多周期分形突破订单块自适应交易策略

OB SD MA ATR
创建日期: 2024-12-27 15:49:16 最后修改: 2024-12-27 15:49:16
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多周期分形突破订单块自适应交易策略

概述

该策略是一个基于分形理论和订单块分析的自适应交易系统。它通过识别市场结构中的关键支撑阻力位,结合分形突破信号和订单块确认来捕捉高概率交易机会。策略集成了多重技术指标,包括分形指标、动态订单块和价格突破确认系统,实现了对市场转折点的精确定位和交易时机的准确把握。

策略原理

策略的核心逻辑建立在三个主要支柱之上:首先是通过分形计算模块持续监测市场高低点,识别潜在的趋势转折区域;其次是通过订单块分析,在关键价格水平建立供需区域;最后是通过突破确认系统,验证价格突破的有效性。当价格突破上方分形且确认有效时,系统会在最近的红色蜡烛区域创建需求区订单块并开立多单;当价格突破下方分形且确认有效时,系统会在最近的绿色蜡烛区域创建供应区订单块并开立空单。策略还包含了订单块颜色动态更新功能,用于直观显示价格与订单块的相对位置关系。

策略优势

  1. 自适应性强:策略能够根据市场条件动态调整订单块位置和大小,适应不同市场环境。
  2. 多重确认机制:结合分形突破、订单块确认和价格行为分析,降低虚假信号风险。
  3. 风险管理完善:通过清晰的视觉反馈和状态检查表,帮助交易者实时监控策略运行状态。
  4. 可视化效果出色:提供直观的图形界面,包括分形标记、订单块显示和状态检查表。
  5. 参数灵活可调:允许用户根据个人交易风格调整分形周期、突破类型等关键参数。

策略风险

  1. 市场波动风险:在高波动市场中可能产生虚假突破信号,需要额外的过滤机制。
  2. 滑点风险:在流动性不足的市场环境下,订单执行价格可能与理想入场点存在偏差。
  3. 趋势依赖性:策略在横盘市场的表现可能不如趋势市场理想。
  4. 参数敏感性:不同的分形周期设置可能导致显著不同的交易结果。
  5. 计算资源消耗:复杂的可视化功能和实时计算可能增加系统负载。

优化方向

  1. 引入波动率过滤器:通过ATR或其他波动率指标优化交易信号。
  2. 增加趋势确认机制:结合移动平均线或其他趋势指标提高信号可靠性。
  3. 完善止损机制:基于订单块结构设计动态止损策略。
  4. 优化订单块尺寸:根据市场波动性动态调整订单块大小。
  5. 加入成交量分析:结合成交量数据验证突破有效性。

总结

这是一个融合了技术分析多个维度的复合型交易策略,通过分形理论和订单块分析为核心,构建了一个完整的交易系统。策略的优势在于其自适应性和多重确认机制,但同时也需要注意市场环境对策略表现的影响。通过建议的优化方向,策略的可靠性和稳定性有望得到进一步提升。

策略源码
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supply and Demand - Order Block Strategy", format=format.price, precision=0, overlay=true)

// Input options for customization
changeColor = input(false, title="Change Box Colors?")
breakType = input.string("Wick+Body", title="Fractal Break Type:", options=["Wick+Body", "Body"])
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=1, tooltip="Number of periods for fractal lookback")

if n <= 0
    runtime.error("Periods input must be greater than zero.")

transGreenClr = input.color(color.new(color.green, 80), title="Bg:", inline="a_1")
greenClr = input.color(color.new(color.green, 0), title="Border:", inline="a_1")

transRedClr = input.color(color.new(color.red, 80), title="Bg:", inline="b_1")
redClr = input.color(color.new(color.red, 0), title="Border:", inline="b_1")

// --- Fractal Calculation ---
upFractal = high[n] == ta.highest(high, 2 * n + 1)
downFractal = low[n] == ta.lowest(low, 2 * n + 1)
// --- End Fractal Calculation ---

var float topValue = na
var float bottomValue = na
var int lastRedIndex = na
var float lastRedLow = na
var float lastRedHigh = na
var int lastGreenIndex = na
var float lastGreenLow = na
var float lastGreenHigh = na
var line topLine = na
var line bottomLine = na
var box demandBox = na
var box supplyBox = na
var topBreakBlock = false
var bottomBreakBlock = false
var isLongBreak = false
var isShortBreak = false
topBreakCheckSource = breakType == "Wick+Body" ? high : close
bottomBreakCheckSource = breakType == "Wick+Body" ? low : close

// Last Red Check
if close < open
    lastRedIndex := bar_index
    lastRedLow := low
    lastRedHigh := high

// Last Green Check
if close > open
    lastGreenIndex := bar_index
    lastGreenLow := low
    lastGreenHigh := high

// Top break
if ta.crossover(topBreakCheckSource, topValue) and not topBreakBlock
    topBreakBlock := true
    isLongBreak := true
    // line.set_x2(topLine, bar_index)
    // demandBox := box.new(lastRedIndex - 1, lastRedHigh, lastRedIndex + 1, lastRedLow, bgcolor=transGreenClr, border_color=greenClr)
    if strategy.position_size <= 0
        strategy.entry("Long", strategy.long)

// Bottom break
if ta.crossunder(bottomBreakCheckSource, bottomValue) and not bottomBreakBlock
    bottomBreakBlock := true
    isShortBreak := true
    // line.set_x2(bottomLine, bar_index)
    // supplyBox := box.new(lastGreenIndex - 1, lastGreenHigh, lastGreenIndex + 1, lastGreenLow, bgcolor=transRedClr, border_color=redClr)
    if strategy.position_size >= 0
        strategy.entry("Short", strategy.short)

// New up fractal
if upFractal
    topBreakBlock := false
    isLongBreak := false
    topValue := high[n]
    // topLine := line.new(bar_index[n], topValue, bar_index, topValue, color=color.teal, style=line.style_dotted, width=2)
    // if not isLongBreak[1]
    //     line.delete(topLine[1])

// New down fractal
if downFractal
    bottomBreakBlock := false
    isShortBreak := false
    bottomValue := low[n]
    // bottomLine := line.new(bar_index[n], bottomValue, bar_index, bottomValue, color=color.maroon, style=line.style_dotted, width=2)
    // if not isShortBreak[1]
    //     line.delete(bottomLine[1])

// Box state update
// activeBoxes = box.all
// if array.size(activeBoxes) > 0 and changeColor
//     for i = 0 to array.size(activeBoxes) - 1
//         boxId = array.get(activeBoxes, i)
//         bVal = box.get_bottom(boxId)
//         tVal = box.get_top(boxId)
//         if close < bVal
//             box.set_bgcolor(boxId, transRedClr)
//             box.set_border_color(boxId, redClr)
//         if close > tVal
//             box.set_bgcolor(boxId, transGreenClr)
//             box.set_border_color(boxId, greenClr)

//PLOTS
plotshape(downFractal ,style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color.new(color.gray,80), size = size.tiny)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown,   location=location.abovebar, offset=-n, color=color.new(color.gray,80), size = size.tiny)

// --- Checklist Table ---
// var table checklistTable = table.new(position.bottom_right, 2, 8, bgcolor=color.new(color.gray, 80), border_width=1)

// if barstate.islast
//     table.cell(checklistTable, 0, 0, "Condition", text_color=color.white, text_size=size.small, bgcolor=color.teal)
//     table.cell(checklistTable, 1, 0, "Status", text_color=color.white, text_size=size.small, bgcolor=color.teal)

//     table.cell(checklistTable, 0, 1, "Up Fractal", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 1, upFractal ? "✅" : "❌", text_color=upFractal ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 2, "Down Fractal", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 2, downFractal ? "✅" : "❌", text_color=downFractal ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 3, "Top Break", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 3, isLongBreak ? "✅" : "❌", text_color=isLongBreak ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 4, "Bottom Break", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 4, isShortBreak ? "✅" : "❌", text_color=isShortBreak ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 5, "Last Red Candle", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 5, close < open ? "✅" : "❌", text_color=close < open ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 6, "Last Green Candle", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 6, close > open ? "✅" : "❌", text_color=close > open ? color.green : color.red, text_size=size.small)

//     table.cell(checklistTable, 0, 7, "Box Color Change Active", text_size=size.small)
//     table.cell(checklistTable, 1, 7, changeColor ? "✅" : "❌", text_color=changeColor ? color.green : color.red, text_size=size.small)
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