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牛熊小卖部策略V1.0_OKex合约
OKEX期货

前面文章讨论过，小卖部策略在特定情况下，可以做到130%的年化收益。不过这是在特定情况下，就是该商品的月度均线，从长期看是上升的，且经过了很长一段时间。如果在进入市场的短期3个月里，都处于下跌市里，那可能遭到重大打击。究其原因，最重要的是，该策略没引入做空机制。犹如在A股市场里，只能做多，那下跌来时，只能空仓或者被动挨揍。还好数字货币是提供做空机制的，通过合约交易，我们就可以把下跌风险规避掉。

OKex期货测试for新手
OKEX期货

OKex期货使用较麻烦，故我写了这么一个框架，方便新用户理解和使用。注意ETH是10美元为一张的。

单商品小卖部策略V2.0_年化130%
网格

曾有人统计，从市场趋势而言，80%的时间都是处于震荡趋势的。网格策略就是应对震荡的一种策略。网格策略具体实现起来有多种方式，但是实质是设定一个相对稳定的加仓策略，只要价格波动满足策略的条件就执行加仓。我们举个例子，比如说价格每跌5%我们就加仓总资金的20%，这样我们在执行最多五次加仓后将会满额使用资金。这里我们同样也可以每上涨5%则减掉初始资金20%的仓位，那么五次后我们将清仓，这就是网格策略的基

牛熊猴市判断V1.0_区班主
布林

我们发现，量化投资最重要的还是择时，就是判断当前市场是熊市还是牛市还是猴市。区班主这篇来讨论一下择时策略怎么做。择时有很多种做法，均线判断、布林线、成交量和周期高低点。均线判断就是通过均线的倾角，判断当前市场是上升还是下降。通过判断是否站上5日均线判断是否小牛，判断是否跌破120日均线判断是否进入熊市。几个因素综合起来决定当前市场强弱。布林线是一个很好的判

单货币动态均衡V1.0_区班主
平衡

“Talk is cheap. Show me the code” 教学性质, 实盘慎用. 注: 策略使用了交易模板类库希望新手从此策略入门, 一步步学习编写策略, 并体验到模拟与真实环境对交易系统的影响

经典均线策略V1.0_区班主注释简化
均线

“Talk is cheap. Show me the code” 教学性质, 实盘慎用. 注: 策略使用了交易模板类库希望新手从此策略入门, 一步步学习编写策略, 并体验到模拟与真实环境对交易系统的影响

Dual Thrust 策略麦语言版基本原理在当天收盘，计算两个值：最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值，结果称为触发值。在第二天开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。这个系统是反转系统，没有单独止损。也就是说，反向信号也同时就是平仓信号。 `Dual Thrust 策略包含完整的图表显示, 图表

简单预定买入后卖出机器人

SeamlessConnWS
工具

https://www.fmz.com/bbs-topic/4328

HUSD/USD稳定币套利 HUSD/USDT 稳定币套利火币有段时间搞活动，HUSD区免手续费，于是搞了个脚本薅羊毛。根据总是会回归1的特点进行稳定套利

C++期货高频套币策略OKEX Websocket版
C++ Websocket 对冲套利

C++期货高频套币策略OKEX Websocket版策略原理策略原理为非常简单的，OKEX合约跨期对冲，仓位控制设计方面，设计为差价网格对冲。策略定义两个合约，A合约，B合约。可以合约设置不同的合约代码，进行对冲。例如，设置 A 合约为季度合约，B合约为当周合约（也可以设置 A 为近期合约，B为远期合约，其它定义就是相反的）。对冲操作即分为做

火币点卡
工具

getHBPoints(exchange) > 获取火币点卡 > 返回值，number类型

时间格式工具
工具

多线程批量任务
工具

var tasks = $.go([ [exchange, 'GetDepth'], [exchange, 'GetTicker'], ]) var retList = $.wait(tasks) Log(retList[0]) Log(retList[1]) $.go() > 批量执行Go >

钉钉推送
推送

$.ddNotice(title, content) > title: 字符串类型，推送的标题 > content: 数组类型，markdown格式

火币精度
工具

$.getAmountPrecision(Currency) 交易对基础币种计数精度(小数点后位数) 返回值 number类型 $.getPricePrecision(Currency) 交易对报价的精度(小数点后位数) 返回值 number类型 $.getMinOrderAmount(Currency) 交易对最小下单量返回值

OKEx跨期对冲策略
对冲套利

什么是跨期对冲？所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如Okex的BTC次周和当周合约。交割期不同，最多相差3个月。当合约价差出现时，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。

【海龟汤策略】反趋势交易策略
海龟

海龟之汤，简称“龟汤”，是个与海龟交易法则相反的交易策略，它利用了跟势交易（特别是海龟方式）在很多假突破方面的缺陷来获利（把海龟做成汤吃掉）。上世纪八十年代早期，有个非常著名的交易员团体——叫做“海龟”。缔造了交易传奇的市场大师理查德·丹尼斯在训练一组新交易员的时候起了这个有趣的名字。因为理查德相信，培训交易员，其实就像新加坡人养海龟一样。这个交易方法被称作海龟方法，这个简单的趋势跟随技巧方法

RSI统计套利策略
RSI

此策略是基于RSI指标的统计套利策略，根据实测在熊市中也能有很高的胜率。策略会对行情进行RSI数据分析，一旦捕获到预定义的K线形态即进行短期套利。 RSI指标说明: RSI最早被用于期货交易中，后来人们发现用该指标来指导股票市场投资效果也十分不错，并对该指标的特点不断进行归纳和总结。现在，RSI已经成为被投资者应用最广泛的技术指标之一。投资的一般原理认为，投资者的买卖行为是各种因素综合结果的反映

OKEX期现对冲
OKEX期货对冲套利

期现对冲是利用期货和现货之间存在的差价进行套利。因为在交割日的时候，期货会按现货价格成交，当期货和现货一旦出现差价时，就可以通过做空期货做多现货（或做多期货卖出现货）来获得无风险的差价收益。比如，BTC现价20000刀/个，期货25000刀/个。这个时候我买入1个现货BTC, 同时做空一个期货BTC。等到交割之时，我就能得到5000刀的无风险利润。期现对冲风险很低，目前按okex的行情大致

均线策略范例02
My语言均线

DMI 测试范例

动态平衡策略 python 版
平衡

MACD画图范例
MACD 图表

日志
工具

设置不同的level，控制日志输出等级

每日市价定投
工具

三角套利-基础版
Python 三角套利对冲套利

三角套利策略体验版
三角套利对冲套利

火币期货币币账户间资金划转范例
工具

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