ChaoZhang
概述
该策略是一个结合了公平价值缺口(FVG)检测、移动平均线趋势判断和动态阻力位的综合交易系统。策略通过在不同时间框架下识别FVG形成,并结合移动平均线趋势方向,在出现反转信号时进行交易。系统还包含了动态止损和基于历史高点的获利目标设置。
策略原理
策略的核心逻辑包含以下几个关键部分: 1. FVG检测:在指定时间框架(默认1小时)内检测多头和空头的公平价值缺口 2. 趋势判断:使用20周期移动平均线判断市场趋势方向 3. 反转确认:通过蜡烛图形态判断市场反转信号 4. 动态阻力:使用近期最高点作为阻力位和获利目标 5. 风险管理:采用百分比止损保护策略
策略优势
- 多维度分析:结合了价格形态、趋势和市场结构
- 自适应性强:能够在不同市场环境下调整参数
- 风险可控:具有明确的止损和获利设置
- 视觉化支持:提供FVG区域和关键价位的图形展示
- 逻辑完整:包含入场、出场和风险管理的完整交易系统
策略风险
- 时间框架依赖:不同时间框架可能产生冲突信号
- 市场波动:剧烈波动可能导致止损过于频繁
- 参数敏感:参数设置对策略表现影响较大
- 趋势依赖:在震荡市场中可能表现欠佳
- 信号滞后:移动平均线具有一定滞后性
策略优化方向
- 引入波动率自适应:根据市场波动调整止损和获利目标
- 增加过滤条件:添加成交量或其他技术指标确认
- 优化时间框架:测试不同时间框架组合的效果
- 改进趋势判断:使用多重移动平均线或其他趋势指标
- 完善反转确认:加入更多形态识别方法
总结
这是一个融合了多个交易理念的综合性策略,通过FVG、趋势和价格形态的配合来寻找高概率交易机会。策略的优势在于系统性强,风险可控,但需要注意参数优化和市场环境的适应性。通过建议的优化方向,策略还有进一步提升的空间。
策略源码
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMC FVG Entry Strategy with Retest", overlay=true)
// Parametreler
stopLossPercent = input(2, title="Stop Loss (%)") / 100
lookbackPeriod = input(50, title="Güçlü Direnç İçin Geriye Dönük Süre")
fvgLength = input.timeframe("60", title="FVG Zaman Dilimi") // 1 saatlik zaman dilimi
maPeriod = input(20, title="MA Dönemi") // Trend yönü için MA dönemi
// FVG'leri Hesapla
var float fvgLow = na
var float fvgHigh = na
var bool fvgFilled = false
// Seçilen zaman diliminde FVG'leri kontrol et
if (ta.change(time(fvgLength)))
bull_fvg = low > high[2] and close[1] > high[2]
bear_fvg = high < low[2] and close[1] < low[2]
if (bull_fvg)
fvgLow := low[2]
fvgHigh := high
fvgFilled := true
else if (bear_fvg)
fvgLow := low
fvgHigh := high[2]
fvgFilled := true
// Trend Yönü Kontrolü (MA kullanarak)
ma = ta.sma(close, maPeriod)
trendUp = close > ma
trendDown = close < ma
// Dönüş Mumu Kontrolü
bullishReversal = close > open and close[1] < open[1] and fvgFilled and close > fvgHigh
bearishReversal = close < open and close[1] > open[1] and fvgFilled and close < fvgLow
// İlk güçlü direnç noktası
resistanceLevel = ta.highest(high, lookbackPeriod)
// Giriş Koşulları
if (bullishReversal and trendUp)
entryPrice = close
stopLoss = entryPrice * (1 - stopLossPercent)
takeProfit = resistanceLevel
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
if (bearishReversal and trendDown)
entryPrice = close
stopLoss = entryPrice * (1 + stopLossPercent)
takeProfit = resistanceLevel
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP", "Short", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
// FVG'leri Grafik Üzerinde Göster
// if (fvgFilled)
// var box fvgBox = na
// if (na(fvgBox))
// fvgBox := box.new(left=bar_index[1], top=fvgHigh, bottom=fvgLow, right=bar_index, bgcolor=color.new(color.green, 90), border_color=color.green)
// else
// box.set_top(fvgBox, fvgHigh)
// box.set_bottom(fvgBox, fvgLow)
// box.set_left(fvgBox, bar_index[1])
// box.set_right(fvgBox, bar_index)
// Direnç Noktasını Göster
plot(resistanceLevel, color=color.blue, title="Direnç Noktası", linewidth=2)
plot(ma, color=color.red, title="Hareketli Ortalama", linewidth=2)
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