高频交易策略系列研究之一：贝叶斯法则下的激进 贝叶斯方法的精髓在于其提供了一种数学法则来解释当有一系列新证据出现的情况下，你该如何改变自己现有的信念。一个典型的例子就是：一个天赋异禀的新生儿，当他看到了人生中第一次的日出时，接着会想知道太阳是否会再次升起。于是他赋予两个可能的结果同等的先验概率，并且在一个袋子里面放入一颗白球、一颗黑球，分别代表太阳会再次升起、太阳不会再次升起。第二天，当

策略和状态机 很久没有写文章了，早就想说说策略和状态机。 很多朋友有很好的交易策略，但是在用程序化加以实现的时候，往往发现程序控制不能按照事先的思路执行，会遇到多开了仓，多平了仓，甚至一个合约不合理的多仓和空仓同时持有。其实，出现这些现象的根本原因是程序化交易不像主观交易，在出现突发情况的时候，可以适时的做出反应和处理。比如，我在满足一个策略条件的时候做开仓的操作，但是在此

日内操作关于量的研究 量的概念大家很模糊，我看到很多在做期货的朋友对于量的概念并不是很敏感。 其实大家可以从操盘的软件上直观的看到 ”` 总手：代表今天的总的交易量 外盘：做多的量 内盘：做空的量 内盘+外盘=总手，也就意味着今天盘中的多空比

网格变形策略之单边网格 (注释版) 策略介绍 - 网格可以自定义方向 - 先买后卖: 网格会从首价格开始向下挂买单, 每个买单间隔 “价格间隔” 这个参数, 挂单数量为”单笔数量”, 挂够 “总数量” 个买单, 有任意买单成交以后, 程序会在买价基础上加 “价差(元)” 这个参数的的值的价格挂出卖单, 卖出, 卖出以后，重新按原来这个网格的价格挂买入单 - 先卖后买: 操

高频交易的 Order Book #### 为什么要关注 order book？ Limit order book 是所有买家和卖家会合的地方，也是所有竞价发生的地方。本质上讲，它就是所有的供给和需求。当我们看到 order book 的时候，我们就看到了所有市场参与者的决策和策略。如果说交易数据展示的是已经发生的情况，那么 order book 展示的则是交易者的意向。根据

我发现我的托管者，如果是放在境外的服务器，打开 发明者量化 上机器人的运行页面的时候，速度会慢好多，如果刷新一次， 需要好几分钟甚至更长。但是放在国内的服务器的托管着上运行的机器人，就很快，没有这个问题。 是 发明者量化 访问境外的速度慢导致的吗？ 有什么方法能解决这个问题？

怎样有效的规避滑点 ### 滑点 首先提一下程序化交易中的滑点都有哪些。其实在小编眼里程序化交易中的滑点就是：实际成交价格与你的期望价格之间的点差。 由此我们就可以给出一个滑点的计算公式：网络延迟时间*行情tick级别波动速度=滑点。 行情并不是产生滑点的原因，因为行情永远是波动的。而在模拟盘和历史回测中，由于网络没有任何延迟，滑点也就不会产生(但行情在这个时候依然

如果有不对地方，路过朋友请多多纠正 1. ReferenceError: adjustFloat is not defined：函数未定义 2. 小小梦帮解决： MD5 问题 应该和 API KEY 有关 ，对了 在配置 时代的交易所时候 有个 客户ID 要填写

通用协议使用文档 可使用该通用协议接入任何一家提供API交易的交易所，具体API协议不限，无论是rest、websocket、fix…都可以接入使用。 Python通用协议例子：https://www.fmz.com/strategy/101399 ### 1、通用协议插件运行、端口设置 编写好的 “通用协议插件”

实盘机器人参数导入导出功能 在实盘、模拟盘测试 量化策略的时候 ，往往要根据实测情况调整策略参数，但是对于测试过的参数 也需要有效的保存用于对比分析，这样就迫切需要对于参数配置快速保存，快速导入的功能。发明者量化 很好的实现了这一点，方便实盘测试策略、实盘使用策略的时候对于参数配置的管理。 #### 导出 /upload/asset/4d49e9d831baa5ea7ec

okcoin有MACD，KDJ，StochRSI等技术指标的API吗？ 我看okcoin的API文档里是没有的 如果没有，要获取这几个技术指标该怎么解决呢？

现在支持 bithumb的提现吗？ 我的老报错： Futures_OP 4: Post https://api.bithumb.comwithdraw: dial tcp: lookup api.bithumb.comwithdraw: no such host 求指教。谢谢

如题 如果可以，怎么弄？

2017-08-21 15:08:34 Jubi 错误 GetAccount: 请求过期(nonce错误)

代码如下： function main() { var a = exchange.GetOrders(); Log(a); Log(a.length); } 出错如下： 2017-08-21 14:51:39 错误 TypeError: cannot read property ‘length’ of null main FILE:3 2017-08-21 1

GetTrades()、GetDepth() 、GetTicker()等返回的都是BTC_CNY的，根本不是BTC_PEB的。 比如： {“High”:28700,“Low”:27500.9,“Sell”:27506,“Buy”:27505,“Last”:27505,“Volume”:472.0196,“Time”:1503297114296}

哪位大神知道，怎样自定义添加交易平台，谢谢！

如题，求教。

关于 “ 比特儿 加滑价下单买入时 出现的问题 ” #### 测试： 交易 币种 为 BTS ， 当时价格不到 1元， 测试代码： ”` var account = exchange.GetAccount() var ticker = exchange.Ge

现已支持 火币： ETH 、ETC 、专业站（Pro）币币 交易 #### 已经支持 /upload/asset/baf0

viabtc是 bcc的主推交易所，目前 bcc 成交额 排前， btc成交额也不差。 求支持。

尝试了用IO，但是不行。是不是 发明者量化 不支持ETH_BTC 对呢？

我用javascript 习惯 严格声明变量 就是在首行用 ‘use strict’ 然后呢，一些内置的 对象 比如 exchange ， 在编辑器里 ，就会报错。 实际上 不影响运行。 有啥办法 修改编辑器，让编辑器 不报这些错误呢？

如题，根据接口说明，参数只有 价格和数量，如果要立即全平，应该怎么写？

Zero大，何时可加入呀?等好久了

好像股票这么艰难的情况下，也有人量化。数字货币交易所收取手续费之后，目前量化是否都是要考虑进去手续费的影响？量化还能盈利么？

投入2W成本（购买策略等），拿出10W资金用作炒作的话，一般情况下， 一年或者半年收益最大值和最小值大约是多少 ？ 请教各位有经验的大神！

如何筛选多交易所策略中多交易所对象的实际交易所数量 有用户提问，如何从一大堆 添加的交易所中（不同币种）筛选出 实际有多少个配置的交易账号。 #### 例如： 选出 实际 有几个交易所。 #### 测试小代码 ”` function ma