
• Nếu đây là lần chạy đầu tiên, hãy tiến hành thu thập dữ liệu ban đầu để thiết lập dữ liệu cơ sở lịch sử.
• Sau khi khởi tạo, mỗi bộ kích hoạt sẽ thực hiện các bước sau theo trình tự: thu thập dữ liệu mới, quét các tín hiệu bất thường và xác định xem điều kiện mở đã được kích hoạt hay chưa.
• Nếu phát hiện bất thường, hãy tiến hành các bước bổ sung dữ liệu, đánh giá bằng AI và thực hiện giao dịch.
• Nếu không có ngoại lệ nào, hãy kết thúc ngay lập tức và chờ đến khoảng thời gian kích hoạt tiếp theo.

Toàn bộ quy trình sẽ dừng lại nếu các điều kiện không được đáp ứng và tiếp tục nếu các điều kiện được đáp ứng, mà không cần sự can thiệp thủ công.

---

III. Giải thích chi tiết các nút chính

3.1 Khởi tạo tập hợp

Khi khởi động ban đầu, cần thiết lập dữ liệu cơ sở lịch sử. Điều này bao gồm việc kết nối với kênh đẩy thanh lý hợp đồng của Binance thông qua WebSocket để liên tục thu thập dữ liệu thanh lý trong một khoảng thời gian và lưu trữ chúng trong một biến toàn cục.

Mỗi mục dữ liệu chứa bốn trường: dấu thời gian, đơn vị tiền tệ, hướng thanh lý và số tiền thanh lý. Trong quá trình thu thập dữ liệu, hai loại dữ liệu được lọc bỏ: các lệnh thanh lý chưa được thực hiện đầy đủ và dữ liệu nhiễu với số tiền quá nhỏ. Sau khi thu thập, dữ liệu được ghi vào bộ nhớ lưu trữ lâu dài và được đánh dấu là đã khởi tạo; các trình kích hoạt tiếp theo sẽ bỏ qua nút này.

//此段代码节选自源码
var ws = Dial('wss://fstream.binance.com/ws/!forceOrder@arr')

while (Date.now() < endTs) {
    var msg = ws.read(1000)

    try {
        var obj    = JSON.parse(msg)
        var orders = Array.isArray(obj) ? obj : [obj]
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            var item = orders[i]
            if (!item || !item.o) continue
            var o = item.o
            if (o.X !== 'FILLED')           continue
            if (EXCLUDE[o.s])               continue
            if (!/USDT$/i.test(o.s))        continue  // ✅ 只处理USDT结尾

            var price = parseFloat(o.ap || o.p)
            var qty   = parseFloat(o.z)
            var value = price * qty
            if (value < MIN_VALUE) continue

            liquidationData.push({
                t: item.E || Date.now(),
                s: o.s,
                d: o.S,
                v: value
            })
            totalNew++
        }
    } catch(e) {}
}

_G('liquidationData', liquidationData)  // 持久化存储
_G('liqInitialized', true)              // 标记初始化完成

---

3.2 Thực thi chiến lược: Thu thập dữ liệu + Quét điểm Z

Mỗi khi được kích hoạt, dữ liệu thanh lý mới sẽ được thu thập bằng WebSocket và thêm vào cửa sổ lịch sử, sau đó quá trình phát hiện bất thường Z-Score được thực hiện trên từng loại tiền tệ.

Ý tưởng cốt lõi của điểm Z:

Dữ liệu thanh lý trong giai đoạn cơ sở được chia thành các đoạn có độ dài bằng nhau, và tổng số tiền thanh lý trong mỗi đoạn được ghi lại. Sau đó, số tiền thanh lý của giai đoạn giám sát gần nhất được lấy và so sánh với mức trung bình của tất cả các đoạn lịch sử trong giai đoạn cơ sở để tính toán mức độ sai lệch. Chỉ khi độ lệch vượt quá ngưỡng nhất định thì mới được coi là bất thường.

//此段代码节选自源码
var mean = hist.reduce(function(s, v) { return s + v }, 0) / hist.length
var std  = Math.sqrt(
    hist.reduce(function(s, v) { return s + Math.pow(v - mean, 2) }, 0) / hist.length
)
var z = std > 0 ? (rec - mean) / std : 0
if (z < ZSCORE_THRESH || rec <= 0) continue

Những lợi ích của việc làm này là:Thích ứngCác đồng tiền điện tử hoạt động tích cực sẽ có các chỉ số tham chiếu tích cực, và các đồng tiền điện tử ít phổ biến sẽ có các chỉ số tham chiếu ít phổ biến. Sẽ không có những cảnh báo sai thường xuyên chỉ vì một đồng tiền nào đó có khối lượng giao dịch lớn.

Chỉ số lượng thôi là chưa đủ; chúng ta cũng cần xem xét…Liệu hướng đi đó có thuần khiết không?：

//此段代码节选自源码
var longRatio = total > 0 ? st.longV / total : 0.5

var direction = null
if (longRatio > DIR_THRESH)          direction = 'SHORT'  // 多头主爆 → 顺势做空
else if (longRatio < 1 - DIR_THRESH) direction = 'LONG'   // 空头主爆 → 顺势做多
if (!direction) continue                                    // 多空混爆 → 方向不明，跳过

Tín hiệu chỉ được kích hoạt khi cả hai điều kiện được đáp ứng đồng thời: điểm Z vượt quá ngưỡng và tỷ lệ các vị thế mua hoặc bán bị thanh lý vượt quá 75%. Nếu cả vị thế mua và bán đều bị thanh lý đồng thời, hướng đi không rõ ràng, vì vậy chúng ta sẽ bỏ qua bước này.

---

3.3 Phụ lục dữ liệu: Biểu đồ đường K + Tin tức

Sau khi tín hiệu được kích hoạt, vị trí sẽ không được mở ngay lập tức. Thay vào đó, nó sẽ chuyển sang nút bổ sung dữ liệu để chuẩn bị bối cảnh đầy đủ hơn cho quá trình phán đoán tiếp theo của AI.

Phần biểu đồ nến:Hãy trích xuất một vài biểu đồ nến 1 phút gần đây cho loại tiền điện tử này, tính toán sự thay đổi giá và độ biến động, xác định hướng xu hướng hiện tại của biểu đồ nến, và so sánh nó với hướng của tín hiệu thanh lý để xác định xem chúng có nhất quán hay không. Nếu tín hiệu cho thấy nên bán khống, nhưng biểu đồ nến vẫn đang có xu hướng tăng, thì độ tin cậy của nó nên được giảm xuống.

Mục Tin tức:Giao diện tìm kiếm của Brave sẽ truy xuất những tin tức mới nhất về loại tiền điện tử đó trong ngày. Các đợt thanh lý do các sự kiện cụ thể gây ra có xác suất tiếp tục xu hướng cao hơn nhiều; tuy nhiên, nếu việc thanh lý chỉ mang tính kỹ thuật và không có tin tức, AI sẽ thận trọng hơn.

Khi đã có cả hai loại dữ liệu, hãy gửi chúng đến AI cùng một lúc.

---

3.4 Đánh giá toàn diện của AI

Sau khi thu thập dữ liệu về lệnh gọi ký quỹ, biểu đồ nến và tin tức, AI đưa ra phán đoán theo một khuôn khổ ra quyết định cố định, trong đó cả ba khía cạnh đều không thể thiếu:

Ma trận quyết định như sau:

Cường độ thanh lý	K-line nhất quán	tin tức	ra quyết định
mạnh mẽ	Đúng	có	Nhập môn, độ tin cậy cao
mạnh mẽ	Đúng	không có	Mức độ tự tin
mạnh mẽ	KHÔNG	có	Hãy chờ xem.
Trung	Đúng	có	Mức độ tự tin
Trung	Không hoặc không có	—	Không được vào

Trí tuệ nhân tạo (AI) đưa ra kết quả có cấu trúc bao gồm hướng, quyết định, mức độ tin cậy và lý do. Chỉ những tín hiệu vào lệnh với mức độ tin cậy đạt đến ngưỡng nhất định mới thực sự kích hoạt lệnh mở vị thế.

Các thành phần cốt lõi của Prompt như sau:

## 判断步骤

Step 1：爆仓强度
- Z-Score 超过高阈值且方向纯度极高 → 强信号
- Z-Score 达到基础阈值且方向纯度满足要求 → 中等信号
- 否则不入场

Step 2：K线趋势
- 与爆仓方向一致 → 趋势延续概率高，加分
- 与爆仓方向相反 → 可能只是短暂清算而非趋势，减分

Step 3：新闻验证
- 有实质利空/利多且与方向一致 → 加分
- 无新闻 → 纯技术清算，降低置信度
- 新闻与方向相反 → 不入场

## 输出格式
严格返回JSON，无任何markdown包裹：
{
  "symbol": "币种",
  "direction": "LONG或SHORT",
  "action": "入场/观望/不入场",
  "confidence": "高/中/低",
  "liq_note": "爆仓信号一句话评估",
  "trend_note": "K线趋势一句话评估",
  "news_note": "新闻一句话评估",
  "action_reason": "综合决策理由一句话"
}

---

3.5 Thực hiện giao dịch và quản lý lệnh cắt lỗ

Khi AI quyết định tham gia thị trường, nút giao dịch sẽ tự động thực hiện việc mở vị thế và đồng thời quản lý điểm dừng lỗ cũng như cập nhật bảng hiển thị trực quan.

Đăng tuyển vị trí:

Trước khi mở vị thế, hãy ưu tiên các tín hiệu dựa trên mức độ tin cậy, thực hiện giao dịch với tín hiệu có độ tin cậy cao hơn. Nếu bạn đã có vị thế trong cùng một loại tiền điện tử và một tín hiệu mới có mức độ tin cậy cao hơn, hãy đóng vị thế cũ trước khi mở vị thế mới; nếu mức độ tin cậy thấp hơn vị thế cũ, hãy bỏ qua. Khi quy mô vị thế đạt đến giới hạn tối đa, hãy bỏ qua tất cả các tín hiệu tiếp theo.

Số lượng vị thế mở, tỷ lệ đòn bẩy và quy mô vị thế tối đa đều được cấu hình thông qua các biến bên ngoài, và số lượng hợp đồng được tính toán động dựa trên giá thực tế của độ sâu thị trường hiện tại.

//此段代码节选自源码
// 计算开仓张数
var rawQty = OPEN_MONEY * CONFIG.LEVERAGE / refPrice / mkt.ctVal
var qty    = floorToStep(rawQty, mkt.amtSize, mkt.amtPrec)

// 市价开仓
var side = direction === 'LONG' ? 'buy' : 'sell'
var oid  = exchange.CreateOrder(swapSym, side, -1, qty)

Cơ chế cắt lỗ:

Cơ chế cắt lỗ sử dụng phương pháp hai lớp, với cả hai tuyến phòng thủ hoạt động đồng thời:

• Hạn chế di chuyểnTheo dõi các mức giá cực trị và đóng vị thế khi giá điều chỉnh giảm hơn một tỷ lệ phần trăm nhất định so với điểm lợi nhuận cao nhất, cho phép lợi nhuận tiếp tục tăng nhưng không làm mất hết toàn bộ lợi nhuận đã đạt được.
• Cắt lỗBiện pháp phòng thủ cuối cùng: nếu giá di chuyển ngược chiều với giá vào lệnh quá một tỷ lệ phần trăm nhất định, vị thế sẽ bị thanh lý bắt buộc.

//此段代码节选自源码
if (pos.direction === 'LONG') {
    var trailStop = pos.peak * (1 - TRAILING_PCT)   // 移动止损价
    var fallStop  = pos.entryPrice * (1 - FALLBACK_PCT)  // 兜底止损价
    effectiveStop = Math.min(trailStop, fallStop)
    if (cur <= effectiveStop) triggered = true
}

Bảng hiển thị trực quan:

Ba bảng được cập nhật theo thời gian thực sau mỗi lần thực thi:

• Tổng quan tài khoảnSố dư tài khoản, số lượng vị thế mở, lãi/lỗ lũy kế, thông số cắt lỗ.
• Giám sát vị tríGiá vào lệnh, giá hiện tại, tỷ lệ lãi/lỗ, lợi nhuận tối đa, mức sụt giảm hiện tại và giá cắt lỗ cho mỗi vị thế.
• Các tín hiệu AI mới nhấtĐối với mỗi loại tiền điện tử được quét, phân tích bao gồm các tín hiệu thanh lý, phân tích biểu đồ nến, đánh giá tin tức và đưa ra quyết định toàn diện.

Bạn có thể xem chiến lược đang hoạt động như thế nào bất cứ lúc nào, mà không cần phải theo dõi thị trường.

---

IV. Tổng quan quy trình

Đây là toàn bộ logic của chiến lược này:

1. khởi tạoTrong lần chạy đầu tiên, dữ liệu thanh lý lịch sử được thu thập để thiết lập một tiêu chuẩn so sánh.
2. bộ sưu tậpMỗi khi sự kiện thanh lý được kích hoạt, dữ liệu thanh lý mới sẽ được thu thập và cửa sổ lịch sử sẽ được cập nhật.
3. quétSử dụng chỉ số Z-Score để xác định các loại tiền điện tử có số liệu thống kê thanh lý bất thường và lọc bỏ các tín hiệu có sai lệch định hướng không thuần túy.
4. Bổ sungTrích xuất biểu đồ nến và dữ liệu tin tức cho các loại tiền điện tử bất thường.
5. phán xétTrí tuệ nhân tạo đưa ra quyết định nhập cảnh dựa trên ba chiều.
6. thực hiệnTự động mở các vị thế sau khi sắp xếp theo mức độ tin cậy, với lệnh dừng lỗ hai lớp và bảng điều khiển trực quan trong suốt quá trình.

Đây là một nghiên cứu về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên dữ liệu thanh toán truyền thống. Bản thân dữ liệu thanh toán là sự phản ánh chân thực nhất về thị trường. Sau khi được kết hợp với biểu đồ nến và tin tức, độ tin cậy của các tín hiệu được cải thiện hiệu quả, và việc ứng dụng AI giúp tự động hóa quá trình ra quyết định đa chiều.

Nếu bạn quan tâm đến các chiến lược dựa trên dữ liệu vi mô thị trường hoặc dữ liệu trên chuỗi, vui lòng để lại phản hồi. Sau đó, chúng tôi có thể phát triển thêm các chiến lược cho nhiều loại tín hiệu hơn.

Mã nguồn chiến lược: Chiến lược theo dõi xu hướng bản đồ xóa bỏ