Tóm lại

Parabolic steering là một chỉ số phân tích kỹ thuật rất kỳ lạ, được phát minh bởi Welles Wilder, tên đầy đủ của viết tắt là Stop and Reverse, được gọi là SAR. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật xu hướng tần số trung bình thấp rất đơn giản và cũng rất phổ biến. Nội dung của bài viết này phát triển một chiến lược dựa trên chỉ số kỹ thuật này và mối quan hệ vị trí tương đối của các điểm giá cao và thấp.

Phương pháp điều khiển bằng bình tĩnh

Chuyển Parabolic là đặc biệt bởi vì hình dạng bên ngoài của nó khác với các chỉ số khác. Nó bao gồm các chấm đỏ hoặc xanh và theo dõi chuyển động giá theo hình cung. Bởi vì nó có hình dạng giống như một parabola trên biểu đồ, chúng tôi gọi nó là điều khiển parabolic, nhưng thực sự nó không liên quan đến bất kỳ tính toán toán học nào của parabola.

Nó được xây dựng trên biểu đồ giá và chủ yếu được sử dụng để phân tích xu hướng giá. Điều này tương tự như đường trung bình động. Sự khác biệt duy nhất là nó đi kèm với một yếu tố tăng tốc điều chỉnh tốc độ của nó khi giá thay đổi.

Ngoài ra, đường trung bình động sẽ luôn chạy thông qua giá, khi giá vượt qua parabola, chỉ số sẽ đảo ngược switch; và giá được chỉ ra của nó sẽ xuất hiện ở phía bên kia của mức giá; và sẽ nhắc vị trí dừng lỗ của nhà giao dịch cho đến khi xu hướng thị trường kết thúc. Khi giá trên parabola, các nhà giao dịch nên giữ vị trí dài, khi giá dưới parabola, các nhà giao dịch nên giữ vị trí ngắn.

Tính toán điều khiển bằng đường bi

Việc tính toán điều khiển bằng parabol rất phức tạp. Đầu tiên, bạn cần xác định điểm cực (giá EP cao nhất hoặc thấp nhất). Sau đó thêm một nhân tố gia tốc (AF) bắt đầu từ 0,02 vào nó, và sau đó thêm 0,02 mỗi khi chạm vào điểm cực tiếp theo. Tối đa của AF là 0,20, sau đó nhân sự khác biệt giữa giá cực và SAR giai đoạn trước bằng nhân tố gia tốc, sau đó thêm SAR của giai đoạn trước.

Thuật toán tăng giá

Bước 1:Giả sử rằng khoảng thời gian làt. SAR(t)là bằng với giá thấp nhất của N thời gian trước đó.Af(t)là 0.02.

• NếuSAR(t)lớn hơn giá thấp nhấtL(t)của khoảng thời gian t, một sự chuyển đổi xảy ra và đi vào xu hướng giảm trong khoảng thời gian tiếp theo;

• NếuSAR(t)không cao hơn giá thấp nhấtL(t)của khoảng thời gian t, nó đi vào xu hướng tăng trong khoảng thời gian tiếp theo;

• Giá trị cựcEp(t)bằng giá cao nhất trong N giai đoạn cuối cùng;

Bước 2:Thời gian là t+1, nghĩa là:

SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep(t) – SAR(t))

• NếuSAR(t+1)lớn hơn giá thấp nhấtL(t+1)trong khoảng thời gian t + 1, một sự chuyển đổi xảy ra và đi vào xu hướng giảm trong khoảng thời gian tiếp theo;

• NếuSAR(t+1)không cao hơn giá thấp nhấtL(t+1)của thời gian t + 1, nó bước vào giai đoạn tiếp theo của xu hướng tăng; và giá trị cựcEp(t+1)bằng giá cao nhất trong N giai đoạn cuối cùng;

• Nếu giá cao nhất trong khoảng thời gian, đó là,H(t+1)cao hơn giá cao nhất của các khoảng thời gian N trước đó, sau đóAF(t+1)=AF(t)+0.02, nếu không,AF(t+1)= AF(t).

Bước 3:lặp lại thuật toán trong bước thứ hai của xu hướng tăng trong thời gian tiếp theo t + 2, t + 3,..., cho đến khi chuyển đổi xảy ra.AFlà 0,2.

Thuật toán giảm giá

Bước 1:Giả sử rằng khoảng thời gian là t.SAR(t)bằng với giá cao nhất của N thời gian trước đó.Af(t)là 0.02.

• NếuSAR(t)thấp hơn giá cao nhấtH(t)của khoảng thời gian t, một sự chuyển đổi xảy ra và bước vào xu hướng tăng trong khoảng thời gian tiếp theo;

• NếuSAR(t)không thấp hơn giá cao nhấtH(t)trong khoảng thời gian t, nó đi vào xu hướng giảm trong khoảng thời gian tiếp theo;

• Giá trị cựcEp(t)bằng giá thấp nhất trong N giai đoạn cuối cùng;

Bước 2: Thời gian là t+1, nghĩa là:

SAR(t+1)=SAR(t)+Af(t)*(Ep(t) – SAR(t))

• NếuSAR(t+1)thấp hơn giá cao nhấtH(t+1)của khoảng thời gian t + 1, một sự chuyển đổi xảy ra và bước vào xu hướng tăng trong khoảng thời gian tiếp theo;

• NếuSAR(t+1)không thấp hơn giá cao nhấtL(t+1)của thời gian t + 1, nó đi vào xu hướng giảm trong thời gian tiếp theo; ngoài ra, giá trị cựcEp(t+1)bằng giá thấp nhất trong N giai đoạn cuối cùng;

• Nếu giá thấp nhấtL(t+1)của khoảng thời gian thấp hơn giá thấp nhất của các khoảng thời gian N trước đó, sau đóAF(t+1)=AF(t)+0.02, nếu không,AF(t+1)=AF (t).

Bước 3:lặp lại thuật toán trong bước thứ hai của xu hướng tăng trong thời gian tiếp theo t + 2, t + 3,..., cho đến khi chuyển đổi xảy ra.AFlà 0,2.

Có nhiều phiên bản của thuật toán SAR. thuật toán trên chỉ là một trong số đó, những người khác có cấu trúc tương tự. Sự khác biệt nằm trong các chi tiết, chẳng hạn như điều kiện kích hoạt của yếu tố gia tốc và thuật toán xác định củaEp(t). Chúng ta có thể thấy các đặc điểm của sự xoay chuyển parabolic: trong xu hướng tăng của thị trường, SAR của mỗi đường K cao hơn SAR của đường K trước đó, và điểm dừng lỗ dần dần được di chuyển lên, do đó đảm bảo rằng lợi nhuận nổi cũng dần dần di chuyển lên. Đây là điểm dừng lỗ theo dõi điển hình. Trong xu hướng tăng tốc của thị trường, AF được tăng và EP được tăng, tăng thêm tốc độ của điểm dừng lỗ, đảm bảo rằng trong tình huống xu hướng mạnh, điểm dừng lỗ có thể theo dõi chặt chẽ xu hướng của giá cổ phiếu và khóa thêm lợi nhuận.

Chiến lược logic

Phương pháp này có thể thích nghi với thị trường xu hướng tốt và có thể kiếm được lợi nhuận tốt khi xu hướng thị trường trơn tru. Nhưng những người đã giao dịch biết rằng thị trường biến động trong hầu hết thời gian, vì vậy nếu bạn sử dụng vòng quay parabolic một mình, bạn có thể mất rất nhiều lợi nhuận bạn đã kiếm được trong thị trường xu hướng dài hạn. Do đó, chúng ta cần thêm một bộ lọc. Khi thị trường biến động, chúng ta có thể lọc một số cơ hội không có xu hướng, do đó làm giảm tần suất giao dịch và tăng tỷ lệ thắng hoặc tỷ lệ thua lỗ, để trong thị trường biến động dài hạn, giá trị ròng có thể giảm hiệu quả.

• Vị trí mở dài: parabola đang tăng, và giá cao nhất cao hơn giá cao nhất trước đó

• Vị trí ngắn mở: parabola đang giảm, và giá thấp nhất thấp hơn giá thấp nhất trước đó

• Vị trí dài lấy lợi nhuận: parabola đang giảm và lợi nhuận biến động đạt số tiền được chỉ định

• Vị trí ngắn lấy lợi nhuận: hình parabola đang tăng và lợi nhuận biến động đạt số tiền được chỉ định

• Stop loss vị trí dài: lỗ đạt đến số tiền đã chỉ định

• Đặt lệnh dừng lỗ ngắn: lỗ đạt đến số tiền đã chỉ định

Chiến lược viết

Dựa trên logic chiến lược trên, chúng ta có thể thực hiện nó trên nền tảng FMZ Quant.fmz.com> Login > Dashboard > Thư viện chiến lược > Chiến lược mới > Nhấp vào menu thả xuống ở góc trên bên phải để chọn Ngôn ngữ của tôi, bắt đầu viết chiến lược, và chú ý đến các bình luận trong mã bên dưới.

Đầu tiên, các tham số cần được sử dụng trong chiến lược này: chiều dài trung bình động, phạm vi dừng lỗ, tham số lấy lợi nhuận, vv Tất cả những điều này được xác định là các tham số bên ngoài để tạo điều kiện cho việc gỡ lỗi và tối ưu hóa thử nghiệm:

N:=30; // highest or lowest price parameter
SLOSS:=1; // Taking Profit and Stop Loss Coefficient
FUND:=100000; // Initial funds

Sau đó, tính toán các dữ liệu cần thiết được sử dụng trong chiến lược: đầu tiên tính toán số lượng đơn đặt hàng, sau đó tính toán chỉ số quay parabolic, và đánh giá xem đó là trạng thái tăng hay giảm, và cuối cùng tính toán mối quan hệ vị trí giữa giá cao nhất hoặc thấp nhất và giá cao nhất và thấp nhất trước đó:

LOTS:=MAX(1,INTPART(FUND/(O*UNIT*0.1))); // Calculate the order quantity
SARLINE:=SAR(4,2,20); // Calculate the parabolic turn indicator
B1:=SARLINE>0; // Determine whether the trend is rising
S1:=SARLINE<0; // Determine whether the trend is falling
B2:=HIGH>=HHV(CLOSE,N); // Determine if the highest price is greater than the previous highest price
S2:=LOW<=LLV(CLOSE,N); // Determine if the lowest price is less than the previous lowest price

Phần sau đây là về vị trí mở và dừng lỗ hoặc lấy lợi nhuận:

BARPOS>N AND B1 AND B2,BK(LOTS); //Open long position
BARPOS>N AND S1 AND S2,SK(LOTS); // Open short position
S1 AND S2 AND BKHIGH>BKPRICE*(1+0.01*SLOSS), SP(BKVOL); // Long position taking profit
B1 AND B2 AND SKLOW<SKPRICE*(1-0.01*SLOSS),BP(SKVOL); // Short position taking profit
C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01), SP(BKVOL); // Long position stop loss
C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01), BP(SKVOL); // Short position stop loss

Chiến lược Backtest

Môi trường thử nghiệm sau

• Phân loại giao dịch: chỉ số thanh thép
• Thời gian: 22 tháng 2 năm 2015 ~ 27 tháng 9 năm 2019
• Chu kỳ: một giờ
• Trượt: 2 pips cho các vị trí mở và đóng
• Phí: 2 lần tiêu chuẩn trao đổi

Báo cáo lợi nhuận

Đường cong quỹ

Mã chiến lược đầy đủ

(*backtest
Start: 2015-02-22 00:00:00
End: 2019-09-27 00:00:00
Period: 1h
Exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
Args: [["ContractType","rb000",126961]]
*)

N:=30; // Highest or lowest price parameter
SLOSS:=1; // Take Profit and Stop Loss Coefficient
FUND:=100000; // Initial funds

LOTS:=MAX(1,INTPART(FUND/(O*UNIT*0.1))); // Calculate the order quantity
SARLINE:=SAR(4,2,20); // Calculate the parabolic turn indicator
B1:=SARLINE>0; // Determine whether the trend is rising
S1:=SARLINE<0; // Determine whether the trend is falling
B2:=HIGH>=HHV(CLOSE,N); // Determine if the highest price is greater than the previous highest price
S2:=LOW<=LLV(CLOSE,N); // Determine if the lowest price is less than the previous lowest price

BARPOS>N AND B1 AND B2,BK(LOTS); //Open long position
BARPOS>N AND S1 AND S2,SK(LOTS); // Open short position
S1 AND S2 AND BKHIGH>BKPRICE*(1+0.01*SLOSS), SP(BKVOL); // long position taking profit
B1 AND B2 AND SKLOW<SKPRICE*(1-0.01*SLOSS),BP(SKVOL); // short position taking profit
C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01), SP(BKVOL); // long position stop loss
C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01), BP(SKVOL); // short position stop loss

Nhấp để sao chép mã nguồn chiến lược đầy đủ mà không cần cấu hình:https://www.fmz.com/strategy/168073

Cuối cùng

Hầu hết các chỉ số truyền thống tụt lại rất xa so với đường K mới. Không chỉ có thể so sánh chặt chẽ với đường K mới theo đặc điểm của yếu tố gia tốc tích hợp, mà còn không quá linh hoạt, do đó chiến lược có thể tấn công và phòng thủ. Mặc dù phương pháp tính toán rất phức tạp, các chỉ số hiện có có thể được sử dụng trực tiếp, rất thân thiện với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi thị trường bước vào phạm vi biến động hẹp, đường quay parabolic thường sẽ có tín hiệu mua và bán không hợp lệ, khiến nó hết hạn tạm thời hoặc trong một thời gian dài.