1. Quảng trường
  2. ZigZag dựa trên động lượng

ZigZag dựa trên động lượng

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2022-05-17 15:26:51
Tags:SMAMACDEMAWMAHMARMAVWMA

Tôi đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm chỉ số ZigZag tốt nhất. Khó khăn với tất cả chúng là chúng luôn đặt cược vào một số quy tắc được xác định trước để xác định hoặc xác nhận các điểm trục. Thông thường đó là yếu tố thời gian - điểm trục được xác nhận sau một số lượng nến nhất định. Phương pháp này có lẽ là tốt nhất khi thị trường đang di chuyển tương đối chậm, nhưng khi giá bắt đầu cắt lên và xuống, không có cách nào ZigZag có thể theo dõi chính xác. Mặt khác nếu bạn đặt nó quá chặt (ví dụ xác nhận trục sau chỉ 2 hoặc thậm chí 1 nến), bạn sẽ nhận được hàng trăm đường zigzag và chúng sẽ không cho bạn biết gì.

Quan điểm của tôi là theo dõi thị trường. Nếu nó đã đảo ngược, thì nó đã đảo ngược, và không cần phải chờ đợi số lượng nến được xác định trước để xác nhận. Những sự đảo ngược như vậy sẽ luôn hiển thị trên các chỉ số động lực, chẳng hạn như MACD phổ biến nhất. Nhưng một đường trung bình động đơn cũng có thể đủ tốt để nhận thấy sự đảo ngược. Hoặc là yêu thích của tôi - QQE, mà tôi mượn (và cải thiện) từ JustUncleL, người mượn nó từ Glaz, người mượn nó từ... Tôi thậm chí không biết ước tính định lượng định lượng bắt nguồn từ đâu. Cảm ơn tất cả những người này vì đầu vào và mã của họ.

Vì vậy, bất cứ chỉ số động lực nào bạn chọn - vâng, có một chọn loại chất độc của bạn như trong các chỉ số Moving Average nổi tiếng - một khi nó đảo ngược, một điểm cao nhất (hoặc thấp nhất) từ xung được bắt và ZigZag được in.

Có một điều tôi cần nhấn mạnh. Chỉ số này không tái vẽ. Có vẻ như các đường là một chút chậm trễ, đặc biệt là khi so sánh với tất cả các chỉ số ZigZag khác trên TradingView, nhưng chúng thực sự là TRUE. Có một giá trị trong điều này - chỉ số của tôi in các điểm pivot và Zigzag chính xác vào thời điểm chúng đã được nhận thấy, không phải trước đó giả vờ nhanh hơn họ có thể.

Nó rất dễ dàng để xem một xung tiến, nhưng không có lực - rất có thể là sự đảo ngược trên một động thái lớn hơn đang xảy ra.

Tôi sắp xuất bản thêm một vài kịch bản dựa trên cái ZigZag này, vì vậy hãy theo tôi trên TradingView để được thông báo.

Thưởng thức đi!

backtest

img

/*backtest
start: 2022-05-09 00:00:00
end: 2022-05-15 23:59:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Peter_O

//@version=5
indicator('Momentum-based ZigZag', overlay=true)

var int momentum_direction = 0
color_zigzag_lines = input(true, title='Color ZigZag lines to show force direction')
momentum_select = input.string(title='Select Momentum Indicator:', defval='QQE', options=['MACD', 'MovingAverage', 'QQE'])


// ZigZag function {
zigzag(_momentum_direction) =>
    zz_goingup = _momentum_direction == 1
    zz_goingdown = _momentum_direction == -1
    var float zz_peak = na
    var float zz_bottom = na
    zz_peak := high > zz_peak[1] and zz_goingup or zz_goingdown[1] and zz_goingup ? high : nz(zz_peak[1])
    zz_bottom := low < zz_bottom[1] and zz_goingdown or zz_goingup[1] and zz_goingdown ? low : nz(zz_bottom[1])
    zigzag = zz_goingup and zz_goingdown[1] ? zz_bottom[1] : zz_goingup[1] and zz_goingdown ? zz_peak[1] : na
    zigzag
// } End of ZigZag function

// MACD  {
fast_length = input.int(title='Fast Length', defval=12, group='if MACD Selected', inline='macd')
slow_length = input.int(title='Slow Length', defval=26, group='if MACD Selected', inline='macd')
src = input.source(title='Source', defval=close, group='if MACD Selected', inline='macd')
signal_length = input.int(title='Signal Smoothing', minval=1, maxval=50, defval=9, group='if MACD Selected', inline='macd')
sma_source = input.string(title='Oscillator MA Type', defval='EMA', options=['SMA', 'EMA'], group='if MACD Selected', inline='macd')
sma_signal = input.string(title='Signal Line MA Type', defval='EMA', options=['SMA', 'EMA'], group='if MACD Selected', inline='macd')

fast_ma = sma_source == 'SMA' ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == 'SMA' ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == 'SMA' ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)

macdUP = ta.crossover(macd, signal)
macdDOWN = ta.crossunder(macd, signal)
// } End of MACD

// Moving Averages {
smoothing_type = input.string(title='Average type', defval='SMA', options=['EMA', 'SMA', 'WMA', 'VWMA', 'HMA', 'RMA', 'DEMA'], inline='movingaverage', group='if Moving Average selected')
ma_length = input.int(20, title='Length', inline='movingaverage', group='if Moving Average selected')
moving_average(_series, _length, _smoothing) =>
    _smoothing == 'EMA' ? ta.ema(_series, _length) : _smoothing == 'SMA' ? ta.sma(_series, _length) : _smoothing == 'WMA' ? ta.wma(_series, _length) : _smoothing == 'VWMA' ? ta.vwma(_series, _length) : _smoothing == 'HMA' ? ta.hma(_series, _length) : _smoothing == 'RMA' ? ta.rma(_series, _length) : _smoothing == 'DEMA' ? 2 * ta.ema(_series, _length) - ta.ema(ta.ema(_series, _length), _length) : ta.ema(_series, _length)
movingaverage = moving_average(close, ma_length, smoothing_type)
maUP = movingaverage > movingaverage[1] and movingaverage[2] > movingaverage[1]
maDOWN = movingaverage < movingaverage[1] and movingaverage[2] < movingaverage[1]
// } End of Moving Averages


// QQE {
RSI_Period = input.int(14, title='RSI Length', inline='qqe', group='if QQE selected')
qqeslow = input.float(4.238, title='QQE Factor', inline='qqe', group='if QQE selected')
SFslow = input.int(5, title='RSI Smoothing', inline='qqe', group='if QQE selected')
ThreshHold = input.int(10, title='Thresh-hold', inline='qqe', group='if QQE selected')
rsi_currenttf = ta.rsi(close, RSI_Period)

qqenew(_qqefactor, _smoothingfactor, _rsi, _threshold, _RSI_Period) =>
    RSI_Period = _RSI_Period
    SF = _smoothingfactor
    QQE = _qqefactor
    ThreshHold = _threshold
    Wilders_Period = RSI_Period * 2 - 1
    Rsi = _rsi
    RsiMa = ta.ema(Rsi, SF)
    AtrRsi = math.abs(RsiMa[1] - RsiMa)
    MaAtrRsi = ta.ema(AtrRsi, Wilders_Period)
    dar = ta.ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE
    longband = 0.0
    shortband = 0.0
    trend = 0
    DeltaFastAtrRsi = dar
    RSIndex = RsiMa
    newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
    newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
    longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? math.max(longband[1], newlongband) : newlongband
    shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? math.min(shortband[1], newshortband) : newshortband
    QQExlong = 0
    QQExlong := nz(QQExlong[1])
    QQExshort = 0
    QQExshort := nz(QQExshort[1])
    qqe_goingup = ta.barssince(QQExlong == 1) < ta.barssince(QQExshort == 1)
    qqe_goingdown = ta.barssince(QQExlong == 1) > ta.barssince(QQExshort == 1)
    var float last_qqe_high = high
    var float last_qqe_low = low
    last_qqe_high := high > last_qqe_high[1] and qqe_goingup or qqe_goingdown[1] and qqe_goingup ? high : nz(last_qqe_high[1])
    last_qqe_low := low < last_qqe_low[1] and qqe_goingdown or qqe_goingup[1] and qqe_goingdown ? low : nz(last_qqe_low[1])
    trend := ta.crossover(RSIndex, shortband[1]) or ta.crossover(high, last_qqe_high) ? 1 : ta.crossunder(RSIndex, longband[1]) or ta.crossunder(low, last_qqe_low) ? -1 : nz(trend[1], 1)
    FastAtrRsiTL = trend == 1 ? longband : shortband
    // Find all the QQE Crosses
    QQExlong := trend == 1 and trend[1] == -1 ? QQExlong + 1 : 0
    QQExshort := trend == -1 and trend[1] == 1 ? QQExshort + 1 : 0
    qqeLong = QQExlong == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na
    qqeShort = QQExshort == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na
    qqenew = qqeLong ? 1 : qqeShort ? -1 : na
    qqenew

qqeUP = qqenew(qqeslow, SFslow, rsi_currenttf, ThreshHold, RSI_Period) == 1
qqeDOWN = qqenew(qqeslow, SFslow, rsi_currenttf, ThreshHold, RSI_Period) == -1
// } End of QQE


momentumUP = momentum_select == 'MACD' ? macdUP : momentum_select == 'MovingAverage' ? maUP : momentum_select == 'QQE' ? qqeUP : qqeUP

momentumDOWN = momentum_select == 'MACD' ? macdDOWN : momentum_select == 'MovingAverage' ? maDOWN : momentum_select == 'QQE' ? qqeDOWN : qqeDOWN

momentum_direction := momentumUP ? 1 : momentumDOWN ? -1 : nz(momentum_direction[1])

// { Force detection
rsi5 = ta.rsi(close, 5)
ob = 80
os = 20
barssince_momentumUP = ta.barssince(momentumUP)
barssince_momentumDOWN = ta.barssince(momentumDOWN)
momentum_DOWN_was_force_up = momentumDOWN and (barssince_momentumUP >= ta.barssince(rsi5 > ob))[1]
momentum_UP_was_force_down = momentumUP and (barssince_momentumDOWN >= ta.barssince(rsi5 < os))[1]
zzcolor_rsi5 = momentum_DOWN_was_force_up ? color.lime : momentum_UP_was_force_down ? color.red : color.black
// } End of Force detection


ZigZag = zigzag(momentum_direction)
plot(ZigZag, linewidth=5, color=color_zigzag_lines ? zzcolor_rsi5 : color.black, title='ZIGZAG', style=plot.style_line, transp=0)

GoShort = momentumDOWN and not momentum_DOWN_was_force_up
GoLong = momentumUP and not momentum_UP_was_force_down

if GoShort
    label.new(bar_index, ZigZag, style=label.style_label_down, color=color.red, text=str.tostring('SHORT\n\npivot high: \n' + str.tostring(ZigZag)))
if GoLong
    label.new(bar_index, ZigZag, style=label.style_label_up, color=color.lime, text=str.tostring('LONG\n\npivot low: \n' + str.tostring(ZigZag)))


var float stoploss_long = low
var float stoploss_short = high

pl = ta.valuewhen(momentumUP, ZigZag, 0)
ph = ta.valuewhen(momentumDOWN, ZigZag, 0)

if GoLong
    stoploss_long := low < pl ? low : pl
    stoploss_long
if GoShort
    stoploss_short := high > ph ? high : ph
    stoploss_short

TakeProfitLevel=input(200)

if GoLong
    alertsyntax_golong = 'long slprice=' + str.tostring(stoploss_long) + ' tp=' + str.tostring(TakeProfitLevel)
    alert(message=alertsyntax_golong, freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if GoShort
    alertsyntax_goshort = 'short slprice=' + str.tostring(stoploss_short) + ' tp=' + str.tostring(TakeProfitLevel)
    alert(message=alertsyntax_goshort, freq=alert.freq_once_per_bar_close)




if GoLong
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if GoShort
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu